Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Блог пользователя Павел Анисимов

  1. Перед торгами 24 мая 2011 года

    Индекс ММВБ

    Существенного изменения объема торгов вчера не было, свеча – "бродяга", тренд – вниз.

    Продавив поддержку 1600, рынок нащупал новую на уровне 1570 пунктов.

    На часовом графике на АО отменилась последняя дивергенция, указывая на удлинение волны.

    http://www.imageup.ru/img102/ris-1664581.gif

    Рис. 1. Часовой график индекса ММВБ

    Сейчас черная сигнальная линия является одновременно и сигнальной линией для текущей нисходящей волны, которая началась с вечера 19 мая.

    http://www.imageup.ru/img102/ris-2664582.gif

    Рис. 2. Четырехчасовой график индекса ММВБ

    Этот график, похоже, подтверждает нашу текущую разметку коррекции. Соотнесем ее с показаниями АО. С 1865 до 1707 – волна (а) – АО ушел ниже нуля. Затем волна (b) до 1814 – АО ненадолго вышел выше нуля.

    Затем нам приходилось перетаскивать вершины волн ((а)) и ((b)). Сейчас АО максимально приблизился к нулевой отметке снизу, так что ставим вершину ((b)) на уровень 1647 пунктов.

    Полагаем, что конец волны ((с)) отметится дивергенцией на четырехчасовом графике. Запас хода вниз, по всей видимости, еще не исчерпан. Текущий основной фрактал вверх – это фрактал 1647. До его пробоя говорить о новой "бычьей" волне не стоит.

    Более близкий к цене ориентир – сигнальная линия. Пока она не будет пробита, "медвежий" тренд в силе.

  2. Перед торгами 23 мая 2011 года

    Индекс ММВБ

    В пятницу и на неделе в целом не было существенного изменения объемов торгов. Пятничный бар – типичный "бродяга", тренд боковой. Модель продолжения "три черных вороны" можно считать реализованной, неделя нарисовала черную свечу-"бродягу", тренд также боковой.

    Отскок вверх продолжался всего два дня в виде трехволновки, затем последовало продолжение нисходящего тренда с обновлением минимума.

    http://www.imageup.ru/img85/ris-1663720.gif

    Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

    Черная сигнальная линия перенесена на фрактал 1647. Это по-прежнему первый ориентир, который покажет возможность отскока вверх того или иного порядка.

    Других технических сигналов рынок пока не дает. Нисходящий тренд по-прежнему в силе. Внешний фон перед открытием негативный.

  3. Перед торгами 20 мая 2011 года

    Индекс ММВБ

    Вчерашняя свеча является «зеленой», 2-2, тренд боковой. Снова имеем что-то похожее на свечу дожи. MFI в этот раз не дает подсказок: силы равны (2-2), тренд боковой, а «зелень» сложно отнести на счет какой-либо из противоборствующих сторон.

    Рынок отработал сценарий вверх, пробив фрактал 1633, но к концу торгов распродажи почти вернули цены к уровню открытия.

    http://www.imageup.ru/img48/ris-1661586.gif

    Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

    http://www.imageup.ru/img48/ris-2661589.gif

    Рис.2.  15-минутный график Индекса ММВБ

    Так как пока не ясно с трехволновкой или пятиволновской мы имеем дело, то вариантом может быть довольно много.

    Итак, с 17 мая имеем три волны точно не установленного порядка. АО сейчас около нуля. Если мы имеем дело с пятиволновкой, то нас ожидает волна 4, которая может продолжаться вплоть до вершины волны 2 (1608 пунктов). Сейчас волна 4 скорректировалась на 40% от волны 3, коррекция волны 2 была более глубокой – до 80% от волны 1. Для выполнения правила чередования будет достаточно коррекции в район 50-61,8%.

    Если поддержка 1603-1608 выстоит, то это будет хорошим сигналом и можно будет задуматься о среднесрочных лонгах.

    Если рынок продавит поддержку 1603, то это будет означать продолжение нисходящего тренда на волне промежуточного порядка (между ((х)) и (х) ).

  4. Перед торгами 19 мая 2011 года

    Индекс ММВБ

    Вчера обороты рынка снизились, имеем свечу "фальшивый альпинист", тренд боковой.

    С точки зрения свечного анализа имеем "бычью" модель поглощения – тело черной свечи полностью внутри тела свечи белой.

    http://www.imageup.ru/img192/ris-1660786.gif

    Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

    Проверил еще раз точность построения черной сигнальной линии. Итак, на последних минутах торгов рынок ее пробил. Предположительно завершена волна ((с)), а, следовательно, и (с). Но сказать точно о завершении волны ((с)) можно будет после пробоя фрактала 1694 – до этого возможно удлинение промежуточного порядка.

    На графике также видно, что мы преодолели синюю сигнальную линию. В связи с этим вершина подволны b волны ((с)) лежит на уровне фрактала 1632. Его мы тоже пробили. Следовательно, также считаем подволну с волны ((с)) завершенной.

    http://www.imageup.ru/img192/ris-2660788.gif

    Рис. 2. 30-минутный график индекса ММВБ

    Минимум текущего снижения – 1603 пункта. Вчера рынок снижался до уровня 1608 и отскочил. Первый тест поддержки закончен. Но предполагаю, что даже в случае развития восходящего движения поддержка будет еще раз протестирована.

    Внешний фон с утра благоприятен. Если рынок откроется вверх, после преодоления фрактала 1633 можно считать, что первая волна вверх пошла, после нее должен последовать откат, который протестирует поддержку 1603–1608 еще раз. На данный момент можно совершать краткосрочные длинные сделки, так как откат после первой волны может быть значительным.

    Таким образом, появляются первые признаки разворота. Ложку дегтя добавляет только MFI – растущая свеча была фальшивой.

    Кроме того, нужно рассмотреть структуру завершенного импульса вверх (пока он только начал формироваться): три волны или пять. Если три, то мы имеем дело с коррекционным отскоком вверх против нисходящего тренда.

  5. Перед торгами 18 мая 2011 года

    Индекс ММВБ

    Вчера снова не было существенного изменения объема торгов, свеча – "бродяга", тренд боковой.

    Однако фракталы пока неплохо оберегают от опрометчивых "лонгов" на пробоях каналов. Нисходящая волна удлиняется дальше, формируя новые мелкие волны.

    Движение вниз понемногу затихает, тренд становится более пологим. На часовом графике уже тройная дивергенция – вложенные волны нисходящего тренда все же подходят к концу.

    http://www.imageup.ru/img42/ris-1660011.gif

    Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

    Полагаю, что держать короткие позиции и открывать длинные следует не раньше, чем до пробоя черной сигнальной линии, которая сейчас опустилась даже ниже фрактала 1646. Вместе с тем, если ход наверх пробьет черную сигнальную линию, но не пробьет фрактал, вполне вероятно развитие удлинения промежуточного волнового уровня.

    Внешний фон немного улучшился, так что возможна попытка отскока вверх. Следим за пробоем линий и уровней фракталов.

  6. Перед торгами 17 мая 2011 года

    Индекс ММВБ

    Вчера не произошло существенного изменения объема торгов, свеча-«бродяга», тренд вниз. С точки зрения свечного анализа имеем «молот» внизу рынка – бар с разворотным потенциалом.

    Внешний негатив продавил рынок с самого открытия, отменив бычий сценарий, но большую часть потерь удалось в течение дня отыграть.

    Мы обновили минимум последних дней. Таким образом, сформировалась третья подволна волны ((с)). АО на часовиках рисует дивергенции.

    http://www.imageup.ru/img135/ris-1659160.gif

    Рис. 1. 15-минутный график Индекса ММВБ

    Проведена синяя сигнальная линия внутри волны ((с)), которая была пробита в конце торгов. Фрактал 1646 есть вершина подволны b в этой волне.

    В случае преодоления фрактала рынок покажет, что он формирует волну более высокого порядка, уровня ((х)). Пробитие фрактала также может совпасть с пробитием черной сигнальной линии 0-((b)), что покажет завершенность волны ((с)) и предположительно (с). Следующий подтверждающий сигнал - пробой фрактала 1694, до этого момента есть опасность наткнуться на очередное удлинение волны.

    Первый ориентир по входу в длинные позиции, таким образом, снизился. Фиксировать прибыль от коротких позиций можно на уровне черной сигнальной линии и ключевых фракталов.

    Внешний фон перед открытием не столь благоприятен, с утра вероятны продажи.

  7. Перед торгами 16 мая 2011 года

    Индекс ММВБ

    Пятничный бар является "увядающим бродягой", тренд боковой, свеча открылась и закрылась в нижней трети – продавцы преобладали в течение всего дня.

    С точки зрения свечного анализа имеем "бычье харами" со звездой дожи.

    Недельный бар также "увядающий бродяга", тренд боковой. На неделях нарисовались три "черные вороны" – модель продолжения нисходящей тенденции.

    http://www.imageup.ru/img198/ris-1658140.gif

    Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

    http://www.imageup.ru/img198/ris-2658141.gif

    Рис. 2. Недельный график индекса ММВБ

    Увядающая дневная свеча с закрытием и открытием в нижней трети и харами говорит, скорее, в пользу "бычьего" отскока. На неделях противоречие: увядающая "медвежья" свеча в составе модели продолжения. Тем не менее, данная модель может реализовываться с опозданием, не сразу (хорошо видно на примерах из книги Стива Нисона).

    http://www.imageup.ru/img198/ris-3658142.gif

    Рис. 3. Часовой график индекса ММВБ

    Считаем волны. В области 1 АО зашел в положительную зону дальше, чем в области 2. Считаем это сигналом того, что в области 1 была коррекция более высокого порядка (b), а во второй – более низкого ((b)). Есть дивергенция между ((а)) и ((с)). Ориентиры на "лонги" пока те же: линия и фрактал 1694.

    http://www.imageup.ru/img198/ris-4658144.gif

    Рис. 4. 15-минутный график индекса ММВБ

    Здесь АО выходил выше нуля – считаем первой волной наверх, сейчас волна коррекции.

    http://www.imageup.ru/img198/ris-5658145.gif

    Рис. 5. 5-минутный график индекса ММВБ

    Первая волна, судя по АО, трехволновка – следовательно, вероятнее всего, имеем дело с коррекцией.

    С учетом негативного внешнего фона рынок на открытии может уйти вниз с обновлением минимума – удлинение волны. Если на открытии не будет обновлен минимум, а после этого индекс превысит вершину 1, то смотрим, чем закончится попытка взять сопротивления.

    Главные сопротивления вверху – это по-прежнему сигнальная линия и фрактал.

    Для полноты картины обращу внимание еще вот на что. Если мы имеем дело с действительно крупной коррекцией, то она может сформироваться в виде серии зигзагов. Суть в том, что даже волны вверх в этом случае могут быть трехволновыми, поэтому сбрасывать их со счетов не стоит – можно упустить момент для игры на коррекции вверх.

  8. Перед торгами 13 мая 2011 года

    Индекс ММВБ

    Вчерашний бар является "приседающим бродягой", тренд вниз. Покупатели перехватили инициативу в конце торгов, и свеча закрылась в средней трети.

    http://www.imageup.ru/img141/ris-1655984.gif

    Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

    И снова имеем "приседающего". Как писал Билл Вильямс, такие бары могут встречаться не только в конце волн, но и в их середине, и пока мы имели дело с такими – ни один "приседающий" с начала снижения не привел к существенному отскоку вверх. Нужны другие подтверждающие сигналы.

    http://www.imageup.ru/img141/ris-2655985.gif

    Рис. 2. Часовой график индекса ММВБ

    Рынок вчера направился по "красному" сценарию, преодолев фрактал 1622. В связи с этим мы изменили разметку графика и черную сигнальную линию. На часовиках АО показывает дивергенцию, на 15-минутках была отмена дивергенции. Так как на коррекции мы имеем дело преимущественно с трехволновками, отмена дивергенции не всегда означает удлинение – это может означать и конец волны.

    http://www.imageup.ru/img141/ris-3655986.gif

    Рис. 3. 15-минутный график индекса ММВБ

    Если начнется развитие волны вверх, то первый сигнал – это пробой черной сигнальной линии. Второй сигнал – пробой фрактала 1694. Этот фрактал – вершина волны ((b)). Если он будет преодолен, то развивается волна более высокого порядка.

    Провести сигнальную линию для ориентира внутри волны ((с)) мне сейчас довольно проблематично – возможно, что сейчас идет подволна b, а затем последует снижение котировок. Если это предположение верно, то черная сигнальная линия не будет пробита.

  9. Перед торгами 12 мая 2011 года

    Индекс ММВБ

    Вчера не было существенного изменения объема торгов, свеча – бродяга, тренд боковой.

    http://i081.radikal.ru/1105/54/62f796386d1b.gif

    Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

    Рынок утром сымпровизировал, не пошел по нашим стрелкам, но все же не запутал. Начали со снижения, не пробили фрактал 1669 и ушли наверх с пробоем максимума. Это показало, что розовая сигнальная линия проведена верно – но для подволны более мелкого волнового уровня, поэтому была перестроена и пробита во второй половине дня.

    Итак, завершена первая волна отскока вверх. Полагаю, что ее волновой уровень ниже, чем ((х)). Волну эту по-прежнему считаю трехволновкой, так как если попытаться интерпретировать ее как пятиволновку, то возникает проблема с сигнальными линиями.

    Вершина этой волны – фрактал 1693. Теперь ждем прояснения ситуации.

    Вариант 1. Рынок в снижении не преодолеет уровень 1622 и уйдет наверх с пробоем 1691. Это будет третья волна отскока. Перспективы хода вверх – вплоть до пробоя оранжевой сигнальной линии. Наблюдаем за АО и ждем дивергенции.

    Вариант 2. Рынок продавит уровень 1622. Имеем удлинение в волне коррекции. Идет волна уровня между (х) и ((х)). Возможна отмена дивергенции на 15-минутках.

  10. Перед торгами 11 мая 2011 года

    Индекс ММВБ

    Бар за вторник является "увядающим бродягой", тренд боковой. С точки зрения свечного анализа имеем свечу доджи после крупной белой свечи – сигнал разворотный.

    http://www.imageup.ru/img142/ris-1654582.gif

    Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

    Сегодня была пробита черная сигнальная линия. Пробой был слабый, но в пределы погрешности все же не укладывается. Считаем завершенной волну (с).

    http://www.imageup.ru/img142/ris-2654583.gif

    Рис. 2. 5-минутный график индекса ММВБ

    АО на 5-минутных графиках не дает оснований считать восходящее движение, начавшееся 6 мая, за пятиволновую структуру. Четко видна затяжная дивергенция. Проведена сигнальная линия как для трехволновки, которая была пересечена в конце торгов.

    Если наши предположения верны, то нас ждет снижение, в ходе которого должен быть преодолен фрактал 1669. В случае снижения основная интрига в том, будет ли продавлен минимум 1621. Если нет, то мы имеем дело с отскоком вверх, и у рынка есть импульс, который можно использовать для краткосрочных "лонгов".

    Если с открытия рынок уйдет выше вчерашнего максимума (внешний фон благоприятствует), то потребуется корректировка разметки. Здесь также возможен спекулятивный "лонг". В этом случае смотрим на АО – для достаточного хода вверх понадобится отмена дивергенции.

Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR70,46+0,0712.12
USD63,57–0,0112.12
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12