Записи друзей пользователя Андрей Микрюков

Индекс ММВБ

Вчера не произошло существенного изменения объема торгов, свеча-альпинист, тренд боковой. С точки зрения свечного анализа имеем бычью формацию «харами».

Рынок с открытия ушел в зону ниже 1800 пунктов, завершая пятую подволну ((iv)), затем вернулся вверх и закрылся выше. На 4-часовом графике АО находится ниже нуля, как мы и предполагали – этот график должен был отреагировать на четвертую волну данного волнового уровня.

http://www.imageup.ru/img159/ris-1629542.gif

Рис. 1. 4-часовой график Индекса ММВБ

После открытия была подкорректирована сигнальная линия [ii]-[iv] (черная). Вчерашнее движение похоже на первую импульсную волну.

http://www.imageup.ru/img159/ris-2629545.gif

Рис. 2. 5-минутный график Индекса ММВБ

При такой трактовке волн волна ((iv)) попадает в зону волны ((i)), но в первой волне это допускается.

http://www.imageup.ru/img159/ris-3629548.gif

Рис. 3. Часовой график Индекса ММВБ

Пожалуй, только часовой график выбивается из общей картины – АО упорно не желает показывать дивергенцию. Поэтому я допускаю мысль, что сейчас мы имеем дело с отскоком в виде коррекции вверх, после чего рынок просядет еще чуть ниже своего вчерашнего минимума. Но в целом, считаю этот сценарий менее вероятным.

Чтобы подтвердить наше предположение о начале импульсного движения, необходимо, чтобы рынок удерживался выше черной сигнальной линии [ii]-[iv]. Ее пробой будет означать продолжение волны [iv].

Индекс ММВБ

Рынок долго не решался это сделать. Долго собирался. И наконец – прорвало!

Вчерашний бар оказался "приседающим бродягой", тренд вниз. Последний ли это аккорд коррекции?

http://www.imageup.ru/img48/ris-1628456.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

Как и ожидал, коррекция приняла форму зигзага. Теперь желательно выяснить, завершилась ли волна (с). Рассмотрим по порядку все аргументы.

Волна [iv] на волне (с) зашла в зону волны предыдущей (iv).

http://www.imageup.ru/img48/ris-2628458.gif

Рис. 2. Часовой график индекса ММВБ

Волна [ii] составила 38% от волны [i]. Текущая величина волны [iv] составляет 55%. Правило чередования выполнено.

Остановились мы на уровне 1800 пунктов, чуть его проколов. Этот уровень был довольное долгое время сильным сопротивлением, так что теперь должен стать упругой поддержкой.

Если посмотреть на график с точки зрения графического анализа, то можно увидеть подобие фигуры "тройная вершина" (1863, 1865, 1864 пункта, соответственно). Высота фигуры около 30 пунктов. Линия "шеи" на уровне 1840 пунктов. Цель фигуры выполнена.

http://www.imageup.ru/img48/ris-3628460.gif

Рис. 3. 4-часовой график индекса ММВБ

Волна (с) аналогична волне 3 в импульсе. Длина волны (а) составила 26 пунктов. Длина волны (с) на текущий момент составляет 71 пункт, то есть 273% – близко к коэффициенту фибо 261%.

На 30- и 15-минутках уже есть дивергенция на АО. Однако на часовиках ее нет – АО обновляет минимумы. Рассмотрим волну ближе. Проведена предполагаемая линия [ii]-[iv] (черная).

http://www.imageup.ru/img48/ris-4628463.gif

Рис. 4. 15-минутный график индекса ММВБ

Посмотрим на 10-минутные графики. Здесь около 100 баров для анализа волны (с). АО ведет себя как при типичной пятиволновке. Так, на волне ((iv)) АО зашел в плюс. Проведены сигнальные линии 0-((ii)) и ((ii))-((iv)).

http://www.imageup.ru/img48/ris-5628462.gif

Рис. 5. 10-минутный график индекса ММВБ

Но если забраться совсем глубоко, а именно в минутные графики, то можно увидеть, что мы, скорее всего, остановились на волне 4 – АО показал минимум и остановился выше нуля. Возможно открытие вниз с обновлением минимума перед отскоком. Тогда нужно будет подкорректировать линию [ii]-[iv].

http://www.imageup.ru/img48/ris-6628464.gif

Рис. 6. Минутный график индекса ММВБ

Основные выводы: коррекция, вероятно, близка к завершению. На основе волновых конфигураций считаю, что рынок может снизиться перед отскоком в волне [v] еще на 0,5–1%. Первый вход в "лонг" с целью сыграть на волне [v], скорее всего, можно будет сделать уже сегодня. Другой ориентир: зеленая сигнальная линия (см. 15-минутный график). Это также неплохой ориентир для закрытия "шортов".

Индекс ММВБ

Вчера не произошло существенного изменения объема торгов, тренд боковой. Последние две дневные свечи образуют модель «харами» с медвежьим характером. Ну а в целом, последние 5-6 дневных свечей образуют формацию, которая называется (дословно не помню), но что-то вроде «птенцов на ветке», она также является разворотной.

С открытия рынок показал, что мои сценарии его совершенно не устраивают и предложил свой. В начале торгов было предположение, что мы имеем дело с треугольником, но более крупного масштаба, но после пробоя уровня 1840 пунктов стало ясно, что это не треугольник, а другая коррекционная модель.

http://www.imageup.ru/img136/ris-1627468.gif

Рис. 1. 15-минутный график Индекса ММВБ

Похоже на плоскость, но для меня пока затруднительно идентифицировать пять подволн в текущей волне (с).

Если обратиться к минутным графикам, то видно, что отскок от 1836 пунктов (примерно в 14 часов) является трехволновкой, поэтому отскок рынка есть коррекционное движение, что дает основания предполагать, что коррекция еще не завершена.

Кроме того, рынок сегодня все-таки пересек синюю линию. Но это не рынок до нее дошел, а она сама дошла. Следовательно, идет волна [iv]. Если провести линию через вершины [i] и [iii], а затем перенести ее параллельно через вершину [ii], то она практически совпадет с линией 0-[ii], которая уже пересечена. В теории это означает, что четвертая волна близка к завершению.

Вполне вероятно, что сейчас мы имеем дело с плоскостью, которая скоро завершится, но должна еще несколько обновить минимум. Этому способствует и неблагоприятный внешний фон. Вполне возможно, что последняя волна коррекции примет форму зигзага.

Для тех, кто бьет копытом и хочет расти, лучше дождаться пробоя оранжевой линии.

Индекс ММВБ

Пятничный бар является "приседающим альпинистом", тренд боковой. До этого рынок некоторое время находился в "боковике", так что последние две свечи можно сложить в разворотную модель "харами".

Но на недельном графике мы видим пока не подтвержденную формацию "звезда" на вершине рынка после предыдущего "увядающего" бара. На прошлой неделе не было существенного изменения объема торгов, тренд вверх.

http://www.imageup.ru/img165/ris-1626341.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img165/ris-2626342.gif

Рис. 2. Недельный график Индекса ММВБ

Теперь разберемся с тем, что рынок рисовал в пятницу. Индекс упорно остается выше синей линии, на пересечение которой мы ориентировались. Напрашивается мысль о том, что мы вновь имеем дело с волной меньшего порядка, чем (x). Смотрим графики.

http://www.imageup.ru/img165/ris-3626345.gif

Рис. 3. 15-минутный график Индекса ММВБ

Предполагаю, что за два дня был сформирован симметричный треугольник, который состоит из пяти волн, каждая из которых – трехволновка и находится в пределах предыдущей подволны.

В зонах 1 и 2 АО ведет себя как при типичной трехволновке. В данном случае – впадина – рост – более глубокая впадина (без дивергенции, зона 1), а затем – зеркально вверх на восходящей трехволновке.

http://www.imageup.ru/img165/ris-4626347.gif

Рис. 4. 5-минутный график Индекса ММВБ

Смотрим на 5-минутки, так как волны стали мельче и АО неточно отражает их структуру на 15-минутках. Здесь АО ведет себя аналогично и мы видим три следующих волны из трех подволн.

Если предположение о "треугольнике" верно, то верно и следующее. "Треугольник" является предпоследней формацией в цикле, то есть должна последовать восходящая волна, которая завершит волну более высокого уровня, предположительно, уровня (х).

Проведена зеленая приблизительная сигнальная линия, но на первых порах я бы на нее сильно не полагался. Предполагаю, что первая подволна восходящего движения началась в последние полчаса торгов пятницы. Если это верно, то рынок не должен опуститься ниже 1849 пунктов. В этом случае, варианты для входа в "лонги" это пробои последних максимумов – вершин волн треугольника. Этот вариант движения считаю более вероятным. Это подтверждает и свечной анализ дневного графика, анализ объемов и волатильности. Но не думаю, что восходящее движение продлится долго.

Синяя линия уже довольно близка к графику цены. Если рынок откроется вниз, то коррекция продолжается и "треугольник" был идентифицирован неверно. В этом случае рынок, вероятно, пересечет синюю линию и опустится ниже, в район 1800–1820 пунктов.

Индекс ММВБ

Снижение вчера проходило на малых оборотах, свеча типично медвежий «бродяга», тренд боковой, бар «увядающий».
http://www.imageup.ru/img43/ris-1623213.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img43/ris-2623214.gif

Рис. 2. 15-минутный график Индекса ММВБ

Вчера мы пробили с открытия розовую и оранжевую линии, но до синей пока не дотянули.

Более вероятный сценарий

Если дотянем, а этот вариант я считаю наиболее вероятным, это будет сигналом, что волна (v) завершена, а вместе с ней завершилась и волна [iii] и идет волна [iv]. Ориентиры окончания здесь такие: черная линия 0-[ii], зона предыдущей четвертой волны более низкого порядка – район 1780 пунктов. Кроме того, АО на часовиках должен опуститься ниже предыдущей впадины.

http://www.imageup.ru/img43/ris-3623215.gif

Рис. 3. Часовой график Индекса ММВБ

Волна [ii] составила 42% (округляем до фибо – 38,2%) от волны [i]. Длина волны [iii] составляет около 135 пунктов. За вчера прошли 18%. Напомню, что правило чередования считается выполненным, когда размер хода отличается хотя бы на 38,2%. В нашем случае это коэффициенты от 23,6% до 61,8%. 61,8% придется на уровень 1780 пунктов. Также предполагаю, что  уровнями поддержки могут стать уровни 1820 и 1800 пунктов.

Рынок предположительно сформировал вчера первую и вторую подволны движения и стал формировать третью. Если это предположение верно, то рынок удержится ниже оранжевой линии и пробьет синюю и черную сигнальные линии.

Я придерживаюсь варианта, что вчера мы видели начало не однодневной коррекции, а имеем дело с коррекцией уже довольно высокого волнового уровня.

Менее вероятный сценарий

Последняя точка отмены медвежьего сценария - пробой максимума Индекса на уровне 1865 пунктов, а первым настораживающим моментом могут стать пробой оранжевой линии и фрактала вверх на уровне 1854 пунктов.

Пробой максимума будет означать продолжение формирования подволн волны (v).

Индекс ММВБ

Вчера не произошло существенного изменения объема торгов, свеча "альпинист", тренд боковой. Еще чуть-чуть проползли вверх. От свечей сигналов нет.

Рынок упорствует и карабкается кверху, оставаясь выше розовой и оранжевой линий. Налицо дивергенции на 15-, 30-минутках и часовых графиках.

http://www.imageup.ru/img89/ris-1622193.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Напомню, что розовая линия у нас защищает волну ((v)). Если рынок ее пересечет, волна ((v)) завершена. Оранжевая линия – это линия 0–((ii)), она сейчас слишком близко к розовой и тоже будет пересечена при коррекции.

Завершение волны ((v)) есть завершение волны (v). Эту волну защищает синяя линия (ii)-(iv). Расстояние между оранжевой и синей линией сейчас около 25 пунктов. Одна из возможных торговых идей: при пробое оранжевой линии открыть краткосрочную короткую позицию с минимальной целью на синюю линию. Черную линию 0–[ii] рынок также может пересечь.

http://www.imageup.ru/img89/ris-2622194.gif

Рис.2. 5-минутный график индекса ММВБ

Похоже, что рынок остановился в волне -4-. Вероятно открытие вверх (не должны пересечь на открытии розовую линию) с обновлением максимума.

http://www.imageup.ru/img89/ris-3622195.gif

Рис. 3. Часовой график индекса ММВБ

У меня были некоторые сомнения относительно определения волнового уровня [x], то есть правильно ли мы полагаем, что сейчас заканчивает свое формирование волна [iii], а не [v]. Взглянем на 4-часовые графики.

http://www.imageup.ru/img89/ris-4622196.gif

Рис. 4. 4-часовой график индекса ММВБ

АО поднялся выше нуля на волне [i], сделал максимум на волне (iii), сформировал небольшую дивергенцию на волне (v). Таким образом, АО старшего временного интервала повторяет движения младшего. Принимаю это как подтверждающий сигнал.

Пробой первых сигнальных линий – очень сильный сигнал. Кто до сих пор в "лонге", тот молодец, но при пробое розовой и оранжевой линий я бы порекомендовал выйти полностью (для тех, кто целился на вершину волны (v)), – вероятно, она скоро завершится.

Перед торгами 6 апреля 2011 года

Индекс ММВБ

Вчерашняя свеча является фальшивой, формально – "бродягой", тренд боковой.

С точки зрения свечного анализа, это классическая "дожи" – открылись и закрылись приблизительно посередине свечи, расширили диапазон волатильности по сравнению со вторником. Свечной анализ также скажет, что это, возможно, "дожи" на вершине.

http://www.imageup.ru/img96/ris-1621297.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

С учетом маленького бугорка на АО, мы пересмотрели разметку 15-минутных графиков и считаем, что волна ((iii)) завершилась на уровне 1863 пунктов.

http://www.imageup.ru/img96/ris-2621299.gif

Рис. 2. 15-минутный график индекса ММВБ

Проведена обновленная розовая линия ((ii))-((iv)). Она будет защищать предполагаемую волну ((v)).

http://www.imageup.ru/img96/ris-3621301.gif

Рис. 3. 5-минутный график индекса ММВБ

Движение только началось, но, судя по АО, похоже на пятиволновое движение. Ориентируемся на розовую линию.

Что нас может ждать сегодня:

– Рынок с открытия уйдет вверх, не задев розовую линию, превысит свой вчерашний максимум, сформирует дивергенции на 15-минутных, 30-минутных, часовых графиках. После этого возможно начало отката в зону розовой, оранжевой, синей линий. Это будет означать формирование волн ((v)), что есть завершение волны (v) и уход в коррекцию в волне [iv]. Отсюда обязательное пересечение синей линии.

– Уход с открытия вниз с пробитием розовой и оранжевой линий, а также синей линии, но без пробития черной линии. Отскок от черной линии вверх. Предположение основано на том, что волна (v), возможно, сформировалась уже вчера, а сейчас идет коррекция в волне [iv].

– Уход вниз с пробитием розовой и оранжевой линий без пробития синей линии. Волна ((iv)) не завершена. После завершения уходим в волне ((v))? Пробивая вчерашний максимум.

Сценарии на рисунке 2. С учетом позитивного внешнего фона перед торгами более вероятным считаю сценарий 1.

Индекс ММВБ

Вчера не произошло существенного изменения объема торгов, тренд направлен вверх.

С точки зрения свечного анализа имеем пока не подтвержденную разворотную модель "звезда".

http://www.imageup.ru/img11/ris-1620167.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

Показания АО на часовиках и 30-минутках, а также затяжной характер восходящей тенденции, пожалуй, свидетельствует о необходимости изменения волновой разметки текущей волны (v).

http://www.imageup.ru/img11/ris-2620169.gif

Рис. 2. Часовой график индекса ММВБ

Мы полагаем, что имеем дело с подволной ((iii)), несмотря на заскок АО на 15-минутном графике в самом начале движения. Это первоначально и натолкнуло на мысль о короткой волне ((i)) и волне ((iii))).

Пик 1 на АО максимален. Пик 2 небольшой и намного ниже первого, а пик 3 выше второго, но ниже первого. Пик 1 – волна (iii), пик 2 – волна ((i)), пик 3 – волна ((iii)) и в будущем волна ((v)).

http://www.imageup.ru/img11/ris-3620171.gif

Рис. 3. 15-минутный график индекса ММВБ

Таким образом, оранжевая линия превращается в сигнальную линию 0-((ii)). АО вчера зашел в отрицательную зону – это может означать волну ((iv)).

Вполне вероятно, что рынок с открытия может продолжить рост и улучшить вчерашние достижения в рамках волны ((v)).

Если график размечен верно, то последует пробой вершины ((iii)), затем пересечение розовой сигнальной линии.

Если рынок с открытия пересечет сигнальную линию, то волна ((iv)) еще не завершена.

При пересечении розовой и оранжевой линии следует сокращать длинные позиции, но оставить небольшую часть портфеля в рынке до пересечения индексом синей линии, что покажет окончание волны (v).

Возможные сценарии представлены на рисунке 3.

Индекс ММВБ

Неделю рынок завершил на мажорной ноте, нарисовав красивую белую типично "бычью" свечу-"альпиниста". Выросли как обороты, так и волатильность – свеча зеленая, тренд вверх.

Недельная же свеча в целом получилась увядающей, хотя и "альпинистом", тренд вверх. Предыдущая неделя была "фальшивой". На этом основании можно сделать вывод, что тренд начинает себя исчерпывать.

http://www.imageup.ru/img179/ris-1619096.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

В пятницу выполнился критерий отбоя вверх по тренду на основе канала ТААЧ. Покупки возможны выше 1850 с целью на 1900 пунктов. Полагаю, что сигнал даст прибыль, но вероятно, что рынок сначала захочет немного остыть.

В пятницу рынок буквально с первых минут потребовал корректировки оранжевой сигнальной линии. С открытия было ее пересечение, но не произошло пересечения нижележащих синей и черной линий, поэтому после пробоя максимума четверга было принято решение о повторном открытии "лонгов".

http://www.imageup.ru/img179/ris-2619098.gif

Рис. 2. Часовой график индекса ММВБ

На АО сохраняется возможность формирования дивергенции. Подчеркнут момент, когда рынок рисовал, предположительно, подволну ((iv)), что нашло отражение на часовом графике.

http://www.imageup.ru/img179/ris-3619100.gif

Рис. 3. 30-минутный график индекса ММВБ

Здесь также видна дивергенция между (iii) и (v). Проведена верхняя граница канала – параллельно линии (ii)–(v) через вершину (iii). Видно, что волна (v) выполнила свои цели вверху.

http://www.imageup.ru/img179/ris-4619102.gif

Рис. 4. 5-минутный график индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img179/ris-5619103.gif

Рис. 5. 15-минутный график индекса ММВБ

Есть дивергенция между волнами ((iii)) и ((v)), а также внутри волны ((v)) на пятиминутке.

Пока цена выше оранжевой линии – есть потенциал для роста.

Пересечение ценой оранжевой сигнальной линии ((ii))–((iv)) будем считать окончанием волны (v). Цель коррекции – пересечение синей линии (ii)–(iv) – район 1805 пунктов.

В случае продолжения роста рынка стоит следить, не начнут ли отменяться дивергенции – это будет сигналом к тому, что коррекции пока откладываются до худших времен.

Индекс ММВБ

Какую шутку выкинет рынок сегодня?

Вчера не было существенного изменения объема – 51 млрд против 54 за среду. Тренд боковой, формально свеча – «бродяга», свечной анализ указывает, что это «вечерняя звезда» да еще и после сильной белой свечи. А наш рынок любит схватить звезду и после этого спуститься с небес на землю…

http://www.imageup.ru/img34/ris-1615909.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Рынок практически с открытия показал, что оранжевая линия - весьма сомнительное построение. Немного меняем разметку пятиминуток на основе этой информации.

http://www.imageup.ru/img34/ris-2615911.gif

Рис. 2. 5-минутный график Индекса ММВБ

Рынок оттолкнулся вверх от уровня 1802 пункта. То, что началось после, если посмотреть на минутный график, похоже на развитие пятиволновки.

http://www.imageup.ru/img34/ris-3615912.gif

Рис. 3. 1-минутный график Индекса ММВБ

Здесь еще не хватает завершенной пятой. А потому сегодня может повториться сценарий предыдущих нескольких дней – рывок вверх на открытии чуть выше вчерашнего максимума и уход вниз.

Желательно, чтобы рынок смог на открытии чуть обновить максимум – это придаст уверенности в дальнейшем развитии событий. Если разметка графика верна, то...

Оранжевая линия защищает сейчас волну ((v)). Когда она закончится, что должна быть пересечена ценой.

Одновременно с волной ((v)) завершится и волна (v), после которой цена должна пересечь синюю линию (ii)-(iv).

Одновременно с волной (v) завершится волна [iii]. Линию 0-[ii] цена может и не пересечь. Таким образом, минимум по коррекции в волне [iv] есть уровень синей линии. Сейчас это приблизительно 1795 пунктов.

Полагаю, что длинные позиции пора начинать сокращать, так как рынок стал уже тяжел для того, чтобы ползти вверх. Это актуально для тех, кто играет на волнах уровня (x).

http://www.imageup.ru/img34/ris-4615913.gif

Рис. 4. 30-минутный график Индекса ММВБ

Для полноты картины приведу этот график. Обратим внимание на показания АО. Классическая пятиволновка. Поэтому здесь есть некоторая неопределенность: заканчиваются волны (v) и [iii] или (v) и [v]? Завершение волны [v] есть завершение волны (5) и [3]. Это существенно ограничивает потенциал рынка и наводит на мысль о весьма существенной коррекции. Я рассматриваю этот сценарий как маловероятный, но тем, кто играет на уровнях [x], пожалуй, стоит также сократить позиции.