Записи друзей пользователя Василий Рыбин

Индекс ММВБ

В четверг не было существенного изменения объема торгов, свеча-«бродяга», тренд боковой.

С позиций свечного анализа видим разворотную модель «завесы из темных облаков».

http://www.imageup.ru/img76/ris-1667100.gif

Рис. 1. Часовой график Индекса ММВБ

На часовом графике АО выше нуля, но снижается. Новый максимум АО стал чуть выше предыдущего, что является еще одним очком в пользу быков.

http://www.imageup.ru/img76/ris-2667101.gif

Рис. 2. 15-минутный график Индекса ММВБ

С начала торгов была завершена третья волна отскока. Далее началось коррекционное движение.

Вполне вероятно, что это четвертая волна. Она зашла в зону волны 1, но в первой волне старшего порядка это допустимо. Но в этом случае она может пересечь сигнальную линию, но не опустится ниже фрактала 1578.

Коррекция, похоже, принимает форму треугольника. Его границы – это фракталы 1612 и 1598. В случае пробоя верхней границы начнется волна 5, которая обновит вчерашний максимум. Классическая цель 61,8% от движения 0-3 лежит в районе 1630-1635 пунктов, но также весьма вероятно взятие фрактала 1646. В пользу этого варианта говорит и АО: сейчас он ближе к нулю, чем на волне 2. В случае превышения уровня волны 3, можно будет провести сигнальную линию 2-4 и ориентироваться на нее при сопровождении позиций. На часовом графике АО будет показывать дивергенцию. Внешний фон с утра благоприятен для открытия вверх. Однако, во второй половине дня не исключен разворот рынка вниз на коррекционной волне.

В случае медвежьего сценария мы имеем дело с коррекционной волной более высокого порядка и сигнальная линия 0-2 будет пробита и рынок снова попробует на прочность поддержку 1570.

Индекс ММВБ

Вчера по-прежнему не было существенного изменения объема торгов, последние дни он варьируется в пределах 43-47 млрд. руб. Свеча «альпинист», тренд боковой.

http://www.imageup.ru/img198/ris-1666441.gif

Рис. 1. 15-минутный график Индекса ММВБ

На данный момент мы имеем третью волну отскока рынка вверх. Несмотря на внешний негатив, рынок удержался выше уровня 1570, подтвердив поддержку первый раз, а затем пробил максимум вторника и продвинулся чуть выше. Проведена сигнальная линия 0-2.

Сигнальная линия 0-Х пробита, но об этом далее.

http://www.imageup.ru/img198/ris-2666442.gif

Рис. 2. Часовой график Индекса ММВБ

На часовом графике АО поднялся выше нуля, что также является хорошим сигналом.

Однако, пока на часовике текущая вершина АО ниже предыдущей. Если вершина будет пробита, это покажет более высокий уровень отскока, что будет являтся подтверждающим сигналом бычьего настроя.

До пробоя фрактала 1647 возможно еще удлинение волны.

http://www.imageup.ru/img198/ris-3666443.gif

Рис. 3. 4-часовой график Индекса ММВБ

Столкнулся сегодня с другой интерпретацией двойных и тройных зигзагов. Согласно ей сигнальная линия проводится не через вершины 0 и Х, а через вершины волн В. В этом случае, провести сигнальную линию мы пока не можем. Но есть одно свойство – каким бы сложным не вырисовывался зигзаг, вершина волны В не превышает вершину волны-связки. В нашем случае это вершина 1647. До ее пробоя возможно развитие второго зигзага вниз, т.е. удлинение волны.

Так как коррекция оказалась весьма внушительной, то следует получить бычьи сигналы от старших таймфреймов (часовой, 4-часовой график). Желательно дождаться подтверждения прочности поддержки 1570 от более крупной волны. Поэтому пока длинные сделки желательно проводить внутри дня.

Индекс ММВБ

Во вторник не было существенного изменения объема торгов, свеча-«альпинист», тренд боковой. Свечной анализ указывает, что нарисовалась бычья разворотная модель «харами».

http://www.imageup.ru/img196/ris-1665452.gif

Рис. 1. 15-минутный график Индекса ММВБ

Имеем волну вверх – АО поднялся выше нуля. На часовых графиках АО также растет, но еще ниже нуля. Полагаю, что стоит дождаться зигзага на 15-минутном графике. Сейчас идет первая волна наверх, ждем коррекционную волну вниз (АО должен приблизиться к нулю или уйти в минус). До коррекции возможно пробитие канала или фрактала 1646 – это усилит потенциал растущей волны. Если корректировка подтвердит прочность поддержки 1570, то можно будет открыть краткосрочные длинные позиции при пробое максимума первой волны.

Обратимся еще раз к 4-часовому графику.

http://www.imageup.ru/img196/ris-2665453.gif

Рис. 2. 4-часовой график Индекса ММВБ

Существует коррекционная модель двойной зигзаг. Она состоит из тройки, волны-связки Х и еще одной тройки.

Сказать, что все снижение от 1865 пунктов это двойной зигзаг не получится, потому что не удастся провести сигнальную линию так, чтобы цена ее не пересекала. А вот в случае с волной (с), которая берет начало от фрактала  1814 это вполне допустимо.

В этом случае наша волна ((а)) превращается в первую тройку. Волна ((b)) становится волной-связкой Х. В понедельник предположительно завершилась волна а второй тройки, а вчера пошла волна наверх b. Но в этом случае должна быть и волна с вниз с пробоем минимума.

По критерию сигнальной линии этот вариант проходит – она проводится между началом модели и волной-связкой. Если наше предположение о двойном зигзаге верно, то цена не должна пробить сигнальную линию 0-Х и пробить свою поддержку вниз.

Если этот сценарий реализуется, то мы получим очень сильный сигнал о возможном развороте рынка вверх. Но, однако, есть еще и модель тройного зигзага с двумя связками, то есть все то же самое еще раз, на бис J

С учетом внешнего негатива предполагаю открытие рынка вниз.

Индекс ММВБ

Существенного изменения объема торгов вчера не было, свеча – "бродяга", тренд – вниз.

Продавив поддержку 1600, рынок нащупал новую на уровне 1570 пунктов.

На часовом графике на АО отменилась последняя дивергенция, указывая на удлинение волны.

http://www.imageup.ru/img102/ris-1664581.gif

Рис. 1. Часовой график индекса ММВБ

Сейчас черная сигнальная линия является одновременно и сигнальной линией для текущей нисходящей волны, которая началась с вечера 19 мая.

http://www.imageup.ru/img102/ris-2664582.gif

Рис. 2. Четырехчасовой график индекса ММВБ

Этот график, похоже, подтверждает нашу текущую разметку коррекции. Соотнесем ее с показаниями АО. С 1865 до 1707 – волна (а) – АО ушел ниже нуля. Затем волна (b) до 1814 – АО ненадолго вышел выше нуля.

Затем нам приходилось перетаскивать вершины волн ((а)) и ((b)). Сейчас АО максимально приблизился к нулевой отметке снизу, так что ставим вершину ((b)) на уровень 1647 пунктов.

Полагаем, что конец волны ((с)) отметится дивергенцией на четырехчасовом графике. Запас хода вниз, по всей видимости, еще не исчерпан. Текущий основной фрактал вверх – это фрактал 1647. До его пробоя говорить о новой "бычьей" волне не стоит.

Более близкий к цене ориентир – сигнальная линия. Пока она не будет пробита, "медвежий" тренд в силе.

Индекс ММВБ

В пятницу и на неделе в целом не было существенного изменения объемов торгов. Пятничный бар – типичный "бродяга", тренд боковой. Модель продолжения "три черных вороны" можно считать реализованной, неделя нарисовала черную свечу-"бродягу", тренд также боковой.

Отскок вверх продолжался всего два дня в виде трехволновки, затем последовало продолжение нисходящего тренда с обновлением минимума.

http://www.imageup.ru/img85/ris-1663720.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Черная сигнальная линия перенесена на фрактал 1647. Это по-прежнему первый ориентир, который покажет возможность отскока вверх того или иного порядка.

Других технических сигналов рынок пока не дает. Нисходящий тренд по-прежнему в силе. Внешний фон перед открытием негативный.

Индекс ММВБ

Вчерашняя свеча является «зеленой», 2-2, тренд боковой. Снова имеем что-то похожее на свечу дожи. MFI в этот раз не дает подсказок: силы равны (2-2), тренд боковой, а «зелень» сложно отнести на счет какой-либо из противоборствующих сторон.

Рынок отработал сценарий вверх, пробив фрактал 1633, но к концу торгов распродажи почти вернули цены к уровню открытия.

http://www.imageup.ru/img48/ris-1661586.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img48/ris-2661589.gif

Рис.2.  15-минутный график Индекса ММВБ

Так как пока не ясно с трехволновкой или пятиволновской мы имеем дело, то вариантом может быть довольно много.

Итак, с 17 мая имеем три волны точно не установленного порядка. АО сейчас около нуля. Если мы имеем дело с пятиволновкой, то нас ожидает волна 4, которая может продолжаться вплоть до вершины волны 2 (1608 пунктов). Сейчас волна 4 скорректировалась на 40% от волны 3, коррекция волны 2 была более глубокой – до 80% от волны 1. Для выполнения правила чередования будет достаточно коррекции в район 50-61,8%.

Если поддержка 1603-1608 выстоит, то это будет хорошим сигналом и можно будет задуматься о среднесрочных лонгах.

Если рынок продавит поддержку 1603, то это будет означать продолжение нисходящего тренда на волне промежуточного порядка (между ((х)) и (х) ).

Индекс ММВБ

Вчера обороты рынка снизились, имеем свечу "фальшивый альпинист", тренд боковой.

С точки зрения свечного анализа имеем "бычью" модель поглощения – тело черной свечи полностью внутри тела свечи белой.

http://www.imageup.ru/img192/ris-1660786.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

Проверил еще раз точность построения черной сигнальной линии. Итак, на последних минутах торгов рынок ее пробил. Предположительно завершена волна ((с)), а, следовательно, и (с). Но сказать точно о завершении волны ((с)) можно будет после пробоя фрактала 1694 – до этого возможно удлинение промежуточного порядка.

На графике также видно, что мы преодолели синюю сигнальную линию. В связи с этим вершина подволны b волны ((с)) лежит на уровне фрактала 1632. Его мы тоже пробили. Следовательно, также считаем подволну с волны ((с)) завершенной.

http://www.imageup.ru/img192/ris-2660788.gif

Рис. 2. 30-минутный график индекса ММВБ

Минимум текущего снижения – 1603 пункта. Вчера рынок снижался до уровня 1608 и отскочил. Первый тест поддержки закончен. Но предполагаю, что даже в случае развития восходящего движения поддержка будет еще раз протестирована.

Внешний фон с утра благоприятен. Если рынок откроется вверх, после преодоления фрактала 1633 можно считать, что первая волна вверх пошла, после нее должен последовать откат, который протестирует поддержку 1603–1608 еще раз. На данный момент можно совершать краткосрочные длинные сделки, так как откат после первой волны может быть значительным.

Таким образом, появляются первые признаки разворота. Ложку дегтя добавляет только MFI – растущая свеча была фальшивой.

Кроме того, нужно рассмотреть структуру завершенного импульса вверх (пока он только начал формироваться): три волны или пять. Если три, то мы имеем дело с коррекционным отскоком вверх против нисходящего тренда.

Индекс ММВБ

Вчера снова не было существенного изменения объема торгов, свеча – "бродяга", тренд боковой.

Однако фракталы пока неплохо оберегают от опрометчивых "лонгов" на пробоях каналов. Нисходящая волна удлиняется дальше, формируя новые мелкие волны.

Движение вниз понемногу затихает, тренд становится более пологим. На часовом графике уже тройная дивергенция – вложенные волны нисходящего тренда все же подходят к концу.

http://www.imageup.ru/img42/ris-1660011.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Полагаю, что держать короткие позиции и открывать длинные следует не раньше, чем до пробоя черной сигнальной линии, которая сейчас опустилась даже ниже фрактала 1646. Вместе с тем, если ход наверх пробьет черную сигнальную линию, но не пробьет фрактал, вполне вероятно развитие удлинения промежуточного волнового уровня.

Внешний фон немного улучшился, так что возможна попытка отскока вверх. Следим за пробоем линий и уровней фракталов.

Индекс ММВБ

Вчера не произошло существенного изменения объема торгов, свеча-«бродяга», тренд вниз. С точки зрения свечного анализа имеем «молот» внизу рынка – бар с разворотным потенциалом.

Внешний негатив продавил рынок с самого открытия, отменив бычий сценарий, но большую часть потерь удалось в течение дня отыграть.

Мы обновили минимум последних дней. Таким образом, сформировалась третья подволна волны ((с)). АО на часовиках рисует дивергенции.

http://www.imageup.ru/img135/ris-1659160.gif

Рис. 1. 15-минутный график Индекса ММВБ

Проведена синяя сигнальная линия внутри волны ((с)), которая была пробита в конце торгов. Фрактал 1646 есть вершина подволны b в этой волне.

В случае преодоления фрактала рынок покажет, что он формирует волну более высокого порядка, уровня ((х)). Пробитие фрактала также может совпасть с пробитием черной сигнальной линии 0-((b)), что покажет завершенность волны ((с)) и предположительно (с). Следующий подтверждающий сигнал - пробой фрактала 1694, до этого момента есть опасность наткнуться на очередное удлинение волны.

Первый ориентир по входу в длинные позиции, таким образом, снизился. Фиксировать прибыль от коротких позиций можно на уровне черной сигнальной линии и ключевых фракталов.

Внешний фон перед открытием не столь благоприятен, с утра вероятны продажи.

Индекс ММВБ

Пятничный бар является "увядающим бродягой", тренд боковой, свеча открылась и закрылась в нижней трети – продавцы преобладали в течение всего дня.

С точки зрения свечного анализа имеем "бычье харами" со звездой дожи.

Недельный бар также "увядающий бродяга", тренд боковой. На неделях нарисовались три "черные вороны" – модель продолжения нисходящей тенденции.

http://www.imageup.ru/img198/ris-1658140.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img198/ris-2658141.gif

Рис. 2. Недельный график индекса ММВБ

Увядающая дневная свеча с закрытием и открытием в нижней трети и харами говорит, скорее, в пользу "бычьего" отскока. На неделях противоречие: увядающая "медвежья" свеча в составе модели продолжения. Тем не менее, данная модель может реализовываться с опозданием, не сразу (хорошо видно на примерах из книги Стива Нисона).

http://www.imageup.ru/img198/ris-3658142.gif

Рис. 3. Часовой график индекса ММВБ

Считаем волны. В области 1 АО зашел в положительную зону дальше, чем в области 2. Считаем это сигналом того, что в области 1 была коррекция более высокого порядка (b), а во второй – более низкого ((b)). Есть дивергенция между ((а)) и ((с)). Ориентиры на "лонги" пока те же: линия и фрактал 1694.

http://www.imageup.ru/img198/ris-4658144.gif

Рис. 4. 15-минутный график индекса ММВБ

Здесь АО выходил выше нуля – считаем первой волной наверх, сейчас волна коррекции.

http://www.imageup.ru/img198/ris-5658145.gif

Рис. 5. 5-минутный график индекса ММВБ

Первая волна, судя по АО, трехволновка – следовательно, вероятнее всего, имеем дело с коррекцией.

С учетом негативного внешнего фона рынок на открытии может уйти вниз с обновлением минимума – удлинение волны. Если на открытии не будет обновлен минимум, а после этого индекс превысит вершину 1, то смотрим, чем закончится попытка взять сопротивления.

Главные сопротивления вверху – это по-прежнему сигнальная линия и фрактал.

Для полноты картины обращу внимание еще вот на что. Если мы имеем дело с действительно крупной коррекцией, то она может сформироваться в виде серии зигзагов. Суть в том, что даже волны вверх в этом случае могут быть трехволновыми, поэтому сбрасывать их со счетов не стоит – можно упустить момент для игры на коррекции вверх.