Записи друзей пользователя Петр Матвеев

Укрепление российского рубля имело несколько причин в посткризисный период:

1) Рост стоимости сырья и энергоносителей;

2) Россия вошла в кризис с профицитным бюджетом и большим размером ЗВР, и поскольку наиболее острая фаза кризиса миновала очень быстро, то положение российских госфинансов оказалось более надежным, чем положение остальных стран восточной Европы, что спровоцировало дополнительный переток капитала из более рисковых на тот момент стран;

3) Поиск объектов инвестирования на развивающихся рынках со стороны международных инвесторов.

Первая причина, в свою очередь, также была обусловлена несколькими факторами:

- огромное количество "горячих" денег, запущенных в оборот мировыми Центробанками в целях борьбы с кредитным кризисом и делевереджем,

- диверсификация Китаем товарных и энергетических запасов,

- ожидание некоторыми инвесторами инфляционного сценария развития.

Что можно сказать о перспективах каждого из этих факторов в недалеком будущем?

stockme.ru/rubl_prognoz_062010.phtml

Есть у меня товарищ, работал замдиректора крупной брокерской компании, сейчас частный управляющий. Меня всегда интересовали заявления, что на фондовом рынке в первый год свои деньги теряют до 95% новичков.Товарищ прямо и откровенно отвечал на поставленные вопросы, ответы на которые, думаю, будут интересны всем.   ...

Беседа и ответы на вопросы:

stockme.ru/mif_fondovogo_rinka_062010.phtml

Доброе утро!

Вчерашний день – зеленая свечка, тут добавить нечего – Америка рисует расширяющийся треугольник:

На российском рынке лучше всех ЛУКОЙЛ, хуже всех "Газпром", на терминале одного из брокеров появилась такая картинка по уходящему от нас контракту:

Сегодня утром открытие позитивное, а дальше... Сегодня исполнение фьючерса и опционов на индекс, день будет жарким!

более подробно:
stockme.ru/rus/blogs/document2236.phtml

Уже полгода мы наблюдаем активное падение курса европейской валюты, причем не только против американского доллара, но и против всех остальных валют мира, в т.ч. российского рубля, украинской гривны, белорусского рубля, о чем Академия трейдинга Masterforex-V предупреждала трейдеров в декабре 2009 - январе 2010 годов , как и о планах Сороса опустить евро до уровня 1 доллара в 2010 году. Подробный анализ проблем евро и ЕС - см. в статье Почему Сорос решил "уронить" именно евро? Неизвестные проблемы ЕС и тайны европейской политики.
 

Что это - случайная черная полоса для Евросоюза или спланированная атака на евро, когда новости по ЕС сыпятся одна за другой, и в каждой находится причина для очередной распродажи евровалюты: Греция, Испания - включая понижение рейтинга Испании 28 мая после закрытия европейских рынков.
Почему падает евро?
До каких величин будет продолжаться падение?
И какая валюта выживет во время кризиса?


Вернемся на полгода назад

В конце 2009 года евро начало свое падение синхронно с остальными валютами.
В январе к этому процессу подключились фондовые площадки и все инвесторы дружно побежали в США покупать долговые бумаги как главный актив-убежище при штормах на финансовых рынках. Но с февраля месяца падение фондовых индексов приостановилось и начался медленный рост. Евро в этот период остался во флете. Большинство валют укрепились вслед за фондовыми индексами, что дало эффект падения евро в кроссах с другими валютами . Это был первый признак слабости евровалюты.

Теперь перейдем к рассмотрению факта падения Евро с точки зрения основного конкурента на мировом рынке - доллара США.

Америке для обслуживания текущего долга необходимо привлекать все новые и новые займы на внешних рынках. Самостоятельно покупать американские облигации многие инвесторы уже не хотят. Вера в могущество доллара подорвана. Все ищут, куда бы свои капиталы спрятать, чтобы сохранить в условиях кризиса. Активов надежных не так уж много (акции, сырье, недвижимость, корзина валют, золото).

По сырьевым рынкам уже прошла волна продаж. Роста в условиях падения производства не намечается.

Акции – это очень рискованный актив, если ты не контролируешь предприятие и не владеешь реальной ситуацией на данном рынке продукции. Для сохранения капиталов в текущих условиях не подходит.
Недвижимость после ипотечного бума еще не достигла своего дна и вкладываться в нее рано.


Остались валюты и золото

Золото после 1971 года потеряло монетарную функцию и превратилось в чисто спекулятивный инструмент.
Количество физического золота в мире ограничено, и попытка спрятать там громадные суммы просто не рассматривается. Торговать будут бумажными контрактами на поставку, и цена при этом взлетит просто до невероятных высот. А сам металл в принципе никому в таких количествах не нужен. Что при попытке продать его на максимумах приведет к отсутствию реального спроса и обрушит и этот пузырь активов.

Получается, что денег в мире напечатали столько, что вывести их из горячих активов и переложиться в другие, более надежные - не представляется возможным. Спрятать одни деньги можно только в другие деньги. Валют, в которые можно перевести триллионы долларов не так уж много - евро, фунт, франк и йена. Остальные валюты не рассматриваются как серьезные конкуренты доллару.

Самым сильным конкурентом является евро. По разным оценкам в резервах ЦБ разных стран евро составляет до одной трети портфеля. У кого-то больше, у кого-то меньше. Остальные валюты занимают значительно меньшую составляющую - до 10% в совокупности.
И вот для того, чтобы помочь инвесторам в «ПРАВИЛЬНОМ» выборе направления куда спрятать свои капиталы, начинается компания по дискредитации главного конкурента доллара – евро. И все новости, которые сыпятся как из рога изобилия на Европу - только внешний фон. Главная задача - направить капиталы на финансирование дефицита Госказначейства США.

Казначейство США получило в этом году $769,314 млрд. новой наличности от продажи облигаций. В 2009 году аналогичный показатель составил $1503,73 млрд. Несложно посчитать, что темпы размещения в этом году - не ниже прошлого.

Нервы у владельцев евро уже на пределе, падение подбирается к серьезным техническим уровням 1,19-1,18.

Дальше продавать евро против всех валют долго не получится.
Перепроданность рано или поздно даст обратный рост. Нужна передышка (коррекция). Коррекция может продлиться 1,5- 2 месяца. Потом новая волна продаж. Возможная цель падения - вплоть до паритета. Волатильность снижаться скорее всего не будет, движения будут очень резкими и нервными.

Индекс ЕВРО:
 

Валютная пара EUR/USD:
 

Чтобы поток денег не иссякал во время роста евро, нужно сосредоточить усилия по ослаблению на близких к Европе конкурентах - это франк и фунт.

в паре еврофранк, потом сдался и пытался защищать уровни 1,46, 1,43 и 1,40, но 4 июня и этот рубеж пробили. В паре еврофунт пробили двухлетний минимум на 0,84 и остановились на 0,825.

.

Евродоллар может перейти во флетовую фазу, а атака продолжится на других участках финансовой войны.

можно только по факту начала массовой истерии в СМИ определить новую жертву.

Думаю, что это будет Британия в свете проблем с Бритиш Петролеум и аварией в мексиканском заливе.

утянет вниз товарные валюты, канадский и австралийский доллары. Что скажется на росте кроссов евро против этих валют.

, противостояние Северной и Южной Кореи будет действовать дестабилизирующим фактором. Мнение российской стороны можно прочитать в разных СМИ.

и убрать американскую военную базу с территории Японии.

Эту геополитическую точку давления в регионе еще недостаточно подготовили. Тут скорее будем пока только наблюдать риторику давления на Китай по ревальвации юаня. И по результатам переговоров будет понятно, будут ли дальше раскачивать этот регион или все договорятся мирным путем.

Как долго будет продолжаться процесс «выколачивания» денег из всех активов и закачка их в долговые бумаги США?

Ровно до тех пор, пока ставка по этим бумагам не начнет резко расти, т.к. деньги во всем мире тоже имеют конечное количество.

Крупным капиталам убежать из казначеек уже будет сложно. На них просто не будет покупателей, а погашать раньше срока их никто не будет.

Землячество трейдеров Западной Европы Академии трейдинга Masterforex-V предлагает

:

Доброе утро!

Что то неладное творится в нашем мировом финансовом центре, второй день торги на РТС проходят в режиме «ручного управления» - хотим, включим, хотим, задержим. Многие уважаемые трейдеры начинают подозревать происки «кукла» перед экспирацией опционов и фьючерсов на индекс в пн. 11.06.2010 максимальное количество коллов на 140 - 145 страйке , путов на 130.

Открытие в ноле или +0,5 , а дальше ... см. первый абзац :)

пс. 18.06 закрытие американских опционов

stockme.ru/rus/blogs/document2202.phtml

Из всё большего количества информационных источников слышатся в последнее время разговоры о "второй волне" финансово-экономического кризиса. При этом большинство обозревателей дают прогнозы опираясь на опыт прошлых лет, приводя в пример двойные падения чуть ли не столетней давности.

более развернуто: stockme.ru/krizis_vtoraya_volna062010.phtml

Доброе утро!

Сегодня с утра продолжение медвежьего банкета, Евро в пятницу пробило двух месячный треугольник, поводом послужил проблемы в Венгрии (денег нет, а банковская система слаба), одновременно валились рынки сырья и Америка.

Интересно будет наблюдать за динамикой рубля по отношению к корзине.

В общем обычный торговый день.

Итоги торгов в пятницу:

Самым значимым событием, стало конечно падение евро по отношению к мировым валютам. И дна падения не видно. Негативные новости напоминают снежный ком, прогнозы самые разные. Одни говорят об интервенциях центральных банков, которые уже в понедельник, позволят евро вырасти до уровня 1,25 и далее до 1,3.

Самые активные нагнетатели истерии и желающие дешево отдохнуть в Европе, заявляют об уровне 0,8 или даже 0,6 долларов за евро.

Правда, скорее всего, где-то посередине, смотреть за свободным падением своей валюты европейцам конечно неприятно, но с другой стороны для экспортеров Германии это большое благо, скорее всего равновесный уровень уже где-то рядом, в районе 1,17 - 1,20.

Заявление властей Венгрии о возможном дефолте, не добавило рынкам оптимизма, а американская статистика по рынку труда, на которую возлагали большие надежды их не оправдала.

У самой Америки проблем тоже хватает, самая основная, пожалуй, это утечка нефти у когда-то чистых пляжей богатой Флориды, скорее всего именно это соломинка будет последней, которая победит нефтяное лобби и даст дорогу экологически чистым видам топлива.

Кстати о нефти, на торгах в пятницу цена на нефть упала на 4 %.

Все негативные новости и падение мировых индексов и цен на сырье вынуждают ЦБ России ослаблять рубль, и понижение ставки рефинансирования до рекордно низкого уровня 7,75 скорее всего было последним, далее ставки будут расти, а рубль продолжит свое ослабление, к концу года ожидания по курсу рубля на уровне 37 рублей за корзину валют.

Ну а пока лето и пора отпусков, наверное самое время съездить в Европу и потратить отложенные евро, оказав тем самым помощь слабеющей европейской экономике.

stockme.ru/euro_prognoz_05062010.phtml

В 2006 году был расцвет отечественного скальпинга, неэффективность была высокой, а роботов не было, торговали и по данным и за СиПи. в то время мой дневной объем торговли достигал 10% от объема торговли фьючерсом на РТС. Собственно по мотивам 2006 года, я снял видео "золотой век российского скальпинга"

Качество видео конечно хромает (веб камера), в общем "real home video"

svep.livejournal.com/170194.html

Доброе утро , Америка нарисовала две зеленые свечки подряд, впервые с конца апреля, правда рост получился нервным и неуверенным, но все же вверх!

На Российском рынке утром продолжался шортокрыл, контанга достигала 10 пунктов, но по мере расторговки накал страстей угас и рынок стал медленно сползать к уровням поддержки, контанга на фьючерс ушла в ноль.

Смотрим за Евро, которое околачивает дно уже вторую неделю, и на рубль, который потихоньку ослабевает к корзине.