Записи друзей пользователя Роман Богатырев

Аналитики из банка Citigroup ожидают роста цен на серебро в два раза и считают, что восходящий тренд серебра имеет еще большой потенциал. Цена $100 за унцию серебра является вполне реальной целью. Читать полностью...

Котировки сентябрьского фьючерса на долговые обязательства американского Министерства финансов, US Treasury, (TYU1), во вторник продолжают понижаться.

США пока не могут похвастаться точкой в вопросе госдолга. Диспут между партиями республиканцев и демократов продолжается, речь идет о размерах сокращений расходных статей бюджета и вариантов уступок, на которые придется пойти обеим сторонам, однако переговоры, прошедшие в выходные, результатов не дали. Ранее предполагалось, что решение по повышению лимита госдолга до 2 августа будет принято при любом раскладе, однако дата уже близко, а решений нет.

Президент США Барак Обама накануне в ходе телевизионного выступления подчеркнул, что непринятие решений по "потолку" госдолга приведет к дефолту в стране, и призвал Конгресс найти консенсус.

Макроэкономический календарь на сегодня по США не слишком насыщен: в 18.00 мск будут представлены данные по индексу потребительского доверия в США от Conference Board (усредненный прогноз Bloomberg – падение в июле до 56 пунктов с предыдущего значения 58,2 пункта). В это же время выйдут данные по продажам новых домов в июне (прогноз – рост на 0,3% год к году, до 320 тыс. домов).

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – разворот вниз с установленного уровня 125 10/32 в рамках паттерна "двойная вершина". Техническая цель располагается на уровне 123 10/32.

Индикатор MACD подтверждает наличие понижательного импульса, об этом свидетельствует переход значения индикатора из положительной области в отрицательную. Сглаженный уровень объемов образовал понижательную конвергенцию, что завершает сигнал на покупку и открывает дорогу продажам. Ключевые скользящие средние индикатора торгуются в "медвежьем" пересечении.

Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности (уровень 80 пунктов и выше), считают в Fibo Group. Мы отмечаем развитие понижательного импульса. Рекомендуем держать короткие позиции по инструменту на фоне приближения к зоне перепроданности.

Сентябрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXU1) в понедельник снижается.

Сводный  европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня упал на 0,5%.

В напряжении рынок держит отсутствие решений по размерам бюджетных сокращений в США, а также повисший в воздухе вопрос по повышению лимита госдолга в стране.

На прошлой неделе завершился саммит Еврогруппы в Брюсселе – лидеры успешно согласовали план по новому пакету помощи Греции. В частности, стало известно, что участие в помощи Афинам примут и частные инвесторы – в общей сложности в течение трех лет МВФ и Европейский фонд предоставят Греции €109 млрд под ставку 3,5% годовых. Однако сегодня с утра рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Греции по долгосрочным обязательствам в иностранной валюте сразу на три ступени, до уровня Саа1, объяснив решение тем, что план Еврогруппы не исключает вероятности частичных техдефолтов.

В корпоративном секторе акции Barclays просели на 2,7%, BNP Paribas – лишились 0,3%, Deutsche Bank – стали легче на 0,9%. Бумаги Bank of Ireland Plc. выстрелили в понедельник на 8%, после того как стало известно, что власти Ирландии продадут 37% акций эмитента группе частных инвесторов.

Среднесрочный тренд повышательный, считают в Fibo Group, текущая цель движения – рост после пробоя  уровня сопротивления на 7300  пунктов.

Индикатор MACD находится в положительной области, спрэд между значением индикатора и ключевой отметкой 0 пунктов увеличился  накануне – отмечаем повышательную конвергенцию после понижательной дивергенции между графиком цен и значением индикатора ­– признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "бычьем" пересечении.

Осциллятор стохастик развернулся вблизи зоны перепроданности, практика применения индикатора подразумевает закрытие коротких позиций до момента возврата значения к пороговому уровню (80 пунктов).

Если цены будут повышаться, то я буду покупать акции Сбербанк по 102.22, ГМКНорНик, ФСК ЕЭС, РусГидро и фьючерсы ED-09.11, Eu-09.11, Si-09.11, VTBR-09.11, SBRF-09.11, GMKR-09.11. Если цены будут понижаться, то я буду продавать акции Роснефть, СевСт-ао, ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, Сургнфгз и фьючерсы GOLD-09.11, GAZR-06.11, SBRF-09.11, LKOH-09.11. Торги акциями ВТБ и фьючерсами RTS-09.11,  ROSN-09.11 запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов. 

В пятницу сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) подрастает едва заметно.

Накануне позитив пришел со стороны еврозоны: лидеры Еврогруппы согласовали план по новому пакету помощи Греции. В частности стало известно, что участие в помощи Афинам примут и частные инвесторы – в общей сложности, в течение трех лет МВФ и Европейский фонд предоставят Греции €109 млрд под ставку 3,5% годовых.

В целом принятие решения по новому финансовому пакету поможет избежать распространения долговых проблем далее по странам еврозоны.

При этом статистика по США осталась без внимания: число требований на получение пособия по безработице за неделю выросло на 10 тыс., до уровня 418 тыс. против прогнозов роста на 5 тыс.

США пока не могут похвастаться точкой в вопросе госдолга, однако дело движется: накануне президент Барак Обама проводил переговоры с представителем партии республиканцев и спикером Палаты представителей г-ном Бонером, что свидетельствует о в целом эффективном диалоге между сторонами.

Макроэкономический календарь на сегодня по США пуст.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель – покорение вершины на уровне 1350 пунктов.

Индикатор MACD торгуется в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья дивергенция" – признак завершения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют "бычье" пересечение, а расстояние между ними увеличивается.

Осциллятор продемонстрировал вход в зону перекупленности, считают в Fibo Group. Текущая ситуация  подразумевает сохранение повышательной тенденции. Рекомендуем держать длинные позиции до момента выхода из зоны перекупленности (80 пунктов).

Если цены будут повышаться, то я буду покупать акции Сбербанк, ГМКНорНик, ФСК ЕЭС, РусГидро и фьючерсы GOLD-09.11, ED-09.11, Eu-09.11, Si-09.11, VTBR-09.11, SBRF-09.11, [b]ROSN-09.11 по 24284[/b], GMKR-09.11. Если цены будут понижаться, то я буду продавать акции Роснефть, СевСт-ао, ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, Сургнфгз и фьючерсы GAZR-06.11, SBRF-09.11, LKOH-09.11. Торги акциями ВТБ и фьючерсами RTS-09.11 запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов.

Индекс ММВБ

Вчера объемы наконец-то подросли и составили 63 млрд руб., плюс – значительно выросла волатильность. Как итог – "зеленый альпинист", но пока в боковом тренде.

Покупатели перехватили инициативу во второй половине сессии и подняли под конец рынок из зоны консолидации 1685–1725 пунктов.

Мы предполагаем, что пробой верхней границы торгового коридора указывает на формирование новой волны приблизительно четырехчасового порядка с потенциалом в районе 1750 пунктов и выше.

http://www.imageup.ru/img197/ris-1710342.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

В период с 12 по 21 июля рынок сформировал три "дна" на отметках 1684–86 пунктов. По классическому теханализу пробой уровня консолидации 1723 пункта дает запас хода на ширину коридора, то есть в район 1760.

АО поднялся высоко, последний раз он был на этих уровнях во время формирования волны (3). Коррекции, на которые может отреагировать АО видны только на пятиминутках.

http://www.imageup.ru/img197/ris-2710343.gif

Рис. 2. 5-минутный график индекса ММВБ

Последний значимый фрактал здесь – это 1717. Для тех, кто успел заскочить в "поезд на север", ориентиры по закрытию краткосрочных "лонгов": сигнальная линия и значимые фракталы.