Впервые РТС начинает расчет российского индекса волатильности
2 декабря 2010 года, 12:58
С 7 декабря 2010 года фондовая биржа РТС начинает расчет и публикацию российского индекса волатильности (RTSVX). Расчет будет осуществляться на основе текущих котировок опционов на индекс РТС каждые 15 секунд (в период проведения торгов на РТС).
Российский индекс волатильности – первый на отечественном фондовом рынке биржевой индикатор, который отражает ожидания участников торгов относительно потенциальных изменений индекса РТС и, как следствие, фондового рынка России в целом.
"Согласно опыту ведущих мировых бирж, данный индикатор служит ориентиром рыночных рисков на ближайшую перспективу и отражает уровень неопределенности и волнения инвесторов на фондовом рынке. Подобный индекс уже рассчитывают мировые финансовые центры в Европе, США, Азии. Наиболее известным из них является чикагский индекс волатильности (VIX)", – отмечает директор департамента срочного рынка ОАО "РТС" Евгений Сердюков.
Исторические данные и текущие значения индекса волатильности, начиная с 7 декабря, будут доступны на сайте фондовой биржи РТС в разделе "Индексы" и в торговых терминалах, а также будут распространяться ведущими информационными агентствами.