Записи друзей пользователя Григорий Рудаков

Индекс ММВБ

Вчера не было существенного изменения объема торгов, бар вида 2–2 (считаю его также "приседающим").

Рынок преодолел и правильно построенную сигнальную линию 2–4 на недельном графике. Если считать эту разметку верной, то волна 5 (493–1865) завершена. Вместе с тем допускаю неточность интерпретации, поэтому возможны корректировки.

Что имеем на сегодняшний день. Снижение продолжается, на часовиках АО снижается вслед за рынком, не показывая дивергенций.

http://www.imageup.ru/img111/ris-1650471.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Смотрим 15-минутные графики, волна ((с)). Точка 1 – предположительно, подволна b. Так мы считали до отмены дивергенции. Это означает удлинение какой-либо подволны. В этом случае за подволну b берем точку 2 и проводим сигнальную линию (красная). Если снова будет отмена дивергенции и рынок будет снижаться, то подобную процедуру, возможно, придется повторить.

Пробой этой линии лучше использовать как самый первый сигнал, который, как известно, самый рисковый. Преодоление ценой фрактала 1673 (подволна b) – второй сигнал. Пользоваться ими можно только при формировании зигзага.

Более надежный триггер – пробой канала 0-((b)).

Эти же ориентиры можно использовать и для закрытия "шортов".

Действительно ли это масштабная коррекция или нет, покажет время. Нужно посмотреть, какой силы будет отскок рынка по завершении текущей волны снижения. При преодолении отметки 1865 пунктов можно будет говорить о возобновлении тренда вверх. В противном случае более вероятно, что коррекция будет продолжена.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является "приседающим бродягой", тренд вниз, объемы существенно возросли. Таким образом, "зеленый" бар за вторник успешно реализовался.

Цитата из Б. Вильямса, как раз по нашей ситуации:

"Например, если определенный бар, подвергаемый нами исследованию, открылся в своей верхней трети и закрылся в нижней трети основания (его внутреннее обозначение 13 делает его "бродягой", по нашей терминологии, и точно сообщает нам, что случилось в рассматриваемый промежуток времени), то рынок движется вниз. Если средняя точка текущего бара ниже диапазона предыдущего бара, то мы определяем ближайшую, сиюминутную, тенденцию как "минус". Если мы наблюдаем рост тикового объема по сравнению с предыдущим баром, то это дает нам объем с "плюсом", а MFI (торговый диапазон, разделенный на тики) меньше у текущего бара, чем у предыдущего, то это дает MFI со знаком "минус". Таким образом, у нас будет следующее обозначение:

( - 13 +-)

Из этой записи мы узнаем, что тренд направлен вниз, продавцы контролировали ситуацию в течение всего периода времени, и они же оставались главными до самого конца, а окно Profitunity характеризуется как "приседающий". В идеале, мы должны быть готовы к развороту и идти в длинную позицию".

http://www.imageup.ru/img67/ris-1649555.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img67/ris-2649556.gif

Рис. 2. Недельный график индекса ММВБ

Стоит признать закравшуюся в график неточность. Когда рынок начал-таки пробивать сигнальную линию на неделях, пришлось все еще раз перепроверять. Линия должна проходить ниже, чем была. В Quik с точностью до миллиметра построить линию все равно не получится, тем более, что на таком крупном временном интервале как недели стоит помнить и о погрешности. Таким образом, вчера цена только села на верно построенную сигнальную линию.

Прошлая сигнальная линия была проведена через вершину волны 4, в этом и была неточность. Теперь мы провели линию через минимум волны 4.

В любом случае, дальше линию двигать уже точно некуда. Если рынок спустится ниже 1640–1645 пунктов (учитываем погрешность), то линию тренда можно считать пробитой. Это, как я говорил, будет означать коррекцию более высокого порядка со всеми вытекающими последствиями.

По входу в длинные позиции критерии остаются теми же. Они же одновременно будут сигналами об окончании нисходящей волны.

Рынок снижается достаточно быстро, и поход наверх все же должен состояться в ближайшее время. Вопрос в том, будет ли это трендовый рывок вверх или рост на коррекции.

Полувыходные дни наконец принесли ожидавшуюся многими (в том числе и нами) коррекцию на российский рынок. Индексы провалились ниже "круглых" отметок – 2000 пунктов по РТС и 1700 пунктов по ММВБ, и пока не очень понятно, где они остановятся.

Портфель с момента прошлой публикации потерял больше 40 тыс. руб. Больше половины из них – это потери по бумагам "Северстали", "Системы", "Норильского никеля", "НоваТЭКа" и "Галса". Остальные акции просели не так сильно. Подробности, как всегда, можно посмотреть на странице портфеля на сайте FinCake.ru.

Потери потерями, а начало месяца – время внесения в портфель свежих денег и покупки на них свежих бумаг. Я все-таки решился добавить "в коллекцию" новую бумагу, к которой давно присматривался – это акции производителя и продавца автомобилей, компании "Соллерс". Подробно эта компания рассматривалась у нас в качестве кандидата еще в июле прошлого года. И если бы эти бумаги тогда были внесены в портфель, то это принесло бы существенную прибыль. Но лучше поздно, чем никогда.

Читать запись полностью

Индекс ММВБ

Вчерашний день отметился зеленым ярко выраженным "бродягой", тренд вниз. Такой сигнал в интерпретации Б. Вильямса указывает на дальнейшее нисходящее движение. Однако на рынке несколько раз наблюдал прямо противоположную картину после "зеленого" бара. Попробуем разобраться.

http://www.imageup.ru/img141/ris-1648403.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

В целом рынок может преодолеть уровень окончания волны (4), что на отметке 1681 пункт. На АО четко прослеживаются три подволны коррекции.

http://www.imageup.ru/img141/ris-2648404.gif

Рис. 2. Недельный график индекса ММВБ

Пересечение индексом сигнальной линии на недельных графиках при текущей разметке будет означать окончание волны 5, а следовательно, и всего тренда 1493–1865 пунктов.

http://www.imageup.ru/img141/ris-3648405.gif

Рис. 3. Часовой график индекса ММВБ

Пробой минимума волны (а) показал, что треугольника не будет, одним вариантом стало меньше.

Произвел некоторую корректировку. Окончание волны [3] было перенесено (имела место последняя усеченная пятая волна). Первая волна коррекции (а) представляется мне трехволновкой. Смотрим на АО, точка 1. Здесь АО максимально приблизился к нулю, поэтому считаем это подволной ((b)) и строим соответствующую сигнальную линию. Далее последовал более низкий минимум АО.

На волне (b) была другая ситуация – здесь явная дивергенция и пересечение синей сигнальной линии.

Здесь мы уже можем провести сигнальную линию 0–(b) оранжевого цвета.

Теперь смотрим на движение последних дней. Здесь стиль движения явно отличается от волны (а): тренд вниз, но идет флетообразно, слишком большие откаты (70–80%). И снова смотрим на АО. Сегодня индикатор максимально приблизился к нулю (точка 2) и сделал новый минимум. Отмечаем подволну ((b)) и проводим сигнальную линию.

Таким образом, мы имеем коррекцию вида 3-3-3. Каждая волна состоит из трех подволн. На плоскость не очень похоже, так как волна b в этом случае сильнее приближается к основанию волны а, так что полагаю, что и волна (с) будет трехволновой, а значит сигнальная линия должна отработать верно.

Пишу без учета внешнего фона перед открытием, но его следует также учесть – это может сделать один из вариантов движения более вероятным.

По поводу длинных позиций и волны [5], на которую еще можно рассчитывать. Первая, самая низкая и самая рисковая точка входа – это пробой сигнальной линии в волне (с). Возможно двойное пробитие (пробой, откат без обновления минимума и пробой вершины первого движения).

Вторая точка – пробой вершины подволны ((b)) – это действительный на часовиках фрактал вверх 1747.

Далее – пробой оранжевого канала и вершины волны (b) – фрактал 1814 и далее уровень 1865.

Для тех, кто в "шортах" – можно ориентироваться на сигнальные линии волн коррекции и на сигнальную линию на недельных графиках (ее уровень сейчас около 1665 пунктов) – ее пробой будет означать коррекцию более высокого уровня.

Индекс ММВБ

Пятничные торги проходили на сниженных оборотах, свеча является фальшивой. Открытие и закрытие свечи снова в верхней трети (сигнал 1 скорого разворота). Тренд боковой. С точки зрения свечного анализа имеем "молот" внизу рынка – разворотная комбинация (сигнал 2).

Недельная свеча – "бродяга" и также фальшивая (уже вторая подряд, сигнал 3). Тренд также боковой.

http://www.imageup.ru/img46/ris-1647636.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

Рынок в пятницу внес некоторую ясность в разметку, показав пересечением зеленой сигнальной линии на дневном графике, что волна [4] еще не завершена.

Как видим, с точки зрения MFI есть сигналы на рост, подтверждают показания MFI и свечи, но рынок не торопится. Сейчас следует помнить, что рынок может действительно отскочить вверх, но "лонги" будут краткосрочными. Волна [4] еще не завершена. Она может развиваться в виде "треугольника" – тогда цена будет в коридоре 1707–1814 пунктов еще некоторое время. Возможно также и развитие крупного "зигзага". В этом случае возможно преодоление вершины 1814, но до 1865 рынок не дойдет.

http://www.imageup.ru/img46/ris-2647637.gif

Рис. 2. Часовой график индекса ММВБ

Здесь нет дивергенций на АО, индикатор отрисовал три подволны.

http://www.imageup.ru/img46/ris-3647638.gif

Рис.3. 15-минутный график индекса ММВБ

Проведена сигнальная линия 0–((b)), которая была пересечена в конце торгов. На АО видна затяжная дивергенция (сигнал 4).

Как видим, собралось вместе много технических "бычьих" сигналов. С учетом внешнего умеренного негатива перед открытием, сегодня на открытии рынок может сползти ниже, после чего подрасти, но это будет рост на коррекции. Возможны только краткосрочные внутридневные "лонги". Открывать более длительные позиции до формирования признаков окончания волны [4] пока считаю преждевременным.

Преодоление фрактала 1766 пунктов может подсказать, что нисходящее движение 25–29 апреля завершено и идет волна вверх.

Индекс ММВБ

В четверг снова не было существенного изменения в объемах, тренд по-прежнему боковой (уточню: как и всегда по «грязной» методике определения тренда). Свеча вида 2-2 – закрытие и открытие в средней трети. Собирая все вместе (объемы, волатильность, свечи) получаем полную неопределенность :)

С точки зрения свечного анализа имеем модель «харами» - тело белой свечи внутри тела черной, тени не учитываются.

http://www.imageup.ru/img86/ris-1644266.gif

Рис. 1. 15-минутный график Индекса ММВБ

На графике уже тройная дивергенция. Сегодня рынок проколол первую поддержку 1733, спустившись на пару пунктов ниже.

На сегодняшний день цель анализа: найти оптимальные точки входа в длинные позиции с целью взятия волны [5], цели которой лежат в районе исторического максимума. Рассмотрим графики с этой позиции.

Самый безопасный вход – это пробой уровня 1865 пунктов.

При условии, что верно интерпретирована  волна 1707-1814 как первая волна импульса, более низкая точка входа – фрактал 1814 пунктов. С учетом того, что волна [5] достаточно высокого волнового уровня, то принимать во внимание следует сигналы от старших таймфреймов. Еще один боле рисковый вариант – фрактал вверх 1766, действительный на часовом графике (это в сочетании с пробоем оранжевой линии). До закрепления за вершиной 1865 существует вероятность разворота и продолжения коррекции.

Допускаю возможной ошибку интерпретации. Полная отмена бычьего сценария должна произойти при пробое минимума 1707 пунктов (это по графикам), но у нас еще есть пока примерная сигнальная линия [2]-[4] на днях, которая идет почти вплотную к цене – 1725-27 пунктов. Ее касание будет означать, что мы еще в волне [4] и потребуется время для определения коррекционной модели. Так, если мы имеем дело с треугольником или плоскостью, то минимум 1707 останется не пробитым.

Внешний фон перед торгами нейтральный, на носу выходные – это модет способствовать продолжению сползания вниз. Таким образом, возможно рынок уже сегодня прояснит, на какой он сейчас волне.

Индекс ММВБ

Вчера не произошло существенного изменения объема, поэтому распространяю на нее действие предыдущего "приседающего". Тренд боковой, свеча-«бродяга».

Рынок медленно продолжает сползать вниз, формируя уже тройную дивергенцию на 15-минутных графиках.

Мы довольно близко подошли к первой критической точке – вершине предполагаемой волны ((ii)) – 1733 пункта. Пробой этого уровня даст сигнал к продолжению коррекции, которая может обновить или не обновить минимум от 18 апреля – это зависит от коррекционной модели.

http://www.imageup.ru/img183/ris-1643426.gif

Рис. 1. 15-минутный график Индекса ММВБ

Наше предположение о начале импульса строилось на том, что рост 18-25 апреля формировался в виде пятиволновой структуры. Посмотрим, опровергнет ли рынок нашу гипотезу.

Итак, поддержки сейчас: 1733, 1707 и 1660 (сигнальная линия на недельных графиках).

С учетом позитивного внешнего фона, считаем, что рынок, вероятно, откроется вверх и сможет оттолкнуться от первой поддержки.

Индекс ММВБ

Открытие и закрытие вчерашней свечи произошло в верхней трети – рынок должен вскоре изменить направление. Вчерашний бар является «приседающим альпинистом», тренд вниз. Также «приседающими» часто начинаются волны Эллиотта.

С точки зрения свечного анализа имеем незавершенную разворотную модель «звезда-дожи». Рынок опускался до 1746 пунктов внутри дня, что довольно близко к критическим уровням.

http://www.imageup.ru/img140/ris-1642440.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

На 15-минутном графике видим дивергенцию.

http://www.imageup.ru/img140/ris-2642442.gif

Рис. 2. 15-минутный график Индекса ММВБ

На часовом графике, однако, дивергенции нет, но так как мы имеем дело с трехволновой коррекционной формацией, то ее может и не быть на более крупном таймфрейме. Помимо этого АО сейчас выше своего предыдущего минимума, что может являться сигналом того, что мы имеем дело с коррекционной волной нового импульса.

http://www.imageup.ru/img140/ris-3642445.gif

Рис. 3.Часовой график Индекса ММВБ

Если предположение о завершении первой волны импульса верно, то сейчас мы имеем коррекцию на уровне 64%, что близко к числу Фибоначчи.

Ориентиры для открытия лонгов такие же, как и в прошлый раз (оранжевая сигнальная линия, фрактал 1815 пунктов). Более выгодные, но более рисковые входы возможны при пробое фрактала на уровне 1775 пунктов – но он действителен на 15-минутках и пока недействителен на часовиках. Кроме того, день закончился сигналом «два пика» на 15-минутках.

Прошедшая неделя для нашего виртуального среднесрочного инвестиционного портфеля, который ведется с помощью сервиса FinCake.Ru, получилась неплохой. Прибавка составила 22 тыс. руб. (2,4%). Бумаги подросли в цене более-менее равномерно, среди лидеров – акции "Сургутнефтегаза-п" (+5%) и "Северстали" (+5%). Единственными бумагами, "ушедшими в минус", стали акции "Галса" (-1,9%). Слабый рост показали "Силовые машины", "Магнит" и МТС.

Главным событием наступившей недели станет заседание ФРС США. Инвесторы ждут намека на хоть какую-то определенность по поводу действий американских финансовых властей. Повышать ставки, запускать QE3, зажимать ликвидность – что угодно, но только не неопределенность, которая всех, похоже, достала.

На российском рынке ситуация сложная. Приток внешних спекулятивных инвестиций быстро сокращается (сколько ж можно привлекать "горячие" деньги), оптимизма у внутренних игроков нет, но фундаментально многие акции можно и нужно покупать. Вот и мечется рынок от оптимизма к пессимизму – то плюс 2,5%, то минус 1,5% за день. А по отдельным бумагам бывают и по 4–5% рывки. При этом, если брать более длительный период, то эти скачки часто уравновешиваются, и в итоге мы видим небольшие колебания вокруг какого-то стабильного уровня. Но самые интересные события происходят не в России и не на рынке акций.

Читать запись полностью

Индекс ММВБ

Вчерашняя свеча является «зеленым бродягой», что неудивительно после вялых торгов в пятницу. Тренд боковой.

С точки зрения свечного анализа имеем медвежью модель поглощения.

http://www.imageup.ru/img12/ris-1641328.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Индекс рос в первой половине дня, оттолкнувшить от сигнальной линии и формируя, как мы предполагаем, волну ((v)), а затем ушел в коррекцию на воне (ii) ниже 1800 пунктов, что подтверждается пересечением зеленой сигнальной линии.

Также был пробито основание волны ((iv)) и АО сейчас ниже, чем был в рамках волны ((iv)) – все это также является подтверждением коррекционного движения рынка в новой волне.

http://www.imageup.ru/img12/ris-2641329.gif

Рис. 2. 15-минутный график Индекса ММВБ

На 15-минутках нельзя выявить на АО вложенные волны, чтобы провести примерную сигнальную линию, сделаем это по пятиминутным графикам.

http://www.imageup.ru/img12/ris-3641332.gif

Рис. 3. 5-минутный график Индекса ММВБ

Если смотреть минутные графики, то пока не наблюдается никаких дивергенций, но так как волна коррекционная, то есть может состоять из трехволновок, то дивергенций может и не быть. Они возможны, если мы имеем дело с зигзагом.

http://www.imageup.ru/img12/ris-4641334.gif

Рис. 4. Минутный график Индекса ММВБ

Какие ориентиры по снижению могут быть, если рынок откроется вниз? Сейчас мы исходим из того, что имеем завершенную первую волну импульса. Поэтому один из критических уровней – это вершина волны ((ii)) на уровне 1735 пунктов. Но полная отмена бычьего сценария произойдет в случае пробоя сигнальной линии [2]-[4] на дневном графике – сейчас она в районе 1723-25 пунктов.

Таким образом, если разметка верна, то не ожидаю снижения Индекса ниже 1740 пунктов.

В качестве ориентиров для наращивания или открытия длинных позиций являются: пересечение оранжевой сигнальной линии, преодоление вчерашнего максимума (пожалуй, наиболее надежный). Если рынок продолжит снижение, то следует искать признаки разворота – возможны дивергенции на 5- или 15-минутных графиках и т.п.