Технический анализ: Не все так плохо
20 октября 2008 года
Итог пятницы расположим в таком порядке.
Бразилия упала на 0,12%(нефть в пятницу росла) , S&P 500 упал на 0,62%, S&P 500 FINANCIALS INDEX убавил 2,307%. Однако всю неделю американские индексы закончили в позитиве.
В понедельник Япония выросла на 2,85%. Фьючерсы в США стали в позитив и хотя по ним наблюдается отставание (backwardation) от спота, регулярность смены ростов и падений говорит о возможности позитивного дня, что обуславливает позитивное открытие недели на российском рынке.
Воскресные дни ознаменовались ростом курса доллара в обменных ларьках из-за страхов банкротств в России, однако ничего такого пока не случилось
Сегодня отчитываются
American Express, Texas Instruments, SanDisk and Lockheed Martin
В 18 часов выйдут ведущие индикаторы
Производителям удобрений удалось уговорить чиновников не фиксировать внутренние цены
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/10/20/165280
НЛМК отказывается от покупки актива в США и его зовут в суд
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/10/20/165313
Норникель останавливает завод в Австралии
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/10/20/165315
ADR в США
ADR Норникеля выросли $7,15 - 1876,9 (закр ММВБ 1805)
ADR Лукойла упали
31
813,77
( 826 закр ММВБ)=. Курс 26,2505
ADR Газпрома упали $16,15- 104,02 ( закр ММВБ 103,35)
ADR Сургутнефтегаз упали
4,95
12,994
(закр ММВБ 12,9)
Лидеры роста-падения
первый эшелон ММВБ, %
за 17 октября 2008 г.
Полиметалл
14,094
Белон ао
-23,313
Дорогбж ао
13,924
ТГК-4
-19,643
ТГК-6
7,692
НЛМК ао
-19,571
Арсагера
6,467
Система ао
-18,480
ДЭК ао
5,556
ОГК-4 ао
-17,447
Кузбасэнрг
3,884
Уркалий-ао
-16,322
КАМАЗ
3,749
СЗТелек-ао
-15,546
Магнит ао
2,510
Татнфт 3ао
-13,524
16 октября Бесспорно лучше рынка были: росли 7Континент, ТГК8, отставали в падении ТГК13, Роснефть, Ростелеком об, Аэрофлот, Сибтелеком преф.
15 октября Бесспорно лучше рынка были: росли Сибтелеком об и преф, Уралсвязьинформ об и преф, Автовазпреф, ТГК9, отставали в падении ТГК2,5,6, 7Континент, Норникель, Новатэк
16 октября Были бесспорно хуже рынка: Лукойл, РБК, Татнефть об и преф, ТГК1, Волгателеком, Интеррао, Камаз, Акрон, Северсталь, ММК, Магнит, НЛМК, Газпромнефть, Соллерс, ТГК5,6,9,11, Транснефть
15 октября Были бесспорно хуже рынка: Русгидро, РБК, Сбербанк об, ТГК1, Возрождение об, ИнтеРРао, Белон, Северсталь, МТС, ТГК14
Индексы РТС и ММВБ.
В пятницу рынок углубил состояние дивергированной перепроданности
17.10.08 Индекс ММВБ упал по итогам дня на 4,34%, индекс РТС упал на 6,48%
Индекс ММВБ закрылся 599,64, индекс РТС на 667,62
Декабрьские фьючерсы РТС - Закр фьюч. На осн .сессии 17.10. - 690, на вечерней сессии 698,15. Торгуются в предторгах понедельника (700-710) (в пятницу 770-785)
Ключевые точки для наблюдения спота (риски движения вниз от них) ММВБ 789,38 и РТС 888,3 - смотри на графике цели прорывов вниз по Фибоначчи, - ММВБ 560,3 и РТС 612,4
Основные стопы шортов сегодня по параболикам вне пределов досягаемости сессии, закрытие лонгов рекомендуется от ММВБ 664,46.
День 17.10.08 оставил негативное впечатление. Введем таргеты поддержки-мишени РТС 570,8 и 576,2. ММВБ 492,3 и 539,7 Сопротивления ММВБ 619,3 и 609,9, РТС 693,9 и 705,3.
В случае негативного сценария сессии открытие лонгов рекомендуется от 531,28 ММВБ
Введем таргет поддержку-мишень ММВБ 516,6 до 16.11.08
Введем таргеты сопротивления-мишени РТС 912,1, ММВБ 789,2 до 15.11.08
Введем таргеты поддержки-мишени ММВБ 565,5.. до 07.11.08
Введем таргеты сопротивления-мишени ММВБ 1117,9 до 27.10.08 ..РТС 1324..до 27.10.08, РТС 1195.3 до 3.11.08
Главное Сопротивление (без статуса Мишени) на графике РТС 1720,3 и ММВБ 1393,9 до 23.10.08, ММВБ .1388,2 и РТС 1677,9 до 03.11.08, РТС 1680,5.. ММВБ 1389,9 и 1417,2 до 29.10.08
Графика вывод
Итого таргетируемый рейндж РТС 570,8 -1324, ММВБ 492,3 - 1117,9 остальное - смотри график
ММВБ и объемы торгов на биржах.
Индекс закрылся на
599,64
-4,34 % по итогам дня.
Объемы торгов в пятницу на падении РТС упали. На ММВб упали
Тезис недели: на рынке ощущается эффект продаж от ММВБ 700 и РТС 845
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ .
Цель A вверх - 622,1-623,4 от 17 октября(Точка отмены этих ожиданий 576,52)
Цель B вниз -549,2-550,3 от 16 октября (Точка отмены этих ожиданий 673,72)
Цель B вниз -533,1-534,2 от 17 октября (Точка отмены этих ожиданий 666,95)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, видит позитив на открытии, хотя он ожидал негатив.. Поэтому он опасается продаж роста, поскольку
День 17.10.08 оставил негативное впечатление. Введем таргеты поддержки-мишени РТС 570,8 и 576,2. ММВБ 492,3 и 539,7 Сопротивления ММВБ 619,3 и 609,9, РТС 693,9 и 705,3.
В ходе сессии есть опасения, что вторник откроется позитивно.
Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост негатива(при росте негатива долгосрочных показателей), в этой связи мы объявляли strong сокращать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) 15 октября, индекс РТС и ММВБ снова в зоне относительной перепроданности, поэтому в этих рекомендациях наступает пауза с 16 октября.
Душин Олег, аналитик ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
С уважением
Аналитическая служба