Записи друзей пользователя Анна Путина

Давайте сегодня попробуем поговорить о валютной паре евро/доллар немного более стратегически, ну и в конце обзора вернёмся к излюбленной теме спекулянтов - тактике.

Разберём основные движения на графике евро доллар с месячной компрессией данных, итак:

Весь 2006 и 2007 год единая европейская валюта устойчиво росла, эпоха благоденствия продолжалась, низкие ставки, рост рынка недвижимости в мировом масштабе, рост практически всех рынков и всех активов, прогнозы по экономике и прогнозы биржевых индексов повышались наперегонки, южно-европейские страны пожинали сладкие плоды интеграции и притока капитала, задача перед всеми стояла одна: тратить, тратить, тратить.

Окончание. Начало.

Почему же по прошествии года с начала инвестиций я вернул портфель почти к изначальному состоянию, а полученную прибыль (и часть ранее внесённых средств) вывел? Есть две причины.

Первая — принципиально важная. Давайте вспомним один из базовых принципов инвестирования: диверсификация вложений. Свободный капитал надо вкладывать очень аккуратно: основную часть — в очень надёжные инструменты (например, на депозит в банке), и лишь небольшую часть — в рискованные инструменты (скажем, в акции).

Если предположить, что год назад мы положили 700 тыс. рублей на депозит, а 500 тыс. рублей — на торговый счёт у брокера, то все наши последующие вложения по 50 тыс. рублей в месяц, которые шли в акции, сильно исказили картину. На конец периода «банковские» 700 тыс. рублей превратились примерно в 770-800 тыс. рублей, а «биржевые» 500 тыс. рублей — аж в 1315 тыс. рублей (с учётом того, что в течение года мы внесли на брокерский счёт ещё 550 тыс. рублей). Перекос надо исправить, переместив большую часть денег из брокерского счёта на банковский.

Читать запись полностью

Давненько мы не обращались к виртуальному среднесрочному инвестиционному портфелю, который ведётся с помощью сервиса Fincake.ru. А ведь там произошли очень серьёзные изменения.

Во-первых, по прошествии года с момента начала ведения портфеля (точнее, чуть больше - 4 октября) я вывел из него 763 тыс. рублей. С учётом того, что в начале каждого месяца мы традиционно вносим очередные 50 тыс. рублей, этот вывод эквивалентен выводу 813 тысяч рублей (минус налоги). Эти деньги были «виртуально» положены на депозит в банке. Почему — объясню дальше. Во-вторых, сегодня будут внесены очередные 50 тыс. рублей, на которые я куплю новые акции. Очередной транш наличных будет потрачен традиционным образом: куплены в равных долях акции, имеющие наименьший «вес» в портфеле. Это бумаги Северстали, Системы-Галс, Русгидро, МТС и ФСК.

А теперь поговорим о том, что произошло с портфелем за год и какие выводы можно из этого сделать.

Читать запись полностью

Роксан Эмери. До августа 2009 года она проработала 2 года на должности трейдера в лондонском отделении банка Ренессанс Капитал. А до этого успела полгода поработать в небезизвестном Bear Stearns.

Каждый день возвращаясь с работы домой, она проходила мимо паба "Финикс". И каждый день читала вывеску 'OPEN MIC, THIS SUNDAY" с призывом спеть. В один из воскресных дней она все-таки не удержалась от желания приехать в этот паб, и спеть. И она спела.

Читать далее

Сегодня снижение на российском рынке продолжится. Вчерашняя передышка в нисходящем движении была вызвана коррекцией доллара, сегодня с утра курс американской валюты продолжил укрепление, и это сразу сказалось на нефтяных ценах, Brent (-0,46%). Азиатские рынки в минусе, фьючерс на S&P500 (-0,34%).

В течение всей недели торги на нашем рынке проходят по одному сценарию, плавное снижение «голубых фишек» и переход интереса в акции второго эшелона. С одной стороны, это говорит о том, что интерес к акциям сохраняется, но с другой понятно, что это подстраховка, и тактика эта носит оборонительный характер. Участники рынка уже не так уверенны в продолжение роста и перекладываются в акции наименее подверженные общей рыночной тенденции, и пока снижение не приобретет обвальный характер, можно будет пересидеть в них, а если рост возобновится, будет расти и второй эшелон.

На сегодня картина не поменяется, так что ловим идеи в «неликвиде» и продаем первый эшелон.

Голдманы всегда стремились защитить секреты своей прибыльной торговли ценными бумагами с помощью HFT (высокочастотного трейдинга). Теперь у Голдманов появился необычный источник защиты: федеральный прокурор.

Федеральный прокурор попросил Федеральный суд провести закрытое заседание суда по поводу хищения программного кода в компании Голдман Сакс.

Прокурор попросил также засекретить все документы касающееся этого расследования.

Сергей Алейников, 40 лет, был арестован федеральными агентами Бюро по исследованиям в Newark Liberty International Airport 3 июля 2009 года по обвинению в краже программного кода для совершения высоко частотной торговли через торговую платформу Голдман. Программист был осужден в феврале и не признал себя виновным. Читать далее

В прошлую пятницу состоялся телемост с "черепашечником" Майклом Ковелом - 5 часов семинара я смог изложить в 5 фотографиях и 2 абзацах.

смотреть далее

Всем доброго времени суток!

На сей раз это не то что бы обзор пары евро - доллар, просто по ходу действия хотелось обратить внимание на пару моментов вокруг доллара и евро.

Минувшая неделя не принесла ничего принципиально нового. Макроэкономические данные в США, в которых все сейчас пытаются разглядеть вероятность будущего QE2, более-менее совпали с ожидаемыми: потребительская инфляция чуть ниже ожиданий, производственная - чуть выше, рынок труда по-прежнему слаб. Главы Федеральных Резервных банков по-прежнему высказывают противоположные точки зрения: от мнения что QE2 - зло и ничего печатать не надо (Т. Хениг - ФРБ Канзаса), к мнению что печатать нужно, и печатать много, минимум по 100 млрд. долларов в месяц (Ч. Эванс - ФРБ Чикаго). читать далее

Вчера наш рынок был впереди планеты всей, мощный рост по акциям первого эшелона позволил вплотную подойти к максимумам, лидировали банки. Росли, невзирая на относительную слабость внешних рынков и вялую динамику по нефти. А вот после закрытия наших торговых площадок неприятный сюрприз преподнесли американские рынки, попытка пробоя предыдущих  максимальных значений закончилась возвратом под уровни сопротивления. Фьючерс на РТС на вечерней торговой сессии потерял процент и это негативно скажется на сегодняшнем открытии.

Индекс ММВБ вплотную подобрался к заветной отметке 1539 пунктов, до нее осталось несколько пунктов, но это уже формальности, а вот дальше начинается самое интересное. Преодолеть этот уровень сразу не получится (если вообще получится?), поэтому здесь будет остановка и поиск новых идей. Только на росте банков нам не взять этот рубеж. Думаю, сегодня и половину следующей недели рынок будет определяться с дальнейшим движением, где то между  уровнями 1500 и 1539 пунктов. Оставаться в позициях сейчас крайне рискованно, наш рынок любит рисовать техническую фигуру «двойная вершина», и ее реализация возможна и в этот раз. Если вы сторонник роста лучше дождитесь уверенного преодоления максимумов, если это произойдет, я и сам буду присматриваться к покупкам, а пока в «шортах» мне комфортнее. 

Вешний фон к открытию российского рынка складывается крайне негативно. Индекс S&P500 в ходе американской торговой сессии  снизился на внушительные полтора процента. За последнее время рынок начал отвыкать от таких сильных снижений, причем снижение в равной степени затронуло и сырьевые рынки. Причиной для фиксации прибыли послужило решение Народного банка Китая поднять процентную ставку. А дальше масла в огонь добавили отчетности ряда американских компаний, которые не произвели впечатления на инвесторов.

Индекс ММВБ, сумев преодолеть уровень 1500 пунктов, задержался выше совсем ненадолго, дотянуть до максимумов года опять не удалось. Отечественные покупатели очень пугливы и при первом «шухере» сливают все, рисковать никто не хочет. В дальнейшем снижение продолжится, ближайшей поддержкой по ММВБ будет уровень 1480 пунктов, но наиболее вероятно достижение отметки в 1450 пунктов, если и там не удастся остановить «медведей» максимумы года в этом году мы не увидим. Но конечно, в первую очередь, все будет зависеть от внешних рынков и главное от силы или слабости доллара к евро, пока картинка по нему не в пользу роста европейской валюты. После сильного падения доллара сформировался разворот в виде ГиПа и значит падать нашим рынкам вслед за курсом евро и ценами на нефть.