ММВБ вводит новый метод расчета ставок обеспечения на срочном рынке

С 1 июня 2011 года на срочном рынке ММВБ вводится новый метод расчета ставок обеспечения, сообщает биржа. Новый метод является более гибким, поскольку при расчете риск-параметров недавняя рыночная история учитывается с большим весом, позволяя участникам оперативно реагировать на изменение ситуации на рынке. Для их же удобства устанавливается минимальный шаг изменения ставки обеспечения. Причем снижение ставки обеспечения происходит не ранее определенного числа дней с момента ее последнего изменения. В целях сохранения надежности системы, устанавливается минимальный ограничительный уровень размера ставки обеспечения, ниже которого она понижена быть не может.

Новый метод отличает более высокая чувствительность ставок обеспечения к снижению рыночной волатильности, что автоматически приводит к уменьшению издержек участников, говорится в сообщении ММВБ.