Сбой робота мог принести его владельцу убыток в $4,3 млн на ММВБ-РТС
25 июня 2012 года, 10:40
Сбой в работе алгоритмической системы одного из участников торгов фьючерсами на доллар/рубль на бирже ММВБ-РТС мог принести владельцу максимальный убыток в $4,3 миллиона, сказал в пятницу агентству Reuters заместитель начальника казначейства Металлинвестбанка Сергей Романчук.
Металлинвестбанк является маркет-мейкером по фьючерсам на доллар/рубль, поддерживая двусторонние котировки.
По его словам, в четверг вечером в течение пары минут с 18.00 МСК во фьючерсах на курс доллара к рублю прошел огромный оборот, порядка $800 миллионов, при этом внутри одной секунды совершались сделки по разным курсам - от 32,75 рубля до 33,90 рубля.
Робот выставлял заявку на покупку по 33,90 рубля и продавал по 32,75 рубля. Другие участники торгов сразу воспользовались сбоем системы для совершения арбитражных операций.
"По объему сделок понятно, что их мог совершать только робот. Вряд ли робот принадлежит частному лицу или небольшому фонду, скорее всего, это банк. Сумма убытка для банка очень значительная с точки зрения того, какую прибыль могут принести алгоритмические системы в торговле", - сказал Романчук.
Максимальный убыток для владельца робота, если учитывать, что все нерыночные сделки проходили с его участием, Романчук оценивает примерно в $4,3 миллиона.
В виду того, что сделки с фьючерсами на бирже совершаются анонимно, биржа не располагает информацией об участниках торгов.
Все сделки с фьючерсами на доллар/рубль в четверг были рыночными, отклонений от установленного коридора не происходило, сообщила Рейтер пресс-служба ММВБ-РТС.