Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Торговые системы

Торговая система — это свод правил и условий совершения трейдером тех или иных торговых операций на финансовом рынке, например продажи или покупки акций. Эти условия и правила у каждого свои. Они могут быть просто в голове у трейдера, записаны на бумажке и приколоты над рабочим местом, а могут быть оформлены в виде компьютерной программы. В последнем случае используются специализированные программы технического анализа, обычно MetaStock или Omega TradeStation. Есть еще понятие механической торговой системы, когда компьютерная программа не только вычисляет момент наступления определенного события на рынке, но и самостоятельно подает приказы о совершении сделок на биржу, в информационно-торговую систему (интернет-трейдинг).

Для системы любой финансовый рынок, будь то рынок акций, облигаций, валют, нефти или фьючерсов, это просто набор чисел. Котировки открытия, закрытия и объемы торгов, максимальные и минимальные значения и так далее. Задача торговой системы — проанализировать данный числовой ряд и с помощью специальных индикаторов определить состояние рынка на текущий момент. И в случае, если выполняются определенные условия, заложенные в торговой системе, подать сигнал на совершение торговой операции.

У большого числа трейдеров торговая система довольно простая. В ней сочетаются различные элементы. Выбор отрасли, которая должна расти опережающими темпами - от фундаментального анализа. Далее идет выбор эмитентов с точки зрения недооценки их рынком. Затем вступает технический анализ, который подсказывает, когда наиболее удачно входить в этого эмитента, а потом и моменты выхода. Есть и системы, занимающие много страниц программного кода.

Чтобы создать эффективную компьютерную торговую систему совершенно необязательно быть подкованным математиком или программистом. Люди приходят в системные трейдеры из разных профессий, в том числе из гуманитарных. Главное, человек должен уметь мыслить логически. Когда компьютеров еще не было, торговцы на миллиметровой бумаге вручную чертили графики и искали закономерности. Так японцы изобрели свои знаменитые японские свечи.

Воспользоваться чужой действующей торговой системой невозможно, так как выкладывать программный код, описания или правила построения конкретных систем у трейдеров не принято. Системный трейдинг в России еще очень молод, и созданные  системы еще свежие, они не утратили своей коммерческой ценности и поэтому не публикуются. Разработки торговых систем по заказу тоже не распространены. Зато существует рынок обучения элементарным правилам торговли на рынке и построению собственных торговых систем. Кроме того, в мире есть значительный рынок продажи сигналов торговых систем – услуга информирования клиента (путем использования электронной почты, мобильного телефона, КПК и так далее) о том, что сейчас выгодно покупать/продавать.

Часто начинающие трейдеры в качестве базы используют готовые торговые системы, которые уже встроены в MetaStock и Omega, дорабатывая их, меняя коэффициенты и прочие параметры. В программу выгружаются (экспортируются) данные по рынку в числовом виде. Можно использовать разные временные интервалы (time-frame) — минутные, получасовые, часовые, дневные, недельные и так далее. Выбор интервала зависит от целей и задач. На основании этих данных система строит график, на котором видно, что произошло с рынком за данный промежуток времени. Торговая система (программа) постоянно анализирует рынок и периодически выдает сигналы на совершение сделок.

Оценить эффективность созданной торговой системы можно при помощи бэк-тестинга – анализа эффективности сигналов системы на исторических данных (прошлых периодах), представленного в виде финансового результата. Если он удовлетворяет трейдера, можно пытаться применять систему в реальном времени (может быть, сначала на виртуальных, а потом уже на реальных деньгах), в противном случае ее надо либо менять, либо дорабатывать.

Использование торговых систем возможно лишь в отношении тех финансовых инструментов, которые обладают достаточной ликвидностью. Таких акций на российском рынке явно недостаточно. Для неликвидных инструментов (например, для российских акций второго эшелона) торговая система должна строиться на основании фундаментального анализа. Например, выбираются акции с наибольшим потенциалом роста (ценовые ориентиры, выставленные фундаментальными аналитиками, существенно выше текущих), из них составляется инвестиционный (долгосрочный) портфель, акции выбывают из портфеля по мере достижения ими своих ценовых ориентиров.

Торговые системы должны быть индивидуальны для каждой из акций, включенной в инвестиционный портфель, потому что на акции компаний разных отраслей влияют различные факторы. К тому же с точки зрения технического анализа характер торгов (объемы, спрэды, волатильность) у «голубых фишек» существенно различается.

Примеры распространенных торговых систем.

  • Торговая система  торговли на спрэдах (разницах цен). Система видит, что на протяжении определенного периода стандартный спрэд между ценами на обыкновенные и привилегированные акции одного эмитента составлял определенную величину. Когда происходит сужение этого коридора, система делает предположение, что в скором будущем спрэд вновь возрастет. Либо обыкновенные акции вырастут в цене, либо привилегированные упадут. И далее другие формулы анализируют, какое событие наиболее вероятно.
  • Торговая система, отслеживающая разницу цен по одному или по сходным инструментам на разных рынках. Это позволяет использовать обнаруженную разницу для извлечения прибыли (например, купил на одной бирже, а продал на другой).

Эффективность системы нужно постоянно контролировать. Если соотношение прибыльных и убыточных сделок начинает ухудшаться, то система корректируется. Однако ни в одной торговой системе невозможно предусмотреть наступление форс-мажорных обстоятельств. Выход из позиций в этих обстоятельствах призваны обеспечивать «стоп-ордера».

Любой опытный игрок на рынке — это системный трейдер. Так или иначе его работа регулируется неким сводом правил. Чем раньше трейдер вырабатывает и начинает соблюдать эти правила, тем больше у него вероятность тать успешным. Торговать только на интуиции, эмоциях и настроении нельзя.




Новости и статьи

13 сентября

Как открыть ООО самостоятельно

Читайте статью на тему: как быстро открыть предприятие или фирму ООО самостоятельно, пошаговая инструкция.

11 сентября

Ст 88 нк РФ, Ст 80 нк РФ. Главное не паниковать!

Прибытие в организацию или на предприятие контролирующих органов часто сопровождается стрессом и неадекватным поведением сотрудников.

8 сентября, 13:48

Сервис UNO-UNO начинает публикацию регулярного обзора оптовых цен на ключевые продукты питания

UNO-UNO является агрегатором оптовых поставщиков продуктов питания, в частности сельскохозяйственной продукции.

5 сентября

Тинькофф платинум - широкие возможности для кредитуемых лиц

Тинькофф продолжает радовать обладателей карты platium отличными возможностями по кредитованию на особых условиях, не имеющихся в других банках.

Инвестиционные идеи
30 ноября 2016 года, АО "Открытие Брокер"

Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ

В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.

25 ноября 2016 года, Инвестиционная компания "АТОН"

ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ

Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.

25 ноября 2016 года, Финансовая группа БКС

Покупаем обыкновенные акции Башнефти с целью последующего предъявления их к выкупу.

В соответствии с законодательством РФ ПАО «НК «Роснефть» направило 15.11.2016 в ПАО АНК «Башнефть» обязательное предложение о приобретении 55 466 137 обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть», составляющих 37,52% общего количества обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть». Ранее обязательное предложение было рассмотрено Банком России.

Блоги
  1. news news, Вчера, 21:39

    [Матч Футбол 2] «Ювентус — Торино» 23.09.2017 смотреть прямая трансляция онлайн по каналу Матч-тв Смотреть прямое включение на…
  2. news news, Вчера, 21:28

    [Матч Футбол 1] «Жирона — Барселона» 23.09.2017 смотреть прямая трансляция онлайн по каналу Матч-тв Смотреть прямое включение на…
  3. news news, Вчера, 21:23

    [Матч Футбол 2] «Ювентус — Торино» 23.09.2017 смотреть прямая трансляция онлайн по каналу Матч-тв Смотреть прямое включение на…

Зарабатывайте на акциях мировых компаний!
Открыть брокерский счет.
Мои портфели

Как заработать на акциях российских кампаний? Просто!
Открыть брокерский счет.


Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR69,07–0,1923.09
USD57,65–0,5723.09
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12