Немного истории. Наш скальпинг вышел из РАО ЕЭС – это были такие серьезные дяденьки, которые торговали по 100-600 лотов фьючерсом на РАО, я сам там был – мед пиво пил, не могу сказать про московскую тусу, я тогда в Екатеринбурге жил, но 20-30% объема по фьючам РАО было из Екб. Была такая легендарная личность *В* – расшифровывать не буду, полковник в отставке, специально под него рынок роняли, чтобы его на маржин колл вывести – тогда рынок неликвидный был.

Ну да история не об этом, постепенно рынок расширялся, но все равно основная масса торговала РАО и гп, я сам тогда на споте торговал, системно, РАО и гп по системе на фьючах я не понимал как торговать – контанга мешала и малая ликвидность.

И вот в июле 2005 года появился он, КОРОЛЬ рынка – фьючерс на рынок РТС. В первое время там никого не было – ни мм, ни торгашей – но постепенно расторговали. Сладкое время наступило в начале 2006 года, когда появился маркет мейкер, точнее – два: по 100 к с двух сторон. Конкурентов было мало, про роботов никто слыхом не слыхивал. Я торговал по данным с сайта форекс пф – на Яве. Смотришь за даксом, сипи и торгуешь вслед, временной лаг был секнд 15, выходили данные – котировщик стоит намертво, не снимается – просто сносишь его и едешь 1000-2000 пунктов. Открывается Америка – следишь за сипи.

Про перенос позы – в то время (прям как дед перед внуками :) ) вечерки не было, если рынок рос, амеры росли, я просто переносил позу, даже если утром было видно, что рынок упадет и будет гэп вниз – я успевал продать с переворотом по рынку в первую секунду – снося стакан – которого не было видно :). Сейчас такой номер не пройдет, все движение произошло на вечерке – а стакан к началу сессии пустой, да и не успеешь быть первым. Так же и просто без переноса, на открытии было возможно первым снести стакан и через три секунды закрыться.

Все эти дела в прошлом – сейчас надо работать головой, а не руками – быстрота пальцев не гарантирует успех в стакане, высокочастотные роботы торгуют в диапазоне внутри секунды. Также роботы арбитражат спред между сипи и рашей. Такого взрывного движения, которое раньше скальперам приносило большие доходы за малое время, уже нет, – присоединившись к движению, начинаешь крыться по стопу.

Приходится переходить в интрадей. И тут привычки скальпера начинают мешать, как яйца танцору :) – задаешь цель 1000, кроешь через 200, надо высидеть 15 минут, не можешь усидеть и пяти.

Ближе к теме – простой скальпинг руками умер – да здравствуют роботы и интрадей торговля!

www.svep.livejournal.com – тут все о фондовом рынке.