Записи друзей пользователя Григорий Рудаков

Индекс ММВБ

Обороты в пятницу были снижены, наторговано всего около 24 млрд. Пятничный бар является "фальшивым альпинистом" – это второй фальшивый бар подряд. Тренд боковой.

Недельная свеча представляет собой "молот", покупки преобладали в конце недели, но свеча также фальшивая.

http://www.imageup.ru/img96/ris-1640283.gif

Рис. 1. Недельный график индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img96/ris-2640284.gif

Рис. 2. Дневной график индекса ММВБ

Рассмотрим графики ближе.

Перед торгами в пятницу было предположение о формировании подволны ((v)) и завершении волны (i), была проведена сигнальная линия ((ii))–((iv)) зеленого цвета.

http://www.imageup.ru/img96/ris-3640285.gif

Рис. 3. 15-минутный график индекса ММВБ

Дивергенции пока формально нет, так как мы не превысили максимум от 21 апреля, но она возможна.

http://www.imageup.ru/img96/ris-4640286.gif

Рис. 4. 5-минутный график индекса ММВБ

На этом графике АО показывает, что, предположительно, идет формирование пятой подволны.

С учетом позитивного внешнего фона предполагаем открытие рынка вверх, внутри дня возможен разворот и формирование волны коррекции (ii). В этом случае цели снижения рынка – в районе 1740 пунктов. Также помним про сигнальную линию [2]–[4], которая проходит сейчас на уровне 1720 пунктов – сейчас это критический уровень.

Если сопоставить текущую разметку с объемами и волатильностью, то можно сделать вывод о затухании восходящего движения последних дней – рынок подает первые сигналы о коррекции после роста.

Индекс ММВБ

Вчера не произошло существенного изменения объема, тренд вверх, свеча – "альпинист", волатильность снизилась, модель "харами" можно считать реализованной.

Отскок последних двух дней весьма заманчив. Рынок прибавил около 4% за два дня. АО на 4-часовом графике подает первые признаки восстановления.

На часовиках АО вышел в положительную зону.

На 15-минутках АО ведет себя сейчас как при пятиволновке. Судя по всему, рынок остановился в начале пятой подволны.

http://www.imageup.ru/img52/ris-1636744.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

На 5-минутках проведены сигнальные линии 0–2 (оранжевая, уже пересечена графиком цены), 2–4 (зеленая, ориентир окончания пятой волны).

http://www.imageup.ru/img52/ris-2636745.gif

Рис. 2. 5-минутный график индекса ММВБ

Помним также про вершину волны ((ii)) на уровне 1795 пунктов. Здесь вероятно следующее. Первая волна импульсного движения после коррекции должна быть больше последней волны коррекции. С учетом показаний АО на графиках младших таймфреймов, я допускаю, что мы имеем дело с первой импульсной волной волны [v]. Но, как видим, волна получается в этом случае весьма быстрой. Вероятен прокол уровня 1795 и уход в коррекционную вторую волну.

В случае благоприятного открытия возможны спекулятивные "лонги" при пробое уровня 1786 пунктов (фрактал вверх). Это будет сопровождаться развитием дивергенции на М15. Также следим за пятиминутками – за дивергенцией или ее отменой, а также зеленой сигнальной линией. Все это вместе будет сигналом к началу коррекции после роста.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является ярко выраженным "альпинистом", но "увядающим", обороты и волатильность снижены. Но с точки зрения свечного анализа имеем "бычью харами" – разворотный сигнал.

http://www.imageup.ru/img153/ris-1635667.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

C учетом показаний АО мы предполагаем, что завершилось формирование волны ((iii)) и идет отскок в волне ((iv)). На часовых графиках цена близко подошла к сигнальной линии 0–((ii)) и она, вероятно, будет пересечена.

http://www.imageup.ru/img153/ris-2635668.gif

Рис. 2. Часовой график индекса ММВБ

Вариантов движения сейчас достаточно много. Более вероятным, на основе имеющихся данных, считаю следующий сценарий: заход рынка за сигнальную линию (окончание ((iv))), разворот и обновление минимума. Помним, что волна ((iii)) в этом случае короткая (90 пунктов), следовательно, волна ((v)) не может быть длиннее. На АО в этом случае увидим дивергенцию.

http://www.imageup.ru/img153/ris-3635669.gif

Рис. 3. 15-минутный график индекса ММВБ

Иной вариант: открытие вниз (без захода за сигнальную линию), обновление минимума в продолжение волны ((iii)) и дивергенция на АО, коррекция вверх на волне ((iv)). Здесь возможны краткосрочные "лонги" – волна ((ii)) показала слабую коррекцию, запас хода на четвертой может быть больше.

Говорить о том, что рынок вышел из коррекции, с большей уверенностью можно будет при преодолении рынком вершины волны ((ii)) на уровне 1795 пунктов. По мере развития движения возможны и более ранние сигналы.

http://www.imageup.ru/img153/ris-4635670.gif

Рис. 4. 5-минутный график индекса ММВБ

Если смотреть пятиминутные графики, то видна затяжная дивергенция – сила восходящего движения под сомнением. Больше похоже на движение в подволне коррекции.

Индекс ММВБ

Рынок вчера сумел-таки удивить. Сценарий с пересечением сигнальной линии (2)–(4) на дневном графике я изначально расценивал как маловероятный, но и маловероятное случается.

Вчерашний бар – "зеленый оптимист", тренд вниз, высокая волатильность, повышенные объемы (70 против 54). Хотя нельзя сказать, что рынок снижался на каких-то бешеных оборотах.

http://www.imageup.ru/img31/ris-1634735.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

Пересечение рынком сигнальной линии (2)–(4) означает окончание волн (5) и [3]. Таким образом, мы имеем дело с более высоким волновым уровнем, чем предполагали раньше. Это плохо тем, что сильно ограничивает потенциал рынка к росту.

Сигнальная линия [0]–[2] идет слишком полого и низко, так что ее в расчет не берем.

http://www.imageup.ru/img31/ris-2634736.gif

Рис. 2. Недельный график индекса ММВБ

Взглянем лучше на недельные графики. Здесь также присутствует сигнальная линия (2)–(4). Сейчас она находится приблизительно на уровне 1640 пунктов. На данный момент это критический уровень по снижению. Его пересечение будет означать завершение волны 5, а с ней – и всей пятой волны 1493–1865 пунктов. Для этого все же пока еще рановато.

Длина волны [3] составила 537 пунктов. Коррекция на волне [2] в августе 2010 составила 92% от волны [1]. По правилам чередования коррекция на волне [4] должна быть меньше, приблизительно до 61,8%.

Уровень коррекции 23,6% соответствует уровню 1740 пунктов, который мы успешно преодолели, 38,2% – уровень 1660 пунктов. Помним о сигнальной линии на недельном графике.

АО на дневном графике подошел близко к нулю, но должен отреагировать на четвертую волну крупного уровня и зайти в минус.

Волна (4) окончилась на уровне 1680 пунктов. Предполагаю, что волна [4] может уйти ниже этой отметки.

На часовом графике на последней свече отменилась дивергенция, такая же картина и на более мелких таймфреймах, что может являться сигналом продолжения нисходящего движения.

Внешний фон на открытии также негативный.

До майских праздников еще далеко, а рынок уже вовсю стремится превратить инвесторов в простых трудящихся. За неделю индекс ММВБ упал на 7%, из которых больше половины пришлось на последние полтора часа торгов в понедельник. Индекс практически точно вернулся на уровни 11 января.

Виртуальный среднесрочный портфель, который ведется с помощью сервиса FinCake.Ru, выглядит чуть лучше – около 6% потерь за неделю, но в целом тоже не очень радует. С другой стороны, если это и есть та самая коррекция, которую все так ждали в последние недели, то и ладно.

Говорить о потерях в отдельных бумагах особого смысла нет – продажи проходили "широким фронтом". Сильнее других пострадали бумаги Сбербанка, по которым ко всему прочему еще и произошла дивидендная "отсечка", то есть часть падения носит сугубо "виртуальный" характер и будет компенсирована дивидендами. Плохо также "нефтяникам", отреагировавшим на довольно резкое снижение цен на нефть. Что дальше?

Читать запись полностью

Индекс ММВБ

На прошедшей неделе реализовалась разворотная модель "звезда", рынок сделал коррекцию в долгожданной волне [iv]. Существенного изменения объема торгов не было.

На дневном графике мы наблюдаем увядающий бар вида 2–2 – самый неопределенный бар. С точки зрения свечного анализа имеем свечу-дожи, что является сигналом к возможной смене тренда.

http://www.imageup.ru/img68/ris-1633810.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img68/ris-2633811.gif

Рис. 2. Часовой график индекса ММВБ

Рынок сумел в пятницу оттолкнуться от сигнальной линии [ii]–[iv]. АО растет после дивергенции (первый "бычий" сигнал), но пока ниже нуля. Часто АО пересекает ноль уже на третьей подволне движения. Смотрим ближе.

http://www.imageup.ru/img68/ris-3633812.gif

Рис. 3. 15-минутный график индекса ММВБ

Рынок пересек сигнальную линию ((ii))–((iv)), и на это ему потребовалось меньше времени, чем на формирование волны ((v)) (это обязательное условие). Второй "бычий" сигнал есть. АО выше нуля и сделал максимум. Еще одним подтверждением серьезных намерений станет преодоление рынком вершины волны ((iv)) на уровне 1810 пунктов.

http://www.imageup.ru/img68/ris-4633813.gif

Рис. 4. 5-минутный график индекса ММВБ

Первый максимум на АО после отскока индекса от минимума выше, чем последующий, пересечена оранжевая сигнальная линия. Предположение – первая волна вверх закончена, идет вторая коррекционная, которая принимает форму зигзага (если смотреть на минутные графики). В пользу этого предположения будет говорить пробой красной сигнальной линии, а также пробой вершины предполагаемой первой волны на уровне 1793 пункта.

Рынок начинает давать "бычьи" сигналы, что является плюсом. Волновая картинка пока складывается также в пользу роста, это же подтверждает и свечной анализ. Для большей уверенности в "лонгах" можно дождаться закрепления рынка над уровнем 1800 пунктов.

Если рынок откроется вверх, то другие важные "бычьи" ориентиры отмечены на графике 5-минуток.

Чтобы подтвердить правильность расчетов на рост, нужно, чтобы рынок удержался выше черной сигнальной линии. Уход под линию покажет, что рынок по-прежнему в волне коррекции.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является «фальшивым бродягой», тренд боковой. Такой «бродяга» не дает никакой дополнительной информации – нельзя с уверенностью сказать, кто был сильнее в конце торгов, так как свеча закрылась в средней трети.

http://www.imageup.ru/img147/ris-1630870.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Мы видим, что цена достаточно близко подошла к сигнальной линии (2)-(4). Она сейчас находится на уровне 1735-1740 пунктов. Если разметка подволн верна, то пересечь ее мы не должны (иначе это окончание волн (5) и [3]), а также это является сигналом к близкому окончанию нисходящего движения.

Вчера рынок все же решил дорисовать дивергенцию на часовиках, а также по паре дивергенций на графиках меньших таймфреймов. Вполне возможно, что это был последний штрих.

http://www.imageup.ru/img147/ris-2630872.gif

Рис. 2. Часовой график Индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img147/ris-3630873.gif

Рис. 3. 15-минутный график Индекса ММВБ

Обновлена сигнальная линия [ii]-[iv]. Сейчас и на 15-минутках АО четко показывает пятиволновку – максимум на волне ((iii)), уход выше нуля на ((iv)) и дивергенция на ((v)).

http://www.imageup.ru/img147/ris-4630874.gif

Рис. 4. 5-минутный график Индекса ММВБ

В последние три часа рынок подрос и на пятиминутках АО вырос выше нуля и выше своих прежних максимумов при нисходящем движении, что также является хорошим сигналом.

http://www.imageup.ru/img147/ris-5630875.gif

Рис. 5. Минутный график Индекса ММВБ

Движение на минутных графиках также дает основания предположить начало новой пятиволновки. Но лучше всего дождаться первой коррекционной волны, которая должна подтвердить прочность черной сигнальной линии.

Внешний фон перед открытием складывается благоприятный.

Один из ориентиров для определения окончания коррекции – пересечение зеленой сигнальной линии на 15-минутках, изменение цвета АО на часовиках, а также закрепление выше уровня 1800 пунктов.

Индекс ММВБ

Вчера не произошло существенного изменения объема торгов, свеча-альпинист, тренд боковой. С точки зрения свечного анализа имеем бычью формацию «харами».

Рынок с открытия ушел в зону ниже 1800 пунктов, завершая пятую подволну ((iv)), затем вернулся вверх и закрылся выше. На 4-часовом графике АО находится ниже нуля, как мы и предполагали – этот график должен был отреагировать на четвертую волну данного волнового уровня.

http://www.imageup.ru/img159/ris-1629542.gif

Рис. 1. 4-часовой график Индекса ММВБ

После открытия была подкорректирована сигнальная линия [ii]-[iv] (черная). Вчерашнее движение похоже на первую импульсную волну.

http://www.imageup.ru/img159/ris-2629545.gif

Рис. 2. 5-минутный график Индекса ММВБ

При такой трактовке волн волна ((iv)) попадает в зону волны ((i)), но в первой волне это допускается.

http://www.imageup.ru/img159/ris-3629548.gif

Рис. 3. Часовой график Индекса ММВБ

Пожалуй, только часовой график выбивается из общей картины – АО упорно не желает показывать дивергенцию. Поэтому я допускаю мысль, что сейчас мы имеем дело с отскоком в виде коррекции вверх, после чего рынок просядет еще чуть ниже своего вчерашнего минимума. Но в целом, считаю этот сценарий менее вероятным.

Чтобы подтвердить наше предположение о начале импульсного движения, необходимо, чтобы рынок удерживался выше черной сигнальной линии [ii]-[iv]. Ее пробой будет означать продолжение волны [iv].

Индекс ММВБ

Рынок долго не решался это сделать. Долго собирался. И наконец – прорвало!

Вчерашний бар оказался "приседающим бродягой", тренд вниз. Последний ли это аккорд коррекции?

http://www.imageup.ru/img48/ris-1628456.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

Как и ожидал, коррекция приняла форму зигзага. Теперь желательно выяснить, завершилась ли волна (с). Рассмотрим по порядку все аргументы.

Волна [iv] на волне (с) зашла в зону волны предыдущей (iv).

http://www.imageup.ru/img48/ris-2628458.gif

Рис. 2. Часовой график индекса ММВБ

Волна [ii] составила 38% от волны [i]. Текущая величина волны [iv] составляет 55%. Правило чередования выполнено.

Остановились мы на уровне 1800 пунктов, чуть его проколов. Этот уровень был довольное долгое время сильным сопротивлением, так что теперь должен стать упругой поддержкой.

Если посмотреть на график с точки зрения графического анализа, то можно увидеть подобие фигуры "тройная вершина" (1863, 1865, 1864 пункта, соответственно). Высота фигуры около 30 пунктов. Линия "шеи" на уровне 1840 пунктов. Цель фигуры выполнена.

http://www.imageup.ru/img48/ris-3628460.gif

Рис. 3. 4-часовой график индекса ММВБ

Волна (с) аналогична волне 3 в импульсе. Длина волны (а) составила 26 пунктов. Длина волны (с) на текущий момент составляет 71 пункт, то есть 273% – близко к коэффициенту фибо 261%.

На 30- и 15-минутках уже есть дивергенция на АО. Однако на часовиках ее нет – АО обновляет минимумы. Рассмотрим волну ближе. Проведена предполагаемая линия [ii]-[iv] (черная).

http://www.imageup.ru/img48/ris-4628463.gif

Рис. 4. 15-минутный график индекса ММВБ

Посмотрим на 10-минутные графики. Здесь около 100 баров для анализа волны (с). АО ведет себя как при типичной пятиволновке. Так, на волне ((iv)) АО зашел в плюс. Проведены сигнальные линии 0-((ii)) и ((ii))-((iv)).

http://www.imageup.ru/img48/ris-5628462.gif

Рис. 5. 10-минутный график индекса ММВБ

Но если забраться совсем глубоко, а именно в минутные графики, то можно увидеть, что мы, скорее всего, остановились на волне 4 – АО показал минимум и остановился выше нуля. Возможно открытие вниз с обновлением минимума перед отскоком. Тогда нужно будет подкорректировать линию [ii]-[iv].

http://www.imageup.ru/img48/ris-6628464.gif

Рис. 6. Минутный график индекса ММВБ

Основные выводы: коррекция, вероятно, близка к завершению. На основе волновых конфигураций считаю, что рынок может снизиться перед отскоком в волне [v] еще на 0,5–1%. Первый вход в "лонг" с целью сыграть на волне [v], скорее всего, можно будет сделать уже сегодня. Другой ориентир: зеленая сигнальная линия (см. 15-минутный график). Это также неплохой ориентир для закрытия "шортов".

Индекс ММВБ

Вчера не произошло существенного изменения объема торгов, тренд боковой. Последние две дневные свечи образуют модель «харами» с медвежьим характером. Ну а в целом, последние 5-6 дневных свечей образуют формацию, которая называется (дословно не помню), но что-то вроде «птенцов на ветке», она также является разворотной.

С открытия рынок показал, что мои сценарии его совершенно не устраивают и предложил свой. В начале торгов было предположение, что мы имеем дело с треугольником, но более крупного масштаба, но после пробоя уровня 1840 пунктов стало ясно, что это не треугольник, а другая коррекционная модель.

http://www.imageup.ru/img136/ris-1627468.gif

Рис. 1. 15-минутный график Индекса ММВБ

Похоже на плоскость, но для меня пока затруднительно идентифицировать пять подволн в текущей волне (с).

Если обратиться к минутным графикам, то видно, что отскок от 1836 пунктов (примерно в 14 часов) является трехволновкой, поэтому отскок рынка есть коррекционное движение, что дает основания предполагать, что коррекция еще не завершена.

Кроме того, рынок сегодня все-таки пересек синюю линию. Но это не рынок до нее дошел, а она сама дошла. Следовательно, идет волна [iv]. Если провести линию через вершины [i] и [iii], а затем перенести ее параллельно через вершину [ii], то она практически совпадет с линией 0-[ii], которая уже пересечена. В теории это означает, что четвертая волна близка к завершению.

Вполне вероятно, что сейчас мы имеем дело с плоскостью, которая скоро завершится, но должна еще несколько обновить минимум. Этому способствует и неблагоприятный внешний фон. Вполне возможно, что последняя волна коррекции примет форму зигзага.

Для тех, кто бьет копытом и хочет расти, лучше дождаться пробоя оранжевой линии.