Записи друзей пользователя Григорий Рудаков

Индекс ММВБ

Вчерашняя свеча является «зеленой», 2-2, тренд боковой. Снова имеем что-то похожее на свечу дожи. MFI в этот раз не дает подсказок: силы равны (2-2), тренд боковой, а «зелень» сложно отнести на счет какой-либо из противоборствующих сторон.

Рынок отработал сценарий вверх, пробив фрактал 1633, но к концу торгов распродажи почти вернули цены к уровню открытия.

http://www.imageup.ru/img48/ris-1661586.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img48/ris-2661589.gif

Рис.2.  15-минутный график Индекса ММВБ

Так как пока не ясно с трехволновкой или пятиволновской мы имеем дело, то вариантом может быть довольно много.

Итак, с 17 мая имеем три волны точно не установленного порядка. АО сейчас около нуля. Если мы имеем дело с пятиволновкой, то нас ожидает волна 4, которая может продолжаться вплоть до вершины волны 2 (1608 пунктов). Сейчас волна 4 скорректировалась на 40% от волны 3, коррекция волны 2 была более глубокой – до 80% от волны 1. Для выполнения правила чередования будет достаточно коррекции в район 50-61,8%.

Если поддержка 1603-1608 выстоит, то это будет хорошим сигналом и можно будет задуматься о среднесрочных лонгах.

Если рынок продавит поддержку 1603, то это будет означать продолжение нисходящего тренда на волне промежуточного порядка (между ((х)) и (х) ).

Индекс ММВБ

Вчера обороты рынка снизились, имеем свечу "фальшивый альпинист", тренд боковой.

С точки зрения свечного анализа имеем "бычью" модель поглощения – тело черной свечи полностью внутри тела свечи белой.

http://www.imageup.ru/img192/ris-1660786.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

Проверил еще раз точность построения черной сигнальной линии. Итак, на последних минутах торгов рынок ее пробил. Предположительно завершена волна ((с)), а, следовательно, и (с). Но сказать точно о завершении волны ((с)) можно будет после пробоя фрактала 1694 – до этого возможно удлинение промежуточного порядка.

На графике также видно, что мы преодолели синюю сигнальную линию. В связи с этим вершина подволны b волны ((с)) лежит на уровне фрактала 1632. Его мы тоже пробили. Следовательно, также считаем подволну с волны ((с)) завершенной.

http://www.imageup.ru/img192/ris-2660788.gif

Рис. 2. 30-минутный график индекса ММВБ

Минимум текущего снижения – 1603 пункта. Вчера рынок снижался до уровня 1608 и отскочил. Первый тест поддержки закончен. Но предполагаю, что даже в случае развития восходящего движения поддержка будет еще раз протестирована.

Внешний фон с утра благоприятен. Если рынок откроется вверх, после преодоления фрактала 1633 можно считать, что первая волна вверх пошла, после нее должен последовать откат, который протестирует поддержку 1603–1608 еще раз. На данный момент можно совершать краткосрочные длинные сделки, так как откат после первой волны может быть значительным.

Таким образом, появляются первые признаки разворота. Ложку дегтя добавляет только MFI – растущая свеча была фальшивой.

Кроме того, нужно рассмотреть структуру завершенного импульса вверх (пока он только начал формироваться): три волны или пять. Если три, то мы имеем дело с коррекционным отскоком вверх против нисходящего тренда.

Индекс ММВБ

Вчера снова не было существенного изменения объема торгов, свеча – "бродяга", тренд боковой.

Однако фракталы пока неплохо оберегают от опрометчивых "лонгов" на пробоях каналов. Нисходящая волна удлиняется дальше, формируя новые мелкие волны.

Движение вниз понемногу затихает, тренд становится более пологим. На часовом графике уже тройная дивергенция – вложенные волны нисходящего тренда все же подходят к концу.

http://www.imageup.ru/img42/ris-1660011.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Полагаю, что держать короткие позиции и открывать длинные следует не раньше, чем до пробоя черной сигнальной линии, которая сейчас опустилась даже ниже фрактала 1646. Вместе с тем, если ход наверх пробьет черную сигнальную линию, но не пробьет фрактал, вполне вероятно развитие удлинения промежуточного волнового уровня.

Внешний фон немного улучшился, так что возможна попытка отскока вверх. Следим за пробоем линий и уровней фракталов.

Индекс ММВБ

Вчера не произошло существенного изменения объема торгов, свеча-«бродяга», тренд вниз. С точки зрения свечного анализа имеем «молот» внизу рынка – бар с разворотным потенциалом.

Внешний негатив продавил рынок с самого открытия, отменив бычий сценарий, но большую часть потерь удалось в течение дня отыграть.

Мы обновили минимум последних дней. Таким образом, сформировалась третья подволна волны ((с)). АО на часовиках рисует дивергенции.

http://www.imageup.ru/img135/ris-1659160.gif

Рис. 1. 15-минутный график Индекса ММВБ

Проведена синяя сигнальная линия внутри волны ((с)), которая была пробита в конце торгов. Фрактал 1646 есть вершина подволны b в этой волне.

В случае преодоления фрактала рынок покажет, что он формирует волну более высокого порядка, уровня ((х)). Пробитие фрактала также может совпасть с пробитием черной сигнальной линии 0-((b)), что покажет завершенность волны ((с)) и предположительно (с). Следующий подтверждающий сигнал - пробой фрактала 1694, до этого момента есть опасность наткнуться на очередное удлинение волны.

Первый ориентир по входу в длинные позиции, таким образом, снизился. Фиксировать прибыль от коротких позиций можно на уровне черной сигнальной линии и ключевых фракталов.

Внешний фон перед открытием не столь благоприятен, с утра вероятны продажи.

Индекс ММВБ

Пятничный бар является "увядающим бродягой", тренд боковой, свеча открылась и закрылась в нижней трети – продавцы преобладали в течение всего дня.

С точки зрения свечного анализа имеем "бычье харами" со звездой дожи.

Недельный бар также "увядающий бродяга", тренд боковой. На неделях нарисовались три "черные вороны" – модель продолжения нисходящей тенденции.

http://www.imageup.ru/img198/ris-1658140.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img198/ris-2658141.gif

Рис. 2. Недельный график индекса ММВБ

Увядающая дневная свеча с закрытием и открытием в нижней трети и харами говорит, скорее, в пользу "бычьего" отскока. На неделях противоречие: увядающая "медвежья" свеча в составе модели продолжения. Тем не менее, данная модель может реализовываться с опозданием, не сразу (хорошо видно на примерах из книги Стива Нисона).

http://www.imageup.ru/img198/ris-3658142.gif

Рис. 3. Часовой график индекса ММВБ

Считаем волны. В области 1 АО зашел в положительную зону дальше, чем в области 2. Считаем это сигналом того, что в области 1 была коррекция более высокого порядка (b), а во второй – более низкого ((b)). Есть дивергенция между ((а)) и ((с)). Ориентиры на "лонги" пока те же: линия и фрактал 1694.

http://www.imageup.ru/img198/ris-4658144.gif

Рис. 4. 15-минутный график индекса ММВБ

Здесь АО выходил выше нуля – считаем первой волной наверх, сейчас волна коррекции.

http://www.imageup.ru/img198/ris-5658145.gif

Рис. 5. 5-минутный график индекса ММВБ

Первая волна, судя по АО, трехволновка – следовательно, вероятнее всего, имеем дело с коррекцией.

С учетом негативного внешнего фона рынок на открытии может уйти вниз с обновлением минимума – удлинение волны. Если на открытии не будет обновлен минимум, а после этого индекс превысит вершину 1, то смотрим, чем закончится попытка взять сопротивления.

Главные сопротивления вверху – это по-прежнему сигнальная линия и фрактал.

Для полноты картины обращу внимание еще вот на что. Если мы имеем дело с действительно крупной коррекцией, то она может сформироваться в виде серии зигзагов. Суть в том, что даже волны вверх в этом случае могут быть трехволновыми, поэтому сбрасывать их со счетов не стоит – можно упустить момент для игры на коррекции вверх.

"Мы с вами находимся на улице, на которой только что ничего не произошло". Эта фраза из программы "6 кадров" прекрасно иллюстрирует ситуацию на российском фондовом рынке в последние дни. Цены бумаг как-то хаотично растут и снижаются, в целом оставаясь примерно на прежних уровнях. То ли спекулянты и инвесторы еще не вернулись из краткосрочных майских отпусков, то ли и правда, следуя рыночной поговорке, "продали в мае и ушли".

Соответственно, и с нашим виртуальным среднесрочным портфелем на сайте FinCake.ru ничего серьезного не происходит. Часть бумаг за прошедшие с прошлой публикации дни заметно подешевела: ЛУКОЙЛ (-4,7%), МТС (-4,5%), "Черкизово" (-3,1%); часть – заметно подорожала: "Магнит" (+3,2%), Холдинг МРСК (+2,2%), "Норникель" (+2%); часть болтается около "ноля". В целом портфель чуть прибавил в цене, но настолько мало, что проще сказать, что остался на прежних уровнях.

Чтобы было чем занять голову в отсутствие новостей и движений на фондовом рынке, подумайте над вопросом, который задает один из пользователей форума Банков.ру (там же и хорошая дискуссия на этот счет). Вопрос – о сути понятия "инвестиции" и неоднозначной интерпретации этого термина. Мне кажется, что проблема непонимания вызвана смешением различных по сути процессов и понятий в одном слове.

Читать запись полностью

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является "приседающим бродягой", тренд вниз. Покупатели перехватили инициативу в конце торгов, и свеча закрылась в средней трети.

http://www.imageup.ru/img141/ris-1655984.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

И снова имеем "приседающего". Как писал Билл Вильямс, такие бары могут встречаться не только в конце волн, но и в их середине, и пока мы имели дело с такими – ни один "приседающий" с начала снижения не привел к существенному отскоку вверх. Нужны другие подтверждающие сигналы.

http://www.imageup.ru/img141/ris-2655985.gif

Рис. 2. Часовой график индекса ММВБ

Рынок вчера направился по "красному" сценарию, преодолев фрактал 1622. В связи с этим мы изменили разметку графика и черную сигнальную линию. На часовиках АО показывает дивергенцию, на 15-минутках была отмена дивергенции. Так как на коррекции мы имеем дело преимущественно с трехволновками, отмена дивергенции не всегда означает удлинение – это может означать и конец волны.

http://www.imageup.ru/img141/ris-3655986.gif

Рис. 3. 15-минутный график индекса ММВБ

Если начнется развитие волны вверх, то первый сигнал – это пробой черной сигнальной линии. Второй сигнал – пробой фрактала 1694. Этот фрактал – вершина волны ((b)). Если он будет преодолен, то развивается волна более высокого порядка.

Провести сигнальную линию для ориентира внутри волны ((с)) мне сейчас довольно проблематично – возможно, что сейчас идет подволна b, а затем последует снижение котировок. Если это предположение верно, то черная сигнальная линия не будет пробита.

Индекс ММВБ

Вчера не было существенного изменения объема торгов, свеча – бродяга, тренд боковой.

http://i081.radikal.ru/1105/54/62f796386d1b.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Рынок утром сымпровизировал, не пошел по нашим стрелкам, но все же не запутал. Начали со снижения, не пробили фрактал 1669 и ушли наверх с пробоем максимума. Это показало, что розовая сигнальная линия проведена верно – но для подволны более мелкого волнового уровня, поэтому была перестроена и пробита во второй половине дня.

Итак, завершена первая волна отскока вверх. Полагаю, что ее волновой уровень ниже, чем ((х)). Волну эту по-прежнему считаю трехволновкой, так как если попытаться интерпретировать ее как пятиволновку, то возникает проблема с сигнальными линиями.

Вершина этой волны – фрактал 1693. Теперь ждем прояснения ситуации.

Вариант 1. Рынок в снижении не преодолеет уровень 1622 и уйдет наверх с пробоем 1691. Это будет третья волна отскока. Перспективы хода вверх – вплоть до пробоя оранжевой сигнальной линии. Наблюдаем за АО и ждем дивергенции.

Вариант 2. Рынок продавит уровень 1622. Имеем удлинение в волне коррекции. Идет волна уровня между (х) и ((х)). Возможна отмена дивергенции на 15-минутках.

Индекс ММВБ

Бар за вторник является "увядающим бродягой", тренд боковой. С точки зрения свечного анализа имеем свечу доджи после крупной белой свечи – сигнал разворотный.

http://www.imageup.ru/img142/ris-1654582.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

Сегодня была пробита черная сигнальная линия. Пробой был слабый, но в пределы погрешности все же не укладывается. Считаем завершенной волну (с).

http://www.imageup.ru/img142/ris-2654583.gif

Рис. 2. 5-минутный график индекса ММВБ

АО на 5-минутных графиках не дает оснований считать восходящее движение, начавшееся 6 мая, за пятиволновую структуру. Четко видна затяжная дивергенция. Проведена сигнальная линия как для трехволновки, которая была пересечена в конце торгов.

Если наши предположения верны, то нас ждет снижение, в ходе которого должен быть преодолен фрактал 1669. В случае снижения основная интрига в том, будет ли продавлен минимум 1621. Если нет, то мы имеем дело с отскоком вверх, и у рынка есть импульс, который можно использовать для краткосрочных "лонгов".

Если с открытия рынок уйдет выше вчерашнего максимума (внешний фон благоприятствует), то потребуется корректировка разметки. Здесь также возможен спекулятивный "лонг". В этом случае смотрим на АО – для достаточного хода вверх понадобится отмена дивергенции.

Индекс ММВБ

В пятницу не было существенного изменения объема торгов, тренд боковой, свеча – "альпинист". С точки зрения свечного анализа имеем "бычье" поглощение – тело свечи за четверг внутри тела пятничного бара.

Недельный бар является "зеленым бродягой", тренд вниз. Покупатели переняли инициативу в конце недели и вывели цену закрытия в среднюю треть.

В целом MFI и свечи пока дают "бычьи" сигналы.

http://www.imageup.ru/img141/ris-1653601.gif

Рис. 1. Часовой график индекса ММВБ

АО не показывает дивергенций и идет вслед за рынком, пока подтверждая нашу гипотезу о трехволновой коррекции (а)–(b)–(c).

http://www.imageup.ru/img141/ris-2653602.gif

Рис. 2. 15-минутный график индекса ММВБ

Здесь АО выше нуля – уже неплохо. Мы пробили также красную сигнальную линию. До тех пор, пока не пробита черная сигнальная линия 0–((b)), мы не можем говорить о завершении волны ((с)). То же самое и с оранжевой линией – ее пробой покажет окончание коррекции.

Несколько настораживает в пятничном отскоке то, что показания АО на 15- и 5-минутках противоречат друг другу: на 15-минутках АО растет вслед за ценой, а на 5-минутках идет дивергенция. Пока АО на М5 не ведет себя как при пятиволновой формации.

Внешний фон перед открытием также неблагоприятен. К любым ранним "бычьим" сигналам стоит относиться с осторожностью и искать подтверждения.

Для начала роста необходим пробой черной сигнальной линии и уход выше фрактала 1747 – это вершина ((b)). После этого может последовать глубокая коррекция, но поддержка 1621 должна устоять.

В любом случае, если говорить о "лонгах", то актуальными могут быть только краткосрочные "лонги" на случай разворота и продолжения коррекционной волны того или иного порядка. Отбой от какой-либо сигнальной линии – краткосрочная идея для короткой позиции.

Посмотрим, что сможет и что нет пробить рынок сегодня, тогда ситуация станет более ясной.