Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Блог пользователя Павел Анисимов

  1. Перед торгами - 17 февраля 2011

    Индекс ММВБ

    Последний дневной бар является «приседающим альпинистом». Тренд боковой. Приседающую белую свечу чаще прорывает вверх.

    C точки зрения свечного анализа имеем «бычье харами». Напомню, что в этом случае должны поглощаться тела свечей, а тени могут не поглощаться.

    http://www.imageup.ru/img176/ris-1574208.gif

    Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

    Мы по-прежнему балансируем на уровне 1700 пунктов, кренимся то в одну сторону, то в другую.

    http://www.imageup.ru/img176/ris-2574209.gif

    Рис. 2. Часовой график Индекса ММВБ

    На часовиках передвинули предполагаемую сигнальную линию 2-4. АО сейчас в небольшом плюсе. Имела место скрытая медвежья дивергенция (индикатор рос в то время как цена снижалась), которая на данный момент считается реализованной.

    У нас почти 100 баров для анализа волны (iii). На данный момент ждем завершения четвертой подволны и развития пятой.

    С другой стороны, все это похоже на импульс вверх. Проведена пунктирная линия 0-2. Но что против?

    http://www.imageup.ru/img176/ris-3574212.gif

    Рис. 3. 5-минутный график Индекса ММВБ

    Квадрат отражает торги за 11 февраля – отскок рынка вверх. Если это импульс вверх, то имеем первую волну. В импульсе 5 волн. Но здесь лично я могу выделить только лишь три. АО также не показывает пятиволновую конструкцию. Значит, волна коррекционная.

    http://www.imageup.ru/img176/ris-4574214.gif

    Рис. 4. 30-минутный график Индекса ММВБ

    14-15 февраля идет снижение. Зигзаг нарисовал три волны вниз, на этом графике нагляднее.

    http://www.imageup.ru/img176/ris-5574215.gif

    Рис. 5. 5-минутный график Индекса ММВБ – вчерашние торги

    А вот на вчерашнем отскоке АО ведет себя, как и положено при 5-волновой конструкции.

    Что касается внешнего фона, то он благоприятствует.

    Какие варианты действий?

    Сыграть краткосрочно вверх. Если цена пробивает вниз линию 2-4 данного графика, то смотрим 30-минутки. Если цена отскакивает от предполагаемой линии 0-2 (пунктир) можно открыть краткосрочную сделку лонг с целью сыграть на третьей подволне. Отслеживаем позицию по 5-минутным графикам. Стоп близкий – под сигнальной линией.

    Канал ТААЧ на дневном графике: покупка на уровне 1715 пунктов. Цель – 1770 пунктов, стоп – 1674 пункта. 55 пунктов профита против 41 пункта лосса. Не самое лучшее соотношение, на любителя. Если рынок за сегодня подрастет, то возможно будет построить нисходящий канал по последним фракталам вверх и ожидать пробоя этого канала и отбоя от его верхней границы.

    Таким образом, я пока не считаю коррекцию завершенной, но допускаю возможность роста рынка в рамках коррекции нисходящего движения.

  2. Перед торгами - 16 февраля 2011

    Индекс ММВБ

    Существенного изменения объема торгов вчера не было – наторговали те же 55 млрд. руб., что и в понедельник. Свеча – «бродяга», тренд боковой.

    Свечной анализ также молчит. Разве что вчерашнюю свечу можно считать подтверждением разворотной формации «завеса из темных облаков».

    http://www.imageup.ru/img59/ris-1573188.gif

    Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

    Предполагаемая сигнальная линия 2-4 рынком не преодолена, АО около нуля. Пока линия действительна, подтверждается наше предположение о наличии вложенной волны (писал об этом вчера).

    http://www.imageup.ru/img59/ris-2573190.gif

    Рис. 2. 2-часовой график Индекса ММВБ

    Если рынок откроется вниз, то нас может ждать скорое обновление минимума в рамках пятой подволны и развитие дивергенции на АО.

    http://www.imageup.ru/img59/ris-3573192.gif

    Рис. 3. 30-минутный график Индекса ММВБ

    Здесь 160 баров для анализа волны (iii). АО побывал в положительной зоне, что говорит о том, что минимальные требования для четвертой волны выполнены.

    Внешний фон на открытии нейтральный.

    В случае открытия вниз, ожидаем обновление минимума и развитие дивергенции на АО.

  3. Перед торгами - 15 февраля 2011

    Индекс ММВБ

    Бар за понедельник является «увядающим бродягой», но тренд вверх.

    Свечная модель на дневном графике похожа на «просвет в облаках», но не совсем. По Стиву Нисону «…цена закрытия черной свечи должна перекрыть более 50% длины белого тела. Если цена закрытия черной свечи не достигает этой 50%-ой отметки, следует подождать дальнейших сигналов, подтверждающих вероятность медвежьей тенденции».

    Кроме того, желательно повышение объема на второй свече, а этого вчера также не произошло.

    http://www.imageup.ru/img62/ris-1572236.gif

    Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

    Честно говоря, про вчерашние торги и писать-то особо нечего… «Make love, not money»…

    http://www.imageup.ru/img62/ris-2572237.gif

    Рис. 2. Часовой график Индекса ММВБ

    Здесь около 180 баров на волне [c]. АО в положительной зоне, проведены предполагаемые сигнальные линии.

    http://www.imageup.ru/img62/ris-3572238.gif

    Рис. 3. 2-часовой график Индекса ММВБ

    А здесь только 98 баров.  АО стремится к нулю. Небольшая загвоздка в том, есть ли вложенная в волну (iii) волна? Сигнальные линии, проведенные по предполагаемым окончаниям вторых подволн (отмечены галочками), на графике полностью совпадают.

    Варианты:

    1. Вложенная волна есть. Тогда имеет право на существование временная сигнальная линия 2-4 (пунктир). Ожидаем обновления минимума, формирование дивергенции на АО, затем отскок вверх. Цена должна будет коснуться своей красной сплошной сигнальной линии, так как провести линию 2-4 так, чтобы она не пересекала график, невозможно. Линии 0-2 и 2-4 совпадут.
    2. Вложенной волны нет. В этом случае АО неплохо бы загнать в отрицательную зону. Рынок может уйти чуть вверх, а затем перейти в боковик.

    Критерий отбоя вверх по методу ТААЧ, озвученный вчера, в принципе, также в силе. Но заходить в краткосрочный лонг лучше с оглядкой на возможный вариант разметки.

  4. Перед торгами - 14 февраля 2011

    Индекс ММВБ

    Прошедшая торговая неделя образовала на графике модель медвежьего поглощения, что является достаточно сильным сигналом. Объемы были сравнимы с предыдущей неделей, тренд боковой.

    Красным выделен канал ТААЧ. Ширина канала 161 пункт. Выполнен критерий отбоя по тренду вверх. Возможна покупка на уровне 1775 пунктов с целью на 1820 пунктов.

    http://www.imageup.ru/img126/ris-1571161.gif

    Рис. 1. Недельный график Индекса ММВБ

    А вот на днях имеем другую, бычью, свечную модель – харами. Пятничный бар является «приседающим бродягой», тренд боковой. Критерий пробоя канала ТААЧ не выполнен. Зато можно считать выполненным критерий отбоя по тренду. Лонги возможны при пробое ценой уровня в 1725 пунктов.

    http://www.imageup.ru/img126/ris-2571162.gif

    Рис. 2. Дневной график Индекса ММВБ

    АО на дневном графике очень близко к нулю. Сейчас мы имеем 138 баров для анализа. Им мы измеряем волну 5. Если АО уйдет в минус, то какую волну он будет отображать – [4] или (4)? Если посмотреть на сигнальные линии, то можно сказать, что (4). Тогда на волне [4] АО сделает более низкие минимумы.

    http://www.imageup.ru/img126/ris-3571163.gif

    Какие факторы за движение вверх?

    1. Бычье харами на дневных графиках.
    2. Приседающий бар – типично бычий альпинист. Приседающими также часто заканчиваются волны Эллиотта.
    3. Критерий отбоя вверх по ТААЧ на днях.
    4. Положительный внешний фон.

    Что против?

    1. Медвежья формация на недельных графиках.
    2. По правилу чередования данная коррекционная волна должна быть глубже, одна из целей – 1650 пунктов.
    3. Если волна является зигзагом, то по показаниям АО на часовых и получасовых графиках, последняя волна зигзага не завершена.

    Если ориентироваться на критерий отбоя вверх по методу ТААЧ, то можно дождаться пробоя максимума предыдущей свечи (новый максимум), переждать откат и зайти при пробое нового максимума, так как у меня нет пока полной уверенности, что коррекционная волна окончательно завершена.

  5. Перед торгами - 11 февраля 2011

    Индекс ММВБ

    Свеча за четверг является «зеленым бродягой», тренд вниз.

    Цена также пересекла сигнальную линию волн 0-(2). Это дает возможность откорректировать разметку.

    Лонг, открытый на треть в среду был закрыт буквально в первые полчаса торгов. Был сделан переворот. Цель-минимум - отыграть потери от неудавшегося лонга – была легко достигнута. Продолжаю оставаться в короткой позиции.

    http://www.imageup.ru/img109/ris-1567547.gif

    Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ.

    По всей видимости придется сократить число вложенных волновых уровней. Напомню, что мы считали, если АО обновляет максимумы друг за другом, то это говорит о последовательностях 1-2. Но посмотрим на сигнальные линии. Провести сигнальную линию 0-(2) мы можем только так, как она проведена, иначе она будет пересекать график цены до того, как завершится волна (3). Таким образом, имеем сейчас волну (4).

    Это объясняет и поведение АО (отмечено галочкой) – этот максимум на индикаторе обозначил вершину волны [b].

    Пересечение ценой линии 0-(2) говорит о том, что волна (4) близка к завершению.

    http://www.imageup.ru/img109/ris-2567550.gif

    Рис. 2. Дневной график Индекса ММВБ - подробнее

    Смотрим далее. То, что помещено в прямоугольник очень даже похоже на двойную вершину. Высота фигуры около 80 пунктов. Линия поддержки – 1705 пунктов. Классическая цель – 1625 пунктов.

    Еще один ориентир. Волна 4, как мы помним, часто заканчивается на уровне с четвертой волны в предыдущей волне. Уровень волны [iv] – 1640-1650 пунктов.

    Волна (2) составила: 46 / 123 = 38% от волны (1).

    Длина волны (3) составляет примерно 380 пунктов. Текущее соотношение волны (4) с волной (3) равно 30%. Чтобы выполнилось правило чередования коррекция должна составить 50% и более. В связи с этим я полагаю, что коррекция продолжится. 50% коррекции – это 1600 пунктов.

    Если попытаться применить метод ТААЧ, то на днях получим формально восходящий канал – второй фрактал вниз на полпункта выше первого. Канал отмечен на графике. По данному методу имеем пробой вниз против тренда. Накладывать веер Фибоначчи не имеет смысла – это будет просто линия из-за слишком малого угла наклона канала. Ожидаем, пока вторая свеча закроется за линией Нижняя граница канала + 10% ширины канала.

    На дневном графике видно, что волна (2) представляла собой коррекцию в виде плоскости. Следовательно, на волне (4) будет более простая коррекция. Очень похоже на зигзаг.

    http://www.imageup.ru/img109/ris-3567552.gif

    Рис. 3. Часовой график Индекса ММВБ

    Здесь около 140 баров для анализа текущего снижения. Если предположение о зигзаге верно, следовательно, нас ждет пятиволное движение. Сейчас развивается волна (iii).

  6. Перед торгами - 10 февраля 2011

    Индекс ММВБ

    Торги в среду отметились «увядающим» «бродягой», тренд вниз. Таким образом, нисходящее движение идет на малых оборотах, медвежий запал кончается при подходе к новогодним рубежам – уровню 1700 пунктов.

    http://www.imageup.ru/img71/ris-1566669.gif

    Рис. 1. Дневной график ММВБ

    Разметку дневных графиков пришлось обновить ввиду пересечения сигнальной линии. Что может представлять из себя волна [iv]? Это может быть плоскость или треугольник. Если треугольник, то минимум 1705 пунктов не должен быть пересечен. Если плоскость, то рынок может немного продавить этот уровень вниз.

    http://www.imageup.ru/img71/ris-2566671.gif

    Рис. 2. Часовой график Индекса ММВБ

    Вчера рынок отскочил от отметки в 1713 пунктов. Образовалась тройная дивергенция на 5-минутках. Нарисовался «длинноногий дожи», бар приседающий (использовались данные тикового объема). Плюс заметна была ангуляция.

    В связи с этим было решено открыть длинную позицию на треть на при преодолении уровня 1722 пункта.

    http://www.imageup.ru/img71/ris-3566672.gif

    Рис. 3. Минутный график Индекса ММВБ

    Смотрим на начало отскока в деталях – АО ведет себя так, как будто это импульс. Мы имеем первую волну импульса вверх. Ждем вторую – коррекционную.

    http://www.imageup.ru/img71/ris-4566673.gif

    Рис. 4. 5-минутный график Индекса ММВБ

    Видим дивергенцию на АО, что подтверждает предположения, сделанные на основе минутных графиков.

    Стоп при открытии лонга располагаем прямо под минимум вчерашнего дня. Если этот уровень будет пересечен, значит, в своей разметке мы были не правы, сразу фиксируемся. Если же все пойдет гладко, то наращивать позиции можно при преодолении уровня 1733 пункта – предполагаемое окончание первой волны импульса.

  7. Перед торгами - 9 февраля 2011

    Индекс ММВБ

    Вчерашняя свеча теперь уже типично «медвежья», «зеленый бродяга», но тренд по-прежнему боковой. Цена остановилась на предполагаемой линии [ii]-[iv]. Свечки говорят о том, что позавчерашний «повешенный» получил подтверждение. Да и первый раз за многие дни объемы выросли именно на снижении рынка.

    http://www.imageup.ru/img11/ris-1565755.gif

    Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

    Если рынок опустится ниже сигнальной линии, то это потребует корректировки разметки графика. Первая цель снижения в этом случае 1700-1705 пунктов.

    Вчера лонги были полностью закрыты при пересечении сигнальной линии на уровне 1745 пунктов по Индексу. Был соблазн войти снова в лонг на ангуляции (галочка), но просмотр 5-минутных и 1-минутных графиков показал, что ангуляция эта просто временный отскок наверх.

    http://www.imageup.ru/img11/ris-2565756.gif

    Рис. 2. 30-минутный график Индекса ММВБ

    Коррекция предполагаемой волны (iv) сейчас составляет 77% от волны (iii). Напомню, что волна (ii) была 62% от волны (i). Мы предполагали, что рынок остановится на 50% (и он действительно отскочил от этого уровня), но сейчас очевидно, что правило чередования реализуется иным образом.

    Критическая точка для предполагаемой волны (iv) Индекса ММВБ – это минимум волны (ii) – 1713 пунктов.

    Сегодня следим за открытием рынка. Если обновленная сигнальная линия верна, то рынок не должен ее пересечь до обновления максимума 2 февраля.

    Сейчас сильное воздействие на рынок оказывает рынок нефти. Пока нефть балансирует в районе отметки в 100 долл. Мы будем реагировать на это очень чутко и резко.

    http://www.imageup.ru/img11/ris-3565757.gif

    Рис. 3. Дневной график нефти сорта Brent

    На графике заметно, как уровни в 80, 90, 95 долл. из сопротивлений превращались каждый раз в поддержки. Пробой вниз уровня 100 долл. может также оказаться ложным.

    Если рынок начнет расти выше сигнальной линии, то возможны осторожные лонги со стопами под ближайшими минимумами, например, по классическим сигналам Билла Вильямса. Таким образом, мы пытаемся найти точку отсчета импульсной волны в самом начале, что позволяет ставить очень близкий стоп.

  8. Перед торгами - 8 февраля 2011

    Индекс ММВБ

    Рынок вчера снова метался в узком замкнутом пространстве. Сначала вверх, потом стремительно вниз, снова не менее стремительно вверх. Если обобщить все эти метания, то получится длинноногий дожи. Свеча открылась и закрылась в верхней трети, так что может рассматриваться как бычья. Тренд по-прежнему боковой. Бар, в который раз «фальшивый». Но теперь фальшивой получилась «бычья» свеча, а это наталкивает на мысль. Появление такой свечи говорит о том, что рынок может изменить направление движения на 1-5 последующих барах.

    http://www.imageup.ru/img88/ris-1564896.gif

    Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

    На 30-минутных графиках имеем 101 бар для анализа текущего восходящего движения.

    http://www.imageup.ru/img88/ris-2564899.gif

    Рис. 2. 30-минутный график Индекса ММВБ

    Вчера рынок пересек предполагаемую сигнальную линию (ii)-(iv) (отмечена красным), было решено зафиксировать половину длинной позиции. Полный выход планировался при уходе рынка под 1745 пунктов. Не дошли 0,22 пункта. Затем на ангуляции (галочка) было решено зайти в рынок повторно чуть на уровне 1755 пунктов.

    Таким образом, линия (ii)-(iv) обновлена.

    http://www.imageup.ru/img88/ris-3564900.gif

    Рис. 3. Часовой график Индекса ММВБ

    АО в отрицательной зоне, что может свидетельствовать о том, что рынок продолжает развивать коррекцию. В данной ситуации я буду сокращать длинные позиции, если рынок уйдет под обновленную линию (ii)-(iv).

    http://www.imageup.ru/img88/ris-4564903.gif

    Рис. 4. 5-минутный график Индекса ММВБ

    Мы видим, что максимум АО на волне [iii] пока не превышен. Принимаем это во внимание, это еще один аргумент в пользу того, что рынок нарисует еще одну импульсную волну и обновит максимумы.

    http://www.imageup.ru/img88/ris-5564904.gif

    Рис. 5. 1-минутный график Индекса ММВБ

    После отскока рынок, похоже, начал развивать довольно бодрую импульсную волну с вложением. АО растет, дивергенций нет, формируются третьи волны мелких порядков.

    Вместе с тем, внешний фон оставляет желать лучшего, и это будет давить на рынок. Полагаю, что краткосрочные лонги стоит фиксировать при уходе рынка под линию (ii)-(iv). В случае продолжения снижения на внешнем негативе возможны краткосрочные «шорты» с целями ниже 1745 пунктов. При таком сценарии предполагаю обновление вчерашнего минимума. Но также обращаю внимание на дневной график Индекса – необходимо помнить о линии [ii]-[iv]. Если данная линия верна, то при снижении остановится в районе 1730-1735 пунктов.

  9. Перед торгами - 7 февраля 2011

    Индекс ММВБ

    На прошедшей неделе Индекс сумел подрасти. Существенного изменения объема торгов не было, свеча бычья, тренд боковой. Вместе с тем, две недельные свечи образуют модель бычьего «поглощения», что является сигналом к тому, что рынок может продолжить восходящее движение.

    Свеча за пятницу является приседающим «альпинистом», явно бычья, тренд боковой. На дневных графиках имеем бычью комбинацию «харами».

    http://www.imageup.ru/img92/ris-1563998.gif

    Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

    Объединяя данные сигналы, можно говорить о том, что рынок имеет все шансы оттолкнуться вверх – недельные и дневные сигналы друг друга подтверждают.

    http://www.imageup.ru/img92/ris-2563999.gif

    Рис. 2. 20-минутный график Индекса ММВБ

    На данном графике мы имеем 126 баров для анализа волны [v]. Намечается дивергенция между вершинами волн (iii) и (v).

    Вполне возможно, что мы столкнемся с удлинением в волне (v).

    http://www.imageup.ru/img92/ris-3564000.gif

    Рис. 3. 5-минутный график Индекса ММВБ

    Исследуем волну (v). Обращает на себя внимание максимум АО (отмечено галочкой? Предполагаю максимум волны -3-), уход в минус, затем дивергенция. Предполагаю, что завершена волна i, возможно, также и волна ii. Проведенные сигнальные линии подтверждают эту гипотезу. Скорее всего, волны -1- и -2- были очень маленькими, поэтому я их не обозначил.

    Если текущая разметка верна, то можно перенести стопы под минимум волны (iv), на уровень 1745 пунктов. На 20-минутках ориентируемся на сигнальную линию (ii) – (iv). Опять же, если разметка верна, то цена не должна ее пересекать вплоть до завершения волны (v).

    Внешний фон на сегодня умеренно благоприятный: зарубежные площадки растут. Негатив же исходит от нефтяного рынка: нефть откатилась с 103 до 100 долл., хотя и удерживается выше этой отметки.

  10. Перед торгами - 4 февраля 2011

    Индекс ММВБ

    И снова день прошел в коррекции. На графике у нас «фальшивый бродяга», тренд боковой.

    Анализ японских свечей указывает на модель поглощения, являющуюся разворотной. Причем сигнал тем сильнее, чем меньше тело белой свечи. Также необходимо, чтобы объем торгов на черной свече был больше, чем на белой свече. А вот этого не наблюдается.

    В целом, рынок сейчас в боковике 1700-1800 пунктов, а в боковике сигналы свечей если и срабатывают, то потенциал хода невелик.

    Сигнал на пробой канала против тренда на дневных интервалах пока не сработал.

    http://www.imageup.ru/img168/ris-1561188.gif

    Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

    Можно отметить, что в последнее время любой рост всегда сопровождается большим объемом торгов, нежели коррекционные движения, что подчеркивает силу восходящего тренда.

    http://www.imageup.ru/img168/ris-2561190.gif

    Рис. 2. 15-минутный график Индекса ММВБ

    Здесь у нас 133 бара для анализа текущей волны. На графике мы видим, что цена пересекла линию 0-(ii), что может говорить о скором завершении волны (iv). Волна (ii) составила 62% от волны (i). Волна (iv) на данный момент равна 50% от волны (iii). Чтобы выполнилось правило чередования, нужно чтобы волна (iv) либо осталась на том же уровне, либо превысила уровень 62% и ушла глубже.

    Также помним классические соотношения – 38,2-61,8% от третьей волны. 61,8% приходится на уровень в 1738 пунктов, хотя в этом случае правило чередования под сомнением.

    Обращает на себя внимание небольшая дивергенция на АО (отмечена).

    http://www.imageup.ru/img168/ris-3561191.gif

    Рис. 3. 5-минутный график Индекса ММВБ

    По своей конфигурации текущая волна не тянет на зигзаг, а больше напоминает плоскость с длинной волной с. На АО не видно никаких признаков того, что волна а состоит из пяти подволн, а вот на волне с такие сигналы есть. Таким образом, конфигурация волны 3-3-5 – плоскость.

    Внешний фон сегодня благоприятствует позитивному открытию. Вместе с тем, не уверен, что волна с завершена. Для входа в лонги предпочел бы дождаться пробоя уровня 1760 пунктов.

Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR80,27–0,1411.07
USD71,23+0,3511.07
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12