Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Записи друзей пользователя Роман Богатырев

  1. Павел Анисимов

    Перед торгами - 7 февраля 2011

    Индекс ММВБ

    На прошедшей неделе Индекс сумел подрасти. Существенного изменения объема торгов не было, свеча бычья, тренд боковой. Вместе с тем, две недельные свечи образуют модель бычьего «поглощения», что является сигналом к тому, что рынок может продолжить восходящее движение.

    Свеча за пятницу является приседающим «альпинистом», явно бычья, тренд боковой. На дневных графиках имеем бычью комбинацию «харами».

    http://www.imageup.ru/img92/ris-1563998.gif

    Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

    Объединяя данные сигналы, можно говорить о том, что рынок имеет все шансы оттолкнуться вверх – недельные и дневные сигналы друг друга подтверждают.

    http://www.imageup.ru/img92/ris-2563999.gif

    Рис. 2. 20-минутный график Индекса ММВБ

    На данном графике мы имеем 126 баров для анализа волны [v]. Намечается дивергенция между вершинами волн (iii) и (v).

    Вполне возможно, что мы столкнемся с удлинением в волне (v).

    http://www.imageup.ru/img92/ris-3564000.gif

    Рис. 3. 5-минутный график Индекса ММВБ

    Исследуем волну (v). Обращает на себя внимание максимум АО (отмечено галочкой? Предполагаю максимум волны -3-), уход в минус, затем дивергенция. Предполагаю, что завершена волна i, возможно, также и волна ii. Проведенные сигнальные линии подтверждают эту гипотезу. Скорее всего, волны -1- и -2- были очень маленькими, поэтому я их не обозначил.

    Если текущая разметка верна, то можно перенести стопы под минимум волны (iv), на уровень 1745 пунктов. На 20-минутках ориентируемся на сигнальную линию (ii) – (iv). Опять же, если разметка верна, то цена не должна ее пересекать вплоть до завершения волны (v).

    Внешний фон на сегодня умеренно благоприятный: зарубежные площадки растут. Негатив же исходит от нефтяного рынка: нефть откатилась с 103 до 100 долл., хотя и удерживается выше этой отметки.

  2. Ирина Зубенко

    Шокирующий доклад Рубини: евро ждет мощный обвал?

    Помните Нуриеля Рубини, задает провокационный вопрос журнал трейдеров и инвесторов "Биржевой лидер" Академии Masterforex-V? Экономист Нью-Йоркского университета – его никто не поддержал 6 лет назад на выступлении финансовых новостей, где он говорил о том, что реальный «пузырь» недвижимости взорвётся с такой силой, что сотрясёт основания финансовой системы и вызовет глобальный кризис. Тогда его конечно приглашали на деловые беседы, комичного содержания, в то время как банки выстраивали ипотечные инструменты будучи уверенными, что разбогатеют. В итоге люди просто смеялись над его предсказаниями, но некоторые экономисты присоединились к Рубини – одинокому волку, пока ипотечный пузырь продолжал расти.

    В итоге, конечно пузырь взорвался. Во время финансового кризиса, его показывали по всем Американским каналам или печатали о нем в журнале Нью-Йорк таймс, Файненшал таймс или Уолл-Стрит журнале.

    Вы заметите, что Рубини многообещающий писатель, кто может намного быстрее других профессиональных экономистов предсказать какое-либо экономическое событие. 2 недели назад он был уверен в дальнейшем коллапсе цен на недвижимость в США. «Если цены еще упадут на 5 или 10 %, то 8 миллионов семей окажутся в бедственном положении» - было сказано в ноябре. «Ожидается еще 1 суровый кризис. Забудьте о стороннем – зрите в корень».

    Рубини оставил большой опечаток на рынке недвижимости США – предсказывая его поведение. И если этот рынок повернет своё направление и что-то в этом роде, экономика последует за ним. Помните старую аксиому: «Смотрите на людские поступки, а не на их слова». Рубини до сих пор говорит о плохом качестве рынка и отклонении и спаде цен, но его действия многообещающие и говорят о многом сами за себя.

    Нуриэль Рубини прогнозирует понижение курса евро

    Известный американский экономист, лауреат Нобелевской премии Нуриэль Рубини, прогнозирует понижение курса евро по сравнению с долларом. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью , телеканалу RT.

    «В среднесрочной перспективе мы ожидаем понижения курса евро по сравнению с долларом, поскольку ослабление евро — это один из путей, с помощью которого периферийные страны могут восстановить свою конкурентоспособность», — сообщил Рубини. «Соединенные Штаты и страны на периферии еврозоны — Греция, Испания, Португалия, Ирландия и Италия — испытывают бюджетный дефицит и слабый экономический рост, — отметил он. — И эти проблемы могут быть решены довольно быстро — евро должен быть скорее более слабым, чтобы восстановилась в какой-то степени потерянная конкуренция между периферийными странами».

    Рубини поделился своим мнением о глобальной экономической стабильности.
    «Один из рисков представляет собой рост цен на сырьевые товары и нефть, что влияет на рост инфляции в странах, где начинает развиваться рынок, равно как и в странах с развитой экономикой, что ведет к социальной нестабильности на Ближнем Востоке и в других частях света, — считает он. — Другой риск — это рост бюджетного дефицита и государственного долга в странах с развитой экономикой. Эти проблемы стали особенно острыми на периферии еврозоны — в Греции, Португалии, Ирландии, Испании, что может вызвать глобальные последствия». «И, наконец, я бы отметил общий рост геополитических рисков за последние несколько месяцев, — сказал экономист. — Неспокойно на Ближнем Востоке, растет напряженность между Северной и Южной Кореей, Израилем и арабскими государствами, растет угроза терроризма, так что есть несколько геополитических проблем, вызывающих беспокойство».

    Нобелевский лауреат, так же отметил, что мировая экономика выздоравливает. «Мировая экономика вследствие применения фискальных стимулов выздоравливает, — заявил экономист. — Это в большой степени касается новых рынков, в меньшей — стран с развитой экономикой». «Корпорации получают прибыль, денег много, появляющиеся рынки растут, курсы акций растут — положительных тенденций много, — указал Рубини. — Но есть и то, что вызывает беспокойство: инфляция, слабый экономический рост в развитых странах, дефицит платежного баланса, проблемы еврозоны».


    С технической точки зрения, аналитики факультета анализа биржевых настроений академии Forex и биржевой торговли Masterforex-V считают вероятным следующее развитие событий по евро.

  3. Семен

    РТС встреча с блогерами

    Тик так, тик так, тикают часики. «Время людей уходит, время людей уходит, вас ждет цифровой мир роботов» - так наверное жужжат кулеры у главного кукл сервера РТС.

    Люди пишут алгоритмы, машины жмут клавиши. Слышен шум купюр смешивающийся со скрипом песка под ногами где-нибудь на пляжах Мальдив.

    Примерно такое будущее вырисовывается после посещения биржи РТС. Быстрее, скорее, больше.

    Никакого ужаса в глазах у представителей биржи РТС изза будущего слияния двух бирж я не заметил.

    Наоборот, энтузиазм молодой команды с уверенностью, смотрящей в будущее.

    На РТС проходила встреча блогеров в рамках проекта "Я - трейдер" , пиар ход компании «Открытие». Берем 22 блогера, нагружаем их знаниями = трейдер.

    Для начала провели экскурсию по двум этажам биржи, показали ЦУП срочного рынка и отдел рисков.

    Затем была небольшая лекция: «ОБЖ на фондовом рынке». И ответы на вопросы.

    · Объединение бирж это плюс для РТС: есть понимание, что это слияние по типу деньги и политический вес с одной стороны и крутые технологии торговли плюс команда с другой

    · Каждый сотрудник РТС оценен в 3 000 000 долларов

    · Технологии будут сохранены

    · РТС боард будет продолжать работать

    · Через 2 года будет совместное IPO (сейчас у РТС 54 акционера, из них 30 частных)

    · В конце весны будет введена утренняя сессия (во сколько она будет начинаться в 5,8,9 пока решения не принято)

    · Аукциона стакана не будет, 50 000 – 100 000 рублей по утрам, все также будут доставаться самым быстрым.

    · Новые фьючерсы на валюту: йена, фунт, франк

    · Для любителей подержать в руках нечто материальное: спот рынок золота, купил килограмм на бирже – получил на складе сверток, минус налоги.

    · РТС money, самый большой обменник страны, удар в спину по всем операционным кассам. Купил на бирже валюту, с минимальным спредом,  получил в банке хрустящие наличные.

    . На ФОРТС открыто 100 000 счетов, треть активных, биржа проводит в день до 20 млн операций (стресс тест показал расчетную нагрузку в 50 млн операций, так что запас есть).

    После леции общение переместилось в бар.

    http://www.stockme.ru/

  4. Trendsurfer

    Еще немного, еще чуть-чуть…

    О соотношении Россия/Мир я писал неоднократно, в том числе, и о его пробое. Текущее значение соотношения, кстати, 2,98 в моменте. Теперь подробнее стоит взглянуть на не менее важное соотношение- Россия/Развивающиеся рынки (MSCI Russia/MSCI EM).

    Картинка, с одной стороны, не очень- стоим у сопротивления на 0,9, RSI высоко, т.е. откат вероятен. Но я бы заглянул дальше в расчете на пробой, так же, как в свое время и с Миром. Учитывая, что по статистике притоки в фонды Emerging Markets отрицательные, а в Russia-dedicated фонды, наоборот, положительные, можно предположить, что глобальные инвесторы уже закладываются на этот пробой.

    Если он произойдет, то по крайней мере, до трендовой линии на уровне 1,10-1,15 соотношение дойдет. Это будет означать еще несколько месяцев опережающей динамики нашего рынка.

    http://trendsurfer.ru/archives/335

  5. Ирина Зубенко

    Финляндия: что означает "самая лучшая для проживания страна в мире"?


    Финляндия - своеобразный эталон западной демократии, экономического процветания и социальных гарантий ее граждан, инвесторов. Ее опыт успеха и процветания в мире интересен тем, что до 1917г. она была частью Российской империи, так же, как до 1991г. частью СССР были Россия, Украина, Беларусь, Армения, Узбекистан и еще 10, ставших независимыми, государств бывшей могущей и неделимой державы. Почему же Финляндия добилась вершин, а граждане и инвесторы других частей лишь с завистью смотрят на "суоми" (Suomi, самоназвание финнов).

    Опыт Финляндии был интересен "демократам" СССР лишь... до получения ими независимости? Это, действительно, увы, так. В конце 80-х - начале 90-х гг ХХ века телеканалы новостей национальных республик СССР вовсю расписывали своим гражданам феноменальный успех Финляндии, ставший возможным, благодаря "получению независимости" от "Российской империи", а накануне референдума о независимости Украины 1991г. чуть ли не каждая украинская семья получила занимательную листовку, в которой утверждалось, как они невероятно разбогатеют сразу после обретения страной суверенности. В качестве главного аргумента подобного исторического сценария в листовке приводился пример… все той же Финляндии. «Есть в мире страна – Финляндия, которая была когда-то, как и мы, составной частью «единой неделимой». Нищенствовал её народ тогда». В то время, как сейчас, как она «вырвавшись из имперских оков», отстояв свою независимость, сказочно процветает и богатеет.

    Страна Суоми на 2011 год:
    * "самая лучшая для проживания страна в мире" по рейтингу американского журнала Newsweek;
    * средняя зарплата финнов - более 4 тыс. долларов;
    * одна из высочайших в мире средних пенсий — 1900 долларов или €1344 - см. курс евро) с огромным количеством... льгот для пенсионеров;
    * 1-2-е места в мире по отсутствию коррупции;
    * 1-е места в мире по безопасности жизни и отсутствию преступности в государстве. Полицейский - друг и защитник в мировоззрении большинства финнов;
    * почётное 3-е место (годом раньше - лидер) по рейтингу национального благосостояния стран мира (составлен Legatum совместно с Oxford Analytica и Gallup World Poll Service);
    * из вчерашних лесорубов превратилась в нацию hi-tech (96% населения Финляндии имеют постоянный доступ к интернет, выше чем в США и ЕС);

    Прошло уже почти двадцать лет с времён той украинской листовки, "счастье и достаток суоми" так и не пришли в большинство российских, белорусских и украинских семей, на феномен исторического успеха Финляндии "национал-демократы" сначала перестали ссылаться, затем - стали отмахиваться, как известный политик, заявивший, что «финнам повезло больше — они ушли от России в 1917 году, а украинцы остались до 1991г». Оставим в стороне признания самих финнов о том, что опыт их пребывания в Российской империи был... положительным (в России, а не в Швеции, они получили автономию, собственный парламент, валюту, полицию), а не отрицательным, поэтому причины собственных неудач "демократы" СНГ ищут не там.

    В чем же секреты успеха суоми? Почему его не могут повторить те же украинцы, беларусы, молдаване, армяне? Как Финляндии удалось за несколько десятилетий пройти от аграрного до информационного общества? Как страна добилась такого успеха? Попробуем через экспертов землячества Финляндии Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V ответить на эти и другие вопросы.

    Можно ли "сравнивать несравнимое", например, Россию и Украину, с Финляндией?

    По мнению Академии Masterforex-V, можно, т.к. все ценное познаётся в сравнении, а проблемы и трудности двух народов в сравнении были весьма схожие, при всех, разумеется, различиях, аналогии порой более чем очевидные. Так,
    ■ больше столетия украинцы, русские и финны были жителями одного государства;
    ■ схожий с российским, достаточно суровый климат (в Украине климат мягче и более благоприятен для экономической деятельности);
    ■ в экономике страны Суоми тоже долгое время доминировал сырьевой комплекс, значительную долю экономики занимала тяжелая промышленность;
    ■ финны так же, как и мы, не любят вспоминать, страшный для них кризис начала 90-х годов прошлого века. Ещё бы, с развалом СССР экономика Финляндии, чрезмерно ориентированная на советский рынок (15% всей торговли, составляла 23% ВВП), чуть ли не попала в коллапс (ВВП страны упал на 13%, колоссально выросла безработица – до 18%, многочисленные банкротства, кризис банковской системы и т.д.).

    Более того, порой условия для мощного экономического рывка Финляндии были хуже украинских или российских:
    – географическая удалённость от европейского центра, основных рынков;
    – бедность полезными ископаемыми, важнейшим сырьевым ресурсом является лес, почти 10% территории покрыто водой и 70% лесом. В общем, страна «тысячи озёр», гранита, скал и болот (как известно, одно из толкований слова «Суоми» происходит от слова «топь», «болото»);
    - узкий внутренний рынок (население Финляндии меньше Москвы);
    – Финляндия позже Украины и России вступила в фазу индустриализации. Ещё сравнительно недавно, до Второй мировой войны, Финляндия была преимущественно аграрной страной.

    Nokia всему голова? Или как осуществлялся рывок финляндской модели развития

  6. Trendsurfer

    Газпром подтверждает лидерство

    После некоторого отката в своей динамике относительно ММВБ, о котором я писал здесь, Газпром начал оправдывать мои ожидания и подтвердил-таки наличие свежего аптренда относительно индекса. Минимум на откате оказался выше предыдущего, а сегодня соотношение Газпром/ММВБ показало новый локальный максимум. Да, 9-дневный RSI снова ушел за 70%, и возможен некоторый откат. Но играть в этот откат, на мой взгляд, означает играть против тренда. То есть, заработать можно, но потерять можно еще больше. Лично я продолжу держать Газпром в портфеле, а на откате (если он случится) затарю его под завязку согласно всем лимитам :)

    http://trendsurfer.ru/archives/331

  7. Trendsurfer

    Акции золотодобытчиков- тактическая фиксация прибыли

    Я уже писал об этом инструменте и о своей позиции здесь, здесь и здесь. Вчера под закрытие решил временно пофиксить прибыль и продал весь лонг. Почти пара баксов прибыли за относительно короткий срок- для меня Ок.

    Кстати, иногда я дублирую свои реальные сделки в новом портфеле на Collective2. Его можно смотреть по этой ссылке. В виде отдельного баннера она еще висит в правой колонке этого сайта. Там даже можно подписаться на сигналы по емэйлу, и абсолютно бесплатно, т.к. пока я не готов уделять этому портфелю столько времени, чтобы было честно его монетизировать. А уподобляться всяким фрикам, которые только вчера прочитали первую и единственную книгу по трейдингу, а сегодня уже пытаются заряжать сотни и тысячи баксов за свои «сигналы», не хочу.

    Ладно, это лирическое отступление. Возможно, зафиксировался я и ошибочно, так как среднесрочно пока меня ничего не пугает:

    http://trendsurfer.ru/archives/321

    Как видим, пока акции продолжают опережать металл, а это верный признак силы сектора.

    Но все-таки, думаю, можно будет перезайти на процент-полтора пониже. Наверное, выставлю ордера на покупку уже после открытия, когда станет ясно, куда двинулся рынок. Стратегически продолжаю смотреть вверх по индексу золотодобытчиков.

  8. Trendsurfer

    Индекс РТС- аптренд пока в силе

    Логично предположить, что как сырьевая страна, мы должны расти в те периоды, когда инвесторы охотнее покупают сырье, чем Трежерис. График выше подтверждает эту мысль. Вверху там соотношение фондов DJP и TLT, реплицирующих, соответсвенно, индекс Dow Jones UBS Commodity и длинные Трежерис. Внизу- сам индекс РТС.

    Можно заметить, что среднесрочные тренды пробиваются как вверх, так и вниз практически одновременно. То есть, это можно использовать как подтверждающий индикатор. Далее, обращают на себя внимание две явные дивергенции (обведены синими кругами). В начале 2009 РТС еще падал, а сырье уже начало опережать Трежерис. В апреле 2010 РТС еще рос, а сырье уже начало отставать.

    Поэтому, если история может служить примером, пока я относительно спокоен о судьбе текущего аптренда в РТС. Да, откаты возможны и даже вероятны, но вот стратегического разворота я пока не жду. Беспокоиться я начну, когда сырье перестанет опережать в динамике Трежерис, не сможет нарисовать новый локальный хай и пробьет свой довольно крутой аптренд. Вот тогда можно будет подумать и о фиксации прибыли в наших бумагах.

    http://trendsurfer.ru/archives/317

  9. Николай Степенко

    План биржевых сделок на 04.02.11: 6 покупок, 1 продажа, 14 вне рынка.

    Если цены будут повышаться, то я буду покупать акции ГМКНорНик,СевСт-ао по 556,27 и фьючерсы GMKR-03.11, ROSN-03.11, GOLD-03.11, Si-03.11. Если цены будут понижаться, то я буду продавать фьючерсы ROSN-03.11. Торги акциями Сбербанк, Сургнфгз, ВТБ, ЛУКОЙЛ, РусГидро, ФСК ЕЭС, ГАЗПРОМ, Роснефть и фьючерсами ED-03.11, LKOH-03.11, VTBR-03.11, GAZR-03.11, SBRF-03.11, RTS-03.11 запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов.

  10. Павел Анисимов

    Перед торгами - 4 февраля 2011

    Индекс ММВБ

    И снова день прошел в коррекции. На графике у нас «фальшивый бродяга», тренд боковой.

    Анализ японских свечей указывает на модель поглощения, являющуюся разворотной. Причем сигнал тем сильнее, чем меньше тело белой свечи. Также необходимо, чтобы объем торгов на черной свече был больше, чем на белой свече. А вот этого не наблюдается.

    В целом, рынок сейчас в боковике 1700-1800 пунктов, а в боковике сигналы свечей если и срабатывают, то потенциал хода невелик.

    Сигнал на пробой канала против тренда на дневных интервалах пока не сработал.

    http://www.imageup.ru/img168/ris-1561188.gif

    Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

    Можно отметить, что в последнее время любой рост всегда сопровождается большим объемом торгов, нежели коррекционные движения, что подчеркивает силу восходящего тренда.

    http://www.imageup.ru/img168/ris-2561190.gif

    Рис. 2. 15-минутный график Индекса ММВБ

    Здесь у нас 133 бара для анализа текущей волны. На графике мы видим, что цена пересекла линию 0-(ii), что может говорить о скором завершении волны (iv). Волна (ii) составила 62% от волны (i). Волна (iv) на данный момент равна 50% от волны (iii). Чтобы выполнилось правило чередования, нужно чтобы волна (iv) либо осталась на том же уровне, либо превысила уровень 62% и ушла глубже.

    Также помним классические соотношения – 38,2-61,8% от третьей волны. 61,8% приходится на уровень в 1738 пунктов, хотя в этом случае правило чередования под сомнением.

    Обращает на себя внимание небольшая дивергенция на АО (отмечена).

    http://www.imageup.ru/img168/ris-3561191.gif

    Рис. 3. 5-минутный график Индекса ММВБ

    По своей конфигурации текущая волна не тянет на зигзаг, а больше напоминает плоскость с длинной волной с. На АО не видно никаких признаков того, что волна а состоит из пяти подволн, а вот на волне с такие сигналы есть. Таким образом, конфигурация волны 3-3-5 – плоскость.

    Внешний фон сегодня благоприятствует позитивному открытию. Вместе с тем, не уверен, что волна с завершена. Для входа в лонги предпочел бы дождаться пробоя уровня 1760 пунктов.

Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 445,6–0,9910.11
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP112,64–1,3110.11
GMKN119,38+2,2410.11
LKOH5 925–1,2210.11
ROSN347,9–1,7410.11
SBER293,1–0,7310.11
VTBR57,950+0,8010.11
Курсы валют
EUR92,70+0,3012.11
USD82,66+0,1112.11
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12