Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Записи друзей пользователя Максим Оземблоvски

  1. Павел Анисимов

    Перед торгами 9 марта 2011 года

    Перед торгами 9 марта 2011 года

    Индекс ММВБ

    Свечи за пятницу и субботу являются "фальшивыми". Первая – "бродяга", вторая – "альпинист". От субботнего "тонкого" рынка ничего особенного ждать и не приходилось. И мы все так же топчемся возле уровня в 1790 пунктов.

    http://www.imageup.ru/img175/ris-1594088.gif

    Рис.1. Дневной график Индекса ММВБ

    А вот прошедшая неделя выдалась "приседающим альпинистом", к тому же еще и вблизи сопротивления. Вопрос: куда "присевший" прыгнет?

    В пользу обновления максимума у нас голосует канал ТААЧ. Сетап на покупку по 1780 пунктов сработал. Цель – 1815–1820 пунктов.

    http://www.imageup.ru/img175/ris-2594086.gif

    Рис.2. Недельный график индекса ММВБ

    На "часовиках" мы предположили ранее завершение волны [iii]. В субботу цена чуть пробила синюю наклонную линию. Для большей уверенности следует дождаться пробоя вершины волны [iii]. В этом случае получится, что волна [iii] не завершена и есть шанс уйти выше 1800 пунктов в целевую зону канала ТААЧ. Отбой же вниз укажет на продолжение коррекции, цели которой лежат в районе 1750–1760 пунктов.

    http://www.imageup.ru/img175/ris-3594089.gif

    Рис.3. Часовой график индекса ММВБ

    На "часовиках" тоже можно провести канал ТААЧ и проверить критерий пробоя вверх по тренду. Последняя свеча закрылась чуть выше последней линии Фибоначчи, так что сетап выполнен. Цель вверху – 1795 пунктов.

    http://www.imageup.ru/img175/ris-4594090.gif

    Рис.4. Четырехчасовой график индекса ММВБ

    Здесь тоже нисходящий канал ТААЧ. Цена вблизи верхней границы. Ждем пробоя или отбоя для открытия сделок.

    До преодоления хотя бы отметки 1790 открывать "лонги" с целями выше 1800 может быть довольно рискованно, так как нет четкой уверенности, что сейчас импульс, а не продолжение плоской коррекции. При отбое рынка вниз от сопротивления можно открыть "шорты" с целью на 1750 пунктов, например, по тому же каналу ТААЧ.

  2. Артём Ейсков

    Отрезать лишнее

    На заканчивающейся неделе в виртуальный среднесрочный инвестиционный портфель, который ведется с помощью сервиса FinCake.ru, были внесены "свежие" 50 тыс. руб. Новых акций мы не покупали, деньги были традиционно распределены между бумагами, имеющими наименьший вес в портфеле. Куплены 500 акций АФК "Система" на 14 849 руб., 40 акций "НоваТЭКа" на 14 699,6 руб.. 3 бумаги "Магнита" на 11 355 руб. и 6000 акций "РусГидро" на 8746,2 руб.

    За неделю сильно подорожали акции "Норильского никеля", "Северстали", "Силовых машин", "Системы" и "Магнита" (на 7–9%). Также неплохо выглядели бумаги "НоваТЭКа" ФСК и Сбербанка (+4–6%). Немного потеряли в цене акции Холдинга МРСК (минус 1,7%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (минус 0,7%). Стоимость остальных бумаг изменилась незначительно.

    В целом, за вычетом "свежих" 50 тыс. руб., портфель потяжелел примерно на 30 тыс. руб. Это, конечно, не ралли, но прибавка вполне приятная. Посмотрим, какие события способствовали росту цен акций.

    Читать запись полностью

  3. Павел Анисимов

    Перед торгами - 4 марта 2011

    Индекс ММВБ

    Бар за четверг является «приседающим», открытие и закрытие бара в нижней трети. После подобных баров рынок меняет направление в течение последующих 1-5 баров. Это из «Торгового хаоса». Мы снова не смогли обновить максимум, рынок никак не пробивает сопротивление 1790 пунктов. А если мы не можем идти вверх, то мы пойдем вниз.

    http://www.imageup.ru/img151/ris-1589155.gif

    Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

    Незакрытый гэп будет манить. С точки зрения свечного анализа мы имеем неподтвержденную звезду-дожи – разворотный сигнал.

    В книге «Биржевые секреты» Линды Рашке есть глава 13 «Трехдневные незаполненные развороты на разрывах». Суть в том, что на рынке должен образоваться незаполненный гэп. Продающий ордер ставится под минимум свечи, образовавшей разрыв. В нашем случае – вчерашняя свеча. Ордер держится в течение трех дней. Если ордер не сработал, то он снимается. Стоп ставится чуть выше максимума сигнальной свечи.

    http://www.imageup.ru/img151/ris-2589156.gif

    Рис. 2. 4-часовой график Индекса ММВБ

    Имеем новый нисходящий канал ТААЧ. Выполнен критерий отбоя вниз по тренду. Продажа ниже 1772 пунктов с целью на 1750-1755 пунктов.

    http://www.imageup.ru/img151/ris-3589158.gif

    Рис. 3. 30-минутный график Индекса ММВБ

    Вполне вероятно, что волна (v) завершена, но получилась усеченной. Пробитие синей пунктирной линии подтвердит это предположение и будет означать, что началась волна [iv]. Одна из потенциальных целей данной волны – район 1750 пунктов – там закончилась волна (iv) более низкого порядка (туда же указывает канал ТААЧ).

    http://www.imageup.ru/img151/ris-4589159.gif

    Рис. 4. Часовой график Индекса ММВБ

    АО опускается все ближе к нулю. Уход в минус подтвердит предположение о развитии коррекционной волны [iv].

  4. Павел Анисимов

    Перед торгами - 3 марта 2011

    Индекс ММВБ

    Вчерашний бар является «увядающим альпинистом», тренд боковой. С точки зрения объемов вчерашняя растущая свеча выглядит несколько сомнительно.

    http://www.imageup.ru/img49/ris-1588177.gif

    Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

    Из положительных моментов – на днях АО снова в плюсе.

    http://www.imageup.ru/img49/ris-2588178.gif

    Рис. 2. 30-минутный график ММВБ

    На получасовых графиках цена пересекла зеленую линию – это может говорить о развитии новой восходящей волны и скором обновлении максимума. Также следим за положением цены относительно синей линии.

    http://www.imageup.ru/img49/ris-3588179.gif

    Рис. 3. Часовой график Индекса ММВБ

    Рассмотрим также график старшего таймфрейма. АО красного цвета и близко к нулю. В случае возобновления роста и обновления максимума будет дивергенция на АО – сигнал к закрытию краткосрочных лонгов.

    Если же цена не дойдет до максимума, развернется и пересечет синюю линию стоит также подумать о фиксации «лонгов». Возможен переворот в «шорт», так как синяя линия должна быть ниже предполагаемой пятой волны.

    На уровне 1760-1765 пунктов на получасовиках мы имеем два классических сигнала Билла Вильямса – «два пика» на АО и пробой фрактала. На часовиках может скоро сформироваться сигнал «блюдце», а также мы имеем тот же самый фрактал.

    Внешний фон сегодня благоприятен.

    http://www.imageup.ru/img49/ris-4588180.gif

    Рис. 4. 4-часовой график Индекса ММВБ

    Проведен восходящий канал ТААЧ, есть критерий отбоя по тренду. Покупка на уровне 1763 пунктов с целью на 1790-1795 пунктов.

  5. Павел Анисимов

    Перед торгами - 2 марта 2011

    Индекс ММВБ

    По данным ММВБ вчерашний оборот составил около 68 млрд. руб. Существенного изменения объема не было, тренд боковой. На графике видим модель медвежьего «харами».

    http://www.imageup.ru/img43/ris-1587259.gif

    Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

    Вчера мы в третий раз уткнулись в один и тот же уровень. Первая попытка была 18 января – 1788 пунктов, вторая – 2 февраля (1779 пунктов) и третья – вчера. Снова 1788 пунктов.

    Сейчас все это напоминает формирующуюся двойную вершину с шеей на 1670 пунктах.

    Построить сигнальную линию (2)-(4) было тоже весьма проблематично. Может, потому, что волна (4) еще не завершена?

    http://www.imageup.ru/img43/ris-2587260.gif

    Рис. 2. 30-минутный график Индекса ММВБ

    Если судить по текущей разметке, то шансы на отскок вверх и обновление максимума есть. Предположительно завершена волна (iv), ждем волну (v).

    В случае, если рынок будет рисовать более низкие минимумы и максимумы, показывая нисходящий тренд, то при пробое минимумов стоит сокращать или выходить из краткосрочных позиций. В любом случае стоит подтянуть стопы.

    Кому позволяет накопленная прибыль, может тянуть стопы по красной пунктирной линии.

    Пробой зеленой линии будет говорить о развитии волны (v). Закрыть краткосрочные «лонги» можно будет при последующем пробое синей линии (ii)-(iv) или при обнаружении дивергенции на АО.

    P . S . Вчера вечером после торгов на сайте ММВБ была информация, что оборот за день составил  550 млрд. руб. «ФИНАМ» через свой сервис экспорта котировок дает данные о 474 млрд. руб. Спустя некоторое время после завершения торгов, данные ММВБ изменились – оборот составил 68 млрд. руб.

  6. Павел Анисимов

    Перед торгами - 1 марта 2011

    Индекс ММВБ

    После небольшого перерыва возвращаемся к нашему Индексу.

    Рынок показал вечером пятницы, что мое мнение о нем ошибочно. Я писал 24 февраля, что следует дождаться пробоя торгового диапазона 1675-1735 пунктов, чтобы определиться с направлением.

    Мысль о коррекционной волне строилась на том, что в первой волне вверх 11-14 февраля больше похожа на трехволновку, что говорит о развитии коррекции. Судя по всему, до недавнего времени мы действительно рисовали последнюю плоскую волну коррекции, но сейчас началось самое настоящее импульсное движение.

    Проведем сигнальную линию (2)-(4). Чтобы волна (5) не пересекала эту линию, я должен провести ее через минимум 22 февраля. С этой точки и будем вести отчет текущего импульсного движения. Разметка графика изменена.

    Свеча за 25 февраля является бычьей «фальшивкой», тренд вверх. Вчера существенного изменения объема торгов не произошло, тренд по-прежнему вверх.

    http://www.imageup.ru/img171/ris-1586513.gif

    Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

    Вчера сработал сетап по каналам ТААЧ на недельном графике, я писал о нем ранее. Покупка при пробое уровня 1775 пунктов с целью на 1815-1820 пунктов.

    http://www.imageup.ru/img171/ris-2586515.gif

    Рис. 2. Недельный график Индекса ММВБ

    Анализируем текущее восходящее движение при помощи 30-минутных графиков. Они дают около 100 баров для анализа.

    http://www.imageup.ru/img171/ris-3586516.gif

    Рис. 3. 30-минутный график Индекса ММВБ

    Есть большой соблазн принять за точку отсчета минимум 18 февраля (первая галочка), а за вершину первой волны – вторую галочку. Но эта точка не пройдет через критерий сигнальных линий, если мы взглянем на дневные графики. Хотя в литературе я встречал такое мнение, что середины свечей не должны пересекать их. Но я придерживаюсь другого мнения. Данный вариант будем держать в голове, работать же будем по текущей разметке.

    На графике видна возможность развития дивергенции на АО. Если посмотреть на 15-минутные графики, то там дивергенция уже явно прослеживается.

    Проведены сигнальные линии 0-[ii] и 0-(ii). Можно заметить, что линия 0-(ii) также показывает минимальный уровень коррекции волны [iv], так как это максимально возможный угол наклона будущей линии [ii]-[iv].

    Неглубокая волна (ii) в виде плоскости говорит в пользу более глубокой волны (iv).

    Новая импульсная волна началась 24 февраля – это «приседающий» дневной бар.

    Развитие дивергенций на младших таймфремах говорит о том, что рынку требует немного остыть. В целом, цели волны (5) лежат за пределами уровня 1800 пунктов. Наращивать позиции целесообразно на вложенных «четверках».

    P . S . Для полноты картины добавлю еще вот кое-что. Настораживают невнятный ценовой коридор в течение прошлой недели, а также волатильные «фальшивки». Осенью 2009 года мы наблюдали четвертую волну в виде плоскости, в которой волна В превысила вершину волны 5. Такое тоже бывает. В любом случае сейчас на фоне высоких цен на нефть рынок будет сильно зависим от цены «бочки». Следим за рынком.

    http://www.imageup.ru/img171/ris-4586517.gif

    Рис. 4. Октябрь-ноябрь 2009 года. Волна 4.

  7. Ирина Зубенко

    Где Wall Street Journal ожидают следующую революцию - форс мажор рынков?

    Революция — это всегда форс мажор для инвесторов и трейдеров форекса, бирж, грозящая обвалом рынка и прочими бедами. Где ждать следующую революцию после Туниса, Египта, Ливии? Свои прогнозы дали The New York Times и Wall Street Journal

    По мнению портала трейдеров «Биржевой лидер» этот распространяющийся в миреThe New York Times и Wall Street Journal: в каких странах ждать следующую революцию?

    вирус цветных революций, захвативший мусульманский мир, заставляет ведущие новостные СМИ мира начать публиковать собственные прогнозы о будущем этого тренда.
    Нонсенс этих прогнозов заключается в том, что природа этих революций для западных аналитиков не ясна, пояснили эксперты землячества США академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V. Они до сих пор не могут понять, почему «лихорадит» Ближний Восток и Северную Африку? Понимая этот ключевой момент (критерии революций не ясны, соответственно не понятна ни сила тренда, ни его вектор), серьезные западные СМИ уже начали публиковать прогнозы... где произойдет следующая революция?

    The New York Times: следующие революции произойдут в Алжире, России, Азербайджане, Узбекистане и Венесуэле
     
    The New York TimesКрупнейшее издание в США “ The New York Times” недавно опубликовало материал Христии Фрилэнд (CHRYSTIA FREELAND) «Оценка революций, в ожидании оных». В котором американская журналистка делает целый ряд важных открытий, не оставляющих камня на камне от всей западной аналитики. Оказывается:
    • все видные эксперты Запада «проворонили» революции в Тунисе и Египте (не говоря уж о Ливии). В итоге, сначала аналитики МВФ сделали относительно Египта самый благоприятный прогноз, затем директор ЦРУ Леон Панетта, выступая в конгрессе США, повторил ту же ошибку;
    • американские спецслужбы и военные ожидали революции «абсолютно не там», потратив за последние три года $125 миллионов на всевозможные компьютерные модели, призванные предсказывать народные волнения, но, ни Египет, ни Тунис не были в «зоне риска»;
    • невозможно точно прогнозировать следующие народные восстания, признается Христии Фрилэнд, однако она предлагает критерии, согласно которым можно определить его высокую вероятность или «потенциал для восстания»;
    • для расчетов «потенциала для восстания», Христия Фрилэнд вместе со своим коллегой Питером Рудегейером использовали четыре основных критерия:
    — уровень политической свободы;
    — уровень коррупции;
    — уязвимость к ценовым шокам в секторе продуктов питания;
    — и степень проникновения интернета.

    О точных результатах исследования журналистка The New York Times почему-то... не пишет, но признает, что Египет, Ливия (это уже очевидно), Алжир, Узбекистан, Азербайджан, Венесуэла и, главное, Россия оказались в первой десятке стран, в которых стоит ожидать революцию.

    То есть, если следовать логике The New York Times, страны которые десятилетиями лихорадит: Ирак, Сомали, Судан, Ливан, Пакистан – там все стабильно, а немусульманские Россия и Венесуэла, как всегда «идут по лезвию ножа». Про остальные страны из «взрывоопасной двадцатки» журналистка даже не пишет, ведь главный месседж сделан: «на очереди революция в России»! Доказательства? Да, ни каких!

    О том, что ситуация в России, является, мягко говоря не простой (терроризм, межнациональные конфликты, продолжающееся расслоение общества на власть и олигархов, с одной стороны, и весь остальной народ с другой стороны и др.), уже соглашается и сами власти России, пояснили аналитики землячеств России и арабских стран Академии Masterforex-V, но для такого солидного издания, как The New York Times, писать, что ситуация в Ираке, Афганистане, Судане, Ливане, Пакистане... здесь мало, что от науки, больше от идеологии и пропаганды, которую, кстати, абсолютно буквально, воспринимают американцы.

    Подобный повышенный интерес к постсоветскому пространству и откровенно антиамериканским режимам уже не раз оказывал «медвежью услугу» американским аналитикам. В данном случае зашоренность как была, так и остается. Не поняв природу революций у откровенном про западных Тунисе и Египте, обозреватели “The New York Times” очень рискуют «проспать» очередную революцию, пояснил Евгений Ольховский, руководитель землячества Канады Академии Masterforex-V.

    Где ждет следующую революцию The Wall Street Journal?

    The Wall Street JournalБолее серьезную работу провел обозреватель популярного таблоида «The Wall Street Journal» Ален Матич (Alen Mattich). Он определил 85 (!) государств мира, которым с той или иной степенью вероятности может угрожать опасность революции. Результаты его исследования выглядят более правдоподобными, поскольку:
    а) в список включены не только противники и конкуренты США, но и их союзники, то есть действительное автор не заменяется желаемым;
    б) рейтинг взрывоопасности государств основан на значительно более глубоком анализе, чем «вычисления» госпожи Фрилэнд.

    Ален Матич называет следующие критерии, пересечение которых, может спровоцировать следующие революции в мире:
    1. Уровень социальной несправедливости в обществе (в свою очередь он состоит из таких составляющих: уровень и восприятие коррупции, возможность для человека реализовать свой потенциал и разрыв между доходами богатых и бедных);
    2. Склонность жителей страны к восстанию (учитываются: средний возраст населения, уровень безработицы в стране и доля ВВП на душу населения);
    3. Доля в ежедневном бюджете семьи продуктов питания, известный в мире критерий «голодного бунта».

    Как и следует поступать серьезному исследователю, Ален Матич заранее оговаривает, что у него не было возможности получить соответствующие данные по целому ряду стран (Ангола, Конго, Зимбабве, Мавритания, Танзания, Уганда, КНДР, Мьянма), поэтому они отсутствуют в его списке.

    Рейтинг революционной взрывоопасности государств The Wall Street Journal Ален Матич
     
    таблица
     
  8. Ирина Зубенко

    Дельтасток: курс евро настроен на рост

    Курс евро, по мнению одного из крупнейших европейских брокеров Delta Broker (Дельтасток) планирует в ближайшее время мощный дальнейший рост

    В редакционной статье «Инвесторам: что влияет на рост курса евро?» интернет портал «Биржевой лидер» Академии

    Masterforex-V даны следующие аргументы аналитиков европейской компании Дельтасток:
    Курсу евро удалось остановить падение относительно ведущих валют мира, а доллар продолжает свое падение, начавшееся несколько дней назад. Сегодня, 25 февраля, на торгах Московской межбанковской валютной бирже американский доллар впервые с весны прошлого года упал ниже 29-рублевой отметки, а евро поднялся на 8 копеек против отметки закрытия предыдущего торгового дня.

    На падение доллара влияет несколько факторов, отмечают аналитики европейской компании Дельтасток:
    ■ в первую очередь, взрывоопасная ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, обуславливающая высокие котировки на нефть;
    ■ многие консервативные игроки на фоне протестных акций на арабском Востоке предпочитают американскому доллару «более надежные» швейцарский франк и японскую иену.

    Повлияла на доллар и негативная статистика американского промышленного сектора, а также призыв министра финансов США Гайтнера к американскому Конгрессу увеличить долговый лимит, добавили аналитики ведущего европейского брокера:
    ■ евро же постепенно отвоевывает утраченные было позиции в борьбе с долларом. Росту европейской валюты способствуют заявления ведущих политиков и финансистов о том, что в свете борьбы с инфляционными проявлениями Европейский Центробанк намерен повысить процентные ставки в качестве превентивной меры;
    ■ член Совета управляющих Европейского Центробанка Ив Мерш заявил, что 3 марта с.г., на ближайшем заседании Центробанка, может быть пересмотрен прогноз роста инфляции в 2011 году – до 2 процентов;
    ■ предыдущий прогноз Европейского Центробанка, сделанный в декабре прошлого года, составлял 1,8 процента. При этом в январе текущего года инфляция в Европе в годовом исчислении составили 2,4 процента. Это угрожает ценовой стабильности и требует от Европейского Центробанка решительных действий по ужесточению монетарной политики в еврозоне.

    график
     
    Как полагают трейдеры команды Дельтасток, EUR/USD находится в нисходящем тренде после достижения пика 1.4283 (4 ноября, 2010 год). Технические индикаторы — падающие и расположены ниже 50-и 200-дневной SMA, в настоящее время спроецированных в точках 1.3336 и 1.3067.
  9. Ирина Зубенко

    MIG Bank: давление медведей на USDCHF продолжается

    MIG Bank

    Специалисты MIG Bank отмечают, что курс пары USD/CHF спустившись ниже 0,9400, продолжит падение к 0,9100 и 0,9000, так как потерял поддержку практически всех позитивных технических факторов., сообщает интернет портал "Биржевой лидер" Технические аналитики считают, в случае возвращения швейцарского франка к уровню 0,9506, что является максимум этой недели, возможно восстановление его к доллару США.

    Согласно новейшему анализу Masterforex-V, эксперты факультета детального изучения торговой системы Masterforex-V напоминают:

    - валютная пара USD/CHF торгуется в медвежьей волне С уровня Daily2, пробив уровень 0.9326 при поддержке АО, «двойное дно» в классическом тех.анализе, сформировав полноценный ФЗР МФ вниз;
    - важным уровнем сопротивления выступает Пивот МФ в области 0.9487, что на 19 пунктов ниже уровня указанного техническими аналитиками MIG Bank, пробитие которого, наравне с пробитием наклонного канала МФ закончит медвежью "короткую" волну и все медвежье движение от 1.1730.


  10. Артём Ейсков

    Нефть не сможет вечно поддерживать рынок

    C момента предыдущей публикации наш виртуальный среднесрочный инвестиционный портфель, который ведется с помощью сервиса FinCake.ru, потерял около 5%.

    Это связано с общей ситуацией на рынке – несмотря на то, что с начала года произошел довольно мощный приток средств иностранных инвесторов в Россию, индекс ММВБ за это время почти не изменился (+1%). Портфель же с начала января потерял порядка 2%, что, в общем-то, вполне сравнимо с индексом. При нынешней волатильности разница в плюс-минус пару процентов отыгрывается за день-два.

    С начала февраля из "наших" акций сильнее всего подешевели бумаги Холдинга МРСК (минус 13%), "Норильского никеля" (минус 12%), "Силовых машин" и ФСК (по минус 11%). Подорожали "Черкизово" (+4%), "НоваТЭК" (+3%), ЛУКОЙЛ (+2%) и "Галс" (+1%). Как видим, ставка на мясо сработала – ожидание высокой инфляции разгоняет акции производителей продовольствия.

    Читать запись полностью

Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 458,46+0,4805.11
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP112,60–0,4805.11
GMKN116,14+3,9705.11
LKOH6 031–0,2605.11
ROSN363,1–2,0805.11
SBER292,4+0,0905.11
VTBR56,470+2,3405.11
Курсы валют
EUR92,19+0,0307.11
USD82,14+0,3407.11
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12