Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Блог пользователя Павел Анисимов

  1. Перед торгами 10 марта 2011 года

    Перед торгами 10 марта 2011 года

    Индекс ММВБ

    По техническим причинам сегодня без графиков…

    Вчерашняя свеча является "приседающей". Мы чуть-чуть прокололи сопротивление 1790 и ушли вверх на три пункта. "Приседающая" свеча образовалась после двух "фальшивок" подряд, так что рассматривать ее стоит скорее как "медвежью". На АО есть дивергенция. Если мы не обновим максимум ни сегодня, ни завтра, то образуется фрактал на вершине. Таким образом, будем иметь уже три "пули" Билла Вильямса.

    С точки зрения свечного анализа, имеем незавершенную модель "звезда-дожи", которая трактуется как разворотная формация.

    Вчерашняя вершина может означать либо конец волны (5) и [iii], либо окончание волны b в волне (4), которая формируется в виде плоскости.

    Зарубежные площадки торгуются в минусе, внешний фон в целом негативный, что может спровоцировать снижение на открытии.

    Рынок копит "медвежьи" сигналы. Вполне вероятно, что взятие уровня 1800 пунктов снова откладывается на некоторое время.

    Также стоит обратить внимание на канал ТААЧ на четырехчасовиках (приводил график вчера) – если рынок зайдет обратно в канал, то возможно выполнение критерия отбоя вниз по тренду.

    P.S.  Последний раз мы топтались вблизи 1800 пунктов с весны по осень 2007 года. Этот уровень дался только на третьей попытке. Пожалуй, это последний сильный уровень сопротивления перед историческим максимумом по индексу.

  2. Перед торгами 9 марта 2011 года

    Перед торгами 9 марта 2011 года

    Индекс ММВБ

    Свечи за пятницу и субботу являются "фальшивыми". Первая – "бродяга", вторая – "альпинист". От субботнего "тонкого" рынка ничего особенного ждать и не приходилось. И мы все так же топчемся возле уровня в 1790 пунктов.

    http://www.imageup.ru/img175/ris-1594088.gif

    Рис.1. Дневной график Индекса ММВБ

    А вот прошедшая неделя выдалась "приседающим альпинистом", к тому же еще и вблизи сопротивления. Вопрос: куда "присевший" прыгнет?

    В пользу обновления максимума у нас голосует канал ТААЧ. Сетап на покупку по 1780 пунктов сработал. Цель – 1815–1820 пунктов.

    http://www.imageup.ru/img175/ris-2594086.gif

    Рис.2. Недельный график индекса ММВБ

    На "часовиках" мы предположили ранее завершение волны [iii]. В субботу цена чуть пробила синюю наклонную линию. Для большей уверенности следует дождаться пробоя вершины волны [iii]. В этом случае получится, что волна [iii] не завершена и есть шанс уйти выше 1800 пунктов в целевую зону канала ТААЧ. Отбой же вниз укажет на продолжение коррекции, цели которой лежат в районе 1750–1760 пунктов.

    http://www.imageup.ru/img175/ris-3594089.gif

    Рис.3. Часовой график индекса ММВБ

    На "часовиках" тоже можно провести канал ТААЧ и проверить критерий пробоя вверх по тренду. Последняя свеча закрылась чуть выше последней линии Фибоначчи, так что сетап выполнен. Цель вверху – 1795 пунктов.

    http://www.imageup.ru/img175/ris-4594090.gif

    Рис.4. Четырехчасовой график индекса ММВБ

    Здесь тоже нисходящий канал ТААЧ. Цена вблизи верхней границы. Ждем пробоя или отбоя для открытия сделок.

    До преодоления хотя бы отметки 1790 открывать "лонги" с целями выше 1800 может быть довольно рискованно, так как нет четкой уверенности, что сейчас импульс, а не продолжение плоской коррекции. При отбое рынка вниз от сопротивления можно открыть "шорты" с целью на 1750 пунктов, например, по тому же каналу ТААЧ.

  3. Перед торгами - 4 марта 2011

    Индекс ММВБ

    Бар за четверг является «приседающим», открытие и закрытие бара в нижней трети. После подобных баров рынок меняет направление в течение последующих 1-5 баров. Это из «Торгового хаоса». Мы снова не смогли обновить максимум, рынок никак не пробивает сопротивление 1790 пунктов. А если мы не можем идти вверх, то мы пойдем вниз.

    http://www.imageup.ru/img151/ris-1589155.gif

    Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

    Незакрытый гэп будет манить. С точки зрения свечного анализа мы имеем неподтвержденную звезду-дожи – разворотный сигнал.

    В книге «Биржевые секреты» Линды Рашке есть глава 13 «Трехдневные незаполненные развороты на разрывах». Суть в том, что на рынке должен образоваться незаполненный гэп. Продающий ордер ставится под минимум свечи, образовавшей разрыв. В нашем случае – вчерашняя свеча. Ордер держится в течение трех дней. Если ордер не сработал, то он снимается. Стоп ставится чуть выше максимума сигнальной свечи.

    http://www.imageup.ru/img151/ris-2589156.gif

    Рис. 2. 4-часовой график Индекса ММВБ

    Имеем новый нисходящий канал ТААЧ. Выполнен критерий отбоя вниз по тренду. Продажа ниже 1772 пунктов с целью на 1750-1755 пунктов.

    http://www.imageup.ru/img151/ris-3589158.gif

    Рис. 3. 30-минутный график Индекса ММВБ

    Вполне вероятно, что волна (v) завершена, но получилась усеченной. Пробитие синей пунктирной линии подтвердит это предположение и будет означать, что началась волна [iv]. Одна из потенциальных целей данной волны – район 1750 пунктов – там закончилась волна (iv) более низкого порядка (туда же указывает канал ТААЧ).

    http://www.imageup.ru/img151/ris-4589159.gif

    Рис. 4. Часовой график Индекса ММВБ

    АО опускается все ближе к нулю. Уход в минус подтвердит предположение о развитии коррекционной волны [iv].

  4. Перед торгами - 3 марта 2011

    Индекс ММВБ

    Вчерашний бар является «увядающим альпинистом», тренд боковой. С точки зрения объемов вчерашняя растущая свеча выглядит несколько сомнительно.

    http://www.imageup.ru/img49/ris-1588177.gif

    Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

    Из положительных моментов – на днях АО снова в плюсе.

    http://www.imageup.ru/img49/ris-2588178.gif

    Рис. 2. 30-минутный график ММВБ

    На получасовых графиках цена пересекла зеленую линию – это может говорить о развитии новой восходящей волны и скором обновлении максимума. Также следим за положением цены относительно синей линии.

    http://www.imageup.ru/img49/ris-3588179.gif

    Рис. 3. Часовой график Индекса ММВБ

    Рассмотрим также график старшего таймфрейма. АО красного цвета и близко к нулю. В случае возобновления роста и обновления максимума будет дивергенция на АО – сигнал к закрытию краткосрочных лонгов.

    Если же цена не дойдет до максимума, развернется и пересечет синюю линию стоит также подумать о фиксации «лонгов». Возможен переворот в «шорт», так как синяя линия должна быть ниже предполагаемой пятой волны.

    На уровне 1760-1765 пунктов на получасовиках мы имеем два классических сигнала Билла Вильямса – «два пика» на АО и пробой фрактала. На часовиках может скоро сформироваться сигнал «блюдце», а также мы имеем тот же самый фрактал.

    Внешний фон сегодня благоприятен.

    http://www.imageup.ru/img49/ris-4588180.gif

    Рис. 4. 4-часовой график Индекса ММВБ

    Проведен восходящий канал ТААЧ, есть критерий отбоя по тренду. Покупка на уровне 1763 пунктов с целью на 1790-1795 пунктов.

  5. Перед торгами - 2 марта 2011

    Индекс ММВБ

    По данным ММВБ вчерашний оборот составил около 68 млрд. руб. Существенного изменения объема не было, тренд боковой. На графике видим модель медвежьего «харами».

    http://www.imageup.ru/img43/ris-1587259.gif

    Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

    Вчера мы в третий раз уткнулись в один и тот же уровень. Первая попытка была 18 января – 1788 пунктов, вторая – 2 февраля (1779 пунктов) и третья – вчера. Снова 1788 пунктов.

    Сейчас все это напоминает формирующуюся двойную вершину с шеей на 1670 пунктах.

    Построить сигнальную линию (2)-(4) было тоже весьма проблематично. Может, потому, что волна (4) еще не завершена?

    http://www.imageup.ru/img43/ris-2587260.gif

    Рис. 2. 30-минутный график Индекса ММВБ

    Если судить по текущей разметке, то шансы на отскок вверх и обновление максимума есть. Предположительно завершена волна (iv), ждем волну (v).

    В случае, если рынок будет рисовать более низкие минимумы и максимумы, показывая нисходящий тренд, то при пробое минимумов стоит сокращать или выходить из краткосрочных позиций. В любом случае стоит подтянуть стопы.

    Кому позволяет накопленная прибыль, может тянуть стопы по красной пунктирной линии.

    Пробой зеленой линии будет говорить о развитии волны (v). Закрыть краткосрочные «лонги» можно будет при последующем пробое синей линии (ii)-(iv) или при обнаружении дивергенции на АО.

    P . S . Вчера вечером после торгов на сайте ММВБ была информация, что оборот за день составил  550 млрд. руб. «ФИНАМ» через свой сервис экспорта котировок дает данные о 474 млрд. руб. Спустя некоторое время после завершения торгов, данные ММВБ изменились – оборот составил 68 млрд. руб.

  6. Перед торгами - 1 марта 2011

    Индекс ММВБ

    После небольшого перерыва возвращаемся к нашему Индексу.

    Рынок показал вечером пятницы, что мое мнение о нем ошибочно. Я писал 24 февраля, что следует дождаться пробоя торгового диапазона 1675-1735 пунктов, чтобы определиться с направлением.

    Мысль о коррекционной волне строилась на том, что в первой волне вверх 11-14 февраля больше похожа на трехволновку, что говорит о развитии коррекции. Судя по всему, до недавнего времени мы действительно рисовали последнюю плоскую волну коррекции, но сейчас началось самое настоящее импульсное движение.

    Проведем сигнальную линию (2)-(4). Чтобы волна (5) не пересекала эту линию, я должен провести ее через минимум 22 февраля. С этой точки и будем вести отчет текущего импульсного движения. Разметка графика изменена.

    Свеча за 25 февраля является бычьей «фальшивкой», тренд вверх. Вчера существенного изменения объема торгов не произошло, тренд по-прежнему вверх.

    http://www.imageup.ru/img171/ris-1586513.gif

    Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

    Вчера сработал сетап по каналам ТААЧ на недельном графике, я писал о нем ранее. Покупка при пробое уровня 1775 пунктов с целью на 1815-1820 пунктов.

    http://www.imageup.ru/img171/ris-2586515.gif

    Рис. 2. Недельный график Индекса ММВБ

    Анализируем текущее восходящее движение при помощи 30-минутных графиков. Они дают около 100 баров для анализа.

    http://www.imageup.ru/img171/ris-3586516.gif

    Рис. 3. 30-минутный график Индекса ММВБ

    Есть большой соблазн принять за точку отсчета минимум 18 февраля (первая галочка), а за вершину первой волны – вторую галочку. Но эта точка не пройдет через критерий сигнальных линий, если мы взглянем на дневные графики. Хотя в литературе я встречал такое мнение, что середины свечей не должны пересекать их. Но я придерживаюсь другого мнения. Данный вариант будем держать в голове, работать же будем по текущей разметке.

    На графике видна возможность развития дивергенции на АО. Если посмотреть на 15-минутные графики, то там дивергенция уже явно прослеживается.

    Проведены сигнальные линии 0-[ii] и 0-(ii). Можно заметить, что линия 0-(ii) также показывает минимальный уровень коррекции волны [iv], так как это максимально возможный угол наклона будущей линии [ii]-[iv].

    Неглубокая волна (ii) в виде плоскости говорит в пользу более глубокой волны (iv).

    Новая импульсная волна началась 24 февраля – это «приседающий» дневной бар.

    Развитие дивергенций на младших таймфремах говорит о том, что рынку требует немного остыть. В целом, цели волны (5) лежат за пределами уровня 1800 пунктов. Наращивать позиции целесообразно на вложенных «четверках».

    P . S . Для полноты картины добавлю еще вот кое-что. Настораживают невнятный ценовой коридор в течение прошлой недели, а также волатильные «фальшивки». Осенью 2009 года мы наблюдали четвертую волну в виде плоскости, в которой волна В превысила вершину волны 5. Такое тоже бывает. В любом случае сейчас на фоне высоких цен на нефть рынок будет сильно зависим от цены «бочки». Следим за рынком.

    http://www.imageup.ru/img171/ris-4586517.gif

    Рис. 4. Октябрь-ноябрь 2009 года. Волна 4.

  7. Перед торгами - 24 февраля 2011

    Индекс ММВБ

    Бар предпраздничного дня был «приседающим», открытие и закрытие в верхней трети бара, но свеча черная. Тренд боковой.

    Свечной анализ указывает на «медвежью» харами, но так как идет боковик сигнал трактуем как возможный скорый выход из сложившегося торгового диапазона.

    http://www.imageup.ru/img86/ris-1581297.gif

    Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

    На часовом графике мы видим, как рисуется нечто, очень похожее на сходящийся треугольник.

    http://www.imageup.ru/img86/ris-2581298.gif

    Рис. 2. Часовой график Индекса ММВБ

    Предположительно, 22 февраля формировалась последняя волна -e- треугольника. Если треугольник будет прорван вниз, то цель снижения составляет 1640-1660 пунктов.

    Цены на нефть сейчас уже довольно высоки и вслед за резким ростом может последовать не менее резкое снижение, поэтому не думаю, что высокая цена барреля окажет сильную поддержку российскому рынку. Штаты в минусе, Азия торгуется по-разному. Влияние на российский рынок будет оказывать также и открытие европейских площадок.

    Основное сопротивление лежит на уровне 1735 пунктов. В случае пробоя поддержки 1675 пунктов можно говорить о реализации треугольника.

    Следим за открытием рынка.

  8. Перед торгами - 22 февраля 2011

    Индекс ММВБ

    Вчера не произошло существенного увеличения объемов, наторговали 44 млрд. против 45 за пятницу. Формально тренд боковой. Формально, так как середина вчерашней свечи лишь на несколько сотых пункта меньше максимума пятничного бара.

    Увеличение волатильности на малом объеме не внушает особого доверия.

    http://www.imageup.ru/img68/ris-1579373.gif

    Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

    Рынок находится в торговом диапазоне 1675-1735 пунктов. Предположительно, коррекционная волна не завершена. Мы говорили о том, что в волне не удается выделить 5 вложенных волн – следовательно, идет коррекционная последовательность. Если первая волна «тройка», то коррекция может быть в форме треугольника или плоскости.

    http://www.imageup.ru/img68/ris-2579375.gif

    Рис. 2. Часовой график Индекса ММВБ

    Рассмотрим волну -с- поближе, на 5-минутках.

    http://www.imageup.ru/img68/ris-3579378.gif

    Рис. 3. 5-минутный график Индекса ММВБ

    Пока мы видим череду волн 5-3-5. Если мы имеем дело с треугольником, то он будет состоять из «троек»-зигзагов (вот, предположительно, одна из них). Если же это плоскость, то волна -с- будет иметь пятиволновую структуру – то есть после коррекции рынок обновит вчерашний максимум – 1717 пунктов.

    Полагаю, пока рынок торгуется в указанном диапазоне краткосрочные сделки лучше сопровождать стопами с переворотом.

  9. Перед торгами - 21 февраля 2011

    Индекс ММВБ

    Недельный бар и бар за пятницу являются «увядающими бродягами». На неделях тренд боковой, на днях – вниз.

    Candlestick Forecaster увидел некую сильную медвежью формацию из двух последних свечей на недельном графике. У Стива Нисона такой формации не обнаружено.

    Критерий пробоая канала против тренда вверх на неделях по методу ТААЧ не реализован. На дневном графике сигнал сработал.

    http://www.imageup.ru/img33/ris-1578364.gif

    Рис. 1. Недельный график Индекса ММВБ

    http://www.imageup.ru/img33/ris-2578365.gif

    Рис. 2. Дневной график Индекса ММВБ

    Ждем прояснения ситуации с предполагаемым треугольником. Более уверенно говорить о продолжении коррекции можно будет после пробоя уровня 1675 пунктов.

    http://www.imageup.ru/img33/ris-3578366.gif

    Рис. 3. Часовой график Индекса ММВБ

    Если треугольник завершен, то рынок не должен подняться выше уровня волны -е- - 1701 пункт.

    Смешанный внешний фон не дает каких-либо подсказок перед открытием.

  10. Перед торгами - 18 февраля 2011

    Индекс ММВБ

    Бар за четверг является «фальшивым бродягой» - на снижении возросла волатильность, объемы уменьшились. Тренд боковой.

    Свечной анализ указывает на медвежье поглощение – сигнал к снижению.

    http://www.imageup.ru/img155/ris-1575198.gif

    Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

    На часовой график нанес предполагаемые вложенные волновые уровни. Сигнальная линия -2- - -4- обновлена.

    То, что мы наблюдаем сейчас очень похоже на незавершенный симметричный треугольник.

    http://www.imageup.ru/img155/ris-2575200.gif

    Рис. 2. Часовой график Индекса ММВБ

    Мы знаем, что такой треугольник состоит из 5 волн и может быть предпоследней фигурой в волне старшего порядка. В нашем случае предположительно сформировано 4 волны в рамках волны -4-, а четвертая волна – предпоследняя.

    Чтобы предположение о треугольнике было верно, рынок не должен открыться ниже 1688 пунктов. Но и не должен подняться выше 1722-х. Предполагаемое движение отмечено красным пунктиром.

    После пробоя треугольника цена стремится пройти расстояние, равное высоте треугольника. Высота 57 пунктов, цель около 1640 пунктов.

    Расстояние 0- -3- равно 98 пунктам. Берем классические 0,618 и получаем 60 пунктов. Цель волны -5- будет в районе 1630 пунктов.

    http://www.imageup.ru/img155/ris-3575201.gif

    Рис. 3. Дневной график Индекса ММВБ – новый канал ТААЧ

    Нарисован новый нисходящий канал по последним двум фракталам вверх. Имеем отбой от верхней границы канала по тренду вниз. Ширина канала 65 пунктов. Продажа ниже минимума вчерашней свечи. Цель по прибыли – 1660 пунктов.

    В случае реализации указанного сценария буду играть на понижение.

Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR68,52–0,1023.01
USD61,83–0,0223.01
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12