Записи друзей пользователя Андрей Микрюков

Индекс ММВБ

Вчера не было существенного изменения объема торгов, свеча – "альпинист", но тренд вниз.

Продавцы с утра продавили котировки, но поддержка 1625 устояла, от нее перехватили инициативу покупатели, отбили потери во второй половине дня и завершили день белой свечой.

http://www.imageup.ru/img137/ris-1672318.gif

Рис. 1. Часовой график индекса ММВБ

Здесь АО побывал ниже нуля, но впадина меньше предыдущей.

Четырехчасовой график также отреагировал на коррекцию – АО чуть снизился.

http://www.imageup.ru/img137/ris-2672319.gif

Рис. 2. 15-минутный график индекса ММВБ

Здесь АО поднялся выше нуля, сделав достаточно глубокий заход в минус.

http://www.imageup.ru/img137/ris-3672320.gif

Рис. 3. 5-минутный график индекса ММВБ

Здесь вторая вершина АО выше первой, что является хорошим сигналом. Пробой фрактала 1646 (вершина первой младшей вверх) указал на развитие младшей третьей с перспективой пробоя максимума 1675 и оранжевой сигнальной линии.

Хотя корректировки вниз не исключены и вероятны (в район 1635–1640 пунктов), так как на 15-минутках коррекции еще не было. Сейчас идет третья волна младшего порядка, за которой смотрим на 5-минутках.

Классическая цель – 61,8% от 0–(3) лежит в районе 1685–1690 пунктов. Ближайшая поддержка – 1625 пунктов.

Все таки не зря пишут в книгах и статьях о биржевой торговле, что одним из ключевых факторов биржевого успеха, является психология. Сегодня я в очередной раз убедился, что не зря пишут о психологии профессиональные биржевики.

День начался вполне себе неплохо. Прямо с начала торгов удалось сделать неплохой трейд, и я решил на этом торговый день закончить, по крайней мере на дневной сессии. Однако по плану у меня была еще торговля на вечерке. Там тоже есть своя специфика, и можно немного денег заработать и в вечернюю сессию. Но сегодня рынок был другой. На вечерке объем был необычно большой, и я этот фактор недооценил и попытался применить стратегию, которая хорошо работает на тонком рынке, где нет тренда и можно немного заработать на колебаниях.

Вот эту особенность я и недооценил, и эта ошибка стоила мне дневной прибыли. Правда, осталось немного на счете символической прибыли. И хотя бы это радует. Очень хочу реализовать правило Герчика "каждый день приносить домой деньги", хотя бы доллар. Это психологически меня утешает, но ошибку, совершенную сегодня, постараюсь не повторить.

Индекс ММВБ

Вчера не было существенного изменения объема торгов, свеча – "бродяга", тренд боковой.

С точки зрения свечного анализа, имеем "медвежью" модель "завесы из темных облаков".

http://www.imageup.ru/img53/ris-1671635.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Рынок не смог обновить максимум вторника и пробил последний значимый фрактал 1653. АО ушел в минус и пробил свой уровень коррекции в волне 2. Кроме того, мы пока не смогли дотянуться до оранжевой сигнальной линии, зато пробили зеленую. В связи с этим пока нам будет удобнее считать волну 3 трехволновой и завершенной. Если мы имеем дело с волной (4), а не более крупного порядка, то предел снижения рынка – это максимум волны (1), то есть 1625 пунктов. Но АО эту гипотезу не подтверждает.

В случае пробоя максимума 1675 и оранжевой сигнальной линии можно будет констатировать, что волна 3 продолжается.

http://www.imageup.ru/img53/ris-2671636.gif

Рис. 2. 5-минутный график индекса ММВБ

А вот на 5-минутках пики АО расходятся с 15-минутным графиком. И здесь вчерашний провал АО выше, чем на волне (2) и 2, поэтому окончательно вариант волны (4) пока не списываем.

Внешний фон перед торгами негативен, с открытия вероятно снижение котировок. Обращаем внимание на сигнальные линии и уровень поддержки 1625.

Сегодня продолжил изучать нелегкий скальперский метод извлечения прибыли с рынка. Есть некоторый положительный результат. Прежде всего, это практический опыт. Начинаю понимать законы формирования ценового движения. Начал знакомство со скальпингом на фьючерсе Сбербанка, но решил перейти на фьючерс на индекс РТС. Самое главное, что удалось отметить, так это то, что РТС – удивительно техничный инструмент. Причем треды развиваются по технике даже на минутном графике. Цена так же тестирует линии тренда, пробивает их и движется в боковых движениях.

Вот картинка с моими сегодняшними сделками. Правда, самый лучший скальперский трейд удалось сделать напоследок. Надеюсь удастся делать такие трейды и в дальнейшем.

Только что вышла весьма интересная новость, проливающая свет на деятельность инвестиционных банков Уолл-Стрит – новость о судьбе части валютных резервов Ливии, отданных в управление инвестбанку Goldman Sachs накануне кризиса ликвидности 2008 года. Согласно внутренним документам банка, в период с января по июнь 2008 года Goldman Sachs получил от суверенного фонда Ливии $1,3 млрд, которые к февралю 2009 года превратились в $25 млн, то есть потери составили 98%.

По информации РБК-daily, Libyan Investment Authority распределил значительную долю своих средств среди целого ряда западных банков и инвестфондов. Ливийские деньги проходили через счета Societe Generale, HSBC Holdings, Carlyle Group, Morgan Chase & Co, Och-Ziff Capital Management Group и Lehman Brothers Holdings. В общем, частями суверенного фонда управляли институты, почти все хорошо знакомые нам по кризису 2008 года.

Глядя на выплывшие сегодня на свет результаты их управления, невольно задаешься двумя вопросами.

Первый: а есть ли на самом деле те $37 млрд валютных резервов Ливии, которые якобы заморожены за "нарушения прав человека" американцами и их союзниками? Или они повторили судьбу тех ливийских  $1,3 млрд, и от них остались только липовые выписки по счетам, а деньги давно уже исчезли в пучине кризиса?

Как вы думаете, стоит ли начало очередной "маленькой победоносной войны" того, чтобы скрыть изъятие $37 млрд золотовалютных резервов? А ведь в будущем еще можно будет прокредитовать восстановление Ливии от разрухи из этих миллиардов под залог нефтяных поставок!

И второй вопрос: а чем, собственно, суверенный фонд Libyan Investment Authority отличается от ничуть не менее суверенного российского "Фонда национального благосостояния РФ" (около 2,7 трлн руб.)? Или от Резервного фонда? Относительно Резервного фонда сайт Минфина нам нежно сообщает, что "Остаток на счете (долларов) 11 076 524 377,83". Вы уверены, что эти доллары реально существуют? И не Goldman Sachs ли управляет этими двумя фондами в "интересах" правительства России и ее народа?

И вообще, не приходит ли представителям российской власти (конкретнее – Кудрину и Игнатьеву) в голову, что однажды все авуары России за рубежом на $0,5 трлн тоже возьмут и заморозят? И что ими не заткнут дыры в балансах инвестбанков при очередном витке кризиса? Разумеется, это все риторические вопросы. Почему риторические?

Просто в заключение процитируем газету "Коммерсантъ" от 9 марта 2011 года: "…The Financial Times со ссылкой на свои источники обнародовала список крупных инвесткомпаний, которым правительство РФ сделало предложение об участии в проекте создания совместного фонда инвестиций… объемом $10 млрд. По этим данным, развитием проекта предлагается заняться Goldman Sachs, предложения об участии переданы Apollo Management, Blackstone, Carlyle...". Знакомые все лица, не правда ли?

Индекс ММВБ

Обороты составили около 50 млрд. руб., бар «зеленый альпинист», тренд вверх. Так что с точки зрения MFI все очень даже радужно.

На часовом графике АО продолжает вслед за рынком обновлять максимумы, указывая на удлинение волны.

http://www.imageup.ru/img119/ris-1670837.gif

Рис. 1. 15-минутный график Индекса ММВБ

Основной сигнальной линией считаю зеленую. Если проводить линии ближе, то видим ложные пробои – это тоже из-за удлинений. Волна развивается, начинается коррекция и пробивается розовый канал, пробоя зеленой линии нет, а дальше идет обновление максимума – порядок волны чуть повышен и начинается развитие новой восходящей волны чуть более высокого порядка и т.д.

АО опустился ниже нуля, но пока он выше, чем на коррекции в волне (2). Можно предполагать, что вчерашняя консолидация является корректировкой одной из вложенных волн и у тренда есть еще потенциал.

Удлинения будут продолжаться до пробоя последнего значимого фрактала. Последний из них на текущий момент это фрактал 1653.

http://www.imageup.ru/img119/ris-2670838.gif

Рис. 2. Часовой график Индекса ММВБ

Рынок подходит к очередному значимому сопротивлению в виде оранжевой сигнальной линии, ограничивающей волну 1865 – 1570. Ее преодоление покажет, что трехволновка (а)-(b)-(c) завершена и подтвердит, что идет волна уровня старше, чем ((х)), вероятнее всего (х), в обратную сторону. До пробоя канала возможно удлинение волны на уровне (х).

Но если смотреть на АО, то видно, что уже сейчас пик индикатора выше, чем максимум на волне (b), что является первым сигналом того, что текущий рост «дорос» до уровня (х).

Внешний фон благоприятен, ожидаем открытия рынка вверх и удлинения волны далее.

Индекс ММВБ

Вчера обороты были сильно снижены,что было вполне предсказуемо, и составили чуть больше 20 млрд. Вчерашний бар является увядающим "альпинистом", тренд вверх. Думаю, не стоит уделять много внимания "увядающему" бару – так получилось только из-за вялых торгов.

На графиках АО показывает затяжную дивергенцию. Для тех, кто держит "лонги", оптимальным уровнем для установки "стопа" может быть уровень фрактала 1640. Выделить в этом флетообразном движении подволны довольно проблематично, но можно придерживаться метода трейлинг-стопа.

http://www.imageup.ru/img130/ris-1669978.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

На часовиках  АО еще достаточно высоко над нулевой отметкой. На четырехчасовых графиках АО растет выше нуля, показывая продолжение формирования "бычьей" волны.

Не забываем также и о зеленой сигнальной линии – это один из ориентиров по завершению волны 3.

Кроме того, вчера мы смогли проколоть на полпункта уровень фрактала – окончания волны ((b)), что является довольно важным "бычьим" сигналом. Идет волна уровня ((х)) или выше.

Внешний фон благоприятен, ожидаем открытия рынка вверх и отмену дивергенции на графиках младших таймфреймов.

Индекс ММВБ

Существенного изменения объема торгов в пятницу по-прежнему не наблюдалось, свеча – "альпинист", тренд вверх.

На недельных графиках имеем модель "бычьего поглощения". С учетом длинной нижней тени эта свеча напоминает по виду "молот", хоть и далеко не идеальный.

Смотрим на графики.

http://www.imageup.ru/img133/ris-1669138.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Гипотеза о формировании "треугольника" в четверг вечером в пятницу подтвердилась, но показания АО требуют внести в разметку корректировки. АО обновил свой максимум. Интерпретируем это как волну (3) в волне 3.

http://www.imageup.ru/img133/ris-2669140.gif

Рис. 2. 5-минутный график индекса ММВБ

Если смотреть на этот график, то возникают сомнения относительно подволны (1) – АО не показывает, что это пятиволновка, нет дивергенции между третьей и пятой волной.

На волне (3) видим затяжную дивергенцию.

http://www.imageup.ru/img133/ris-3669141.gif

Рис. 3. Часовой график индекса ММВБ

Второй максимум АО выше предыдущего, а снижение АО указало на подволну (2). В связи с этим допустим еще и такой вариант интерпретации: волна 2 является последней волной коррекции, а волну вверх нужно отсчитывать с точки 1578.

На 4-часовом графике АО поднялся выше нуля.

Сейчас мы видим, что на часовом графике мы снова имеем три волны уровня 1, 2 и 3 с вложенными подволнами, то есть пока не ясно, будет ли этот импульс пятиволновым, плюс – волна 1 больше смахивает на трехволновку.

Ориентиры по длинным позициям: это зеленая сигнальная линия 0–(2), ждем пробоя фрактала 1647.

http://www.imageup.ru/img133/ris-4669143.gif

Рис. 4. 5-минутный график индекса ММВБ – подволна (3)

Для тех, кто стоит в краткосрочных "лонгах". Внутренние каналы уже пробивались, но цена продолжала идти вверх. В этом случае стоит ориентироваться на основания волн. Эти основания – фракталы 1620 и 1632.

Пока неизвестно, что представляет собой первая "бычья" волна – трех- или пятиволновку, – лучше придерживаться тактики краткосрочных внутридневных сделок.

Нормальные люди тратят отпуска нормально. Я же воспользовался свободным временем для изучения новых методов торговли. Собственно, это новые методы для меня, а на рынке это уже старо и неоригинально. Скальпинг и интрадей для меня были недоступны, поскольку работа совершенно по иному профилю занимала слишком много времени. Я естественным путем пришел к портфельным инвестициям и среднесрочной торговле, а с недавнего времени приобщился еще и к опционным стратегиям, которые образовали некий отдельный пласт среди других стратегий.

Но когда появилась такая возможность, решил изучить микромир рынка. Поскольку опыт внутридневной торговли у меня уже был, я отдавал себе отчет, что вряд ли удастся получить практическую выгоду от данного времяпрепровождения. Поэтому я выделил под этот эксперимент небольшую сумму, которую не жалко будет потерять, и приступил к исследованию микродвижений и котировального стакана.

Все-таки нелегкий хлеб едят скальперы. Но я подозреваю, что это люди определенного психотипа, которым это занятие не представляется сложнее других торговых стратегий. В общем, главный конкурент и соперник – это ты сам. Когда начинаешь зарываться или недостаточно внимательно относиться к  рынку – это тут же отражается на результате торговли. И если долгосрочные стратегии не так очевидно разрушают счет, то агрессивный интроскальп наносит более ощутимые оплеухи.

На дневной сессии я скальпил фьючерс сбербанка. Довольно плавная бумажка, но правильно оценить направление микротренда и сделать точный вход все-таки непросто. Меня успокаивало то, что это высококонкурентный бизнес и халява здесь случается редко. Поэтому нужно запастись терпением и терпеливо изучать новые для себя торговые паттерны.

Крайне любопытно было обнаружить, что даже на минутном графике цена движется не хаотично, а по своим правилам. На минутных графиках можно обнаружить, как формируется микротренд, а в стакане видно, какие уровни держат цену. Крупные игроки кидают крупные заявки, и о них разбивается волна мелочевки. Разгадать замыслы крупных торговцев, чрезвычайно интересно. И приятно отщипнуть немного от их пирога. Но чаще пока кусают мой пирог.

Продолжу исследовать микродвижения и постараюсь описывать собственные наблюдения в блоге.

Индекс ММВБ

В четверг не было существенного изменения объема торгов, свеча-«бродяга», тренд боковой.

С позиций свечного анализа видим разворотную модель «завесы из темных облаков».

http://www.imageup.ru/img76/ris-1667100.gif

Рис. 1. Часовой график Индекса ММВБ

На часовом графике АО выше нуля, но снижается. Новый максимум АО стал чуть выше предыдущего, что является еще одним очком в пользу быков.

http://www.imageup.ru/img76/ris-2667101.gif

Рис. 2. 15-минутный график Индекса ММВБ

С начала торгов была завершена третья волна отскока. Далее началось коррекционное движение.

Вполне вероятно, что это четвертая волна. Она зашла в зону волны 1, но в первой волне старшего порядка это допустимо. Но в этом случае она может пересечь сигнальную линию, но не опустится ниже фрактала 1578.

Коррекция, похоже, принимает форму треугольника. Его границы – это фракталы 1612 и 1598. В случае пробоя верхней границы начнется волна 5, которая обновит вчерашний максимум. Классическая цель 61,8% от движения 0-3 лежит в районе 1630-1635 пунктов, но также весьма вероятно взятие фрактала 1646. В пользу этого варианта говорит и АО: сейчас он ближе к нулю, чем на волне 2. В случае превышения уровня волны 3, можно будет провести сигнальную линию 2-4 и ориентироваться на нее при сопровождении позиций. На часовом графике АО будет показывать дивергенцию. Внешний фон с утра благоприятен для открытия вверх. Однако, во второй половине дня не исключен разворот рынка вниз на коррекционной волне.

В случае медвежьего сценария мы имеем дело с коррекционной волной более высокого порядка и сигнальная линия 0-2 будет пробита и рынок снова попробует на прочность поддержку 1570.