Записи друзей пользователя Григорий Рудаков

За неделю наш виртуальный среднесрочный портфель слегка подрос в цене, но в целом ничего существенного не произошло. Сегодня, как это обычно бывает в первый день месяца, в портфель добавлены очередные 50 тыс. руб. и приобретены очередные акции – "Черкизово", "НоваТЭК", МТС, "Сургутнефтегаз" (п), "Галс". Все произошедшие изменения вместе с ценами и объемами покупок можно посмотреть на специальной странице сервиса FinCake.ru.

"Система-Галс" на собрании акционеров 28 июня сменила название на "Галс-Девелопмент". На мой взгляд, лучше было бы просто "Галс", но, возможно, сказались какие-то юридические трудности или большое желание руководства зафиксировать "девелоперское" направление работы компании. Не важно. Главное, что теперь окончательно оформлено владение и руководство компанией со стороны ВТБ.

Теперь все зависит от целей банка: если он хочет со временем продать компанию, то будет всячески помогать поднять капитализацию. Если цель – сделать "Галс" кормушкой для менеджеров банка, то на капитализацию никто не будет обращать внимания. Учитывая, что распущенный во время кризиса отдел по связям с инвесторами до сих пор не воссоздан, второй вариант может оказаться реальным.

Читать запись полностью

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является "фальшивым альпинистом", тренд боковой. Рынок нарисовал красивую зеркальную комбинацию из двух свечей, обе из которых уперлись в уровень 1670 пунктов. MFI указывает на возможность снижения.

http://www.imageup.ru/img180/ris-1695600.gif

Рис. 1. Часовой график индекса ММВБ

Здесь на АО уже есть дивергенция, но это дивергенция между вложенной "тройкой" и "пятеркой". АО слишком высоко, намного выше нуля, поэтому мы считаем, что сейчас продолжается волна (3), волны (4) еще не было.

http://www.imageup.ru/img180/ris-2695603.gif

Рис. 2. 15-минутный график индекса ММВБ

На данный момент предполагается, что после пробоя вниз красной сигнальной линии и фрактала 1653,79 целью рынка будет зеленая сигнальная линия. До пробоя фрактала возможно удлинение волны вверх.

С учетом MFI, а также того, что рынок второй день проторговывает 61-й уровень коррекции к длинным внутридневным позициям, следует быть осторожными, несмотря на благоприятный внешний фон.

Индекс ММВБ

Вчера не было существенного изменения объема торгов, свеча – "альпинист", тренд вверх.

С утра рынок рванул наверх, оставив гэп, но на отметке 1666 призадумался и отполз до конца торгов назад.

http://www.imageup.ru/img77/ris-1694851.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Смотрим сигнальные линии. Волна (3) завершена. До зеленой сигнальной линии возможно удлинение волны (3). Пересечение ценой зеленой линии покажет завершение всей волны 1601–1666.

Как я уже писал, на данном этапе считаю, что мы имеем дело с коррекционным отскоком вверх. Вчера рынок остановился на 61,8% коррекции от движения вниз 1704–1601. Последний значимый фрактал на м15 – 1659,66 – был пробит в конце торгов.

Пробой вверх вчерашнего максимума покажет удлинение волны вверх. Здесь возможны краткосрочные внутридневные "лонги". При открытии рынка вниз потенциальная цель движения – зеленая сигнальная линия.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является "зеленым альпинистом", тренд вверх. Рынок смог прорвать торговый диапазон последних трех дней вверх.

Вместе с тем, с учетом особенностей формирования импульса вверх, пока настроен несколько скептически относительно перспектив движения – по стилю формирования это движение более сходно с коррекционным, нежели с трендовым.

http://www.imageup.ru/img21/ris-1694026.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

После пробоя фрактала 1643,77 можно провести временную синюю сигнальную линию по основаниям 1569,61 и 1601,12.

Следующий ориентир – зеленая сигнальная линия 0–(2). Ее пересечение покажет окончание формирования волны (3).

Если углубиться в графики, то можно провести и красную сигнальную линию внутри волны (3).

На часовом графике последний значимый фрактал – 1616, на 15-минутках – 1644.

В случае продолжения восходящего движения ближайшее и важное для рынка сопротивление – 1700 пунктов.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является "увядающим бродягой", тренд боковой. Второй день подряд мы наблюдали сужение диапазона, сжатие пружины. Обороты вновь упали – 37 млрд против 51.

Рынок за вчера снизился, уровень 1643,77 – вершину волны b – мы так и не преодолели. На данный момент индекс сделал 61,8%-ную коррекцию по отношению к своему росту 23-24 июня.

С учетом того, что фрактал 1643 устоял, можно сделать вывод о том, что волны 1601–1642 и 1642–1616 пусть и не меньшего порядка, чем a, b, c, но такие конфигурации обычно говорят о том, что движение коррекционное, а не трендовое.

http://www.imageup.ru/img51/ris-1693116.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Говорить о переломе нисходящей тенденции, стартовавшей 15 июня, можно только после пробоя вверх фрактала 1643,77, плюс хорошо бы дождаться подтверждения. В этом случае можно будет предположить развитие еще одной волны вверх, старшего порядка, с целями выше 1700 пунктов.

В противном случае нас, вероятнее всего, ждет снижение ниже 1600 и затем – 1570 пунктов.

http://www.imageup.ru/img51/ris-2693117.gif

Рис. 2. Дневной график индекса ММВБ

Также обратим внимание на АО на дневных графиках – последний провал АО был значительно больше, чем предыдущие, которое имели место на восходящем тренде.

Хотите узнать, что такое "деривативы в стиле Сальвадора Дали", как влияет на фондовый рынок политика и геополитика, и как превратить свои желания в свои возможности?! На очередном  вебинаре будут предложены различные опционные и синтетические стратегии, позволяющие отыгрывать боковое движение рынка (в рамках индекса РТС) и отдельных бумаг (Сбербанк, "Газпром").

Участвуйте в очередном вебинаре "Инвесткафе" 30 июня с 17.00 до 18.00 мск. Лучшие эксперты РТС, "Финама" и "Инвесткафе" расскажут вам про это!

Участники:

Алик Пухаев, аналитик "Инвесткафе";

РТС:

Скотников Валерий, руководитель отдела по взаимодействию с частными инвесторами ОАО "РТС";

"Финам":

Алексей Смывин, специалист отдела биржевого рынка.

Участие в вебинаре бесплатное. Регистрация по ссылке http://session.webinar.ru/Derivative

Индекс ММВБ

В пятницу не было существенного изменения объема торгов, свеча – "альпинист", тренд – боковой.

На прошедшей неделе также не было существенного изменения в объемах, но свеча с открытием и закрытием в верхней трети – потенциально разворотный сигнал, хоть и ослабленный низкими объемами, сформировавшийся на уровне 1600 пунктов.

Кроме того этот уровень есть 76,4%-ная коррекция от движения 1570–1704.

http://www.imageup.ru/img157/ris-1692063.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

В пятницу была пробита сигнальная линия. Вершина волны b находится на уровне 1643,77. При преодолении этого уровня можно сказать, что нисходящая волна 1704–1601 завершена, идет новая волна наверх. На графике АО поднялся достаточно высоко. Для подтверждения можно дождаться снижения АО под ноль, при этом индекс не должен преодолеть уровень 1600 и при развороте на более мелких таймфреймах найти точку входа вверх с перспективой пробоя 1643 и выше.

Без подтверждения возможно удлинение волны вниз более высокого порядка. Например, на четырехчасовом графике АО снижается вслед за рынком, не формируя дивергенций.

Внешний фон перед торгами негативный, вероятно снижение в начале торгов. Следим за индикаторами и уровнем 1600 – возможно, что это будет всего лишь корректировка предыдущего восходящего движения.

Прошедшая неделя стала не слишком удачным временем для нашего виртуального среднесрочного инвестиционного портфеля, который мы ведем совместно с сервисом FinCake.ru. Стоимость портфеля снизилась на 1,7%.

Больше всего подвели нас акции Холдинга МРСК (минус 6,7%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (минус 6,5%). Лучше других торговались бумаги "Норильского никеля" (+1,6%), "Соллерса" (+0,7%), АФК "Система" (+0,5%) и "Черкизово" (+0,2%). Остальные акции подешевели на 1–4%.

Холдинг МРСК объявил о том, что не будет выплачивать дивиденды за 2010 год по обыкновенным акциям. Впрочем, это как раз не слишком сильно отразилось на котировках – дивиденды в лучшем случае дали бы 1–2% дополнительного дохода. Хуже то, что "Минэнерго" не хочет продолжать приватизацию дочерних региональных компаний холдинга.

Читать запись полностью

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является "зеленым бродягой", обороты выросли до почти 48 млрд, тренд вниз.

На дневном графике АО опустился ниже нуля. Таким образом считаем, что идет волна вниз приблизительно дневного порядка.

http://www.imageup.ru/img62/ris-1689681.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Сегодня вновь пришлось перенести сигнальную линию. Теперь она проходит через точки 1704 и 1643. На часовом графике видим, что АО максимально приблизился к нулевому уровню. Корректировка вверх 1620–1643 более высокого порядка, чем предыдущие. В пользу этого говорит также пробой (слабый, но пробой) фрактала 1642,05 вверх.

Также смотрим на четырехчасовом графике, что АО отреагировал на этот краткосрочный рост кратковременным повышением.

Последние значимые фракталы сейчас – это 1643,77 (вершина волны b) и 1635,48, если смотреть АО на часовом и 15-минутном графиках.

Итак, сейчас основной вопрос: текущее снижение – это коррекция ап-волны 1570–1704 или новая волна тренда вниз? Ответом будет пробой или непробой уровня 1570. Но АО выше нуля на днях сделал максимум ниже предыдущего, поэтому считаю более вероятным продолжение тренда вниз на третьей волне дневного порядка.

Индекс ММВБ

Вчера не было существенного изменения объема торгов (33 против 31 млрд), свеча – "альпинист", тренд боковой.

Рынок не смог вчера преодолеть фрактал 1642 и обновил минимум. Сигнальная линия вновь перестроена – волна вниз снова удлинилась.

http://www.imageup.ru/img164/ris-1688875.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Таким образом, последний значимый фрактал, 1642, был чуть пробит на завершении торгов.

АО практически дорос до предыдущего своего максимума. Пробита сигнальная линия. Есть дивергенция. При условии позитивного открытия возможны краткосрочные "лонги" на повторный пробой 1642.

Если затем будет повторный тест поддержки 1620 и отскок от нее вверх плюс подтверждение индикатора, то можно предполагать развитие более крупной волны вверх, на которую отреагирует АО на часовом графике.

При пробое уровня 1620 вниз текущее нисходящее сползание продолжится, ближайшие поддержки – 1610–1600. Потребуется обновление сигнальной линии.