Записи друзей пользователя Максим Оземблоvски

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является "увядающим альпинистом", открытие и закрытие были в верхней части бара (еще один сигнал к развороту вверх), тренд вниз.

Модель "три метода", о которой говорили ранее, пока не реализована.

Рынок взял вчера резкий старт вниз. Настолько резкий, что провести сигнальную линию в волне снижения оказалось затруднительным – волна удлинялась несколько раз. В любом случае это не пятиволновка – они себя так плохо не ведут.

АО на часовиках опускается ниже нуля, но гистограмма пока еще выше, чем на волне 2.

http://www.imageup.ru/img43/ris-1683917.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Сейчас есть несколько вариантов интерпретации движений рынка. Когда перечислил их все и обосновал каждую, то получилось довольно объемно. Общее у них одно: сейчас требуется откат наверх. Его рынок начал делать еще вчера вечером.

Вполне возможно, что мы уже сейчас имеем дело с волной 4 (см. часовой график) – она может пробить сигнальную линию 0–2, если пробьет, то критический уровень – основание волны 2 на 1612 пунктах.

Откат наверх формирует первую волну, она видна на пятиминутном графике.

Варианты сейчас следующие:

1. Рынок вчера с открытия опустился ниже вершины волны I – 1665 – в рамках предполагаемой волны iv. Это допускается только в первой или последней волне старшего порядка. Волна старшего порядка у нас третья (уровень 1-2-3). Из этого можно сделать вывод, что мы имеем дело с трехволновой конструкцией, которая является коррекцией к нисходящей волне 1865–1570. Мы имеем три трехволновки в рамках волны iv, то есть формируется треугольник, необходимы еще две трехволновки вверх-вниз и поход вверх на волне v, затем продолжение коррекции на волне старшего порядка.

2. АО опустился ниже уровня коррекции волны ii, но индикатор выше, чем на волне 2. Вывод: идет волна 4, которая может пробить зеленую сигнальную линию и уйти вниз вплоть до вершины волны 2 – 1612 пунктов. Если так, то волна 4 зашла за вершину волны 1, что допустимо в первой или последней волне старшего порядка. Если рассматривать движение с 1570 пунктов как коррекцию нисходящего тренда, то волна будет по счету второй. То есть рассматриваем ее как новый виток восходящего тренда. Длина волны 1 – 105 пунктов, волны 3 – 93 пункта. Волна 5 не может быть длиннее 93 пунктов, то есть предел движения наверх – 1745 пунктов. Этого слишком мало. Вариант сомнителен.

3. Волна 3 действительно завершена, и сейчас формируется новая волна тренда вниз, со всеми вытекающими. Для этого индекс не должен преодолеть уровень 1704.

Наиболее вероятным считаю вариант 3, но в связи с неопределенностью разметки младших таймфреймов, пока не сбрасываю со счетов вариант 1. Предпочтительнее выждать, пока рынок все же не определится с направлением.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является "приседающим бродягой", открытие и закрытие свечи было в нижней трети (признак скорого разворота), тренд боковой.

http://www.imageup.ru/img76/ris-1682914.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

С точки зрения свечного анализа, перед нами пока незавершенная "бычья" модель "три метода" – есть крупная белая свеча, а затем три черных свечи, которые лежат внутри тела белой. Это идеальная модель. На практике свечей может быть две или четыре, а тени могут выходить за пределы белой свечи. Желательно, чтобы объем на белой свече был выше, чем у внутренних свечей. В нашем случае так и есть – 9 июня объем торгов составил 59 млрд, что выше, чем в три последних дня.

Смотрим на разметку. На часовом графике АО по-прежнему держится выше нуля.

http://www.imageup.ru/img76/ris-2682917.gif

Рис. 2. 15-минутный график индекса ММВБ

Мы пробили вчера сопротивление 1700, рынок дошел до уровня 1704 пункта, затем также резко спустился вниз. Теперь возникает вопрос с сигнальной линией ii–iv. Она-то как раз и не проводится. Следовательно, мы имеем дело с неправильной коррекционной волной iv. Вариантов два: "плоскость" (3–3–5) или расширяющийся "треугольник" (3–3–3–3–3).

Обращает на себя внимание поддержка 1675 – вершина волны 1 снова удерживает рынок.

Ориентиры вниз по волне iv: 1670, 1660 и зеленая сигнальная линия – сейчас на уровне 1645.

Теперь о верхах. Смотрим на волну iv ближе.

http://www.imageup.ru/img76/ris-3682918.gif

Рис. 3. 5-минутный график индекса ММВБ

В волне (а) АО указывает на три подволны, в волне (b) также три волны, но волна ((с)) растянута – в ней видны три вложенные волны. И сейчас волна (с).

Если это "плоскость", то волна (с) должна быть пятиволновой и быть приблизительно (плюс-минус несколько пунктов) равной волне (b). На пятиминутках АО не показывает в волне (с) вложения.

http://www.imageup.ru/img76/ris-4682921.gif

Рис.4. 1-минутный график индекса ММВБ

Рассмотреть ее можно только на минутных графиках, и здесь все очень даже похоже на пятиволновую модель – в конце торгов формировалась четвертая, но теперь нужна пятая. Если это предположение верно, то сигналом, что волна вниз завершена, будет пробой вверх фрактала 1682, но если рынок не обновит вчерашний минимум перед этим, в этом случае лучше дождаться зигзага вверх для подтверждения.

Если формируется расширяющийся "треугольник", то нас также должна ожидать следующая волна вверх.

По текущей разметке, по сигналу от свечей и MFI предполагаю, что рынок, вероятно, сделает еще один рывок наверх, выше 1700 пунктов. Окончательная отмена "бычьего" сценария – это пересечение зеленой сигнальной линии.

Внешний фон указывает на снижение индекса на открытии. Предполагаю, что это будет завершение предполагаемой волны (с).

За время, прошедшее с предыдущего обзора ситуации в нашем виртуальном среднесрочном портфеле, который ведется с помощью сервиса FinCake.ru, рынок подрос. Портфель тоже потяжелел – на 2%, почти на 20 тыс. руб. Это чуть хуже, чем рост индекса ММВБ за тот же срок (+2,8%), но тоже достаточно неплохо.

Безусловным лидером в портфеле стали бумаги ФСК, подорожавшие на 11,8%. Хорошую прибавку к инвестсчету дали и бумаги Холдинга МРСК (+7,4%), "Галс" (+6,5%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+5%). Худшими стали акции "Черкизово" (минус 4,1%) и "НоваТЭКа" (минус 3,8%).

Кстати, об индексах и сравнении показателей доходности вашего портфеля, инвестиционных фондов и прочих структур с индексами. Есть один простенький прием, с помощью которого управляющие ПИФов, инвестконсультанты и отдельные хвалящиеся своими успехами инвесторы сознательно или нет обманывают читателей и клиентов.

Читать запись полностью

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является «фальшивым бродягой», обороты были заметно снижены, тренд боковой.

http://www.imageup.ru/img38/ris-1681971.gif

Рис. 1. 15-минутный график Индекса ММВБ

С утра рынок завершил волну iii усеченной волной (v), затем пересек красную сигнальную линию и начал развивать волну iv. Сейчас она составляет около 38,2% от волны iii (волна ii составила 50% от волны i).

Второй раз мы не смогли преодолеть отметку 1700 пунктов.

Развиваться коррекция может до уровня 1640 пунктов – здесь основание волны ii и зеленая сигнальная линия, пересечение которой будет означать повышение порядка волны. Пока этот сценарий рассматриваем как маловероятный.

Часовой график косвенно подтверждает наши предположения – АО снижается выше нуля, реагируя на вложенные «четверки» - уйти в минус на них он не должен.

В случае продолжения снижения ближайшие поддержки: 1670 – 50%, 1660 – 61,8% и основание волны (ii), 1640 – основание волны ii и сигнальная линия.

Но согласно разметке рынок может предпринять еще один штурм сопротивления 1700, внешний фон благоприятный, ожидаем открытия вверх.

Индекс ММВБ

Пятничный бар является «увядающим бродягой», тренд боковой. Свечной анализ указывает на слабую (из-за малого тела черной свечи) медвежью «харами».

На недельном графике же видно, что медвежья модель «звезда-дожи» не реализовалась. Минувшая неделя нарисовала «зеленого альпиниста», но тренд пока боковой.

Итак, на дневном графике АО вплотную приблизился к нулю, на 4-часовиках пока сохраняется дивергенция, а вот на часовиках индикатор растет вслед за рынком, указывая на удлинение волны под номером 3. Углубляемся далее.

http://www.imageup.ru/img22/ris-1681245.gif

Рис. 1. 15-минутный график Индекса ММВБ

На данный момент при анализе мы исходим из того, что анализируемая волна 3 – потенциальная пятиволновка.

Была пересечена синяя сигнальная линия 0-(ii), идет волна (iv) (впадина АО меньше, чем на волне ii), ожидается волна (v). Для этого не должна быть пересечена сигнальная линия 0-ii (красного цвета). Ее пересечение будет означать окончание волны iii и развитие волны iv. Волна iv не должна пересечь сигнальную линию 0-2 зеленого цвета. Пересечение будет означать окончание волны 3.

Индекс ММВБ

Вчера не было существенного изменения объема торгов, тренд вверх, свеча – "альпинист".

С открытия рынок совершил небольшую коррекцию, а к концу торгов подошел к сопротивлению 1700.

На часовиках пока сохраняется возможность развития дивергенции на АО. А вот на 15-минутках дивергенция отменилась. Но лучше это проследить на 5-минутном графике.

http://www.imageup.ru/img38/ris-1677974.gif

Рис. 1. 5-минутный график индекса ММВБ

Мы сдвигаем разметку волн. Сейчас развивается волна iii, а в ней завершены волны (i) и (ii) и волна (iii) в развитии. Волна удлиняется, у рынка есть потенциал взять сопротивление 1700–1710.

При сопровождении длинных позиций обращаем внимание на сигнальные линии, помня об их свойствах, и значимые фракталы.

Предполагаем, что мы имеем дело с пятиволновой структурой. На данный момент даже в волне (iii) можно рассмотреть вложения. Первая существенная коррекция (если разметка верна) – это волна (iv), которая может пересечь синюю линию, но не пересечет красную, затем уйдет вверх на волну (v), которая завершит волну iii и так далее. Поэтому полагаю, что коррекции можно будет выкупать.

Коррекции в волнах ii и (ii) были по 50%, коррекции на четвертых волнах, вероятнее всего, составят 38% или 61%.

Также следим за АО на часовиках – отмена дивергенции возможна.

Перед торгами складывается благоприятный внешний фон, вероятно открытие рынка вверх, но впереди выходные, так что без фиксаций не обойдется. Это и будут четвертые волны.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является приседающим, открытие и закрытие в верхней трети, длинная нижняя тень. Тренд боковой.

Снова открытие и закрытие рядом. Не исключаю и даже считаю вероятной уход рынка в коррекцию роста последних дней.

http://www.imageup.ru/img137/ris-1677133.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Рынок чуть проколол сегодня оранжевую сигнальную линию 0-(b) – первый сигнал о том, что последовательность волн (а)-(b)-(c) коррекции завершена.

На часовиках на АО возможна дивергенция. Функцию линии поддержки здесь выполняет линия 0-2.

http://www.imageup.ru/img137/ris-2677135.gif

Рис. 2. 15-минутный график Индекса ММВБ

Углубляемся в волну 3. Рынок с открытия дорисовал вложенные волны (iii), (iv) и (v), затем ушел в коррекцию на старшей волне iv. Не дошел он на ней буквально 0,5 пункта до вершины волны I, поэтому с уверенностью можно говорить о четвертой волне в третьей – тут пересечение первой и четвертой уже не допускается.

Здесь поддержки это сигнальная линия ii-iv (синяя) и линия 0-iv (красная). На 5-минутках выделить вложенные волны сложно, АО сразу улетел вверх. Пока единственный ориентир это красная линия.

Волна 3 становится пятиволновой. На уровне 1675 у нас максимум волны 1. Ее мы можем отследить вплоть до 4-часовых графиков. Здесь уточнение: сигнал бы был более точным, если бы АО ушел в небольшой минус на волне 2. На дневном графике АО подтягивается к нулю. То есть развивается волна достаточно крупного порядка.

Теперь соединим с MFI. Считаю весьма вероятным следующий сценарий: пробой уровня 1675 вверх и откат вниз от уровня 1700 (писал о нем на днях). Коррекция может оказаться достаточно крупной. Если мы имеем дело с бычьей волной наверх поддержка на уровне 1570 выстоит. Рынок прошел уже неплохое расстояние от этих уровней, но для тех, кто целится на лонг, считаю, что не стоит заходить в крупные позиции при преодолении 1675 пунктов – MFI указывает на скорую коррекцию, да и разметка тоже может это подтвердить.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является "зеленым альпинистом", тренд вверх. Таким образом, имеем подтвержденную разворотную свечу – "длиннохвостую дожи", а также последовательность из трех свечей: "зеленой медвежьей", "увядающей дожи" и "зеленой бычьей".

http://www.imageup.ru/img81/ris-1676129.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

На основании MFI и свечного анализа можно считать, что разворот от поддержки 1610 состоялся.

На часовках АО растет вслед за ценой, но цене до максимума волны 1 ближе, чем АО.

Преодоление фрактала 1650 показало точное завершение волны 2 вниз. Внутри волны 3 имеем волны I, ii и iii в развитии.

http://www.imageup.ru/img81/ris-2676130.gif

Рис. 2. 15-минутный график индекса ММВБ

На 5-минутках уже заметна дивергенция. Здесь по АО выделяем подволны движения (i), (ii) и (iii) в развитии. Последний значимый фрактал – на уровне 1653. Если кто-то остался в длинной позиции, то сюда можно перенести "стоп" или же подтаскивать его по внутренней розовой сигнальной линии.

Оранжевая сигнальная линия и уровень 1675 уже совсем близко, и полагаю, что эти уровни будут скоро взяты.

http://www.imageup.ru/img81/ris-3676131.gif

Рис. 3. 4-часовой график индекса ММВБ

Следующее важное сопротивление лежит на уровнях 1695–1705 пунктов. Вблизи него окончилась волна (а) коррекции и остановился отскок наверх на подволне волны ((а)).

Внешний фон перед открытием негативный, но думаю, что серьезного снижения не предвидится, и рынок сможет продолжить движение наверх к ближайшим сопротивлениям.

Вчерашняя свеча является "увядающей" свечой – "длиннохвостым дожи", открытие и закрытие свечи было в верхней трети, что позволяет в скором времени ждать разворота рынка.

Коррекция вниз продолжилась, и индекс четко отработал 61-й уровень коррекции, пробив сигнальную линию. Думаю, что поддержка 1610 пунктов обозначена.

http://www.imageup.ru/img132/ris-1675185.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

АО зашел выше нуля, а пятиминутки четко реагируют на трехволновую последовательность от уровня 1611, хотя на 15-минутках АО пока не показал коррекции.

В целом по длинным позициям оставляю уровни прежними: 1675 – вершина 1 волны; оранжевая сигнальная линия; и более рисковый уровень 1650 – вершина волны b в третьей волне снижения.

http://www.imageup.ru/img132/ris-2675186.gif

Рис. 2. 4-часовой график индекса ММВБ

АО подошел близко к нулю, также реагируя на коррекционную волну 2. В случае реализации "бычьего" сценария вполне вероятно, что мы будем иметь в итоге дело с довольно крупным импульсным движением.

Внешний фон перед торгами негативный. С открытия рынок снова будет тестировать поддержку 1610, следующая – 1590. Если рынок продавит вниз, то "бычий" сценарий отложится и уровни, вероятно, постепенно снизятся.

Пятничная дневная свеча является "зеленым бродягой", но тренд боковой. Тело белой свечи полностью внутри черного – "медвежья" модель поглощения.

Недельная свеча "дожи", вместе с предыдущей образуют разворотную модель "дожи-звезды". Существенного изменения объема торгов не было, тренд вверх.

http://www.imageup.ru/img100/ris-1674352.gif

Рис. 1. Часовой график индекса ММВБ

Для упрощения восприятия на основании показаний АО предлагаю считать рост 1569–1675 первой волной наверх. Затем АО опустился ниже нуля – новая волна вниз.

Таким образом, длинные позиции возможны при преодолении максимума волны 1 и пробое оранжевой сигнальной линии.

Индекс сейчас зажат между двумя сигнальными линиями. Пробой нижней будет означать продолжение коррекционной волны. Пока предполагаем, что корректироваться будет волна 1, сейчас коррекция составляет около 50%.

Внешний фон перед торгами негативный, вероятно снижение индекса на открытии. Ближайшая поддержка – 61,8% на уровне 1610 пунктов.