Записи друзей пользователя Григорий Рудаков

Индекс ММВБ

Вчера не было существенного изменения объема торгов, тренд вверх, свеча – "альпинист".

С открытия рынок совершил небольшую коррекцию, а к концу торгов подошел к сопротивлению 1700.

На часовиках пока сохраняется возможность развития дивергенции на АО. А вот на 15-минутках дивергенция отменилась. Но лучше это проследить на 5-минутном графике.

http://www.imageup.ru/img38/ris-1677974.gif

Рис. 1. 5-минутный график индекса ММВБ

Мы сдвигаем разметку волн. Сейчас развивается волна iii, а в ней завершены волны (i) и (ii) и волна (iii) в развитии. Волна удлиняется, у рынка есть потенциал взять сопротивление 1700–1710.

При сопровождении длинных позиций обращаем внимание на сигнальные линии, помня об их свойствах, и значимые фракталы.

Предполагаем, что мы имеем дело с пятиволновой структурой. На данный момент даже в волне (iii) можно рассмотреть вложения. Первая существенная коррекция (если разметка верна) – это волна (iv), которая может пересечь синюю линию, но не пересечет красную, затем уйдет вверх на волну (v), которая завершит волну iii и так далее. Поэтому полагаю, что коррекции можно будет выкупать.

Коррекции в волнах ii и (ii) были по 50%, коррекции на четвертых волнах, вероятнее всего, составят 38% или 61%.

Также следим за АО на часовиках – отмена дивергенции возможна.

Перед торгами складывается благоприятный внешний фон, вероятно открытие рынка вверх, но впереди выходные, так что без фиксаций не обойдется. Это и будут четвертые волны.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является приседающим, открытие и закрытие в верхней трети, длинная нижняя тень. Тренд боковой.

Снова открытие и закрытие рядом. Не исключаю и даже считаю вероятной уход рынка в коррекцию роста последних дней.

http://www.imageup.ru/img137/ris-1677133.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Рынок чуть проколол сегодня оранжевую сигнальную линию 0-(b) – первый сигнал о том, что последовательность волн (а)-(b)-(c) коррекции завершена.

На часовиках на АО возможна дивергенция. Функцию линии поддержки здесь выполняет линия 0-2.

http://www.imageup.ru/img137/ris-2677135.gif

Рис. 2. 15-минутный график Индекса ММВБ

Углубляемся в волну 3. Рынок с открытия дорисовал вложенные волны (iii), (iv) и (v), затем ушел в коррекцию на старшей волне iv. Не дошел он на ней буквально 0,5 пункта до вершины волны I, поэтому с уверенностью можно говорить о четвертой волне в третьей – тут пересечение первой и четвертой уже не допускается.

Здесь поддержки это сигнальная линия ii-iv (синяя) и линия 0-iv (красная). На 5-минутках выделить вложенные волны сложно, АО сразу улетел вверх. Пока единственный ориентир это красная линия.

Волна 3 становится пятиволновой. На уровне 1675 у нас максимум волны 1. Ее мы можем отследить вплоть до 4-часовых графиков. Здесь уточнение: сигнал бы был более точным, если бы АО ушел в небольшой минус на волне 2. На дневном графике АО подтягивается к нулю. То есть развивается волна достаточно крупного порядка.

Теперь соединим с MFI. Считаю весьма вероятным следующий сценарий: пробой уровня 1675 вверх и откат вниз от уровня 1700 (писал о нем на днях). Коррекция может оказаться достаточно крупной. Если мы имеем дело с бычьей волной наверх поддержка на уровне 1570 выстоит. Рынок прошел уже неплохое расстояние от этих уровней, но для тех, кто целится на лонг, считаю, что не стоит заходить в крупные позиции при преодолении 1675 пунктов – MFI указывает на скорую коррекцию, да и разметка тоже может это подтвердить.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является "зеленым альпинистом", тренд вверх. Таким образом, имеем подтвержденную разворотную свечу – "длиннохвостую дожи", а также последовательность из трех свечей: "зеленой медвежьей", "увядающей дожи" и "зеленой бычьей".

http://www.imageup.ru/img81/ris-1676129.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

На основании MFI и свечного анализа можно считать, что разворот от поддержки 1610 состоялся.

На часовках АО растет вслед за ценой, но цене до максимума волны 1 ближе, чем АО.

Преодоление фрактала 1650 показало точное завершение волны 2 вниз. Внутри волны 3 имеем волны I, ii и iii в развитии.

http://www.imageup.ru/img81/ris-2676130.gif

Рис. 2. 15-минутный график индекса ММВБ

На 5-минутках уже заметна дивергенция. Здесь по АО выделяем подволны движения (i), (ii) и (iii) в развитии. Последний значимый фрактал – на уровне 1653. Если кто-то остался в длинной позиции, то сюда можно перенести "стоп" или же подтаскивать его по внутренней розовой сигнальной линии.

Оранжевая сигнальная линия и уровень 1675 уже совсем близко, и полагаю, что эти уровни будут скоро взяты.

http://www.imageup.ru/img81/ris-3676131.gif

Рис. 3. 4-часовой график индекса ММВБ

Следующее важное сопротивление лежит на уровнях 1695–1705 пунктов. Вблизи него окончилась волна (а) коррекции и остановился отскок наверх на подволне волны ((а)).

Внешний фон перед открытием негативный, но думаю, что серьезного снижения не предвидится, и рынок сможет продолжить движение наверх к ближайшим сопротивлениям.

Вчерашняя свеча является "увядающей" свечой – "длиннохвостым дожи", открытие и закрытие свечи было в верхней трети, что позволяет в скором времени ждать разворота рынка.

Коррекция вниз продолжилась, и индекс четко отработал 61-й уровень коррекции, пробив сигнальную линию. Думаю, что поддержка 1610 пунктов обозначена.

http://www.imageup.ru/img132/ris-1675185.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

АО зашел выше нуля, а пятиминутки четко реагируют на трехволновую последовательность от уровня 1611, хотя на 15-минутках АО пока не показал коррекции.

В целом по длинным позициям оставляю уровни прежними: 1675 – вершина 1 волны; оранжевая сигнальная линия; и более рисковый уровень 1650 – вершина волны b в третьей волне снижения.

http://www.imageup.ru/img132/ris-2675186.gif

Рис. 2. 4-часовой график индекса ММВБ

АО подошел близко к нулю, также реагируя на коррекционную волну 2. В случае реализации "бычьего" сценария вполне вероятно, что мы будем иметь в итоге дело с довольно крупным импульсным движением.

Внешний фон перед торгами негативный. С открытия рынок снова будет тестировать поддержку 1610, следующая – 1590. Если рынок продавит вниз, то "бычий" сценарий отложится и уровни, вероятно, постепенно снизятся.

Пятничная дневная свеча является "зеленым бродягой", но тренд боковой. Тело белой свечи полностью внутри черного – "медвежья" модель поглощения.

Недельная свеча "дожи", вместе с предыдущей образуют разворотную модель "дожи-звезды". Существенного изменения объема торгов не было, тренд вверх.

http://www.imageup.ru/img100/ris-1674352.gif

Рис. 1. Часовой график индекса ММВБ

Для упрощения восприятия на основании показаний АО предлагаю считать рост 1569–1675 первой волной наверх. Затем АО опустился ниже нуля – новая волна вниз.

Таким образом, длинные позиции возможны при преодолении максимума волны 1 и пробое оранжевой сигнальной линии.

Индекс сейчас зажат между двумя сигнальными линиями. Пробой нижней будет означать продолжение коррекционной волны. Пока предполагаем, что корректироваться будет волна 1, сейчас коррекция составляет около 50%.

Внешний фон перед торгами негативный, вероятно снижение индекса на открытии. Ближайшая поддержка – 61,8% на уровне 1610 пунктов.

Российский фондовый рынок, как и наш виртуальный среднесрочный инвестиционный портфель, продолжает болтаться около одних и тех же уровней. Индекс ММВБ с начала мая ходит вокруг отметки 1600 пунктов, то поднимаясь до 1650, то снижаясь до 1570. Портфель, который мы держим на сайте Fincake.ru, ведёт себя очень похоже. Правда, в отличие от индекса, в абсолютном выражении стоимость портфеля всё-таки подросла — но в основном за счёт внесения «свежих» денег. Ведь наступило начало очередного месяца, а значит, пора перевзвесить акции.

Нами были куплены 7 акций Лукойла на 12340 руб., 1200 акций Силовых машин на 10194 руб., 3000 акций Холдинга МРСК на 11160 руб. и 30 акций Соллерса на 15750 руб. Небольшая сумма осталась в деньгах — за счёт того, что акции покупаются лотами, и потратить все деньги до рубля сложно.

Однако, самое интересное происходило не на бирже и не в портфеле, а в Сбербанке, который буквально сегодня, в пятницу, провёл годовое общее собрание акционеров. Вообще, традиция проводить годовое собрание в середине следующего за отчётным года представляется несколько странной. Какой смысл узнавать о достижениях прошлого года, когда уже известны данные за первый квартал нынешнего? Тем более, что все цифры прошлого года уже давно заложены в цену акций. Поэтому интерес сегодня вызвали не данные из прошлого, а намёки руководства на будущее. В первую очередь это касается привилегированных акций банка.

Читать запись полностью

Индекс ММВБ

Вчера не было существенного изменения объема торгов, свеча – "альпинист", но тренд вниз.

Продавцы с утра продавили котировки, но поддержка 1625 устояла, от нее перехватили инициативу покупатели, отбили потери во второй половине дня и завершили день белой свечой.

http://www.imageup.ru/img137/ris-1672318.gif

Рис. 1. Часовой график индекса ММВБ

Здесь АО побывал ниже нуля, но впадина меньше предыдущей.

Четырехчасовой график также отреагировал на коррекцию – АО чуть снизился.

http://www.imageup.ru/img137/ris-2672319.gif

Рис. 2. 15-минутный график индекса ММВБ

Здесь АО поднялся выше нуля, сделав достаточно глубокий заход в минус.

http://www.imageup.ru/img137/ris-3672320.gif

Рис. 3. 5-минутный график индекса ММВБ

Здесь вторая вершина АО выше первой, что является хорошим сигналом. Пробой фрактала 1646 (вершина первой младшей вверх) указал на развитие младшей третьей с перспективой пробоя максимума 1675 и оранжевой сигнальной линии.

Хотя корректировки вниз не исключены и вероятны (в район 1635–1640 пунктов), так как на 15-минутках коррекции еще не было. Сейчас идет третья волна младшего порядка, за которой смотрим на 5-минутках.

Классическая цель – 61,8% от 0–(3) лежит в районе 1685–1690 пунктов. Ближайшая поддержка – 1625 пунктов.

Индекс ММВБ

Вчера не было существенного изменения объема торгов, свеча – "бродяга", тренд боковой.

С точки зрения свечного анализа, имеем "медвежью" модель "завесы из темных облаков".

http://www.imageup.ru/img53/ris-1671635.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Рынок не смог обновить максимум вторника и пробил последний значимый фрактал 1653. АО ушел в минус и пробил свой уровень коррекции в волне 2. Кроме того, мы пока не смогли дотянуться до оранжевой сигнальной линии, зато пробили зеленую. В связи с этим пока нам будет удобнее считать волну 3 трехволновой и завершенной. Если мы имеем дело с волной (4), а не более крупного порядка, то предел снижения рынка – это максимум волны (1), то есть 1625 пунктов. Но АО эту гипотезу не подтверждает.

В случае пробоя максимума 1675 и оранжевой сигнальной линии можно будет констатировать, что волна 3 продолжается.

http://www.imageup.ru/img53/ris-2671636.gif

Рис. 2. 5-минутный график индекса ММВБ

А вот на 5-минутках пики АО расходятся с 15-минутным графиком. И здесь вчерашний провал АО выше, чем на волне (2) и 2, поэтому окончательно вариант волны (4) пока не списываем.

Внешний фон перед торгами негативен, с открытия вероятно снижение котировок. Обращаем внимание на сигнальные линии и уровень поддержки 1625.

Только что вышла весьма интересная новость, проливающая свет на деятельность инвестиционных банков Уолл-Стрит – новость о судьбе части валютных резервов Ливии, отданных в управление инвестбанку Goldman Sachs накануне кризиса ликвидности 2008 года. Согласно внутренним документам банка, в период с января по июнь 2008 года Goldman Sachs получил от суверенного фонда Ливии $1,3 млрд, которые к февралю 2009 года превратились в $25 млн, то есть потери составили 98%.

По информации РБК-daily, Libyan Investment Authority распределил значительную долю своих средств среди целого ряда западных банков и инвестфондов. Ливийские деньги проходили через счета Societe Generale, HSBC Holdings, Carlyle Group, Morgan Chase & Co, Och-Ziff Capital Management Group и Lehman Brothers Holdings. В общем, частями суверенного фонда управляли институты, почти все хорошо знакомые нам по кризису 2008 года.

Глядя на выплывшие сегодня на свет результаты их управления, невольно задаешься двумя вопросами.

Первый: а есть ли на самом деле те $37 млрд валютных резервов Ливии, которые якобы заморожены за "нарушения прав человека" американцами и их союзниками? Или они повторили судьбу тех ливийских  $1,3 млрд, и от них остались только липовые выписки по счетам, а деньги давно уже исчезли в пучине кризиса?

Как вы думаете, стоит ли начало очередной "маленькой победоносной войны" того, чтобы скрыть изъятие $37 млрд золотовалютных резервов? А ведь в будущем еще можно будет прокредитовать восстановление Ливии от разрухи из этих миллиардов под залог нефтяных поставок!

И второй вопрос: а чем, собственно, суверенный фонд Libyan Investment Authority отличается от ничуть не менее суверенного российского "Фонда национального благосостояния РФ" (около 2,7 трлн руб.)? Или от Резервного фонда? Относительно Резервного фонда сайт Минфина нам нежно сообщает, что "Остаток на счете (долларов) 11 076 524 377,83". Вы уверены, что эти доллары реально существуют? И не Goldman Sachs ли управляет этими двумя фондами в "интересах" правительства России и ее народа?

И вообще, не приходит ли представителям российской власти (конкретнее – Кудрину и Игнатьеву) в голову, что однажды все авуары России за рубежом на $0,5 трлн тоже возьмут и заморозят? И что ими не заткнут дыры в балансах инвестбанков при очередном витке кризиса? Разумеется, это все риторические вопросы. Почему риторические?

Просто в заключение процитируем газету "Коммерсантъ" от 9 марта 2011 года: "…The Financial Times со ссылкой на свои источники обнародовала список крупных инвесткомпаний, которым правительство РФ сделало предложение об участии в проекте создания совместного фонда инвестиций… объемом $10 млрд. По этим данным, развитием проекта предлагается заняться Goldman Sachs, предложения об участии переданы Apollo Management, Blackstone, Carlyle...". Знакомые все лица, не правда ли?

Индекс ММВБ

Обороты составили около 50 млрд. руб., бар «зеленый альпинист», тренд вверх. Так что с точки зрения MFI все очень даже радужно.

На часовом графике АО продолжает вслед за рынком обновлять максимумы, указывая на удлинение волны.

http://www.imageup.ru/img119/ris-1670837.gif

Рис. 1. 15-минутный график Индекса ММВБ

Основной сигнальной линией считаю зеленую. Если проводить линии ближе, то видим ложные пробои – это тоже из-за удлинений. Волна развивается, начинается коррекция и пробивается розовый канал, пробоя зеленой линии нет, а дальше идет обновление максимума – порядок волны чуть повышен и начинается развитие новой восходящей волны чуть более высокого порядка и т.д.

АО опустился ниже нуля, но пока он выше, чем на коррекции в волне (2). Можно предполагать, что вчерашняя консолидация является корректировкой одной из вложенных волн и у тренда есть еще потенциал.

Удлинения будут продолжаться до пробоя последнего значимого фрактала. Последний из них на текущий момент это фрактал 1653.

http://www.imageup.ru/img119/ris-2670838.gif

Рис. 2. Часовой график Индекса ММВБ

Рынок подходит к очередному значимому сопротивлению в виде оранжевой сигнальной линии, ограничивающей волну 1865 – 1570. Ее преодоление покажет, что трехволновка (а)-(b)-(c) завершена и подтвердит, что идет волна уровня старше, чем ((х)), вероятнее всего (х), в обратную сторону. До пробоя канала возможно удлинение волны на уровне (х).

Но если смотреть на АО, то видно, что уже сейчас пик индикатора выше, чем максимум на волне (b), что является первым сигналом того, что текущий рост «дорос» до уровня (х).

Внешний фон благоприятен, ожидаем открытия рынка вверх и удлинения волны далее.