Записи друзей пользователя Максим Оземблоvски

Индекс ММВБ

Пятничный бар не дал существенного изменения объема, но является типично «бычьим», хотя волатильность заметно сократилась. Тренд вверх. Последние две дневные свечи образуют формацию, похожую на «торможение», когда подряд следует 2-3 свечи с повышающимися максимумами (на восходящем тренде), но с уменьшающимися размерами тел.

Недельная свеча является «зеленой», имеет бычий характер – покупатели перехватили инициативу в конце недели. Тренд боковой. Считаю появление на недельном графике «зеленой» свечи положительным сигналом.

http://www.imageup.ru/img86/ris-1605380.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Рынок провел пятницу в рамках четвертой волны, но поведение рынка просигнализировало о том, что разметка нуждается в некоторой корректировке.

http://www.imageup.ru/img86/ris-2605382.gif

Рис. 2. Часовой график Индекса ММВБ

Мы видим, что АО растет выше нуля. В случае преодоления пятничного максимума возможно формирование дивергенции – признаки вложенных третьих и пятых волн.

http://www.imageup.ru/img86/ris-3605383.gif

Рис. 3. 30-минутный график Индекса ММВБ

АО заметно превысил свой первый максимум (признак третьей волны), также возможно формирование дивергенции при росте рынка.

http://www.imageup.ru/img86/ris-4605384.gif

Рис. 4. 15-минутный график Индекса ММВБ

Я обозначил волны как [i] и [ii]. C учетом показаний АО старших таймфреймов мы имеем третью сейчас волну, а снижения АО указывают на возможность дивергенций – признак пятой волны. На этом графике есть нестыковка – АО на предполагаемой третьей волне не превышает своего максимума от первой волны. Оставляю разметку таковой с учетом показаний индикатора старших таймфреймов.

Классическая цель (161% от волны [i]) лежит в районе 1760 пунктов; 0,618 от 0-(iii) – 1766 пунктов.

На графике проведена предполагаемая сигнальная линия (ii)-(iv)? Пересечение которой укажет на завершение волн (v) и [iii]. Ориентир по снижению в коррекции – зеленая линия, т.е. на уровень 1730 пунктов.

Среднесрочный виртуальный инвестиционный портфель, который интернет-журнал СуперИнвестор.Ru ведет при помощи сервиса FinСake.ru, за прошедшую неделю потерял менее 12 тыс. руб. На фоне происходящих в мире событий это сущие пустяки. Катастрофа в Японии, всколыхнувшая рынки, неадекватные действия властей в России и начавшийся вывод иностранными инвесторами средств с российского фондового рынка создают весьма негативный фон. Очередное "похолодание" на рынке надо пережить, чтобы впоследствии вернуться к росту.

Хуже других на неделе выглядели акции "Силовых машин", потерявшие почти 10% стоимости, ФСК (минус 10%), "Галс" (минус 7%), "Черкизово" (минус 6%). "Силовые машины" пострадали из-за опасений инвесторов относительно развития атомной энергетики – компания производит в том числе оборудование для АЭС, и возможное сокращение заказов может негативно повлиять на ее показатели. На мой взгляд, реакция слишком сильная – ни Китай, ни Индия, ни Россия не собираются сворачивать ядерные программы (и это правильно), поэтому заказов и в дальнейшем будет достаточно.

На ФСК продолжает давить политика властей: в предвыборный год Медведеву и Путину выгодно демонстрировать "заботу о населении", обрушиваясь с критикой на тарифы на электричество. Если государство предпримет реальные шаги по возвращению к жесткому госрегулированию тарифов, все достижения реформы энергетики можно будет забыть. Но вполне вероятно, что слова по большей части останутся словами и положительное отношение инвесторов к энергокомпаниям – как генерирующим, так и передающим электричество – изменится к лучшему. Главное, чтобы оно не изменилось слишком быстро – чтобы мы успели пополнить портфель подешевевшими акциями в начале апреля.

Читать запись полностью

Индекс ММВБ

Вчерашний бар явно "бычий", но снова "фальшивый", что может навести на определенные раздумья. Достаточно неплохой рост происходил на сниженных оборотах. Тренд по-прежнему боковой.

http://www.imageup.ru/img125/ris-1602873.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

Имеем отбой вверх по тренду от нижней границы канала ТААЧ. Покупки возможны от вчерашнего максимума. Цель вверху – 1785–1790 пунктов.

http://www.imageup.ru/img125/ris-2602874.gif

Рис. 2. 30-минутный график индекса ММВБ

АО превысил свой максимум от 16 марта, что считаю подтверждением развития импульсной волны.

http://www.imageup.ru/img125/ris-3602875.gif

Рис. 3. 5-минутный график индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img125/ris-4602876.gif

Рис. 4. 15-минутный график индекса ММВБ

Что еще выступает за развитие импульса?

– вчера рынок преодолел обновленную линию сопротивления (черная линия);

– между пиком на АО в волне (iii) и текущим положением цены есть дивергенция – признак волны (v) – 5- и 15-минутные графики;

– движение вчера шло на сниженных оборотах, что также можно трактовать в пользу развития пятой волны;

– если текущая разметка верна, то после завершения волны (v) нас ждет откат ниже зеленой линии (ii)-(iv), то есть в район приблизительно 1710–1715 пунктов;

– волна (iv) опускалась в зону волны (i), что говорит о том, что максимум волны (v) точно будет выше максимума волны (iii) – минимальную цель волны (v) можно считать выполненной.

Внешний фон с утра позитивен, можно ожидать открытия вверх. Но с учетом "фальшивок" считаю возможным снижение рынка в волне [ii] коррекции. Следовательно, возможны краткосрочные "шорты" с целями на зеленую линию при снижении рынка. В целом же придерживаюсь мысли о развитии "бычьей волны" (5).

Индекс ММВБ

Вчерашняя свеча является "фальшивой" – большая волатильность на меньших оборотах. Покупатели были на открытии, а продавцы контролировали ситуацию в конце периода. Тренд вверх. Свеча похожа на "падающую звезду", но мы не на вершине, что заметно снижает ее "медвежий" потенциал.

На графике видно, что тело вчерашней свечи внутри тела предыдущей. Так что данную формацию можно трактовать и как "харами", тем более после коррекции вниз.

Вместе с тем, Штаты и Азия в минусе, поддержку пока оказывает только нефть.

http://www.imageup.ru/img174/ris-1602020.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

Цена пробила предполагаемую мной линию сопротивления нисходящего тренда (синяя линия). Вчерашнее движение я рассматриваю как начало нового восходящего импульса.

http://www.imageup.ru/img174/ris-2602021.gif

Рис. 2. 5-минутный график индекса ММВБ

Пересекли оранжевую линию 0-(ii), что допускается,  проведена зеленая линия (ii)-(iv), был заход (iv) в зону (i), что тоже допускается в первой волне старшего порядка (как в нашем случае). Отмена "бычьего" сценария может произойти при пробое основания волны (ii) на уровне 1687 пунктов.

Пробой красной линии будет означать развитие новой волны (v) вверх.

http://www.imageup.ru/img174/ris-3602023.gif

Рис. 3. 15-минутный график индекса ММВБ

Проведена обновленная линия сопротивления – черная жирная линия.

Индекс ММВБ

Вчерашняя свеча является "приседающим бродягой", тренд вниз. На дневном графике обновлена сигнальная линия (2)–(4). Она становится все более пологой – так и должно быть, пятая волна не развивается под большим углом.

http://www.imageup.ru/img29/ris-1601043.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

Что может говорить в пользу окончания коррекции?

– Индекс побывал в зоне волны [iv].

– Минимум волны А плоскости был равен 1674 пунктам, рынок доходил до отметки 1681 пункт. Цель волны С в плоскости можно считать выполненной.

– Бар является приседающим – им часто заканчиваются волны Эллиотта.

– Длина волны (3) составила 384 пункта, волны (4) – 115 пунктов, то есть 30%. Немного, но для неправильной коррекции (коей является плоскость) вполне допустимо.

– Дивергенции на АО – см. 30-минутные и часовые графики.

http://www.imageup.ru/img29/ris-2601044.gif

Рис. 2. 30-минутный график индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img29/ris-3601045.gif

Рис. 3. Часовой график индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img29/ris-4601046.gif

Рис. 4. 15-минутный график индекса ММВБ

Здесь АО на вершине предполагаемой волны [v] сделал новый максимум. Имею в виду, что здесь уже больше баров, чем должно быть, но все же допускаю возможность обновления минимума по индексу. Именно поэтому и рекомендую не забывать о синей линии.

Чисто технически рынок накапливает сигналы перед рывком вверх. Вместе с тем, внешний фон противоречив, события в Японии будут сдерживающим фактором. Вместе с тем, на основании дивергенций я буду сокращать короткие позиции. Основной же ориентир – синяя линия сопротивления.

Вариант для осторожного краткосрочного "лонга" (если рынок откроется вверх) – пробой последнего фрактала вверх на 30-минутках.

"Северсталь"

Попробуем проанализировать график акций "Северстали".

http://www.imageup.ru/img29/ris-5601047.gif

Рис. 5. Месячный график акций "Северстали".

Считаю, что сейчас мы развиваем волну III.

http://www.imageup.ru/img29/ris-6601048.gif

Рис. 6. Недельный график акций "Северстали".

Последний максимум на АО равен (когда акции стоили 598,58) 122, а при цене 433,9 в апреле 2010 года он был равен 113. Значит, развиваем третью волну, нужно определить, какого порядка.

Проведены сигнальные линии 0-[2], 0-(2) и канал (2)-(3)-(4). На волне (5) цена превысила верхнюю границу канала, как и должно быть в случае сильного тренда.

http://www.imageup.ru/img29/ris-7601051.gif

Рис. 7. Дневной график акций "Северстали".

На днях также прослеживается дивергенция между пиками АО на волнах (3) и (5). Но мы видим, что на последнем максимуме цены АО также сделал максимум и дивергенции не наблюдается. Вариант – закончилась вложенная "трешка". Следовательно, волна (5) еще не завершена. Обозначаем волну как 3 и проводим предполагаемую сигнальную линию 2–4 (оранжевая).

Завершена ли волна 4? Сигнальная линия на рисунке проведена по вчерашнему минимуму – по-другому ее провести просто не получится. То есть волна в лучшем случае закончилась вчера. Кстати, вчерашняя свеча  – "приседающая", к тому же, "дожи" – цена должна сменить направление движения на следующих 1–5 барах.

http://www.imageup.ru/img29/ris-8601052.gif

Рис. 8. Часовой график акций "Северстали".

Если углубиться в анатомию коррекции, то похоже на зигзаг 5–3–5, но только с усечением в последней "пятерке".

Несколько выводов:

– "Лонги" имеют право на существование, пока цена выше оранжевой линии.

– Как вариант – дождаться пробоя последней трендовой линии на часовиках (она сейчас в районе 530) – для открытия или наращивания позиций, если кто уже в "лонге".

Смотрим также на индекс рынка. Если подтвердится предположение об окончании коррекции, то это двинет вверх и "Северсталь" в том числе. Ее вес в индексе на данный момент – 3,08%.

Если же внешний фон продолжит давить на рынки, то длинные позиции пока лучше отложить.

Перед торгами 15 марта 2011 года

Индекс ММВБ

Вчерашние торги нарисовали на графике "зеленого человечка-альпиниста". Мы расширили торговый диапазон пятницы, увеличили обороты. Свеча несколько неопределенная, открылись в нижней трети, закрылись в средней, то есть к концу торгов "медведи" продавили цену вниз. Тренд боковой.

Свечной анализ указывает на перепроданность рынка, а также на "бычье поглощение" – разворотный сигнал.

http://www.imageup.ru/img189/ris-1600124.gif

Рис.1. Дневной график индекса ММВБ

На графике также проведен синий восходящий канал ТААЧ. Почти выполнился критерий отбоя вверх по тренду – цена не дошла до нужной зоны около 1 пункта. Торговая идея по каналу – покупка чуть выше максимума свечи с целью на 1780–1785 пунктов.

Во время вчерашних торгов индекс стал цеплять синюю линию. Пришлось провести ее максимально точно. Тогда оказалось, что индекс только коснулся линии и оттолкнулся вниз. Вместе с тем, цена вблизи данной линии. Ее пересечение буду считать сигналом к развороту рынка вверх.

Если текущая разметка нисходящего движения верна, то нас ждет еще один поход вниз с обновлением вчерашнего минимума. А на получасовых графиках АО, вероятно, покажет дивергенцию. Но не будем забывать и о синей линии сопротивления, которая может отменить данный сценарий.

http://www.imageup.ru/img189/ris-2600125.gif

Рис.2. 15-минутный график индекса ММВБ

Индекс ММВБ

В пятницу не было существенного изменения объема торгов, свеча - «бродяга», тренд вниз.

Неделя в целом обозначилась на графиках «фальшивым» бродягой, тренд боковой. Свечной анализ указывает на формирование сильной разворотной формации «поглощение». С учетом «фальшивки» можно предположить, что неделя пройдет в боковике. И нередко бывает так, что рынок падает несколько дней подряд на фальшивых свечах, перед тем как развернуться.

http://www.imageup.ru/img94/ris-1599107.gif

Рис.1. Дневной график Индекса ММВБ

Вечером пятницы мы нащупали-таки поддержку, что позволило немного подрасти к концу торгов. Плюс к этому у многих наверняка появился соблазн закупиться на следующую неделю. Рынок падал два дня слишком быстро, поэтому краткосрочный отскок вверх вполне закономерен.

Цена достигла минимального уровня коррекции – красная линия на дневном графике. Но на данный момент я не считаю, что коррекция полностью завершена.

http://www.imageup.ru/img94/ris-2599108.gif

Рис.2. 15-минутный график Индекса ММВБ

Возможно, завершена волна [iii]. Если так, что вполне вероятен отскок вверх (АО уйдет в плюс), после чего разворот и обновление минимума (и дивергенция).

Другой вариант: волна [iii] не завершена, нас ждет уход вниз на открытии (дивергенция), затем отскок в рамках волны [iv] вверх. С учетом негативного внешнего фона предполагаю снижение рынка на открытии.

http://www.imageup.ru/img94/ris-3599109.gif

Рис.3. 30-минутный график Индекса ММВБ

На получасовом графике был сигнал «два пика» с покупкой выше 1722 пунктов (отмечен на графике), но ниже линии баланса. Сейчас же есть фрактал вверх, выше красной линии на уровне 1728 пунктов. Для желающих сыграть краткосрочно вверх, можно рассмотреть данный вариант, если рынок изъявит все же желание открыться вверх.

Синяя линия на графиках сейчас достаточно далеко от текущей цены, но это один из ориентиров окончания текущей коррекции.

Более близкие стопы можно располагать, например, на оранжевой линии, но фиксировать только часть позиции, так как коррекция, вполне вероятно, еще не завершена.

Виртуальный среднесрочный инвестиционный портфель, который ведется при поддержке сервиса FinCake.ru, за прошедшую неделю вновь немного подешевел. Потери на момент написания заметки составили около 16 тыс. руб., или около 1,7%. В целом ничего страшного, продолжаются колебания "около нуля", которые наблюдаются на рынке едва ли не с начала года.

Ровно два месяца назад – 11 января – индекс ММВБ колебался около 1710–1720 пунктов, сегодня – те же 1715–1730 с тяготением к нижней границе. Портфель выглядит чуть хуже (потеря примерно 2% за два месяца), но этот "минус" при удачном раскладе закрывается в течение пары-тройки дней. В общем, скучно.

Зато если посмотреть чуть глубже, то выяснится, что на рынке происходят важные и показательные процессы. Самая горячая тема последних недель – ситуация с тарифами на электроэнергию. Мы наблюдаем классический пример дилеммы инвестора: то ли реагировать на текущие плохие новости и продавать все по нынешним ценам, то ли исходить из фундаментальной цены акций и макроэкономических традиций, а значит, не обращать внимания на плохие новости.

Читать запись полностью

Индекс ММВБ

Вчерашняя свеча является «зеленым бродягой» - большая волатильность, большие обороты. Модель «свеча-дожи» реализовалась. Вообще, если смотреть на графики, то наш рынок любит заканчивать восходящее движение «звездами» и «дожи», поэтому появление таких формаций не стоит оставлять без внимания.

http://www.imageup.ru/img18/ris-1595996.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Я считаю, что сейчас отрабатывается последняя волна плоскости волны (4). Если это предположение верно, то:

2. На дневном графике проведена сигнальная линия (2)-(4) под максимально возможным углом. Цена должна дойти до нее. Сейчас ближайшая точка линии лежит на уровне 1710 пунктов.
3. Синим цветом нанесен канал ТААЧ, по которому также можно отслеживать критерии пробоя или отбоя.
4. Возможная зона снижения цены – 1650-1700 пунктов – область волны [iv] предыдущего порядка.
5. Часто плоскость заканчивается вблизи вершины волны А – это уровень 1675 пунктов.

http://www.imageup.ru/img18/ris-2595997.gif

Рис. 2. 15-минутный график Индекса ММВБ

Лихо катимся под горку – АО прямо-таки не дают вздохнуть – дивергенций пока нет – есть запас хода вниз. Как минимум до первой дивергенции.

Проведены ориентировочные сигнальные линии. Здесь явно прослеживается несколько уровней вложенности. Синяя линия защищает все нисходящее движение – ее пересечение будет означать окончание коррекции. Другая линия защищают вложенные волны. По ним можно вести стопы. Но они проведены по предполагаемым вложенным вторым волнам, а на коррекциях в четвертых, эти линии могут пересекаться.

http://www.imageup.ru/img18/ris-3595999.gif

Рис. 3. 5-минутный график Индекса ММВБ

Заметна небольшая дивергенция между третьим справа пиком АО и остальными двумя. Если рынок уйдет с открытия ниже, то она отменится.

На получасовом графике АО ушел далеко в минус.

Технически созрела необходимость отскока вверх, но говорить о завершении коррекции можно будет, когда цена окажется в целевой зоне и на графиках станут видны двойные-тройные дивергенции (в зависимости от таймфрейма).

Перед торгами 10 марта 2011 года

Индекс ММВБ

По техническим причинам сегодня без графиков…

Вчерашняя свеча является "приседающей". Мы чуть-чуть прокололи сопротивление 1790 и ушли вверх на три пункта. "Приседающая" свеча образовалась после двух "фальшивок" подряд, так что рассматривать ее стоит скорее как "медвежью". На АО есть дивергенция. Если мы не обновим максимум ни сегодня, ни завтра, то образуется фрактал на вершине. Таким образом, будем иметь уже три "пули" Билла Вильямса.

С точки зрения свечного анализа, имеем незавершенную модель "звезда-дожи", которая трактуется как разворотная формация.

Вчерашняя вершина может означать либо конец волны (5) и [iii], либо окончание волны b в волне (4), которая формируется в виде плоскости.

Зарубежные площадки торгуются в минусе, внешний фон в целом негативный, что может спровоцировать снижение на открытии.

Рынок копит "медвежьи" сигналы. Вполне вероятно, что взятие уровня 1800 пунктов снова откладывается на некоторое время.

Также стоит обратить внимание на канал ТААЧ на четырехчасовиках (приводил график вчера) – если рынок зайдет обратно в канал, то возможно выполнение критерия отбоя вниз по тренду.

P.S.  Последний раз мы топтались вблизи 1800 пунктов с весны по осень 2007 года. Этот уровень дался только на третьей попытке. Пожалуй, это последний сильный уровень сопротивления перед историческим максимумом по индексу.