Записи друзей пользователя Петр Матвеев

Вчерашний день начинался с уже привычного сценария, следования за Америкой в пучину экономического кризиса, Евро после интервенций ЦБ пытавшееся встать с колен, было придавлено Иранскими заявлениями о продаже 45 млрд. из запасов.

 После отчетности Лукойла рынок стал неторопливо расти, а после выхода позитивных данных из Америки рост начал ускоряться. К вечеру пошли истеричные покупки и закрытие шортов. Роботы снова куражились в стакане, двигая фьючерс на 0,5% в обе стороны. Бэквардация сменилась контангой до 10 пунктов.

Сегодня продолжение бычьего пира, кто не купил ЛУКОЙЛ вчера, будут делать это сегодня, в помощь быками  по чуть-чуть начинающийся отскок евро.

stockme.ru/rus/blogs/document1983.phtml

У трейдера есть три варианта действий (не будем брать арбитражные стратегии, опционы):

купить дешево – продать дорого
продать дорого – откупить дешево
пропустить сделку

В любом случае, надо определить, что в данный момент есть дешево, что есть дорого, или почему стоит пропустить сделку.

Существует много стилей торговли.
Человек, только пришедший на биржу, старается заработать много, заработать сразу, используя весь счет, плюс, используя маржинальное кредитование (деньги, которые дает  брокер), или используя возможности срочного рынка, по торговле фьючерсами. Фьючерсный контракт по умолчанию дает вам возможность торговать с плечом ( на Российском рынке до 1 к 25 по валютным парам, золоту и нефти). Срочный рынок в России представлен на биржах РТС и ММВБ.

И такая тактика приносит свои плоды, достаточно посмотреть на результаты конкурса РТС за прошлые годы. Те, кто торговал быстро, кликая мышкой по заявкам, совершая тысячи сделок в день – лидеры конкурса. Некоторые из них до конкурса практически не имели опыта торговли.

много текста

stockme.ru/rus/training/first_steps/document499.phtml

Инвесторы взволнованы экономической ситуацией в Европе. Нехорошие предчувствия заставляют их гадать на экономических новостях, вычисляя страну, которая повторит греческие ошибки и приблизит крах евро. По мнению ведущих мировых экспертов, в один ряд с Грецией готова стать Испания. Экономический взлет этой страны за несколько лет до кризиса и такое же падение в 2009 говорит об уязвимости экономики. Один неудачный шаг по выводу из кризиса Испании может вызвать эффект домино. Обвал испанской экономики, пятой в Европе, чревато последствиями для всего Евросоюза.

Аналитики землячества трейдеров Западной Европы предложили, читателям Биржевого Лидера, ознакомиться с потенциалом испанкой экономики и сможет ли она преодолеть вторую волну мирового кризиса.

Тревогу у экспертов вызывают ряд показателей испанской экономики:
*Падение в 2009 году на 3.1% ВВП,
*Большая доля экономики находится в тени (до 25%),
* Высокий уровень безработицы ( 20% ),
* Внешний долг составляет около 90% от ВВП.
Основная причина, которая может разрушить всю экономику страны, связана со строительным сектором. За счет строительства в последние годы происходил бурный рост ипотечного кредитования, давая подпитку многим секторам экономики. Мировой кризис больнее всего ударил по строительству. Цены на жилье резко упали.
Аналитики землячества при анализе ситуации в Испании отмечают сильные стороны, которые могут положительно повлиять на преодоление второй волны кризиса:
*Сокращение количества государственных чиновников,
*Увеличение НДС на 2 %,
*Дополнительный налог на алкоголь, табак и бензин,
*Комплекс мер по сокращению расходов на пенсионное обеспечение,
* Существенное уменьшение чиновничьих зарплат и др.

Правительство Испании свои усилия направило не только на сокращение расходной части бюджета, но и на стимулирование производства. Руководством страны разработана программа, которая, по мнению её разработчиков, сможет: уменьшить налоги, упростить регистрацию предприятий, оказать финансовую помощь сельскому хозяйству, туризму и некоторым отраслям производства.

Структурно экономика Испании резко отличается от греческой, и поэтому есть все основания считать, что греческие события не повторятся в этой стране. Испания по своему потенциалу намного превосходит греческую экономику и правительство сможет самостоятельно справиться с возникшими трудностями. Землячество считает, что Испания успешно преодолеет вторую волну кризиса и предлагает высказать свои суждения о дальнейшее судьбе Испании, на странице, открытой на форуме Академии Masterforex-V.

В последние недели очень много шумихи, всевозможных заявлений о перспективах единой европейской валюты. И как полагается, чем сильнее движение цены актива на рынке, тем насыщеннее и истеричнее информационный фон. Но давайте, как сказал Джим Крамер… “Stop worrying about Europe's debt crisis and start profiting from it”.

Итак, перед нами график курса доллара к евро за всю его историю:

.как мы видим, исторические минимумы по паре находятся на уровне 0,80, максимумы – у отметки 1,60 доллара за евро; т.е. с точки зрения простой статистики исторически равновесная цена находится в районе 1,20. Видимо в МВФ смотрели на тот же график, перед тем как сделать заявление о том, что курс евро справедливо на данный момент оценен. По паритету покупательной способности,  соотношение евро к доллару 1,17.

все обзоры и рекомендации stockme.ru/rus/blogs/document1908.phtml

По сообщениям Петербургского Землячества Masterforex-V, стоимость покупки и продажи долларов США в последнее время отличается необычайно большим спрэдом. Причём подобная ситуация отмечается во всех банках РФ. Спрэд расширен аж до 5 рублей.

Чем это вызвано? Такой вопрос волнует многих. И не многие удивятся, услышав где-то, что виной всему стали трейдеры. Именно такими заявлениями запестрили многие российские СМИ. И не впервой трейдерам принимать на себя подобные нападки. Кто-то скажет, что им нечего ответить, и будет продолжать, не разобравшись, тянуть ничем не подтверждённые слухи дальше. Но будет ли это разумно?

На защиту трейдеров встала Международная Академия MF-V, признанная лучшим обучающим проектом Европы. Корреспонденты журнала «Биржевой Лидер» и Факультет ТС Masterforex-V помогли разобраться, что же происходит.

Дело в том, что природа расширения спрэда очень проста. И, в частности, на рынке форекс встречается нередко. Спрэд расширяется тогда, когда по торгуемому инструменту нету достоверного анализа, и соответственно, банки желают подстраховать свои риски от колебаний в ту или иную сторону. Неизвестность относительно курса валют обусловлена неумением качественно и профессионально проводить этот анализ.

Что же касается анализа, который проводит Академия, то у экспертов Мастерфорекса уже давно готов ответ. Всё упирается в умение идентифицировать направление тренда, синтезируя, т.е. объединяя вместе несколько инструментов. Что разительно, а, порой, даже на порядки повышает достоверность прогнозов, которые проводит профессионал, в отличие от прогнозов дилетанта.

Рубль, как одна из мировых валют, противопоставленных американскому доллару, не может существовать обособленно и независимо от курса Евро, франка, йены и др. Природа нынешнего валютного рынка такова, что все вместе мировые валюты, объективно имеют одну направленность против доллара. Это, в свою очередь, может нам сказать об очень многом. А, овладев навыками профессионала, мы преодолеем то глубокое неведение, в котором пребывает вся мировая общественность. Когда появится информация, во всей своей полноте, вдруг исчезнут и «козлы отпущения».

Научиться грамотно проводить анализ непросто. Но тысячи выпускников Академии уже успешно это делают. Не углубляясь в сложности и терминологию анализа, для особенно любознательных можно заметить следующее. Если на нескольких инструментах одновременно (мировые валюты против доллара) наблюдается пробитие значимых уровней (поддержки/сопротивления), то следует ждать серьёзного и достаточно синхронного движения. Это же касается и нашего рубля. Весь вопрос в выбранном для анализа масштабе.

Вот такая история приключилась со мной после конкурса ЛЧИ 2007, когда я решил поменять брокера:

1.во вторник 18.12.2007 открыл счет в компании *****

2.в пятницу 21.12.2007 внес деньги на счет. Сказали, что на торговом счете они появятся только в понедельник. Все это время я торговал через "квик бкс", но так как интересно сравнить скорость - открыл рядом квик компании *****,

на движении в пятницу открываю шорт по индексу (30 контрактов), и по ошибке делаю это в терминале компании ***** - где на счету НОЛЬ.

Сначала я даже не понял что сделал это именно в терминале *****, т.к. помню , что там НОЛЬ, но став смотреть вариационную маржу – в графах торговые лимиты стоит НОЛЬ, понимая что , что-то не так, закрываю через 200 пипсов - т.е. профит 200 пипсов на 30 контрактов...

На счету по прежнему НОЛЬ, ни входящего остатка, ни вариационной маржи ничего - НОЛЬ.

звоню в компанию ***** - там говорят что вообще не видят моего счета - он на бирже еще не прописан!!!

В целях изучения сего феномена ставлю пробную заявку, будучи абсолютно уверен, что она будет отклонена на этапе выставления, на продажу 1 000 контрактов по краю стакана 243 500 - и система позволяет это сделать – я вижу свою заявку в стакане, затем ставлю 5 000 контрактов ! - тоже в стакане!

Причем вижу не только я, но люди с других терминалов, и в этот момент изменилось соотношение заявок на покупку / продажу.

на счету по прежнему НОЛЬ

т.е. система позволяла мне открыть позицию требующую ГО около 40 млн.рублей при нулевом балансе счета

3. снимаю заявки, прошу заблокировать счет

через 30 минут на счете появился плюс - вариационная маржа

все мои истории stockme.ru

По сообщениям в ленте новостей, журнала "Биржевой лидер" академии Masterforex-V, международной академии трейдинга, опубликована статья о созданном в Великобритании коалиционном правительстве консерваторов и либеральных демократов. Уход лейбористов во главе с Гордоном Брауном был прогнозируем. ВВП Англии все еще не вышел в плюс после затянувшейся рецессии, как у соседей Франции и Германии, и не сравним с показателями США и Японии, где экономика стабильно выравнивается. Дефицит госбюджета и нерабочая программа по выходу из кризиса могут лишить Великобританию наивысшего кредитного рейтинга ААА.

Либеральные демократы (партия образовалась в 1987 году) в главе с Ником Клеггом получили 57 мандатов в парламенте. Основными их лозунгами были изменение избирательной системы, масштабное снижение налогов, увеличение количества рабочих мест – то есть очень актуальные для граждан Великобритании. Консерваторы и их лидер, нынешний премьер Дэвид Кэмерон во время предвыборных баталий утверждали, что отменят бюджет лейбористов, разработают свой и экономика Британии будет растущей. Направленность взглядов консерваторов имеет умеренно правый уклон, даже близкий к центру, то есть больше стало подниматься социальных вопросов. А основные пункты программы нового кабинета следующие: фиксированный срок работы парламента, введение ограничения на число иммигрантов, отказ от введения евро, обновление британской ракетно-ядерной программы "Трайдент", референдум по переходу на пропорциональную избирательную систему.

Так или иначе, сейчас будущее Великобритании еще не вполне ясно. Эксперты землячества трейдеров Западной Европы академии трейдинга Masterforex-V дали взвешенный графический анализ индекса фунта, и пока есть только предположение о возможной смене тренда.

В gamblesome.livejournal.com был опубликован пост «Что нам мешает зарабатывать на бирже» про стереотипы:
Один стереотип, который очень здорово влияет на результативность новичков, это что на рынке можно зарабатывать каждый месяц. Пусть немного 3-5%, но каждый месяц. Наверное, опытным трейдерам этого не понять, но я сталкиваюсь с большим количеством клиентов, которые хотят видеть прибыль каждый месяц — и именно этот стереотип мешает им зарабатывать по 30-50% годовых, а надо-то всего посмотреть чуть под другим углом и понять, что прибыль рыночных активов или стратегии распределена очень неравномерно, есть зоны локального снижения и есть зоны бурного роста.
******************************
Я немного развил мысль:

Постоянство заработка, конечно, зависит от стратегии управляющего. У Талеба, вроде бы, написано, что все колебания счета, которые происходят в интервале менее одной недели это шум, который сбивает психологический настрой и вносит в торговлю хаос.

Мой опыт торговли всего 6 лет, начинал торговать, наверное, как большинство, прислушиваясь к мнению аналитиков, каждое утро начинал с просмотра канала РБК.
Первый счет просел на 50% менее чем за два месяца.

Второй счет торговал без заемных средств, и за полгода он просел на 6% — тогда я торговал идею Газпрома, покупал по 66 рублей, но так как не обладал никакими знаниями, а только жаждой наживы, не заработал ничего, а только потерял. После этого был процесс поиска своего метода.

Благодаря случаю встретился с опытным товарищем, который посоветовал мне перейти к системной торговле. Обложившись книжками, а затем, скопировав систему следования за трендом Копыркина, постепенно стал зарабатывать на бирже, неделя за неделей, месяц за месяцем.

Одно из знаний приобретенных тогда – что торгуя по системе ты зависишь от математического ожидания, которое основано на прошлом поведении рынка, т.е. по сути, ставишь на то каким был рынок в прошлом перенося это на будущее.

Тогда я смотрел на свой счет раз в неделю, записывая профит/ убыток. Волнений не было, был спокоен как скала. Счет прибавлял по 80 % в год.

Первый звоночек насчет предположения, что рынки будут себя вести постоянно по твоим правилам, прозвенел весной 2006 года.

Тогда по удачному стечению обстоятельств я стал интересоваться методами защиты своих вложений в акции (хеджированием). Постепенно полностью перейдя на краткосрочные интервалы торговли.

С переходом на интрадей торговлю изменились и правила подсчета прибыли, так как использовалось большое кредитное плечо, то размер позиции менялся ежедневно. Системная торговля, так хорошо работавшая на длинных интервалах (часовки, дневки) и с использованием плеча 1 к 2, на интервале 5 минут – 1 час с плечом 1 к 10 оказалась бесполезной и даже вредной.

И концепция о том, что зарабатывать можно только на долгосрочных движениях рынка реинвестируя прибыль, поменялась на другую. Каждую неделю нужно закрывать в плюс. Торговать только тем количеством денег, которые можно провернуть на рынке в текущий момент, прибыль выводить.

Поменялся и взгляд на рынок – технически движения рынка меняются, психологически нет. Роботы торгуют на рынке, создавая эффективность, толпа в панике сметает барьеры, сея неэффективность. Предсказать будущее на основании механического тестинга прошлого можно, но нужно постоянно вносить изменения в систему, совершенствуя ее, оптимизируя параметры. Для меня проще следить за психологией рынка и искать неэффективности в текущем моменте.

stockme.ru

Рынок эволюционировал, более 50% сделок на рынке принадлежит роботам.
Наверное, каждый краткосрочный трейдер проходит в своем развитии стадию скальпинга и роботостроения.
Есть мнение, что роботы и скальпинг, в конечном счете, ведут к краху мелкого инвестора. Ведь банковский робот создают профессионалы, и стоит он миллионы и миллионы долларов, а что может противопоставить ему физическое лицо, часто не только далекое от азов системного программирования, но и ограниченное в средствах…

Конечно, гений-одиночка возможен в любой области, в том числе и в роботостроении и скальпинге, но и это ловушка для толпы. Гении остаются в тени, и их никто не видел, а вопли о слитых депо слышны повсеместно
Но есть и противоположное мнение: итак, роботы — это плохо, они перестают работать. Любая стратегия работы на рынке привязана к параметрам этого рынка, ликвидности, волатильности, комиссии.
При изменении любого параметра система может перестать работать прибыльно, факт, не поспоришь. Оптимизация параметров может спасти, но не всегда. Да, системы не вечны, нужно постоянно модернизироваться, прокачивать скорость, шлюзы ставить если надо, переписывать бота под С++.

Постоянно нужно искать преимущество в рынке. Сама по себе стратегия должна иметь смысл, почему вы должны зарабатывать, а те, кто вам проигрывают — будут вам проигрывать и дальше.
Торговать можно да хоть по скользящей средней, если, конечно, вы знаете, где и как ее натянуть. А вот система трех экранов, психологический настрой и талисман на столе вам точно при торговле никак не поможет.

stockme.ru торговые роботы в наступлении

Если вас интересует действительное положение дел с евро, если вас это интересует по существу, то прислушайтесь к мнению Академии трейдинга Masterforex-V, которое можно прочитать в новостной ленте и в журнале «Биржевой лидер». И без всякого сомнения оно не оставит равнодушным никого, и будет над чем задуматься.



1. Когда создавался Евросоюз, то подразумевалось создать семью суверенных государств с одинаковым желанием ее укреплять и усиливать. Многих эта позиция устраивала в принципе, но не до конца – нашлись те, кто не расстался с идеей независимости. Это тот случай, когда не у семи нянек дитя без глаз, а когда у няньки семь беспризорников. Когда организм не может быть единым и целостным, если «некоторые товарищи» заботятся не об общем благополучии, а о собственных потребностях.
Воспринимается, как нормальное положение вещей – что одни страны от зари до зари на производстве, а другие после обеда даже к станку не подходят, как в Греции. Италия и Португалия от доходов по туризму едва концы с концами сводят. Уж на что благополучная Испания, а и та без кредитов ЕС не проживет и года. Все они давно попали в «затягивающуюся цепочку», взяв денег в долг, отдать их не могут, и берут деньги в долг второй раз, но в два раза больше, чтобы вернуть первые и остаться с деньгами. Сколько надо взять денег в третий раз подсчитать не сложно, но при этом цепочка увеличивается и начинает уже душить.

2. В то время, пока одни стараются найти выход, спасти саму идею европейской консолидации, другие не могут справиться даже с внутренними проблемами. Пока первые 8 мая думали и приняли решение по созданию антикризисного фонда в размере семи годовых бюджетов ЕС (750 млрд. евро), без учета 110 уже выделенных только для Греции. Другие начали возмущаться жесткими правилами предоставления помощи в случае лишь крайней необходимости, а о взаимной ответственности они и слышать не хотят. Что тут можно добавить?

Еврокомиссия во главе с Жозе Баррозу очень рассчитывает на принятые меры, но остается опасение, что Греции со своими долгами не справиться, ни бюджетные расходы она срезать не в состоянии, ни отдать кредиты.

3. К проблемам с евро добавляется отказ ряда стран от вступления в Евросоюз в ближайшее время. Польша этот вопрос вообще отложила на неопределенный срок, к чему вступать в сообщество, если его инвестиционная привлекательность падает, часть стран старого света готовы признать дефолт. Вся Европа «держится» за Германию и Францию, которые могут и не покрыть долги всех остальных.

Богатым деньги давать не надо, они их зарабатывают сами, а бедным, сколько не дай, они их только потратят. Для евростран неплохим выходом может быть деление на некоторые уровни интегрированности по принципу «центр-перефирия». Но это будет отказом от достигнутых высот, возвратом на старые позиции. Без активного поиска ресурсов, без участия всех и продуктивного подхода, без ухода от национальных амбиций для спасения искусственной валюты «похудение» евро не остановить. А слабым и безынициативным придется мириться с ролью жертв, не исключено, что они ими и станут. Надо не глазеть на горящий дом, а тушить его, даже если это дом соседа, а вот хозяевам дома сам бог велел тушить у себя пожар.



Какие меры и усилия способны повлиять на выравнивание курса привлекательной валюты, что еще по вашему мнению способствует помощи всей Европе, можно будет сказать в начавшемся обсуждении на форуме Академии Masterforex-V.