Записи друзей пользователя Василий Рыбин

Индекс ММВБ

Вчерашняя свеча является «фальшивым альпинистом», сформировавшим очередной максимум. Тренд боковой. Такая свечка не очень радует и может стать последней свечой в свечной модели «торможение».

Кроме того, в зависимости от сегодняшних торгов, на дневном графике может образоваться сигнал отбоя вниз внутрь канала ТААЧ.

http://www.imageup.ru/img143/ris-1612717.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Обратимся к 10-минутным графикам.

http://www.imageup.ru/img143/ris-2612719.gif

Рис. 2. 10-минутный график Индекса ММВБ

Цена пересекла красную сигнальную линию 0-(ii), что означает завершение волны (iii). На этом же таймфрейме АО побывал в отрицательной зоне. Проведена синяя предполагаемая линия (ii)-(iv). Цена не должна ее пересечь, пока не будет сформирована волна (v).

http://www.imageup.ru/img143/ris-3612720.gif

Рис. 3. 1-минутный график Индекса ММВБ

Здесь мы видим, что АО ведет себя как при классической пятиволновке, считая с предполагаемой точки начала волны (v). Черная линия – это сигнальная линия ((ii))-((iv)). По волновой теории после окончания пятиволнового цикла на коррекционном цикле цена должна пересекать линию 2-4.

Вместе с тем всего на 3 пункта ниже расположена сигнальная синяя линия, которую цена может пересечь только после завершения волны (v).

http://www.imageup.ru/img143/ris-4612721.gif

Рис. 4. Часовой график Индекса ММВБ

Видно, что АО снижается выше нуля, показывая вложенные коррекционные движения, что в принципе согласуется с анализом младших таймфреймов.

В принципе, предположение о завершении волны (iv) имеет право на существование, так как выполнено даже правило чередования: 23% от волны (iii) против 38% от волны (i).

Думаю, что ситуация прояснится прямо с открытия. Если синяя линия устоит, то нас ожидает рост в рамках волны (v). Если линия в начале торгов будет прорвана, то волна (iv) еще не завершена и нас ждет снижение, по крайней мере, в первой половине дня, а после потребуется корректировка синей сигнальной линии.

Индекс ММВБ

В пятницу была успешно и, на первый взгляд, бодро и весело взята «высота» в 1800 пунктов. Праздник может подпортить только тот факт, что пятничный бар хоть и бескомпромиссно бычий и тренд вверх, но «фальшивый».

Недельный бар также бычий, но снова «фальшивый», второй подряд.

Последние три дневные свечи также образуют вариацию модели «торможение» - каждая следующая свеча хоть и растущая, но волатильность снижается, рынок начинает замедлять ход.

http://www.imageup.ru/img25/ris-1611862.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img25/ris-2611863.gif

Рис. 2. Недельный график Индекса ММВБ

Смотрим на часовой график. Судя по показаниям индикатора АО волна (iii) еще продолжается, хотя уже и намечается дивергенция. Проведена красная линия 0-(ii) – ориентир по коррекции на волне (iv). Так как рынок идет под довольно большим углом вверх, то эта линия будет почти наверняка пересечена ценой во время корректирования. И на графике видно, что 25 марта цена оттолкнулась от этой линии.

http://www.imageup.ru/img25/ris-3611864.gif

Рис. 3. Часовой график Индекса ММВБ

На 15-минутках отчетливо проявляется дивергенция без захода за ноль – заканчивается счет волн в волне (iii).

http://www.imageup.ru/img25/ris-4611865.gif

Рис. 4. 15-минутный график Индекса ММВБ

На пятиминутках видно, что уже был заход за ноль и есть сильная дивергенция, но вероятнее, что это волны более мелкого уровня, чем ((х)) – мне пока не удается провести линию ((ii))-((iv)).

http://www.imageup.ru/img25/ris-5611866.gif

Рис. 5. 5-минутный график Индекса ММВБ

Таким образом, имеем запас хода вверх еще даже на волне (iii), не говоря уже о волне старшего порядка [iii]. Ближайшие коррекции при движении не должны быть значительными, так как это пока вложенные коррекционные волны.

«Северсталь»

Рынок показал необходимость несколько уточнить разметку. Начнем с дневных графиков. Мы обновили сигнальную линию 2-4. Предполагаю, что волна 4 развивалась в форме неправильной коррекции и завершилась в середине марта. Иначе провести сигнальную линию не получится, график будет цеплять цену.

http://www.imageup.ru/img25/ris-6611867.gif

Рис. 6. Дневной график акций «Северстали»

Если мы последовательно посмотрим на 4-, 2- и часовые графики, то увидим, что АО показывает текущую волну (iii) – один бугорок, снижение до нуля и рост выше предыдущего максимума.

http://www.imageup.ru/img25/ris-7611868.gif

Рис. 7. Часовой график акций «Северстали»

Чтобы хоть что-то понять в этой волне углубляемся вплоть до 10-минутных графиков.

http://www.imageup.ru/img25/ris-8611869.gif

Рис. 8. 10-минутный график акций «Северстали»

Небольшой заход за 0 идентифицируем как волну ((ii)), затем виден вложенный волновой уровень -х-. Вероятно, мы завершаем волну ((iii)). Поведение АО на 5-минутках также подтверждает наши предположения. Пересечение черной линии покажет окончание волны ((iii)) и развитие волны ((iv)) – ориентир розовая сигнальная линия 0-((ii)), но если разметка верна, то цена не должна зайти в зону волны ((i)), т.е. ниже 541,7 руб.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является «приседающим» - обороты увеличились на 23 млрд. руб. Бар типично бычий «альпинист», тренд вверх. Вчера же мы на 2 пункта смогли превысить максимум от начала года. Рассматривать эту свечу как «приседающую на вершине» я бы не стал. «Приседающие» встречаются и в третьих волнах Эллиотта, а мы как раз сейчас в третьей волне.

Свечной анализ не дает каких-либо сигналов, кроме подтверждения формации «пинцет», о которой я писал вчера.

http://www.imageup.ru/img94/ris-1608979.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Дивергенции вчера стали отменяться буквально с первых минут торгов – сначала на 1-минутном графике и далее вплоть до часовых. Все это показало, что коррекционная волна откладывается и волновую разметку стоит пересмотреть. Коррекцией сейчас пугают все, но рынок идет «на своей волне».

http://www.imageup.ru/img94/ris-2608982.gif

Рис. 2. 30-минутный график Индекса ММВБ

Таким образом, сейчас рынок находится в волне [iii].

http://www.imageup.ru/img94/ris-3608983.gif

Рис. 3. 15-минутный график Индекса ММВБ

Рассмотрим волну [iii] ближе. Завершены волны (i) и (ii). Насчет волн (iii) и (iv) пока не уверен – АО все же не опустился в минус.

Что имеем в итоге. Запас хода вверх еще имеется. Уровень в 1800 пунктов в этот раз должен сдаться. Но в скором времени нас ожидает коррекционная волна [iv] – рынку нужна передышка.

На 15-минутном графике проведена зеленым будущая линия [ii]-[iv] с максимально возможным наклоном – это и будет минимальный ориентир по коррекции в данной волне.

Индекс ММВБ

Вчера не произошло существенного изменения объема торгов. Тренд формально боковой – середина вчерашней свечи на два пункта ниже максимума предыдущей. Свеча явно бычья.

Две дневные свечи образуют бычью формацию поглощения, а также модель «пинцет» - обе свечи имеют практически одинаковые минимумы. Все это вместе дает бычий импульс.

http://www.imageup.ru/img111/ris-1608128.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

На получасовых графиках АО ведет себя как при классической пятиволновке: максимум на третьей волне, заход за минус в четвертой и дивергенция на пятой – полагаю, что АО уже не превысит максимум.

http://www.imageup.ru/img111/ris-2608130.gif

Рис. 2. 30-минутный график Индекса ММВБ

Похожая картинка и на часовых графиках.

http://www.imageup.ru/img111/ris-3608131.gif

Рис. 3. 5-минутный график Индекса ММВБ

Рынок вчера с открытия дорисовал волну (ii), затем (iii) и (iv), а вот (v), кажется, закончить немного не успел. Следует обратить внимание на АО – бугорок на предполагаемой волне (v) подошел слишком близко к максимуму от волны (iii). Если будет превышение этого максимума, то вероятно удлинение волны и продолжение роста (не без коррекций, конечно). Иначе – ожидаем классической дивергенции на пятой волне.

Проведена линия (ii)-(iv) – это будет первый ориентир по коррекции после завершения волны (v).

http://www.imageup.ru/img111/ris-4608132.gif

Рис. 4. 1-минутный график Индекса ММВБ

На АО наметилась первая дивергенция – сигнал к тому, что начинают закрываться третьи подволны. Проведена сигнальная линия 0-((ii)). Это один из ориентиров для коррекции в волне ((iv)).

Таким образом, волны (v) и [v] завершаются, и в скором времени нас ожидает новая коррекция вниз. Если попытаться обобщить все графики, то предполагаю следующий сценарий: вероятно снижение на открытии, в течение дня возможен рост выше вчерашнего максимума (нужно завершить все пятые), затем снижение в рамках коррекционной второй волны с целями ниже 1740 пунктов.

Если же на графиках отменится наметившаяся дивергенция, то это должно заметно увеличить запас хода вверх, а коррекционная вторая волна отложится на некоторое время.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является "зеленым бродягой". Открылись в верхней трети, закрылись в средней, таким образом, во вторую половину сессии активизировались покупатели, но направлен тренд вниз.

http://www.imageup.ru/img77/ris-1607128.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

Сигнальная линия (2)–(4) проходит сейчас на уровне 1700 пунктов – цена не должна опуститься ниже данного уровня, иначе это будет означать продолжение волны (4).

На часовиках и получасовиках АО в минусе.

http://www.imageup.ru/img77/ris-2607129.gif

Рис. 2. 30-минутный график индекса ММВБ

Вчера с открытия мы пересекли синюю линию (ii)–(iv), указав на то, что волна [iii] завершена. Затем ушли ниже сигнальной линии 0–[ii]. Это указывает на скорое окончание волны [iv]. На графике проведена предполагаемая сигнальная линия [ii]–[iv]. Она сейчас очень близко к цене. Если цена пересечет ее, то коррекция продолжается.

Проведена также нисходящая линия по максимумам двух последних сессий. Ее пересечение покажет окончание коррекции.

С учетом близости цены к указанным двум линиям, предполагаю, что ситуация прояснится с открытия рынка. В случае отскока вверх ожидаю превышения максимума 21 марта.

В случае снижения рынка предполагаю, что уровень 1715 пунктов может выступить поддержкой.

Индекс ММВБ

Вчерашняя свеча – снова "фальшивая": обороты заметно снизились. На дневном графике, похоже, подтверждается модель торможения – вверх мы уже не идем, а карабкаемся, и такое ощущение, что вот-вот сорвемся.

http://s45.radikal.ru/i108/1103/5c/f75fed7bf2cd.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

На часовых и получасовых графиках также сохраняется возможность образования дивергенции.

http://i031.radikal.ru/1103/6d/808ef04384e4.gif

Рис. 2. 30-минутный график индекса ММВБ

http://i014.radikal.ru/1103/aa/495747dc9f98.gif

Рис. 3. 15-минутный график индекса ММВБ

Здесь мы видим дивергенцию между пиками волн (iii) и (v). Проведена синяя сигнальная линия (ii)-(iv). Вместе с тем, если обратиться к 5-минутным графикам, то они наводят на мысль о незавершенности волны (v).

http://i024.radikal.ru/1103/62/64dc08b74515.gif

Рис. 4. 5-минутный график индекса ММВБ

Сегодня АО показал максимум на 5-минутках, но нет дивергенции. Возможно, потому, что пик пятой подволны еще не сформирован.

Пересечение синей линии будет означать завершение волн (v) и [iii] и уход в коррекцию. Цель коррекции лежит в районе 1735–1740 пунктов.

Возможно повторение сценария последних дней: рост на открытии, а затем понижающийся скучный флэт.

Индекс ММВБ

Пятничный бар не дал существенного изменения объема, но является типично «бычьим», хотя волатильность заметно сократилась. Тренд вверх. Последние две дневные свечи образуют формацию, похожую на «торможение», когда подряд следует 2-3 свечи с повышающимися максимумами (на восходящем тренде), но с уменьшающимися размерами тел.

Недельная свеча является «зеленой», имеет бычий характер – покупатели перехватили инициативу в конце недели. Тренд боковой. Считаю появление на недельном графике «зеленой» свечи положительным сигналом.

http://www.imageup.ru/img86/ris-1605380.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Рынок провел пятницу в рамках четвертой волны, но поведение рынка просигнализировало о том, что разметка нуждается в некоторой корректировке.

http://www.imageup.ru/img86/ris-2605382.gif

Рис. 2. Часовой график Индекса ММВБ

Мы видим, что АО растет выше нуля. В случае преодоления пятничного максимума возможно формирование дивергенции – признаки вложенных третьих и пятых волн.

http://www.imageup.ru/img86/ris-3605383.gif

Рис. 3. 30-минутный график Индекса ММВБ

АО заметно превысил свой первый максимум (признак третьей волны), также возможно формирование дивергенции при росте рынка.

http://www.imageup.ru/img86/ris-4605384.gif

Рис. 4. 15-минутный график Индекса ММВБ

Я обозначил волны как [i] и [ii]. C учетом показаний АО старших таймфреймов мы имеем третью сейчас волну, а снижения АО указывают на возможность дивергенций – признак пятой волны. На этом графике есть нестыковка – АО на предполагаемой третьей волне не превышает своего максимума от первой волны. Оставляю разметку таковой с учетом показаний индикатора старших таймфреймов.

Классическая цель (161% от волны [i]) лежит в районе 1760 пунктов; 0,618 от 0-(iii) – 1766 пунктов.

На графике проведена предполагаемая сигнальная линия (ii)-(iv)? Пересечение которой укажет на завершение волн (v) и [iii]. Ориентир по снижению в коррекции – зеленая линия, т.е. на уровень 1730 пунктов.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар явно "бычий", но снова "фальшивый", что может навести на определенные раздумья. Достаточно неплохой рост происходил на сниженных оборотах. Тренд по-прежнему боковой.

http://www.imageup.ru/img125/ris-1602873.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

Имеем отбой вверх по тренду от нижней границы канала ТААЧ. Покупки возможны от вчерашнего максимума. Цель вверху – 1785–1790 пунктов.

http://www.imageup.ru/img125/ris-2602874.gif

Рис. 2. 30-минутный график индекса ММВБ

АО превысил свой максимум от 16 марта, что считаю подтверждением развития импульсной волны.

http://www.imageup.ru/img125/ris-3602875.gif

Рис. 3. 5-минутный график индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img125/ris-4602876.gif

Рис. 4. 15-минутный график индекса ММВБ

Что еще выступает за развитие импульса?

– вчера рынок преодолел обновленную линию сопротивления (черная линия);

– между пиком на АО в волне (iii) и текущим положением цены есть дивергенция – признак волны (v) – 5- и 15-минутные графики;

– движение вчера шло на сниженных оборотах, что также можно трактовать в пользу развития пятой волны;

– если текущая разметка верна, то после завершения волны (v) нас ждет откат ниже зеленой линии (ii)-(iv), то есть в район приблизительно 1710–1715 пунктов;

– волна (iv) опускалась в зону волны (i), что говорит о том, что максимум волны (v) точно будет выше максимума волны (iii) – минимальную цель волны (v) можно считать выполненной.

Внешний фон с утра позитивен, можно ожидать открытия вверх. Но с учетом "фальшивок" считаю возможным снижение рынка в волне [ii] коррекции. Следовательно, возможны краткосрочные "шорты" с целями на зеленую линию при снижении рынка. В целом же придерживаюсь мысли о развитии "бычьей волны" (5).

Индекс ММВБ

Вчерашняя свеча является "фальшивой" – большая волатильность на меньших оборотах. Покупатели были на открытии, а продавцы контролировали ситуацию в конце периода. Тренд вверх. Свеча похожа на "падающую звезду", но мы не на вершине, что заметно снижает ее "медвежий" потенциал.

На графике видно, что тело вчерашней свечи внутри тела предыдущей. Так что данную формацию можно трактовать и как "харами", тем более после коррекции вниз.

Вместе с тем, Штаты и Азия в минусе, поддержку пока оказывает только нефть.

http://www.imageup.ru/img174/ris-1602020.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

Цена пробила предполагаемую мной линию сопротивления нисходящего тренда (синяя линия). Вчерашнее движение я рассматриваю как начало нового восходящего импульса.

http://www.imageup.ru/img174/ris-2602021.gif

Рис. 2. 5-минутный график индекса ММВБ

Пересекли оранжевую линию 0-(ii), что допускается,  проведена зеленая линия (ii)-(iv), был заход (iv) в зону (i), что тоже допускается в первой волне старшего порядка (как в нашем случае). Отмена "бычьего" сценария может произойти при пробое основания волны (ii) на уровне 1687 пунктов.

Пробой красной линии будет означать развитие новой волны (v) вверх.

http://www.imageup.ru/img174/ris-3602023.gif

Рис. 3. 15-минутный график индекса ММВБ

Проведена обновленная линия сопротивления – черная жирная линия.

Индекс ММВБ

Вчерашняя свеча является "приседающим бродягой", тренд вниз. На дневном графике обновлена сигнальная линия (2)–(4). Она становится все более пологой – так и должно быть, пятая волна не развивается под большим углом.

http://www.imageup.ru/img29/ris-1601043.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

Что может говорить в пользу окончания коррекции?

– Индекс побывал в зоне волны [iv].

– Минимум волны А плоскости был равен 1674 пунктам, рынок доходил до отметки 1681 пункт. Цель волны С в плоскости можно считать выполненной.

– Бар является приседающим – им часто заканчиваются волны Эллиотта.

– Длина волны (3) составила 384 пункта, волны (4) – 115 пунктов, то есть 30%. Немного, но для неправильной коррекции (коей является плоскость) вполне допустимо.

– Дивергенции на АО – см. 30-минутные и часовые графики.

http://www.imageup.ru/img29/ris-2601044.gif

Рис. 2. 30-минутный график индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img29/ris-3601045.gif

Рис. 3. Часовой график индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img29/ris-4601046.gif

Рис. 4. 15-минутный график индекса ММВБ

Здесь АО на вершине предполагаемой волны [v] сделал новый максимум. Имею в виду, что здесь уже больше баров, чем должно быть, но все же допускаю возможность обновления минимума по индексу. Именно поэтому и рекомендую не забывать о синей линии.

Чисто технически рынок накапливает сигналы перед рывком вверх. Вместе с тем, внешний фон противоречив, события в Японии будут сдерживающим фактором. Вместе с тем, на основании дивергенций я буду сокращать короткие позиции. Основной же ориентир – синяя линия сопротивления.

Вариант для осторожного краткосрочного "лонга" (если рынок откроется вверх) – пробой последнего фрактала вверх на 30-минутках.

"Северсталь"

Попробуем проанализировать график акций "Северстали".

http://www.imageup.ru/img29/ris-5601047.gif

Рис. 5. Месячный график акций "Северстали".

Считаю, что сейчас мы развиваем волну III.

http://www.imageup.ru/img29/ris-6601048.gif

Рис. 6. Недельный график акций "Северстали".

Последний максимум на АО равен (когда акции стоили 598,58) 122, а при цене 433,9 в апреле 2010 года он был равен 113. Значит, развиваем третью волну, нужно определить, какого порядка.

Проведены сигнальные линии 0-[2], 0-(2) и канал (2)-(3)-(4). На волне (5) цена превысила верхнюю границу канала, как и должно быть в случае сильного тренда.

http://www.imageup.ru/img29/ris-7601051.gif

Рис. 7. Дневной график акций "Северстали".

На днях также прослеживается дивергенция между пиками АО на волнах (3) и (5). Но мы видим, что на последнем максимуме цены АО также сделал максимум и дивергенции не наблюдается. Вариант – закончилась вложенная "трешка". Следовательно, волна (5) еще не завершена. Обозначаем волну как 3 и проводим предполагаемую сигнальную линию 2–4 (оранжевая).

Завершена ли волна 4? Сигнальная линия на рисунке проведена по вчерашнему минимуму – по-другому ее провести просто не получится. То есть волна в лучшем случае закончилась вчера. Кстати, вчерашняя свеча  – "приседающая", к тому же, "дожи" – цена должна сменить направление движения на следующих 1–5 барах.

http://www.imageup.ru/img29/ris-8601052.gif

Рис. 8. Часовой график акций "Северстали".

Если углубиться в анатомию коррекции, то похоже на зигзаг 5–3–5, но только с усечением в последней "пятерке".

Несколько выводов:

– "Лонги" имеют право на существование, пока цена выше оранжевой линии.

– Как вариант – дождаться пробоя последней трендовой линии на часовиках (она сейчас в районе 530) – для открытия или наращивания позиций, если кто уже в "лонге".

Смотрим также на индекс рынка. Если подтвердится предположение об окончании коррекции, то это двинет вверх и "Северсталь" в том числе. Ее вес в индексе на данный момент – 3,08%.

Если же внешний фон продолжит давить на рынки, то длинные позиции пока лучше отложить.