Записи друзей пользователя Максим Оземблоvски

Индекс ММВБ

И снова день прошел в коррекции. На графике у нас «фальшивый бродяга», тренд боковой.

Анализ японских свечей указывает на модель поглощения, являющуюся разворотной. Причем сигнал тем сильнее, чем меньше тело белой свечи. Также необходимо, чтобы объем торгов на черной свече был больше, чем на белой свече. А вот этого не наблюдается.

В целом, рынок сейчас в боковике 1700-1800 пунктов, а в боковике сигналы свечей если и срабатывают, то потенциал хода невелик.

Сигнал на пробой канала против тренда на дневных интервалах пока не сработал.

http://www.imageup.ru/img168/ris-1561188.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Можно отметить, что в последнее время любой рост всегда сопровождается большим объемом торгов, нежели коррекционные движения, что подчеркивает силу восходящего тренда.

http://www.imageup.ru/img168/ris-2561190.gif

Рис. 2. 15-минутный график Индекса ММВБ

Здесь у нас 133 бара для анализа текущей волны. На графике мы видим, что цена пересекла линию 0-(ii), что может говорить о скором завершении волны (iv). Волна (ii) составила 62% от волны (i). Волна (iv) на данный момент равна 50% от волны (iii). Чтобы выполнилось правило чередования, нужно чтобы волна (iv) либо осталась на том же уровне, либо превысила уровень 62% и ушла глубже.

Также помним классические соотношения – 38,2-61,8% от третьей волны. 61,8% приходится на уровень в 1738 пунктов, хотя в этом случае правило чередования под сомнением.

Обращает на себя внимание небольшая дивергенция на АО (отмечена).

http://www.imageup.ru/img168/ris-3561191.gif

Рис. 3. 5-минутный график Индекса ММВБ

По своей конфигурации текущая волна не тянет на зигзаг, а больше напоминает плоскость с длинной волной с. На АО не видно никаких признаков того, что волна а состоит из пяти подволн, а вот на волне с такие сигналы есть. Таким образом, конфигурация волны 3-3-5 – плоскость.

Внешний фон сегодня благоприятствует позитивному открытию. Вместе с тем, не уверен, что волна с завершена. Для входа в лонги предпочел бы дождаться пробоя уровня 1760 пунктов.

Редкий случай: за прошедшую неделю наш виртуальный среднесрочный инвестиционный портфель показал доходность заметно худшую, чем индекс ММВБ — +0,2% против +0,8%. В общем-то, это, прямо скажем, несущественная разница, которая может быть компенсирована буквально за одни торги. Но, тем не менее, надо понимать, что не всегда удаётся показывать доходность выше индекса. Бывают и такие недели.

Из отдельных бумаг отметить практически нечего. Разве что Силовые машины принесли в портфель 4,5 тыс. рублей, да Лукойл — ещё около 3 тыс. рублей. Остальные бумаги либо потеряли в цене, либо совсем немного подорожали.

Первого февраля, как у нас заведено, в портфель были добавлены очередные 50 тыс. рублей, а днём позже сделана новая покупка. Я решил чуть увеличить антиинфляционную позицию, и в дополнение к акциям торговой сети Магнит взять ещё бумаги производителя продовольствия. Выбор пал на группу Черкизово — крупного российского игрока на рынке мяса и изделий из него.

Читать запись полностью

Индекс ММВБ

Бар за среду является «приседающим альпинистом», тренд вверх. Свеча все же скорее бычья, чем медвежья. Покупатели отбили атаку медведей в середине торгов, свеча белого цвета. Если так, то «приседающий» чаще реализуется вверх.

Свечной анализ дает несколько противоречивые сигналы. С одной стороны, это «падающая звезда» - сигнал возможного разворота. С другой – мы имеем так называемое «бычье окно», т.е. гэп. Это считается бычьим сигналом.

Если посмотреть на успехи нефти, то я склоняюсь более к бычьему сценарию.

http://www.imageup.ru/img132/ris-1560352.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

На дневных графиках образовался сигнал на покупку по методу ТААЧ – пробой против тренда вверх. Возможно открытие (добавление) длинных позиций. Цели – около 1820 пунктов.

http://www.imageup.ru/img132/ris-2560353.gif

Рис. 2. 15-минутный график Индекса ММВБ

Здесь у нас 98 баров для анализа волны [v]. Видно, что АО зашел в отрицательную зону, но собирается из нее уже выходить. Пока есть некоторые сомнения, волна (iv) ли это или волна более низкого порядка.

Постепенно мы будем увеличивать таймфрейм, тогда все станет более ясно. Также ориентируемся на возможную сигнальную линию (ii)-(iv).

Если это волна (iv), цели волны (v) расположены в районе 1800-1810 пунктов. Я полагаю, что данный рубеж будет взят на текущей волне [v].

Индекс ММВБ

Свеча за понедельник – «зеленый альпинист», тренд вверх, все в гору.

«Молот» за понедельник подтвердился.

http://www.imageup.ru/img126/ris-1559329.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

На дневном графике АО снова позеленел – начинается формирование нового витка роста и новой дивергенции.

На этом же графике показан торговый сетап по методу ТААЧ. Когда цена закроется за веером Фибоначчи (последняя желтая линия), это будет означать пробой канала вверх против тренда. Можно наращивать длинные позиции.

http://www.imageup.ru/img126/ris-2559331.gif

Рис. 2. 4-часовой график Индекса ММВБ

Здесь мы видим широкий восходящий канал. По этому же методу нам нужно дождаться, пока свеча закроется за линией канала плюс еще 10% ширины этого канала. После преодоления максимума этой свечи, можно нарастить позицию. Цель – ширина канала. Приблизительно 1810 пунктов.

http://www.imageup.ru/img126/ris-3559332.gif

Рис. 3. 10-минутный график Индекса ММВБ

На данном графике у нас 96 баров для анализа волны [v]. Мы видим, что наблюдается дивергенция, хотя при продолжении роста дивергенция может сойти на нет. Сейчас идет волна (iii).

http://www.imageup.ru/img126/ris-4559333.gif

Рис. 4. 15-минутный график Индекса ММВБ

Это следующий таймфрейм, на котором мы будем отслеживать текущую волну. Здесь на данный момент никаких дивергенций не замечено.

Вывод: пока на таймфрймах, которые дают от 100 до 140 баров для анализа текущей волны АО выше нуля, беспокоиться о лонгах не стоит, мы на волне сильного ап-тренда.

Перед торгами – 1 февраля 2011

Индекс ММВБ

Торги за понедельник запомнятся на графиках зеленым «альпинистом». По «грязной» методике определения тренда – тренд вниз, но свеча ярко выраженная бычья. В свечном анализе «молот», так что поток медвежьих сигналов от свечей прерван – появилась первый бычий сигнал.

Хотя Samurai Forecaster видит в этом наоборот подтверждение предыдущей модели «завеса темных облаков со звездой-дожи». Я с ним не согласен.

http://www.imageup.ru/img197/ris-1558162.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

На дневном графике также откорректирована сигнальная линия [ii]-[iv].

Таким образом, скорее всего, имела место плоская коррекция с неудавшейся волной (b). Как вариант, возможно образование сужающегося треугольника, но в этом случае цена не должна уйти ниже 1705 пунктов.

Поддержка 1700 показала в очередной раз свою прочность. Думаю и в будущем она выступит сильным уровнем поддержки, как в своем время уровень 1200 пунктов.

http://www.imageup.ru/img197/ris-2558163.gif

Рис. 2. 4-часовой график Индекса ММВБ

На втором часу торгов нарисовался «молот», затем последовало подтверждение (белая свеча). После этого было решено нарастить лонги при проходе отметки 1720 пунктов. При сохранении положительной динамики на сегодняшних торгах считаю возможным продолжать наращивать позиции.

http://www.imageup.ru/img197/ris-3558164.gif

Рис. 3. Часовой график Индекса ММВБ

На 5-минутных графиках пришлось по ходу торгов корректировать окончание предполагаемой волны (ii).

http://www.imageup.ru/img197/ris-4558165.gif

Рис. 4. 5-минутный график Индекса ММВБ

Внешний фон сегодня весьма позитивен, что даст дополнительный импульс рынку.

Перед торгами – 31 января 2011

Индекс ММВБ

Рынок в пятницу продолжил снижение.

На неделях не было существенного изменения объема, так что считаем свечу по-прежнему «приседающей». Тренд боковой, свеча-«бродяга», хоть и не такая медвежья.

Свеча за пятницу – фальшивая, «бродяга», тренд боковой. Снижение в пятницу шло на довольно низких оборотах.

А вот от свечей поступают только медвежьи сигналы. Дожи за четверг хоть и был приседающим, это не помешало реализоваться модели «звезда дожи» - рынок в пятницу продолжил сползать. Теперь мы имеем модель «завесы темных облаков» со звездой дожи, что тоже является медвежьей формацией. На недельных графиках нарисовался повешенный после звезды-дожи. Это говорит о волатильном рынке, но также несет в себе негативный оттенок.

http://www.imageup.ru/img34/ris-1557240.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Если посмотреть на сигнальные линии, в частности на [ii]-[iv], то видим, что цена подошла к ней довольно близко. Уход цены ниже этой линии будет говорить о незавершенности волны [iv].

http://www.imageup.ru/img34/ris-2557241.gif

Рис. 2. Часовой график Индекса ММВБ

Сигнальная линия 0-(ii) пересечена, что может говорить о завершении волны (iv).

Обращает на себя внимание возникшая на АО дивергенция. Максимум волны iii и АО сильно не совпадают. Смотрим 15-минутный график.

http://www.imageup.ru/img34/ris-3557242.gif

Рис. 3. 15-мнутный график Индекса ММВБ

Здесь сейчас как раз 140 баров для анализа волны [v]. C учетом дивергенции на часовиках напрашивается вывод, что волна v вышла усеченной.

Таким образом, пока неясно завершена ли волна [iv]. Поток медвежьих сигналов от свечей все же настораживает. Внешний фон не дает поддержки. Принимая во внимание текущую разметку дневного графика, считаю, что пока цена выше уровня в 1700 пунктов длинные позиции, открытые с целью сыграть на волне [v], вполне закономерны.

Российский рынок акций, похоже, не в состоянии заметно упасть. Ни теракты, ни странные цены на нефть не способны сподвигнуть инвесторов на массированные распродажи. Все попытки «продавить» рынок (а они предпринимаются) заканчиваются ничем. Вот и за прошедшую неделю (на момент написания заметки) наш виртуальный среднесрочный портфель, который ведётся с помощью сервиса Fincake.ru, потерял всего примерно 3 тыс. рублей (чуть больше 0,3%). Да и те ещё могут быть отыграны до конца пятницы или в понедельник.

Самую большую прибыль принесли, конечно, акции ФСК, подорожавшие за это время на 12%. Компания намерена уже в нынешнем квартале получить листинг на Лондонской бирже, а потом государство приватизирует 4% акций ФСК. Ещё в октябре представители правительства говорили, что подождут, когда цена бумаг подойдёт к 50 копейкам за штуку. Рынок об этом внезапно вспомнил и начал гнать цену вверх. Сейчас она уже около 45 копеек, а в моменте доходила и до почти 48 копеек.

Вопрос в том, что будет с рынком дальше, ибо ситуация меняется на глазах. Причём в совершенно разных направлениях.

Читать запись полностью

Перед торгами – 28 января 2011

Индекс ММВБ

Свеча за вчера «приседающая», формально – альпинист – открытие в средней трети, закрытие – в последней, тренд вверх.

Свечная формация – звезда-дожи, разворотная. Но мы сейчас не на вершине, чтобы разворачиваться. Рынок сжался, но набрал объем – на 20 млрд больше, чем за последние дни. Полагаю, что данный дожи реализуется прорывом вверх.

http://www.imageup.ru/img178/ris-1554446.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img178/ris-2554447.gif

Рис. 2. 30-минутный график Индекса ММВБ

На данном таймфрейме нам доступно около 110 баров для анализа волны [v]. Обращаю внимание, что разметка была откорректирована.

Предполагаю, что волна iv завершена. Окончанием, которое проходит по критерию сигнальной линии, считаем точку в 1742 пункта.

Расчетные цели волны v:

61,8% от 0-iii = 1773 пункта

Волна iii (42 пункта) превосходит волну i (22 пункта) в 1,9 раза. Цели волны v в этом случае:

78% от iii = 1775 пунктов; 62% от iii = 1768 пунктов

Относительно волны i:

162% от i = 1778 пунктов; 127% от I = 1770 пунктов.

Выводы:

1. Ориентируемся на уровень в 1770 пунктов, после чего ждем отката на волне (iv).
2. Для тех, кто в лонгах, можно ориентироваться на уровень в 1800 пунктов, но если не хотите пережидать волну коррекции, то можно фиксироваться после завершения волны v – в частности, на 15-минутках должна нарисоваться дивергенция на АО (см. пунктирную линию). Приблизительный ориентир – 1770 пунктов.
3. Краткосрочные шорты – после волны v.
4. Внешний фон слаб и не дает дополнительных подсказок на открытии, но в соответствии с волновой разметкой ожидаю ровного открытия и умеренного роста Индекса.

Перед торгами – 27 января 2011

Индекс ММВБ

Свеча за 26 января представляет собой зеленого «набычившегося» «альпиниста», тренд вверх.

Две дневные свечи складываются в бычью свечную формацию «white inside out up». Стопы рекомендуют ставить под 1709 пунктов – минимум формации.

http://www.imageup.ru/img45/ris-1553492.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Рассмотрим пятиминутный график.

http://www.imageup.ru/img45/ris-2553493.gif

Рис. 2. 5-минутный график Индекса ММВБ

Считаю волну [iv] завершенной. Есть вопрос касательно волн i и ii, так как они не проходят по критерию сигнальных линий – красная жирная линия в одном месте пересекает цену. Возможно, что конец волны [iv] все же приходится на конец предполагаемой волны ii. Нечто подобное заметно и на недельном графике ММВБ, если проводить сигнальную линию от минимума октября 2008. Чем нам это грозит? Потерей одного уровня вложенности и сокращения длины волны [v]. Тем не менее, пока оставляю этот уровень до выяснения обстоятельств. Сейчас работаем с уровнями (x) и –X-.

Максимум АО на вершине волны (i) составил 10,014. На данный момент этот уровень не преодолен. Конечно, здесь уже более 140 баров для расчета, но по личному наблюдению высота АО на волнах разного уровня вложенностей имеет значение.

Вместе с тем, на АО четко прослеживаются волны -1-, -2-, -3-, -4- и начавшаяся -5-. Классическая цель волны -5-, равная 61,8% от 0- -3- составляет 1765 пунктов.

Волна -4- представляет собой некоторую неправильную коррекцию, потому что через критерий сигнальной линии 2-4 проходит только точка в 1740 пунктов, в то время как минимум волны был ниже.

После завершения волны -5- и, соответственно, волны iii, предполагаю уход рынка в коррекцию. Ориентир окончания – красная линия. Вблизи нее можно искать точки для наращивания длинных позиций.

В целом, на восходящей волне [v], полагаю, рынку вполне по силам установить новый максимум выше уровня 1800 пунктов.

Перед торгами – 26 января 2011

Индекс ММВБ

Вчера ничего интересного на рынке не было, сжатие торгового диапазона, так что сегодня коротко.

Свеча за 25 января является бродягой, значимого изменения объемов не было, тренд по-прежнему боковой.

Новых свечных формаций не обнаружено.

http://www.imageup.ru/img38/ris-1552591.gif

Рис. 1. 5-минутный график Индекса ММВБ

Лонг, открытый в понедельник на дивергенции, был закрыт вскоре после завершения утреннего отскока вверх. Затем был повторно открыт на новой дивергенции, добавлен по сигналу «два пика». Лонги были основаны на предположении развития новой бычьей волны. Длинные позиции были закрыты при пересечении сигнальной линии на уровне 1725 пунктов по Индексу. Ввиду некоторой неопределенности разметки позиции держатся внутри дня, без переноса.

Рынок сжался, объемы продолжают падать. Значит, что рынок скоро «рванет». Вопрос: куда? Завершена ли коррекция?

1.      Если предположить, что с уровня 1705 пунктов в пятницу началась бычья волна, то данный уровень не должен быть преодолен ценой. Это так называемая критическая точка.

2.      Если предположить, что мы завершили волну (ii), то критическая точка лежит на уровне 1709 пунктов.

3.      Как возможный вариант: открытие шорта или переворот при пробое вниз уровня 1705 пунктов.

4.      Волна (ii) может быть еще не завершена, а просто рисует плоскую коррекцию. Хотя сигнальные линии вчера очень даже неплохо сработали, позволив выйти в самом начале падения.

5.      Пока рынок выше 1705 пунктов краткосрочные длинные позиции вполне оправданы.

6.      Если рынок откроется вниз, но останется выше 1709 пунктов, то мы завершим коррекционную волну (ii). Если пробьет 1705 – мы продолжаем корректироваться на волне [iv]. Цели – ниже 1700, район 1680 пунктов.

7.      Если рынок откроется вверх, то для открытия или наращивания лонгов лучше дождаться пробоя 1730 пунктов.