Записи друзей пользователя Роман Богатырев

Если цены будут повышаться, то я буду покупать акции ВТБ по 0,1122, ГМКНорНик, СевСт-ао и фьючерсы  VTBR-03.11, ED-03.11, Si-03.11. Если цены будут понижаться, то я буду продавать акции Сбербанк и фьючерсы GMKR-03.11, ROSN-03.11, LKOH-03.11, SBRF-03.11, VTBR-03.11, ED-03.11, RTS-03.11, GOLD-03.11. Торги акциями РусГидро, Сургнфгз, ФСК ЕЭС, ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ,  Роснефть,  и фьючерсами GAZR-03.11 запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов.

Перед торгами – 27 января 2011

Индекс ММВБ

Свеча за 26 января представляет собой зеленого «набычившегося» «альпиниста», тренд вверх.

Две дневные свечи складываются в бычью свечную формацию «white inside out up». Стопы рекомендуют ставить под 1709 пунктов – минимум формации.

http://www.imageup.ru/img45/ris-1553492.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Рассмотрим пятиминутный график.

http://www.imageup.ru/img45/ris-2553493.gif

Рис. 2. 5-минутный график Индекса ММВБ

Считаю волну [iv] завершенной. Есть вопрос касательно волн i и ii, так как они не проходят по критерию сигнальных линий – красная жирная линия в одном месте пересекает цену. Возможно, что конец волны [iv] все же приходится на конец предполагаемой волны ii. Нечто подобное заметно и на недельном графике ММВБ, если проводить сигнальную линию от минимума октября 2008. Чем нам это грозит? Потерей одного уровня вложенности и сокращения длины волны [v]. Тем не менее, пока оставляю этот уровень до выяснения обстоятельств. Сейчас работаем с уровнями (x) и –X-.

Максимум АО на вершине волны (i) составил 10,014. На данный момент этот уровень не преодолен. Конечно, здесь уже более 140 баров для расчета, но по личному наблюдению высота АО на волнах разного уровня вложенностей имеет значение.

Вместе с тем, на АО четко прослеживаются волны -1-, -2-, -3-, -4- и начавшаяся -5-. Классическая цель волны -5-, равная 61,8% от 0- -3- составляет 1765 пунктов.

Волна -4- представляет собой некоторую неправильную коррекцию, потому что через критерий сигнальной линии 2-4 проходит только точка в 1740 пунктов, в то время как минимум волны был ниже.

После завершения волны -5- и, соответственно, волны iii, предполагаю уход рынка в коррекцию. Ориентир окончания – красная линия. Вблизи нее можно искать точки для наращивания длинных позиций.

В целом, на восходящей волне [v], полагаю, рынку вполне по силам установить новый максимум выше уровня 1800 пунктов.

В продолжение предыдущего поста по сабжу. Мне нравится сегодняшняя динамика фонда GDX. И не потому, что он в плюсе почти на 4%, хотя это тоже приятно с моим лонгом. Главное, на мой взгляд, то, что впервые за долгое время (в масштабе часовика) акции золотодобытчиков серьезно опережают металл. Пока это опережение лишь на внутридневной динамике, так что совсем голову терять не стоит. Но это уже что-то. Мой опыт показывает, что на разворотных точках по золоту первыми начинают движение именно акции, а металл уже за ними.

Окончательно меня убедит в окончании коррекции, если обратно над 200-часовую среднюю вернется относительная динамика GDX против золота (вверху) и против СиПи (чуть ниже). Пока этого не произошло, есть хороший шанс, что сегодняшний рост будет продан, и цена откатится. Вопрос, куда она откатится. Если откат завершится где-нибудь на уровне 53,5-54, то это может стать хорошей базой для роста. Там я даже, наверное, разбавлю свой лонг. Если же отката не будет, и рост продолжится, думаю, что тоже добавлю к лонгу, но уже выше 56,5.

http://trendsurfer.ru/archives/262

27 января:

День богат на вечеринки и тусовки:

Kick-Off Meeting (500 р?)

Вечеринка в честь победителей Кубка ММВБ (мероприятие будет проходить ) - бесплатно

"Метрополь" и Дэн Рапопорт приглашают в Soho Rooms (говорят, чтобы пройти достаточно на входе оставить свою визитку) - бесплатно

Вечеринка Ri_Club (Краснодар)  - бесплатно

1 февраля 1 день Живого Скальпинга-2 (Бондарь) - бесплатно

2 февраля «Форум Россия» Тройка Диалог

9 февраля Курс лекций РЭШ «Экономика: просто о сложном» вознобновляется цикл бесплатных лекций по экономике, огромный плюс – возможность смотреть он лайн трансляцию и архив записей.

Олег Замулин "Долгосрочный экономический рост".  - бесплатно

21 февраля

"АнтиТильт" программа контроля своих эмоций

"АнтиТильт*" - месячная практическая программа контроля своих эмоций в трейдинге. Автор Вербицкий Георгий.  - платно.

4 марта

Авторский семинар Николая Солабуто

«Алгоритмический трейдинг. Основы и приемы построения успешной стратегии» - платно.

Если цены будут повышаться, то я буду покупать акции Сбербанк и фьючерсы ROSN-03.11, GAZR-03.11, LKOH-03.11, Si-03.11 по 29960, RTS-03.11, GOLD-03.11. Если цены будут понижаться, то я буду продавать акции ГМКНорНик и фьючерсы GMKR-03.11, SBRF-03.11. Торги акциями РусГидро,  Сургнфгз, ФСК ЕЭС, ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, ВТБ, Роснефть, СевСт-ао и фьючерсами VTBR-03.11, ED-03.11 запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов.

Перед торгами – 26 января 2011

Индекс ММВБ

Вчера ничего интересного на рынке не было, сжатие торгового диапазона, так что сегодня коротко.

Свеча за 25 января является бродягой, значимого изменения объемов не было, тренд по-прежнему боковой.

Новых свечных формаций не обнаружено.

http://www.imageup.ru/img38/ris-1552591.gif

Рис. 1. 5-минутный график Индекса ММВБ

Лонг, открытый в понедельник на дивергенции, был закрыт вскоре после завершения утреннего отскока вверх. Затем был повторно открыт на новой дивергенции, добавлен по сигналу «два пика». Лонги были основаны на предположении развития новой бычьей волны. Длинные позиции были закрыты при пересечении сигнальной линии на уровне 1725 пунктов по Индексу. Ввиду некоторой неопределенности разметки позиции держатся внутри дня, без переноса.

Рынок сжался, объемы продолжают падать. Значит, что рынок скоро «рванет». Вопрос: куда? Завершена ли коррекция?

1.      Если предположить, что с уровня 1705 пунктов в пятницу началась бычья волна, то данный уровень не должен быть преодолен ценой. Это так называемая критическая точка.

2.      Если предположить, что мы завершили волну (ii), то критическая точка лежит на уровне 1709 пунктов.

3.      Как возможный вариант: открытие шорта или переворот при пробое вниз уровня 1705 пунктов.

4.      Волна (ii) может быть еще не завершена, а просто рисует плоскую коррекцию. Хотя сигнальные линии вчера очень даже неплохо сработали, позволив выйти в самом начале падения.

5.      Пока рынок выше 1705 пунктов краткосрочные длинные позиции вполне оправданы.

6.      Если рынок откроется вниз, но останется выше 1709 пунктов, то мы завершим коррекционную волну (ii). Если пробьет 1705 – мы продолжаем корректироваться на волне [iv]. Цели – ниже 1700, район 1680 пунктов.

7.      Если рынок откроется вверх, то для открытия или наращивания лонгов лучше дождаться пробоя 1730 пунктов.

Вернее, фонд TLT, реплицирующий «длинные» Трежерис. Очень долго, с октября, они были в нелюбви у инвесторов. Теперь, похоже, ситуация меняется. Скорее всего временно, т.к. инвестировать вдолгую в бонды под такие низкие ставки- себе дороже, но когда это волновало спекулянтов?
Мне нравится, что объемы, если верить индикатору OBV, уже развернулись в сторону покупки. Соотношение TLT/SPY (вверху),т.е. относительная динамика Трежерей и акций, тоже вплотную подобралось к уровням разворота. Сама цена сегодня пробила 200-часовую среднюю и подошла к сопротивлению на 93. Единственный минус- это перекупленность, но в начале сильного движения она может и не сработать.
В любом случае есть смысл очень внимательно присмотреться к этому инструменту. Пробой 93 будет второй ласточкой, пробой декабрьского хая на 94,70- окончательным подтверждением разворота. Особо осторожным можно подождать отката и сдутия осцилляторов на часовике.
В принципе, краткосрочное ралли на Трежерис четко вписывается в сценарий с коррекцией на акциях. И это, пожалуй, единственное, что может омрачить (временно) радость спекулянта.

http://trendsurfer.ru/archives/208

Кросс-курс уперся в сопротивление под 50-дневкой (кстати, она неплохо работала в обе стороны 2 года). Может быть откат,но есть у меня мерзкое чувство, что будет пробивать вверх. 200-дневка удержалась (желтая), перекупленности нет. Пробой 41 и закрытие дня выше 40,85 будут означать лонг евро-рубль, имхо. Буду наблюдать, чтобы в случае чего не остаться с деревянными на руках…

http://trendsurfer.ru/archives/251

Если цены будут повышаться, то я буду покупать акции Роснефть по 248.66, СевСт-ао и фьючерсы ROSN-03.11, GAZR-03.11, LKOH-03.11, SBRF-03.11, RTS-03.11, Si-03.11, GOLD-03.11. Если цены будут понижаться, то я буду продавать акции ГМКНорНик и фьючерсы GMKR-03.11, SBRF-03.11, ED-03.11. Торги акциями РусГидро, Сбербанк, Сургнфгз, ФСК ЕЭС, ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, ВТБ и фьючерсами VTBR-03.11 запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов.

Перед торгами – 25 января 2011, или Рынок показал характер

Индекс ММВБ

Вчера не произошло существенного изменения объемов торгов. На графике – бродяга, показывающий, что хоть в конце торгов покупатели вернулись, тренд боковой.

Свечная формация – медвежье поглощение, разворотная.

Вчерашнее поведение рынка показало, что в разметку графиков прокралась ошибка.

Пятничные лонги закрывались после преодоления рынком отметки в 1723 пункта. Первое добавление, сделанное  на скрытой бычьей дивергенции (первая галочка) ликвидировано там же. Про себя было отмечено, что нарисовалось нечто похожее на флаг – модель продолжения тенденции.

Далее была уже явная бычья дивергенция (вторая галочка). И тоже был второй флаг. Поэтому на очередную "длинную" провокацию уже поддаваться не стали.

А в конце дня рынок нарисовал еще одну дивергенцию. И при нисходящем тренде таких дивергенций может быть еще не одна.

http://www.imageup.ru/img159/ris-1551747.gif

Рис.1. 5-минутный график Индекса ММВБ

Назрела необходимость разобраться с разметкой.

http://www.imageup.ru/img159/ris-2551748.gif

Рис. 2. Недельный график Индекса ММВБ.

Здесь уж точно ничего менять не надо, просто обращаем внимание на покраснение АО в конце августа (галочка) – это говорит о вложенной коррекционной волне. С сигнальными линиями тоже все в порядке.

http://www.imageup.ru/img159/ris-3551750.gif

Рис. 3. Дневной график Индекса ММВБ.

Проблема кроется здесь. Упомянутое «покраснение» АО показало на коррекционную волну, обозначенную [2].

Дальше установить уровни вложенности помогают только сигнальные линии. Таким образом мы выделяем волны (1) и (2), 1 и 2. На рисунке уже проведены все необходимые сигнальные линии.

Мы слишком увлеклись отслеживание волн меньшего порядка, поэтому немного запутались, предполагая, что формируется волна 4 меньшего порядка – соответственно, коррекция на этой волне не зашла бы так далеко.

Мы видим, что цена сегодня пересекла сигнальную линию (ii)-(iv). Это означает, что волна (v) уже завершилась. И, следовательно, завершена и волна [iii]. Следовательно, идет волна [iv].

Наклон линий 0-(2) (красный пунктир), 0-2 и 0-[ii] практически совпадает, поэтому они и обозначены одной линией.

Сейчас идет волна [iv] волны 3, поэтому красная пунктирная линия не должна быть пересечена – она выступит сильным уровнем поддержки.

Куда придет рынок на волне [iv]?

1. Первый ориентир – красная пунктирная линия.

2. Район волны (iv) – как волны 4 меньшего порядка – 1650-1660 пунктов.

3. Волна [ii] составила 78% от волны [i]. Правило чередования говорит, что должна быть разница хотя бы на 38,2%. Т.е. волна [iv] будет составлять предположительно до 50% от волны [iii], а это область 1660 пунктов.

4. С другой стороны, это уже совсем на грани фола – прямо на сигнальную линию. Другой вариант – допустимый диапазон значений соотношения волн 4 и 2 – от 10% до 240%. Длина волны [ii] равна 45 пунктам. 45*2,4 = 108 пунктов. Цель – 1680 пунктов.

http://www.imageup.ru/img159/ris-4551751.gif

Рис. 4. Часовой график Индекса ММВБ

Заметен момент, который и натолкнул на мысль ввести еще один вложенный уровень ранее – АО на коррекции 13-14 января не ушел в минус. Эта нестыковка пока сохраняется. Но если смотреть на сигнальные линии на старшем таймфрейме, то волну [iii] все же необходимо, как мы уже сказали, считать завершенной.

Построена разметка текущей коррекции – предполагается зигзаг. Видим, что волна (с) точно отработала канал своего движения. Коррекция завершена?

http://www.imageup.ru/img159/ris-5551752.gif

Рис. 5. 4-часовой график Индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img159/ris-6551753.gif

Рис 6. Часовой график Индекса ММВБ

Выводы:

1.      До определения волновой картины предлагаю работу в канале. См. рис. 5. Одна из идей: принимая во внимание дивергенцию на 5-минутках и других таймфреймах, можно открыть краткосрочный лонг от 1721 пункта с целями у верхней границы канала – 1740 пунктов.

2.      На часовике мы видим, что критерий пробоя канала вниз по тренду не выполнен.

3.      Положительный внешний фон также может поддержать отскок вверх на открытии рынка.

4.      Если вы открываете лонги на отскоках цены, на дивергенциях, то стопы под минимумы лучше ставить с переворотом.