Банк "Санкт-Петербург": идея покупки волатильности через опционы на индекс РТС с экспирацией в марте видится нам логичной
29 ноября 2010 года
Опционы. Актуальные рекомендации.
Вмененная волатильность опционов на российский фондовый индекс сейчас находится на минимуме, в то время как доходности суверенных долгов ряда стран еврозоны достигли максимумов. Весной же во время "греческого кризиса" вмененная волатильность значительно выросла. Поэтому идея покупки волатильности через опционы на индекс РТС с экспирацией в марте нам видится логичной.
- PDF 705 КБ
