Записи друзей пользователя Андрей Микрюков

На графике индекса РТС сложилась спорная ситуация.

С одной стороны, пробит важный уровень на 1900. Но вот удастся ли "быкам" продавить цену дальше? Если удастся, надо наращивать длинные позиции. Впрочем, весьма вероятен возврат в канал 1900–1850. Надо посмотреть, на каком уровне мы закроем эту неделю, тогда можно и бизнес-план составить. Впрочем, до экспирации лучше понаблюдать за развитием ситуации.

Четвертый день скальперской недели прошел довоольно удачно. Через полчаса после открытия торгов уже был свободен и спокойно занимался опционными позициями и среднесроком. На скальпе взял 120 пунктов. Тем самым достиг цели – делать каждый день прибыльным. Надеюсь, удастся выполнить поставленную задачу.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является приседающим, открытие и закрытие в верхней трети, длинная нижняя тень. Тренд боковой.

Снова открытие и закрытие рядом. Не исключаю и даже считаю вероятной уход рынка в коррекцию роста последних дней.

http://www.imageup.ru/img137/ris-1677133.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Рынок чуть проколол сегодня оранжевую сигнальную линию 0-(b) – первый сигнал о том, что последовательность волн (а)-(b)-(c) коррекции завершена.

На часовиках на АО возможна дивергенция. Функцию линии поддержки здесь выполняет линия 0-2.

http://www.imageup.ru/img137/ris-2677135.gif

Рис. 2. 15-минутный график Индекса ММВБ

Углубляемся в волну 3. Рынок с открытия дорисовал вложенные волны (iii), (iv) и (v), затем ушел в коррекцию на старшей волне iv. Не дошел он на ней буквально 0,5 пункта до вершины волны I, поэтому с уверенностью можно говорить о четвертой волне в третьей – тут пересечение первой и четвертой уже не допускается.

Здесь поддержки это сигнальная линия ii-iv (синяя) и линия 0-iv (красная). На 5-минутках выделить вложенные волны сложно, АО сразу улетел вверх. Пока единственный ориентир это красная линия.

Волна 3 становится пятиволновой. На уровне 1675 у нас максимум волны 1. Ее мы можем отследить вплоть до 4-часовых графиков. Здесь уточнение: сигнал бы был более точным, если бы АО ушел в небольшой минус на волне 2. На дневном графике АО подтягивается к нулю. То есть развивается волна достаточно крупного порядка.

Теперь соединим с MFI. Считаю весьма вероятным следующий сценарий: пробой уровня 1675 вверх и откат вниз от уровня 1700 (писал о нем на днях). Коррекция может оказаться достаточно крупной. Если мы имеем дело с бычьей волной наверх поддержка на уровне 1570 выстоит. Рынок прошел уже неплохое расстояние от этих уровней, но для тех, кто целится на лонг, считаю, что не стоит заходить в крупные позиции при преодолении 1675 пунктов – MFI указывает на скорую коррекцию, да и разметка тоже может это подтвердить.

Сегодня удалось довольно быстро получить прибыль – правда, весьма небольшую. Но главной задачи пока удается достичь. Когда контролируешь риски, торговать становится легче. Правда, может, и рынок сегодня был более благоприятный для скальпа.

Любопытно, что наш рынок демонстрирует рост, несмотря на то, что S&P дешевеет довольно значительно. Наверное, это связано с близостью экспирации, и рынок держат в определенном коридоре. Осталось совсем немного времени, чтобы проверить эту мысль.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является "зеленым альпинистом", тренд вверх. Таким образом, имеем подтвержденную разворотную свечу – "длиннохвостую дожи", а также последовательность из трех свечей: "зеленой медвежьей", "увядающей дожи" и "зеленой бычьей".

http://www.imageup.ru/img81/ris-1676129.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

На основании MFI и свечного анализа можно считать, что разворот от поддержки 1610 состоялся.

На часовках АО растет вслед за ценой, но цене до максимума волны 1 ближе, чем АО.

Преодоление фрактала 1650 показало точное завершение волны 2 вниз. Внутри волны 3 имеем волны I, ii и iii в развитии.

http://www.imageup.ru/img81/ris-2676130.gif

Рис. 2. 15-минутный график индекса ММВБ

На 5-минутках уже заметна дивергенция. Здесь по АО выделяем подволны движения (i), (ii) и (iii) в развитии. Последний значимый фрактал – на уровне 1653. Если кто-то остался в длинной позиции, то сюда можно перенести "стоп" или же подтаскивать его по внутренней розовой сигнальной линии.

Оранжевая сигнальная линия и уровень 1675 уже совсем близко, и полагаю, что эти уровни будут скоро взяты.

http://www.imageup.ru/img81/ris-3676131.gif

Рис. 3. 4-часовой график индекса ММВБ

Следующее важное сопротивление лежит на уровнях 1695–1705 пунктов. Вблизи него окончилась волна (а) коррекции и остановился отскок наверх на подволне волны ((а)).

Внешний фон перед открытием негативный, но думаю, что серьезного снижения не предвидится, и рынок сможет продолжить движение наверх к ближайшим сопротивлениям.

  Кроме скальпа, решил продать стренгл 190000-180000. Думаю высока вероятность, что до экспирации цена останется в корридоре обозначенном страйками проданных опционов колл 190000 и пут 180000. Эта позиция зарабатывает за счет временного распада опционов.

Вчерашняя легкая прибыль, наверное, внушила мне некоторую долю самоуверенности, и незамедлительно наступил час расплаты. В первой же сделке я превысил риск и потом весь день пытался эту ошибку исправить. Несмотря на трудность задачи, мне удалось ее решить, и день я закончил с символической прибылью.

Все-таки хорошие трейды нас не учат, а учимся мы на своих ошибках. Надеюсь, сегодняшний торговый день не пройдет даром и сделает из меня чуть лучшего трейдера, чем я был вчера.

Вот картинка моей борьбы с самим собой:

Индекс сегодня улетел за 191000, но мне представляется, что высока вероятность возврата индекса в коридор 1900–1850. Впрочем, посмотрим.

На часовом графике S&P цена отбилась от верхней границы нисходящего канала:

Так что и мы должны откатить от сегодняшних верхушек. Но рынок решит, как это будет на самом деле.

Вчерашняя свеча является "увядающей" свечой – "длиннохвостым дожи", открытие и закрытие свечи было в верхней трети, что позволяет в скором времени ждать разворота рынка.

Коррекция вниз продолжилась, и индекс четко отработал 61-й уровень коррекции, пробив сигнальную линию. Думаю, что поддержка 1610 пунктов обозначена.

http://www.imageup.ru/img132/ris-1675185.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

АО зашел выше нуля, а пятиминутки четко реагируют на трехволновую последовательность от уровня 1611, хотя на 15-минутках АО пока не показал коррекции.

В целом по длинным позициям оставляю уровни прежними: 1675 – вершина 1 волны; оранжевая сигнальная линия; и более рисковый уровень 1650 – вершина волны b в третьей волне снижения.

http://www.imageup.ru/img132/ris-2675186.gif

Рис. 2. 4-часовой график индекса ММВБ

АО подошел близко к нулю, также реагируя на коррекционную волну 2. В случае реализации "бычьего" сценария вполне вероятно, что мы будем иметь в итоге дело с довольно крупным импульсным движением.

Внешний фон перед торгами негативный. С открытия рынок снова будет тестировать поддержку 1610, следующая – 1590. Если рынок продавит вниз, то "бычий" сценарий отложится и уровни, вероятно, постепенно снизятся.

Сегодня мой краткосрочный торговый день был как никогда короток. Я продолжил изучать возможности извлечения прибыли внутри дня. Эксперимент продолжается, и главной целью эксперимента по-прежнему остается стабильно растущий счет. Цель будет достигнута, если до 20 июня, когда закончится мой отпуск, каждый торговый день будет прибыльным, пусть даже эта прибыль будет чисто символической. Даже 1 руб. прибыли после уплаты брокерской комиссии будет окрашивать день в зеленый цвет и позволит продолжить эксперимент.

Соответственно, любой минусовой день считается провалом эксперимента. Тем не менее, если случится минусовой день, будет продолжен второй, родственный по сути эксперимент, целью которого будет итоговая прибыль на счете на конец эксперимента.

Довольно сложные условия эксперимента позволят оценить, насколько хорошо у меня получится проводить анализ графика на микроуровне. Кроме того, любопытно выяснить, насколько случайным может быть результат анализа микродвижений.

Итак, сегодня мне удалось в первом трейде правильно оценить направление движения, своевременно сделать вход и быстро выйти, предварительно зафиксировав прибыль.

Всего 190 пунктов, однако счет увеличился на 1%. На сегодня задача выполнена, и можно спокойно заняться анализом рынка для среднесрочных стратегий.

Пятничная дневная свеча является "зеленым бродягой", но тренд боковой. Тело белой свечи полностью внутри черного – "медвежья" модель поглощения.

Недельная свеча "дожи", вместе с предыдущей образуют разворотную модель "дожи-звезды". Существенного изменения объема торгов не было, тренд вверх.

http://www.imageup.ru/img100/ris-1674352.gif

Рис. 1. Часовой график индекса ММВБ

Для упрощения восприятия на основании показаний АО предлагаю считать рост 1569–1675 первой волной наверх. Затем АО опустился ниже нуля – новая волна вниз.

Таким образом, длинные позиции возможны при преодолении максимума волны 1 и пробое оранжевой сигнальной линии.

Индекс сейчас зажат между двумя сигнальными линиями. Пробой нижней будет означать продолжение коррекционной волны. Пока предполагаем, что корректироваться будет волна 1, сейчас коррекция составляет около 50%.

Внешний фон перед торгами негативный, вероятно снижение индекса на открытии. Ближайшая поддержка – 61,8% на уровне 1610 пунктов.