Записи друзей пользователя Максим Оземблоvски

Индекс ММВБ

Какую шутку выкинет рынок сегодня?

Вчера не было существенного изменения объема – 51 млрд против 54 за среду. Тренд боковой, формально свеча – «бродяга», свечной анализ указывает, что это «вечерняя звезда» да еще и после сильной белой свечи. А наш рынок любит схватить звезду и после этого спуститься с небес на землю…

http://www.imageup.ru/img34/ris-1615909.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Рынок практически с открытия показал, что оранжевая линия - весьма сомнительное построение. Немного меняем разметку пятиминуток на основе этой информации.

http://www.imageup.ru/img34/ris-2615911.gif

Рис. 2. 5-минутный график Индекса ММВБ

Рынок оттолкнулся вверх от уровня 1802 пункта. То, что началось после, если посмотреть на минутный график, похоже на развитие пятиволновки.

http://www.imageup.ru/img34/ris-3615912.gif

Рис. 3. 1-минутный график Индекса ММВБ

Здесь еще не хватает завершенной пятой. А потому сегодня может повториться сценарий предыдущих нескольких дней – рывок вверх на открытии чуть выше вчерашнего максимума и уход вниз.

Желательно, чтобы рынок смог на открытии чуть обновить максимум – это придаст уверенности в дальнейшем развитии событий. Если разметка графика верна, то...

Оранжевая линия защищает сейчас волну ((v)). Когда она закончится, что должна быть пересечена ценой.

Одновременно с волной ((v)) завершится и волна (v), после которой цена должна пересечь синюю линию (ii)-(iv).

Одновременно с волной (v) завершится волна [iii]. Линию 0-[ii] цена может и не пересечь. Таким образом, минимум по коррекции в волне [iv] есть уровень синей линии. Сейчас это приблизительно 1795 пунктов.

Полагаю, что длинные позиции пора начинать сокращать, так как рынок стал уже тяжел для того, чтобы ползти вверх. Это актуально для тех, кто играет на волнах уровня (x).

http://www.imageup.ru/img34/ris-4615913.gif

Рис. 4. 30-минутный график Индекса ММВБ

Для полноты картины приведу этот график. Обратим внимание на показания АО. Классическая пятиволновка. Поэтому здесь есть некоторая неопределенность: заканчиваются волны (v) и [iii] или (v) и [v]? Завершение волны [v] есть завершение волны (5) и [3]. Это существенно ограничивает потенциал рынка и наводит на мысль о весьма существенной коррекции. Я рассматриваю этот сценарий как маловероятный, но тем, кто играет на уровнях [x], пожалуй, стоит также сократить позиции.

Индекс ММВБ

Вчера не произошло существенного изменения объема торгов, тренд боковой, свеча – типично "бычий" "альпинист".

Мы еще чуть-чуть продвинулись вверх за первые три часа торгов, но потом решили, что на сегодня подвигов хватит, и болтались в узком диапазоне до самого вечера.

http://s001.radikal.ru/i194/1103/65/7478994efa87.gif

Рис. 1. Часовой график индекса ММВБ

АО снова выше нуля, формирует дивергенцию, указывая на пятую волну. Предположительно – уровня (x).

Долгое и нудное топтание в узком диапазоне – это верный признак четвертой волны.

http://s014.radikal.ru/i329/1103/08/8fe7b29b74dc.gif

Рис. 2. 5-минутный график индекса ММВБ

Волна ((iv)) напоминает по структуре подволн "треугольник". Проведены сигнальные линии. Оранжевая линия – это линия ((ii))–((iv)). Если в последние полчаса торгов началась волна ((v)), то рынок должен открыться вверх и не пересекать ее на открытии. Если же будет пересечение, то потребуется корректировка точки окончания волны ((iv)).

Я полагаю, что у рынка есть еще порох для небольшого рывка вверх, но счет волн скоро снова заканчивается, и новая коррекция в рамках волны [iv] весьма близка.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является медвежьим «зеленым бродягой», тренд вниз. Свечная модель торможения реализовалась.

http://www.imageup.ru/img168/ris-1613740.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Есть критерий отбоя вниз по методу ТААЧ. Продажа ниже вчерашнего low с целью на 1720-1730 пунктов. Лично мне этот сигнал представляется сомнительным – не считаю, что рынок дойдет до этих уровней на текущей коррекции.

Рынок с открытия показал, пробив синюю линию поддержки, что он будет корректироваться. Вчера мы были в четвертой волне. Нужно определиться, какого порядка.

http://www.imageup.ru/img168/ris-2613741.gif

Рис. 2. Часовой график Индекса ММВБ

Хоть на часовиках и загнали АО в минус, я пока придерживаюсь мнения, что мы имеем дело с волной (iv), а не [iv]. Изменить мое мнение сможет пробой сигнальной линии 0-[ii] – с этим уже будет не поспорить. Пока проведена обновленная синяя линия (ii)-(iv).

http://www.imageup.ru/img168/ris-3613743.gif

Рис. 3. 5-минутный график Индекса ММВБ

В конце торгового дня рынок все же стал отскакивать вверх. Пока цена выше синей линии считаю, что начался импульс вверх.

Пока цена выше синей и черной линий желающие могут закупаться после коррекции, подтягивая стопы. В случае ухода Индекса под линию возможны краткосрочные короткие позиции.

Индекс ММВБ

Вчерашняя свеча является «фальшивым альпинистом», сформировавшим очередной максимум. Тренд боковой. Такая свечка не очень радует и может стать последней свечой в свечной модели «торможение».

Кроме того, в зависимости от сегодняшних торгов, на дневном графике может образоваться сигнал отбоя вниз внутрь канала ТААЧ.

http://www.imageup.ru/img143/ris-1612717.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Обратимся к 10-минутным графикам.

http://www.imageup.ru/img143/ris-2612719.gif

Рис. 2. 10-минутный график Индекса ММВБ

Цена пересекла красную сигнальную линию 0-(ii), что означает завершение волны (iii). На этом же таймфрейме АО побывал в отрицательной зоне. Проведена синяя предполагаемая линия (ii)-(iv). Цена не должна ее пересечь, пока не будет сформирована волна (v).

http://www.imageup.ru/img143/ris-3612720.gif

Рис. 3. 1-минутный график Индекса ММВБ

Здесь мы видим, что АО ведет себя как при классической пятиволновке, считая с предполагаемой точки начала волны (v). Черная линия – это сигнальная линия ((ii))-((iv)). По волновой теории после окончания пятиволнового цикла на коррекционном цикле цена должна пересекать линию 2-4.

Вместе с тем всего на 3 пункта ниже расположена сигнальная синяя линия, которую цена может пересечь только после завершения волны (v).

http://www.imageup.ru/img143/ris-4612721.gif

Рис. 4. Часовой график Индекса ММВБ

Видно, что АО снижается выше нуля, показывая вложенные коррекционные движения, что в принципе согласуется с анализом младших таймфреймов.

В принципе, предположение о завершении волны (iv) имеет право на существование, так как выполнено даже правило чередования: 23% от волны (iii) против 38% от волны (i).

Думаю, что ситуация прояснится прямо с открытия. Если синяя линия устоит, то нас ожидает рост в рамках волны (v). Если линия в начале торгов будет прорвана, то волна (iv) еще не завершена и нас ждет снижение, по крайней мере, в первой половине дня, а после потребуется корректировка синей сигнальной линии.

Индекс ММВБ

В пятницу была успешно и, на первый взгляд, бодро и весело взята «высота» в 1800 пунктов. Праздник может подпортить только тот факт, что пятничный бар хоть и бескомпромиссно бычий и тренд вверх, но «фальшивый».

Недельный бар также бычий, но снова «фальшивый», второй подряд.

Последние три дневные свечи также образуют вариацию модели «торможение» - каждая следующая свеча хоть и растущая, но волатильность снижается, рынок начинает замедлять ход.

http://www.imageup.ru/img25/ris-1611862.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img25/ris-2611863.gif

Рис. 2. Недельный график Индекса ММВБ

Смотрим на часовой график. Судя по показаниям индикатора АО волна (iii) еще продолжается, хотя уже и намечается дивергенция. Проведена красная линия 0-(ii) – ориентир по коррекции на волне (iv). Так как рынок идет под довольно большим углом вверх, то эта линия будет почти наверняка пересечена ценой во время корректирования. И на графике видно, что 25 марта цена оттолкнулась от этой линии.

http://www.imageup.ru/img25/ris-3611864.gif

Рис. 3. Часовой график Индекса ММВБ

На 15-минутках отчетливо проявляется дивергенция без захода за ноль – заканчивается счет волн в волне (iii).

http://www.imageup.ru/img25/ris-4611865.gif

Рис. 4. 15-минутный график Индекса ММВБ

На пятиминутках видно, что уже был заход за ноль и есть сильная дивергенция, но вероятнее, что это волны более мелкого уровня, чем ((х)) – мне пока не удается провести линию ((ii))-((iv)).

http://www.imageup.ru/img25/ris-5611866.gif

Рис. 5. 5-минутный график Индекса ММВБ

Таким образом, имеем запас хода вверх еще даже на волне (iii), не говоря уже о волне старшего порядка [iii]. Ближайшие коррекции при движении не должны быть значительными, так как это пока вложенные коррекционные волны.

«Северсталь»

Рынок показал необходимость несколько уточнить разметку. Начнем с дневных графиков. Мы обновили сигнальную линию 2-4. Предполагаю, что волна 4 развивалась в форме неправильной коррекции и завершилась в середине марта. Иначе провести сигнальную линию не получится, график будет цеплять цену.

http://www.imageup.ru/img25/ris-6611867.gif

Рис. 6. Дневной график акций «Северстали»

Если мы последовательно посмотрим на 4-, 2- и часовые графики, то увидим, что АО показывает текущую волну (iii) – один бугорок, снижение до нуля и рост выше предыдущего максимума.

http://www.imageup.ru/img25/ris-7611868.gif

Рис. 7. Часовой график акций «Северстали»

Чтобы хоть что-то понять в этой волне углубляемся вплоть до 10-минутных графиков.

http://www.imageup.ru/img25/ris-8611869.gif

Рис. 8. 10-минутный график акций «Северстали»

Небольшой заход за 0 идентифицируем как волну ((ii)), затем виден вложенный волновой уровень -х-. Вероятно, мы завершаем волну ((iii)). Поведение АО на 5-минутках также подтверждает наши предположения. Пересечение черной линии покажет окончание волны ((iii)) и развитие волны ((iv)) – ориентир розовая сигнальная линия 0-((ii)), но если разметка верна, то цена не должна зайти в зону волны ((i)), т.е. ниже 541,7 руб.

Прошедшая удачная неделя принесла в наш виртуальный среднесрочный портфель более 34 тыс. руб. Как легко убедиться, посмотрев на график на странице портфеля на сайте FinCake.ru, потери от "микрокризиса" отыграны почти полностью. Еще чуть-чуть – и портфель вернется к рекордным показателям.

Помочь этому процессу может как идущее на рынке восстановление котировок наиболее сильно "просевших" бумаг, так и конец квартала – время, когда крупные участники рынка стараются загнать цены акций повыше, чтобы нарисовать красивую квартальную отчетность.

За неделю сильнее других подорожали бумаги ФСК (+12%) и "Силовых машин" (+9%). Как уже отмечалось в предыдущих публикациях, падение цен этих акций было слишком сильным и скорее эмоциональным, чем разумным. Собственно, рынок расставляет все по положенным местам. Шесть бумаг из пятнадцати, содержащихся в нашем портфеле, показали доходность 4–5%, еще шесть – от 0,8% до 1,6%, и лишь одна "ушла в минус" – это "Черкизово" (минус 1%). Посмотрим, что происходит, и попробуем вычислить, какой потенциал роста имеет наш портфель.

Читать запись полностью

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является «приседающим» - обороты увеличились на 23 млрд. руб. Бар типично бычий «альпинист», тренд вверх. Вчера же мы на 2 пункта смогли превысить максимум от начала года. Рассматривать эту свечу как «приседающую на вершине» я бы не стал. «Приседающие» встречаются и в третьих волнах Эллиотта, а мы как раз сейчас в третьей волне.

Свечной анализ не дает каких-либо сигналов, кроме подтверждения формации «пинцет», о которой я писал вчера.

http://www.imageup.ru/img94/ris-1608979.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Дивергенции вчера стали отменяться буквально с первых минут торгов – сначала на 1-минутном графике и далее вплоть до часовых. Все это показало, что коррекционная волна откладывается и волновую разметку стоит пересмотреть. Коррекцией сейчас пугают все, но рынок идет «на своей волне».

http://www.imageup.ru/img94/ris-2608982.gif

Рис. 2. 30-минутный график Индекса ММВБ

Таким образом, сейчас рынок находится в волне [iii].

http://www.imageup.ru/img94/ris-3608983.gif

Рис. 3. 15-минутный график Индекса ММВБ

Рассмотрим волну [iii] ближе. Завершены волны (i) и (ii). Насчет волн (iii) и (iv) пока не уверен – АО все же не опустился в минус.

Что имеем в итоге. Запас хода вверх еще имеется. Уровень в 1800 пунктов в этот раз должен сдаться. Но в скором времени нас ожидает коррекционная волна [iv] – рынку нужна передышка.

На 15-минутном графике проведена зеленым будущая линия [ii]-[iv] с максимально возможным наклоном – это и будет минимальный ориентир по коррекции в данной волне.

Индекс ММВБ

Вчера не произошло существенного изменения объема торгов. Тренд формально боковой – середина вчерашней свечи на два пункта ниже максимума предыдущей. Свеча явно бычья.

Две дневные свечи образуют бычью формацию поглощения, а также модель «пинцет» - обе свечи имеют практически одинаковые минимумы. Все это вместе дает бычий импульс.

http://www.imageup.ru/img111/ris-1608128.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

На получасовых графиках АО ведет себя как при классической пятиволновке: максимум на третьей волне, заход за минус в четвертой и дивергенция на пятой – полагаю, что АО уже не превысит максимум.

http://www.imageup.ru/img111/ris-2608130.gif

Рис. 2. 30-минутный график Индекса ММВБ

Похожая картинка и на часовых графиках.

http://www.imageup.ru/img111/ris-3608131.gif

Рис. 3. 5-минутный график Индекса ММВБ

Рынок вчера с открытия дорисовал волну (ii), затем (iii) и (iv), а вот (v), кажется, закончить немного не успел. Следует обратить внимание на АО – бугорок на предполагаемой волне (v) подошел слишком близко к максимуму от волны (iii). Если будет превышение этого максимума, то вероятно удлинение волны и продолжение роста (не без коррекций, конечно). Иначе – ожидаем классической дивергенции на пятой волне.

Проведена линия (ii)-(iv) – это будет первый ориентир по коррекции после завершения волны (v).

http://www.imageup.ru/img111/ris-4608132.gif

Рис. 4. 1-минутный график Индекса ММВБ

На АО наметилась первая дивергенция – сигнал к тому, что начинают закрываться третьи подволны. Проведена сигнальная линия 0-((ii)). Это один из ориентиров для коррекции в волне ((iv)).

Таким образом, волны (v) и [v] завершаются, и в скором времени нас ожидает новая коррекция вниз. Если попытаться обобщить все графики, то предполагаю следующий сценарий: вероятно снижение на открытии, в течение дня возможен рост выше вчерашнего максимума (нужно завершить все пятые), затем снижение в рамках коррекционной второй волны с целями ниже 1740 пунктов.

Если же на графиках отменится наметившаяся дивергенция, то это должно заметно увеличить запас хода вверх, а коррекционная вторая волна отложится на некоторое время.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является "зеленым бродягой". Открылись в верхней трети, закрылись в средней, таким образом, во вторую половину сессии активизировались покупатели, но направлен тренд вниз.

http://www.imageup.ru/img77/ris-1607128.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

Сигнальная линия (2)–(4) проходит сейчас на уровне 1700 пунктов – цена не должна опуститься ниже данного уровня, иначе это будет означать продолжение волны (4).

На часовиках и получасовиках АО в минусе.

http://www.imageup.ru/img77/ris-2607129.gif

Рис. 2. 30-минутный график индекса ММВБ

Вчера с открытия мы пересекли синюю линию (ii)–(iv), указав на то, что волна [iii] завершена. Затем ушли ниже сигнальной линии 0–[ii]. Это указывает на скорое окончание волны [iv]. На графике проведена предполагаемая сигнальная линия [ii]–[iv]. Она сейчас очень близко к цене. Если цена пересечет ее, то коррекция продолжается.

Проведена также нисходящая линия по максимумам двух последних сессий. Ее пересечение покажет окончание коррекции.

С учетом близости цены к указанным двум линиям, предполагаю, что ситуация прояснится с открытия рынка. В случае отскока вверх ожидаю превышения максимума 21 марта.

В случае снижения рынка предполагаю, что уровень 1715 пунктов может выступить поддержкой.

Индекс ММВБ

Вчерашняя свеча – снова "фальшивая": обороты заметно снизились. На дневном графике, похоже, подтверждается модель торможения – вверх мы уже не идем, а карабкаемся, и такое ощущение, что вот-вот сорвемся.

http://s45.radikal.ru/i108/1103/5c/f75fed7bf2cd.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

На часовых и получасовых графиках также сохраняется возможность образования дивергенции.

http://i031.radikal.ru/1103/6d/808ef04384e4.gif

Рис. 2. 30-минутный график индекса ММВБ

http://i014.radikal.ru/1103/aa/495747dc9f98.gif

Рис. 3. 15-минутный график индекса ММВБ

Здесь мы видим дивергенцию между пиками волн (iii) и (v). Проведена синяя сигнальная линия (ii)-(iv). Вместе с тем, если обратиться к 5-минутным графикам, то они наводят на мысль о незавершенности волны (v).

http://i024.radikal.ru/1103/62/64dc08b74515.gif

Рис. 4. 5-минутный график индекса ММВБ

Сегодня АО показал максимум на 5-минутках, но нет дивергенции. Возможно, потому, что пик пятой подволны еще не сформирован.

Пересечение синей линии будет означать завершение волн (v) и [iii] и уход в коррекцию. Цель коррекции лежит в районе 1735–1740 пунктов.

Возможно повторение сценария последних дней: рост на открытии, а затем понижающийся скучный флэт.