Записи друзей пользователя Роман Богатырев

Перед торгами – 19 января 2011

Индекс ММВБ

Анализ волатильности и объемов показывает, что вчера был зеленый бар-бродяга, тренд боковой.

http://www.imageup.ru/img76/ris-1545717.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

На часовиках мы имеем около 90 баров для анализа волны (v). АО не дойдя до нуля развернулся и сформировал вчера дивергенцию, что может говорить о завершении вложенной волны iii.

http://www.imageup.ru/img76/ris-2545718.gif

Рис. 2. Часовой график Индекса ММВБ

На получасовиках видно завершение подволн -4- и -5-.

http://www.imageup.ru/img76/ris-3545720.gif

Рис. 3. 30-минутный график Индекса ММВБ

Взглянем также и на 5-минутки. На АО видим дивергенцию и сигнал «два пика» - это помогло подсказать, что теперь время для разворота. Я предполагаю, что завершилась волна –а- и близка к завершению волна –b-.

http://www.imageup.ru/img76/ris-4545721.gif

Рис. 4. 5-минутный график Индекса ММВБ

Просчитаем возможные цели коррекции волны iv: 1740, 1730, 1710 пунктов.

На часовых графиках проведем возможные сигнальные линии 2-4. Эти линии не должны пересекаться волной 3, что позволяет определить угол их наклона и спроецировать окончание волны 4. Сейчас синяя линия, предполагаемая базовая линия ii-iv смотрит на уровень 1720 пунктов. По мере продвижения графика вправо, этот уровень будет подниматься.

Кроме того, четвертая волна может часто завершаться на уровне четвертой волны меньшего порядка, вложенную в третью волну. А это уровень 1730 пунктов.

Красная линия – базовая линия -2- - -4-. Цена пересекла ее продолжение, что также говорит о завершении 5-волнового цикла -1- - -5-.

Посмотрим еще раз на 5-минутки. Если предположить, что формируется зигзаг (предполагаю это на основании поведения АО), то в зигзагах тоже можно строить сигнальные линии. Сигнальная линия 0-b не должна пересекать цены волны а. Это нам дает возможный ориентир для прогнозирования вершины волны –b-.

И нельзя также забывать про схватку нефти со 100-долларовой отметкой. Это способно серьезно влиять на настроение российского рынка.

Выводы: я предполагаю сегодня отскок наверх в рамках волны –b-, но в целом – сейчас мы находимся в коррекции с целями в 1730 пунктов.

В течение 1,5 лет акции второго и третьего эшелона (индекс MICEX Small Cap) стабильно опережал «голубые фишки» (индекс MICEX Large Cap). Пока эта тенденция не развернулась, но может это сделать в течение ближайших 3-4 месяцев. 200-дневная средняя соотношения уже замедляет рости направлена горизонтально. Правда, локальная перепроданность может привести к краткосрочному ралли акций малой капитализации относительно фишек. Если на этом ралли последний локальный максимум на 2,22 не будет превышен, то на мой взгляд, это даст возможность пофиксить «солдат» и закупить «генералов». Если же соотношение пробьет вниз 200-дневку, то самая примитивная стратегия покупки первых 10-15 акций по вему в индексе ММВБ, скорее всего, переиграет индекс компаний малой капитализации на горизонте год.

Естественно, это не означает, что во 2-3 эшелоне не останется идей. Но это будут уже именно отдельные идеи, а вот простая покупка компаний по списку индекса малой капитлизации уже может не сработать.

Кстати, вот и сам список на 17.01.2011

http://trendsurfer.ru/archives/197

В дополнение к относительной динамике России против Мира интересно также взглянуть на относительную динамику России против остальных развивающихся рынков. Имеется ввиду отношение индексов MSCI Russia/MSCI Emerging Markets.

Тут пока пробоя нет,что неудивительно, учитывая, как сильно развивающиеся рынки вели себя в прошлом году. Но тенденция позитивная наблюдается- Россия начинает постепенно опережать и ЕМ. Соотношение приближается к сопротивлению. Если оно пробьется, это, на мой взгляд, будет просто временный возврат эйфории на наш рынок. Чем она закончится (и вообще, случится ли этот пробой- хотя я думаю, что случится), пока говорить рано. Скорее всего, очередным обвалом, но это будет гораздо позже. А пока можно продолжать зарабатывать на аптренде.

http://trendsurfer.ru/archives/193

Казалось бы, основное удобство супермаркета в том, что покупатель сам выбирает продукты. Никто не мешает ему, никто не дает советов и не влияет на выбор. Увы, это миф. Вот самые популярные приемы запудрить покупателям мозги. Казалось бы, основное удобство супермаркета в том, что покупатель сам выбирает продукты. Никто не мешает ему, никто не дает советов и не влияет на выбор. Увы, это миф. Известно, что именно в супермаркете совершается больше всего так называемых "немотивированных покупок" - приобретений, которые покупатель вовсе не собирался делать. Но это все-таки еще не обман. Мы же говорим о проблемах нарушения законодательства в магазинах.

Источник

Если цены будут повышаться, то я буду покупать акции ГМКНорНик и фьючерсы GMKR-03.11 по 74986, VTBR-03.11, Si-03.11. Если цены будут понижаться, то я буду продавать акции ВТБ, Сургнфгз, ФСК ЕЭС, ГАЗПРОМ, Сбербанк, ЛУКОЙЛ и фьючерсы GMKR-03.11, LKOH-03.11, SBRF-03.11, VTBR-03.11, RTS-03.11. Торги акциями РусГидро, СевСт-ао, Роснефть и фьючерсами GOLD-03.11, GAZR-03.11, ED-03.11, ROSN-03.11 запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов.

Перед торгами – 18 января 2011

Индекс ММВБ

Свеча за понедельник: существенного изменения объема не произошло, «альпинист», тренд вверх.

http://www.imageup.ru/img34/ris-1544549.gif

Рис. 1. 30-минутный график Индекса ММВБ

На АО явно видна дивергенция, что подтверждает, что рынок находится в волне v.

Для анализа волны v используем 10-минутные бары, что дает нам 84 бара для предварительного (так как недолет) анализа.

http://www.imageup.ru/img34/ris-2544553.gif

Рис. 2. 10-минутный график Индекса ММВБ

АО около нуля – если уйдет в минус, значит, коррекция в волне -4- продолжается, если нет – завершается четвертая подволна волны -3-, после чего наступит откат.

http://www.imageup.ru/img34/ris-3544555.gif

Рис. 3. 5-минутный график Индекса ММВБ

Здесь у нас около 170 баров (перелет), но здесь АО вышел снова в плюс. С учетом глубокой волны -2-, вполне вероятна неглубокая волна (18% от волны -3-) -4-. Но, если рынок начнет расти в волне -5-, то на 10-минутках АО так и не уйдет в минус, а должен сходить. Если на 10-минутках АО пойдет вверх, значит, мы имеем дело с еще одним вложенным уровнем.

В любом случае, потенциал роста на ближайшие пару дней у рынка сохраняется – нужно завершать «пятерки».

Банк «Возрождение»: «А ты говорил, что 1500 не сделает…»

«Возрождение» я явно недооценил в прошлый раз. Пришло время обновить разметку. Начнем с месячного графика.

http://www.imageup.ru/img34/ris-4544558.gif

Рис.4. Банк «Возрождение»-ао, месячный график.

Месячный график изначально мы не рассматривали, а здесь есть кое-что интересное. Волну [3] определить легко, а вот где волна [2]? И глубокая просадка на волне [4] тоже обращает на себя внимание. Ситуация похоже на графики КАМАЗа, которые мы разбирали недавно. Следовательно, максимум волны [3] обязательно должен быть превышен? На АО также видно, что в декабре и январе его пики превышают предыдущий максимум за апрель 2010. Таймфрейм крупный, но АО реагирует на вложенные волны, т.е. такое поведение можно расценить, как обозначение волны (3). Альтернативная разметка представлена синими символами.

http://www.imageup.ru/img34/ris-5544559.gif

Рис. 5. Банк «Возрождение»-ао, недельный график.

На недельный график нанесено 2 варианта разметки. Красный – классический вариант, ориентируемся на провал в минус как на четвертую волну. Синий – альтернативный вариант.

В любом случае, сейчас мы находимся в импульсной волне вверх. Цель волны (5) составляет 1620 руб. (61,8% от 0-(3)). Цель волны (3) – 161,8% от (1) – равна 2900. Но так как волна (1) получилась далеко не короткой (1300 руб.), то длину волны (3) примем такой же. Таким образом, цель получится на уровне 2100 руб.

http://www.imageup.ru/img34/ris-6544561.gif

Рис. 6. Банк «Возрождение»-ао, дневной график.

Буквально вчера АО превысил свой предыдущий максимум, что позволяет с большой долей уверенности говорит о волне 3. Плюс к этому цена пробила вверх канал 0-1-2 (тонкие зеленые линии), что бывает на третьей волне.

На недельном графике как раз в зоне волны 2 мы видим откат индикатора (три красных бара). Хоть и недели – достаточно крупный таймфрейм, но АО реагирует на вложенные волны более мелкого порядка, что может служить подсказкой.

http://www.imageup.ru/img34/ris-7544563.gif

Рис. 7. Банк «Возрождение»-ао, 2-часовой график.

Мы имеем около 100 баров для анализа волны 3. Судя по показаниям АО, имеем вложенные волны уровней [x] и (x). Предположительно, завершена (iii) волна, идет откат. Классические цели отката волны (ii) ожидаем более сильной коррекции на волне (iv): 1500; 1475; 1450. Предполагаемая длина волны (v) составит 61,8% от 0-(iii) – 215 руб.

Цель волны (5) – 1620, а волны (3) – 2100. Держим это в голове, но сейчас более целесообразно отслеживать мелкие таймфреймы – 2-4-часовые и дневные графики. Ввиду некоторой неопределенности разметки старших таймфреймов цели движений рассчитываем по младшим.

На 2-часовых графиках загнать сейчас АО в минус навряд ли получится, так как есть запас хода вверх в рамках волны [iii].

Стоим вверх, следим за индикаторами.

Китайская экономика, как сообщает интернет портал "Биржевой лидер", одна из мощнейших и динамично развивающихся в мире, стала в 2010 г. второй в мире по объему ВВП после США, опередив свою многовековую соперницу Японию на этом почетном и значимом месте. Вопрос соперничества доллара США и юаня, а так же прогнозы по курсу валют между ними, являются уже несколько лет темой №1 в лентах новостей ведущих СМИ мира и снова вошли в ТОПы накануне визита Председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао в Вашингтон, намеченного на 19 января 2011 г.

Валютная война и какова роль в ней юаня?

Валютная война, по мнению экспертов Академии Forex и биржевой торговли Masterforex-V началась в 2010 г. и ведется ведущими государствами мира за девальвацию (обесценивание) национальных валют своих стран, чтобы дать преимущества экспортерам своих держав демпинговые преимущества в конкуренции на мировых рынках. Понятно, что чем дешевле издержки по производству товара (в т.ч. из-за стоимости национальной валюты), тем больше шансов у этих товаров вытеснить конкурентов на мировых рынках.

По мнению США, виновником и катализатором неприкрытой валютной войны в мире является КНР, который многие годы искусственно занижал курс юаня к доллару США и другим национальным валютам (евро, японской йене, британскому фунту стерлингу и т.д.), благодаря чему
* мощно поднялась китайская экономика и ее экспорт в мире;
* дешевые американские китайские товары вытесняют своих конкурентов производителей США, Франции, Германии, Японии;
* все богатеющие китайские корпорации выкупают разоряющиеся по всему миру (из-за них) ведущие компании производители товаров, услуг;
* китайская экономика успешно преодолевает кризис... за "чужой счет";
* МИД Китая ни как не реагирует на предупреждение Конгресса США о необходимости девальвировать курс юаня к доллару США.
Масла в огонь подлило недавнее сообщение ведущих мировых информагентств, что 14 января с.г. на валютной бирже КНР юань побил исторический рекорд, достигнув показателя 6,5896 юань/доллар США.

Прогнозы: сможет ли юань стать №1 в мире?

В недавнем выступлении министр финансов США Т. Гейтнер заявил, что курс китайской валюты сильно занижен. И это не в интересах самого Китая, так недооцененная валюта стимулирует рост инфляции. Т. Гейтнер призвал Пекин ускорить ревальвацию юаня.

Во время американо-французских переговоров на высшем уровне 10 января с.г. Б. Обама и Н. Саркози обсуждали повестку дня предстоящих экономических саммитов G20:
* президенты высказали мнение, что в повестку дня встреч глав стран-лидеров необходимо включить вопрос о быстрейшей ревальвации китайской валюты;
* заниженный курс юаня, считают западные финансовые аналитики, является причиной громаднейшего дефицита США и Евросоюза во внешней торговле с Китаем, выросшего в 2010 году приблизительно до 450 млрд. долларов;
* эксперты академии Masterforex-V называют разную, но в любом случае значительную величину недооценки юаня – от 15 до 40 процентов. Слишком низкий курс юаня тормозит преодоление мировой экономикой последствий глобального кризиса – такова общепринятая западная точка зрения.

Курс USD/CNYХ:

Если цены будут повышаться, то я буду покупать фьючерсы Si-03.11. Если цены будут понижаться, то я буду продавать акции ВТБ, Сургнфгз, ФСК ЕЭС по 0,385, ГАЗПРОМ, Сбербанк, ЛУКОЙЛ и фьючерсы SBRF-03.11, RTS-03.11, LKOH-03.11. Торги акциями РусГидро, ГМКНорНик, СевСт-ао, Роснефть и фьючерсами GOLD-03.11, GMKR-03.11, GAZR-03.11, ED-03.11, ROSN-03.11, VTBR-03.11 запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов.

Перед торгами – 17 января 2011

Индекс ММВБ

http://www.imageup.ru/img117/ris-1543324.gif

Рис. 1. Недельный график Индекса ММВБ

Прошлая неделя ознаменовалась зеленым «альпинистом», тренд вверх.

http://www.imageup.ru/img117/ris-2543325.gif

Рис. 2. Дневной график Индекса ММВБ

Пятничный день торгов нарисовал фальшивый бар 2-2 – открытие и закрытие приблизительно на одном уровне – тренд боковой. На АО наблюдаем закономерную для волны 5 дивергенцию.

За 12 и 13 декабря программа для анализа свечных формаций увидала-таки «завесу из темных облаков», хотя на мой взгляд, это сильно притянуто за уши, что является разворотным сигналом. В пятницу была фиксация (вот вам и разворот). Но пятничный дожи снова говорит о развороте – покупки к вечеру стали возобновляться Теперь уже разворот планируется вверх. Углубляемся в рынок далее…

Для анализа волны (v) используем 30-минутные графики, которые дают нам 120 баров.

http://www.imageup.ru/img117/ris-3543326.gif

Рис. 3. 30-минутный график Индекса ММВБ

Судя по всему завершена подволна iii на уровне 1768 пунктов, завершена волна iv, так как индикатор АО сходил в минус и растет. Предполагаем волну v, начавшуюся с уровня 1731 пункт.

Длина движения 0-iii составляет:

1768 – 1660 = 108 пунктов; 108 * 0,618 = 67 пунктов; 1732 + 67 = 1799 пунктов – классическая цель для волны v.

http://www.imageup.ru/img117/ris-4543327.gif

Рис. 4. 5-минутный график Индекса ММВБ

На данном графике мы имеем только чуть более 60 баров, но попробуем проанализировать движение цены. Судя по всему рынок развивает волну -3- и готовится превысить максимум волны -1-. Превышение индикатором АО своего пика на уровне 3,84 подтвердит наше предположение.

Вывод: ожидаю положительного открытия и поход вверх к уровню в 1800 пунктов в течение пары дней.