Записи друзей пользователя Роман Богатырев

Июньский фьючерс на природный газ (NGM1) в среду продолжает снижаться.

Тот факт, что фьючерс на газ уже более полугода находится в боковике, заставляет рынок делать вывод, что ниже уровня 4.000 находится поддержка. Вышедшие накануне данные EIA свидетельствуют, что запасы природного газа в США за неделю на 29 апреля выросли на 72 млрд куб. футов, до 1757 млрд куб. футов.

Как считают эксперты Sanford C. Bernstein & Co., страны мира могут наращивать потребление сжиженного газа (СПГ) – в среднем, на 13% к 2020 году, так как катастрофа на японской АЭС существенно подорвала доверие к ядерным технологиям.

Среднесрочный тренд понижательный. Текущая цель движения – движение вниз с целью на 4.10$/mmBtu с последующей коррекцией.

Индикатор MACD остается в отрицательной области, при этом спред между отрицательным значением индикатора и ключевым значением 0 стабилизировался. С графиком цен образована «медвежья» конвергенция. Ключевые скользящие средние индикатора находятся в «медвежьем» пересечении.

Осциллятор стохастик показал выход из консолидации – продажи из зоны перекупленности (80 пунктов) со входом в зону перепроданности (20 пунктов). Рекомендуем удерживать короткие  позиции до момента выхода значения из зоны перепроданности.

Если цены будут повышаться, то я буду покупать акции ГМКНорНик, РусГидро, Сургнфгз, ФСК ЕЭС, ГАЗПРОМ по 218,7, Сбербанк и фьючерсы Eu-06.11. Торги акциями ВТБ, СевСт-ао, Роснефть, ЛУКОЙЛ и фьючерсами GOLD-06.11, ED-06.11, SBRF-06.11 Si-06.11, RTS-06.11, VTBR-06.11, GAZR-06.11, GMKR-06.11, ROSN-06.11, LKOH-06.11 запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов.

Индекс ММВБ

Бар за вторник является "увядающим бродягой", тренд боковой. С точки зрения свечного анализа имеем свечу доджи после крупной белой свечи – сигнал разворотный.

http://www.imageup.ru/img142/ris-1654582.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

Сегодня была пробита черная сигнальная линия. Пробой был слабый, но в пределы погрешности все же не укладывается. Считаем завершенной волну (с).

http://www.imageup.ru/img142/ris-2654583.gif

Рис. 2. 5-минутный график индекса ММВБ

АО на 5-минутных графиках не дает оснований считать восходящее движение, начавшееся 6 мая, за пятиволновую структуру. Четко видна затяжная дивергенция. Проведена сигнальная линия как для трехволновки, которая была пересечена в конце торгов.

Если наши предположения верны, то нас ждет снижение, в ходе которого должен быть преодолен фрактал 1669. В случае снижения основная интрига в том, будет ли продавлен минимум 1621. Если нет, то мы имеем дело с отскоком вверх, и у рынка есть импульс, который можно использовать для краткосрочных "лонгов".

Если с открытия рынок уйдет выше вчерашнего максимума (внешний фон благоприятствует), то потребуется корректировка разметки. Здесь также возможен спекулятивный "лонг". В этом случае смотрим на АО – для достаточного хода вверх понадобится отмена дивергенции.

Июльский фьючерс на серебро (SIK1) во вторник продолжает уверенно расти, отскакивая после наиболее масштабного спада как минимум с 1975 года.

Не исключено, что спекулянты вернутся на площадку, так как озабоченность по поводу восстановления мировой экономики ослабла. За прошлую неделю фьючерс упал на 27%. На текущий момент перекупленность фьючерса практически снята, но активный спрос еще может вернуться, так как «пузырь» в секторе драгметалла действительно есть.

Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель движения – тест уровня 34.00 $/тройскую унцию и последующее восстановление котировок с преодолением уровня 40 $/тройскую унцию.

Индикатор MACD сигнализирует о преобладании продавцов на фоне роста спреда между значением индикатора и ключевой линией 0 пунктов в отрицательной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали понижательное пересечение. Отмечаем медвежью конвергенцию  на графике цен и уровне объемов по MACD – признак сохранения продаж.  Текущие объемы в полной мере отражают перспективу снижения цен на фьючерс – признак подтверждения текущих продаж.

Осциллятор стохастик вышел из зоны перепроданности (20 пунктов). Согласно торговле по индикатору – приоритетны покупки с момента подъема за пограничную зону в 20 пунктов. Рекомендация открыть и удерживать лонг от зоны перепроданности (20 пунктов).

Если цены будут повышаться, то я буду покупать фьючерсы Eu-06.11 по 40322. Торги акциями ВТБ, СевСт-ао, РусГидро, ФСК ЕЭС, Сургнфгз, Роснефть, ГАЗПРОМ, ГМКНорНик, Сбербанк, ЛУКОЙЛ и фьючерсами GOLD-06.11, ED-06.11, SBRF-06.11 Si-06.11, RTS-06.11, VTBR-06.11, GAZR-06.11, GMKR-06.11, ROSN-06.11, LKOH-06.11 запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов.

Индекс ММВБ

В пятницу не было существенного изменения объема торгов, тренд боковой, свеча – "альпинист". С точки зрения свечного анализа имеем "бычье" поглощение – тело свечи за четверг внутри тела пятничного бара.

Недельный бар является "зеленым бродягой", тренд вниз. Покупатели переняли инициативу в конце недели и вывели цену закрытия в среднюю треть.

В целом MFI и свечи пока дают "бычьи" сигналы.

http://www.imageup.ru/img141/ris-1653601.gif

Рис. 1. Часовой график индекса ММВБ

АО не показывает дивергенций и идет вслед за рынком, пока подтверждая нашу гипотезу о трехволновой коррекции (а)–(b)–(c).

http://www.imageup.ru/img141/ris-2653602.gif

Рис. 2. 15-минутный график индекса ММВБ

Здесь АО выше нуля – уже неплохо. Мы пробили также красную сигнальную линию. До тех пор, пока не пробита черная сигнальная линия 0–((b)), мы не можем говорить о завершении волны ((с)). То же самое и с оранжевой линией – ее пробой покажет окончание коррекции.

Несколько настораживает в пятничном отскоке то, что показания АО на 15- и 5-минутках противоречат друг другу: на 15-минутках АО растет вслед за ценой, а на 5-минутках идет дивергенция. Пока АО на М5 не ведет себя как при пятиволновой формации.

Внешний фон перед открытием также неблагоприятен. К любым ранним "бычьим" сигналам стоит относиться с осторожностью и искать подтверждения.

Для начала роста необходим пробой черной сигнальной линии и уход выше фрактала 1747 – это вершина ((b)). После этого может последовать глубокая коррекция, но поддержка 1621 должна устоять.

В любом случае, если говорить о "лонгах", то актуальными могут быть только краткосрочные "лонги" на случай разворота и продолжения коррекционной волны того или иного порядка. Отбой от какой-либо сигнальной линии – краткосрочная идея для короткой позиции.

Посмотрим, что сможет и что нет пробить рынок сегодня, тогда ситуация станет более ясной.

Июньский фьючерс на нефть (CLK1) в понедельник немного подрастает.

Как считает министр нефтяной промышленности Катара Мохаммед бен Салех аль-Сада, рост глобальной экономики отнюдь не слабый, а 14-дневный индекс нефти остается около уровня 29.2 пункта, не доходя до ключевой отметки в 30 пунктов.

Чуть заметная коррекция наблюдается после падения на прошлой неделе, когда инвесторы сочли, что мнение о существенных признаках улучшения в экономике США было преувеличено.  Инвесторы все так же опасаются замедления перспектив роста спроса на топливо в США, основываясь на слабых макроэкономических отчетах последнего времени, а также на фактах запасов углеводородов.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – распродажи до уровня  поддержки 95 $/баррель.

Индикатор MACD подтверждает силу позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении значения индикатора с переходом из положительной зоны в отрицательную. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в медвежьей конвергенции, так как последний минимум на графике цен подтверждается соответствующим значением индикатора, признак продаж на   объемах.   

Осциллятор стохастик прошел зону перепроданности. Рекомендация Fibo Group – спекулятивно в шорт  на фоне падения значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов).