Записи друзей пользователя Роман Богатырев

Если цены будут повышаться, то я буду покупать акции Роснефть,ГАЗПРОМ по 197,5, ГМКНорНик, Сбербанк, ЛУКОЙЛ и фьючерсы LKOH-03.11, Si-03.11, GOLD-03.11. Если цены будут понижаться, то я буду продавать акции ВТБ, Сургнфгз, РусГидро, ФСК ЕЭС, СевСт-ао и фьючерсы GMKR-03.11, ROSN-03.11, GAZR-03.11, LKOH-03.11, SBRF-03.11, VTBR-03.11, ED-03.11, RTS-03.11, GOLD-03.11.

Практика показывает, что зачастую работники кассы, не знают, банкноты с какими повреждениями они обязаны брать, а с какими нет. И «на всякий случай» отказываются принимать купюры, если они им «не нравятся». Причем критерии оценки купюр у кассиров весьма субъективные. Тогда как на самом деле Банк России четко устанавливает признаки платежности банкнот и обязанности фирм и банков по приему поврежденных денег (Приложение 2 к Положению ЦБР от 9 октября 2002 г. № 199-П).

Полный текст

Если цены будут повышаться, то я буду покупать акции ВТБ, Роснефть, ГАЗПРОМ, ГМКНорНик, Сбербанк, РусГидро, ЛУКОЙЛ и фьючерсы GAZR-03.11, LKOH-03.11, SBRF-03.11, ED-03.11, Si-03.11, RTS-03.11, GOLD-03.11. Если цены будут понижаться, то я буду продавать акции ФСК ЕЭС, Сургнфгз, СевСт-ао и фьючерсы GMKR-03.11 по 66628, ROSN-03.11, GAZR-03.11, SBRF-03.11, VTBR-03.11, GOLD-03.11.

До конца года осталось девять рабочих дней, давайте попробуем их провести с пользой и поторговать на евродолларе.

Итак, протяжении прошедших двух недель двух недель пара eur/usd торговалась в диапазоне 1,32-1,34 и, сделав неудачную попытку выйти вверх из этого диапазона, встретила сопротивление в виде 200ema под уровнем 1,35, после чего курс опустился под нижнюю границу диапазона, ниже уровня 1,32.

Судя по всему, уровень 1,32 может теперь выступать сопротивлением при движении пары вверх.

На дневном графике eur/usd чётко видно три попытки со стороны евро взять преграду 200ema,

две последние из которых закончились хорошим внутридневным разворотом курса и закрытием в нижнем дневном диапазоне колебаний.

По всему видно нежелание рынка показать сколько нибудь приличную коррекцию вверх после внушительного ноябрьского падения. Впрочем это нежелание объективно обусловлено. В последнее время новостной фон по странам южной Европы хуже некуда, рейтинги сыпятся чуть ли не каждый день, доходность госбондов улетают в космос, ставки на европейском межбанковском рынке продолжают умеренно расти,

в то время как долларовый Libor дорожает,

и только несущаяся на всех парах крупнейшая экономика еврозоны - Германия, спасает обменный курс евро от обвала.

Да и перед новогодними выходными судя по всему переток в доллар только усилится, поскольку именно эта валюта из рассматриваемых двух традиционно считается тихой гаванью и прибежищем капиталов в их бегстве от риска. Равновесный уровень в 1,30 становится всё ближе.

Соответственно от текущих уровней можно попробовать поставить на понижение европейской валюты, тем кто привержен трендовому подходу к торговле. Однако стоп-лосс разместить где-то на более менее близком уровне при этом не представляется возможным, так что при открытии позиций с высоким уровнем маржи лучше не перебарщивать.

Однако локально с текущих уровней всё же может быть реализована ещё одна попытка eur/usd вернуться в диапазон 1,32-1,34. Это может быть обусловлено тем что в и на этот раз 200ema по индексу доллара к корзине валют (DXY) устоит

и здесь можно попробовать отработать отскок с покупкой от текущих уровней, но при условии железного исполнения стоп-лосса если цена пойдёт против позиции, поскольку при уходе от 200ema и обновлении локального максимума движение вверх по доллару может быть достаточно сильным и долгим.

Долгосрочное намерение доллара укрепляться отчасти отражается в нижеприведённом графике индекса доллара с динамикой за последние пару лет.

Как мы видим, несмотря на новые вливания долларов в систему, т.н. QE2, его курс в этом году остановил своё падение и развернулся вверх, от более высоких уровней нежели в прошлом году, когда работала QE1 и многочисленные "экономисты и аналитики" дружно хоронили американскую валюту.

Всем удачных торгов.

Если цены будут повышаться, то я буду покупать акции ВТБ, ФСК ЕЭС, ГМКНорНик, Сбербанк, РусГидро, ЛУКОЙЛ и фьючерсы ROSN-03.11, SBRF-03.11, Si-03.11. Если цены будут понижаться, то я буду продавать акцииСургнфгз по 30,166, СевСт-ао и фьючерсы GMKR-03.11, ROSN-03.11, LKOH-03.11, SBRF-03.11, VTBR-03.11, RTS-03.11. Торги акциями ГАЗПРОМ, Роснефть и фьючерсами GOLD-03.11, GAZR-03.11, ED-03.11 запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов.

Разве Бельгия еще одно слабое звено Евросоюза и зоны евро? Примерно так удивится большинство граждан, привыкших к тревожным сводкам по зоне евро из Греции, Ирландии, Португалии и Испании. Увы, о Бельгии пока молчат хроники новостей мировых СМИ, хотя по мнению экспертов аналитической службы Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V и журнала трейдеров "Биржевой лидер", именно Бельгия и Италия могут стать следующими в удлиняющейся очереди проблемных стран Евросоюза. Почему? Какие основания и прогнозы может принести эта страна Европе, зоне евро и миру?

По мнению влиятельнейших газет Wall Street Journal и Guardian Бельгия может повторить судьбу Греции и Ирландии, встав в скорбную очередь на дефолт. Её называют «Грецией на севере Европы» и предрекают финансовый крах так же, как и Португалии, Испании и Италии.

Основания для "бельгийских тревог в рамках ЕС" более чем существенны: государственный долг Бельгии является третьим по величине в еврозоне после Греции и Италии к уровню ВВП этих стран (в Бельгии около 100% ВВП в 2010 г., по оценкам экспертов, к 2011-2012 гг. он может достичь 102,1%), мало того, ВВП страны в прошлом году уменьшился на 3,4% и т.п. В общем, угроза для Европы обнаружена в самом её сердце – Бельгии. Получается, что если раньше проблемы «со здоровьем», были в периферийных Греции, Ирландии и Португалии, то теперь очередь дошла до центрального органа Евросоюза. А с ним, как известно, шутки плохи. На повестке дня стоит вопрос жизнестойкости всего Евросоюза. Не случайно же экс-премьер-министр Великобритании Гордон Браун на днях заявил об опасности нового крупного кризиса в еврозоне в первые месяцы 2011 года, на этот раз – общеевропейского банковского кризиса, а глава парламента Словакии призвал свою страну готовиться к выходу из зоны евро (правда, чуть позже это заявление было дезавуировано премьер-министром страны). Как тут не понять настроения и опасения инвесторов.

Как же мировые рейтинги благополучия Бельгии?. Действительно, Бельгия считается одной из самых благополучных стран Евросоюза, так, например, в рейтинге национального благосостояния, составленном британским институтом Legatum совместно с Oxford Analytica и Gallup World Poll Service, она занимает высокое 16 место в мире. Её экономика является 6-й в еврозоне. Можно ещё вспомнить, что Бельгия находится на 3-ем месте в мире по количеству автомобилей на квадратный километр (после Нидерландов и Японии). В общем, не страна, а кисельные берега и молочные реки. Правда, для Бельгии точнее следует говорить о пивных реках (считается, что в стране производится около 500-т сортов пива) и шоколадных берегах. И, наконец. Не будем забывать, что Брюссель является не только главным городом Бельгии, но и «столицей Европы», в нём расположены штаб-квартиры Совета Европы, Европейского парламента, НАТО и т.п. Её влияние на континент просто трудно переоценить, т.к. Бельгия играет особую роль в экономике и политике единой Европы. В чем же сильные и слабые стороны бельгийской экономики глазами инвесторов для анализа данной страны?

Снежные горки

Предновогодний выпуск

Возобновляю традицию написания аналитических заметок в собственном блоге на FinCake.

С последнего обзора много воды утекло: лето, осень и снова успела наступить зима. А на рынок смотреть прям одно удовольствие! Замечательный рост в рамках того, ради чего живут все "элиотчники" – третьей волны. Ну да обо всем по порядку.

В конце апреля мы довольно неплохо спрогнозировали начало коррекционного движения в рамках второй волны. Рынок дал на то время довольно много подсказок, что позволило войти в рынок практически в самом ее начале.

В данном обзоре было принято решение изменить разметку месячного графика Индекса ММВБ. Ранее мы считали, что индекс до 2008 года развивал первую волну, кризисное падение – это вторая волна, а сейчас идет третья волна, что внушает оптимизм и позволяет планировать долгосрочные операции. Но тогда был вопрос: как относиться к тому, что в 1998 году Индекс показал свой исторический минимум – 18 пунктов – хотя стартовой отметкой было 100 пунктов.

Взглянем на месячный график Индекса еще раз:

http://www.imageup.ru/img170/ris-1514291.gif

Рис.1 Месячный график Индекса ММВБ

В кризисный 2008 год индикатор АО ушел в отрицательную зону, а такое поведение индикатора характерно для четвертой волны. Кроме того, по теории индикатор достигает своего максимума на третьей волне – и практика это подтверждает. Следовательно, исторический максимум Индекса – это окончание третьей волны. Сейчас же мы находимся в пятой волне, которая является последней в рамках еще более крупной волны!!!  До исторического максимума рынку остается около 300 пунктов, пройдена большая часть дистанции, а вот если посмотреть на АО, то у него впереди еще половина пути до своего максимума. Значит, очень вероятно развитие дивергенции, что и должно наблюдаться в конце пятой волны.

Вспомним соотношения волн. Часто пятая волна равна длине расстояния от точки отсчета до вершины третьей волны. Допустимо также и соотношение 1 к 1 для третьей и пятой волн. В данном случае за точку отсчета возьмем нулевую отметку и прибавим ее к минимуму 2008 года (концу четвертой волны). Получим:

493 + (1970 * 0,618) = 1710 пунктов

493 + 1970 = 2463 пункта

Первую отметку мы еще не преодолели, но это только дело времени, так как если смотреть на структуру пятой волны, то видно, что до ее завершения еще довольно долго.

А вот вторая цель очень даже реальна. Будем также помнить, что пятая волна все же может быть и больше третьей. Как недавно читал в одной книге по волновой теории: "…можно много говорить о том, какими должны быть отношения волн 1 и 2, 3 и 4, 1 и 5, 3 и 5, 4 и 5, но все это несущественно, они, эти отношения, могут быть любыми". Просто замечательно…

На месячном графике можно увидеть и еще один интересный момент. В сравнении с остальными волнами первая волна выглядит очень маленькой (115 пунктов, если считать от нуля). А вот третья волна своими размерами впечатляет. С помощью АО это сложно показать, но данная волна была почти наверняка растянута, т.е. мы наблюдали "растяжение в третьей волне". В таких случаях волновая теория говорит о том, что пятая волна будет стремиться к верхней границе канала, которая параллельна нижней, проведенной через окончания второй и четвертой волн (как на рисунке). И часто пятая волна лишь немного преодолевает максимум третьей волны.

http://www.imageup.ru/img170/ris-2514297.gif

Рис. 2 Схема волнового цикла при растяжении в третьей волне

Далее исследуем пятую волну на недельном таймфрейме.

http://www.imageup.ru/img170/ris-3514305.gif

Рис. 3. Недельный график Индекса ММВБ

Первая волна закончилась на отметке 1539 пунктов 11 апреля этого года. А вот где завершилась вторая волна доподлинно неизвестно – похоже, что был нарисован не обычный зигзаг, а треугольник, поэтому хоть минимум летней коррекции пришелся на 1194 пункта, сама вторая волна завершилась выше. Полагаю, что в конце июня на отметке 1253 пункта.

А еще "элиотчники" утверждают, что тонкую синюю линию, проведенную через окончание второй волны не должны пересекать никакие подволны третьей волны, а четвертая волна, скорее всего, пересечет – это подскажет, что она близка к завершению. Будем иметь это ввиду. Получается, что данная линия должна выступить крепкой линией поддержки.

Переключаемся на дневной график.

http://www.imageup.ru/img170/ris-4514310.gif

Рис. 4. Дневной график Индекса ММВБ

На дневном графике нам необходимо проанализировать текущую третью волну. Данная волна является удлиненной – это видно даже из графика: весьма бодрый тренд, неглубокие коррекции.

На графике через нулевую точку и точку окончания волны (2) проведена тонкая зеленая линия. Это один из приемов определения окончания второй волны – третья волна не должна касаться этой линии, а четвертая может пересекать – это даст дополнительные сигнал о близком ее завершении.

Мы предполагаем, что подволна (1) завершилась 2 августа на отметке 1431 пункт, волна (2) – на отметке 1328 пунктов.

http://www.imageup.ru/img170/ris-5514316.gif

Рис. 5. Разметка волны (1), 2-часовой график.

А растяжение, как это часто и бывает, наблюдается в волне (3).

Длина волны (1) = 1431 – 1253 = 178 пунктов

Конец волны (2) = 1328 пунктов

Возможная длина и цель волны (3): 1328 + (178*1,61) = 1615 пунктов

Если волна (3) растянута, то: 1328 + (178*2,61) = 1793 пункта

Первая цель уже пройдена рынком, ориентируемся на вторую – 1793 пункта.

Мы видим, что АО достиг своего максимума, когда рынок зацепил отметку 1701 пункт, и стал снижаться, рисуя красные бары, что может говорить о завершении третьей волны.

Идентифицировать подволны в третьей волне достаточно сложно: более 140 баров для анализа, поэтому полностью доверять показаниям АО нельзя. Предположительный вариант разметки данной волны вы видите на дневном графике (подволны в двух скобках).

Следовательно, после коррекции в рамках волны (4) (длина волны 373 пункта, классические цели: 1560, 1520 пунктов), мы увидим развитие пятой волны и обновление максимума.

"Однако ж есть еще предположенье…" Мы все же попробуем проанализировать составляющие третьей волны на часовом графике.

Скажу сразу, что анализировать подобный объем информации довольно сложно, так как АО реагирует на волны меньшего таймфрейма. Используем правило непересечения линии 0-2, получаем следующую картинку.

http://www.imageup.ru/img170/ris-6514321.gif

Рис. 6. Часовой график Индекса ММВБ. Анализ волны (3).

Первая волна (синего цвета) закончилась в районе 1600 пунктов в начале ноября. Вторая волна – в середине ноября на сто пунктов ниже. В предновогоднем ралли сложно выявить какие-либо волны, поэтому предполагаем, что третья волна еще не завершена, а закончилась вложенная подволна -3-, а сейчас идет невнятная коррекция на волне -4-, что характерно для случаев, когда первая волна была растянута.

Разложим волну -1-. Для этого нам понадобятся 30-минутные графики, чтобы получить достаточно баров для анализа.

http://www.imageup.ru/img170/ris-7514323.gif

Рис. 7. График Индекса ММВБ, 30 минут

Берем волну -3-. Для этого используем 20-минутные графики, чтобы получить около 130 баров для анализа.

http://www.imageup.ru/img170/ris-8514324.gif

Рис. 8. График Индекса ММВБ, 20 минут

На рисунке видно, что АО показывает сильный тренд, ни разу не ушел в отрицательную зону. Это говорит о том, что в рамках волны -3- еще не было коррекционного движения, а следовательно можно ожидать нового прокола планки 1700 пунктов и обновления максимума.

Рассчитаем возможные текущие цели волн.

Для пятой волны цель мы уже определили на уровне 2463 пункта.

Волна 1 равна: 1539 – 493 = 1046 пунктов.

Цели третьей волны: 1253 (предположительный конец волны 2) + 1046 = 2299 пунктов; 1194 + (1046 * 1,618) = 2945 пунктов.

Принимая во внимание, что первая волна была и так достаточно продолжительной (с длинной вложенной пятой волной), а также то, что по теории пятая волна не может уйти слишком далеко, первая цель (2299 пунктов) выглядит более реальной.

Волна (1) = 1431 – 1253 = 178 пунктов.

Волна (3) (с явным растяжением, поэтому увеличиваем коэффициент): 1328 + 178 * 2,61 = 1793 пункта.

Волна ((1)) = 1452 – 1328 = 124 пункта.

Волна ((3)) = 1405 + 124 * 1,61 = 1605 пунктов (цель уже пройдена).

1405 + 124 * 2,61 = 1728 пунктов.

Как видим, гипотеза о скором обновлении максимума все же имеет право на существование. Хотя, повторюсь, анализировать растянутые волны даже с помощью АО достаточно сложно, и вероятность ошибки возрастает.

Для тех, кто в "лонге": неплохой уровень для фиксации прибыли на уровне ближайшей поддержки в 1645 пунктов.

Ну а "медведи" сейчас, пожалуй, все в берлогах – с таким-то рынком...

Максимума рынок достиг 7 декабря, образовав "падающую звезду" и фрактал. Многие сильные тренды на нашем рынке заканчивались именно так. Вспомним, например, начало июня 2009 и апрель 2010 года. И то, что рынок после двухдневного снижения до сих пор карабкается наверх, а прополз только половину пути, говорит в пользу продолжения сползания вниз. Но все же текущий узкий канал имеет небольшой наклон вверх. А из "пуль, убивающих тренд", мы имеем только фрактал на вершине и рынок внутри целевой зоны.

Так что спекулятивные "лонги" возможны (АС сменил цвет на зеленый, цена пока выше красной линии баланса, цель – чуть выше 1700 пунктов), но очень уж рискованны. В этом случае хорошим уровнем для "стопа" будет отметка 1645 пунктов.