Записи друзей пользователя Григорий Рудаков

Я уже писал об этом инструменте и о своей позиции здесь, здесь и здесь. Вчера под закрытие решил временно пофиксить прибыль и продал весь лонг. Почти пара баксов прибыли за относительно короткий срок- для меня Ок.

Кстати, иногда я дублирую свои реальные сделки в новом портфеле на Collective2. Его можно смотреть по этой ссылке. В виде отдельного баннера она еще висит в правой колонке этого сайта. Там даже можно подписаться на сигналы по емэйлу, и абсолютно бесплатно, т.к. пока я не готов уделять этому портфелю столько времени, чтобы было честно его монетизировать. А уподобляться всяким фрикам, которые только вчера прочитали первую и единственную книгу по трейдингу, а сегодня уже пытаются заряжать сотни и тысячи баксов за свои «сигналы», не хочу.

Ладно, это лирическое отступление. Возможно, зафиксировался я и ошибочно, так как среднесрочно пока меня ничего не пугает:

http://trendsurfer.ru/archives/321

Как видим, пока акции продолжают опережать металл, а это верный признак силы сектора.

Но все-таки, думаю, можно будет перезайти на процент-полтора пониже. Наверное, выставлю ордера на покупку уже после открытия, когда станет ясно, куда двинулся рынок. Стратегически продолжаю смотреть вверх по индексу золотодобытчиков.

Логично предположить, что как сырьевая страна, мы должны расти в те периоды, когда инвесторы охотнее покупают сырье, чем Трежерис. График выше подтверждает эту мысль. Вверху там соотношение фондов DJP и TLT, реплицирующих, соответсвенно, индекс Dow Jones UBS Commodity и длинные Трежерис. Внизу- сам индекс РТС.

Можно заметить, что среднесрочные тренды пробиваются как вверх, так и вниз практически одновременно. То есть, это можно использовать как подтверждающий индикатор. Далее, обращают на себя внимание две явные дивергенции (обведены синими кругами). В начале 2009 РТС еще падал, а сырье уже начало опережать Трежерис. В апреле 2010 РТС еще рос, а сырье уже начало отставать.

Поэтому, если история может служить примером, пока я относительно спокоен о судьбе текущего аптренда в РТС. Да, откаты возможны и даже вероятны, но вот стратегического разворота я пока не жду. Беспокоиться я начну, когда сырье перестанет опережать в динамике Трежерис, не сможет нарисовать новый локальный хай и пробьет свой довольно крутой аптренд. Вот тогда можно будет подумать и о фиксации прибыли в наших бумагах.

http://trendsurfer.ru/archives/317

Индекс ММВБ

И снова день прошел в коррекции. На графике у нас «фальшивый бродяга», тренд боковой.

Анализ японских свечей указывает на модель поглощения, являющуюся разворотной. Причем сигнал тем сильнее, чем меньше тело белой свечи. Также необходимо, чтобы объем торгов на черной свече был больше, чем на белой свече. А вот этого не наблюдается.

В целом, рынок сейчас в боковике 1700-1800 пунктов, а в боковике сигналы свечей если и срабатывают, то потенциал хода невелик.

Сигнал на пробой канала против тренда на дневных интервалах пока не сработал.

http://www.imageup.ru/img168/ris-1561188.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Можно отметить, что в последнее время любой рост всегда сопровождается большим объемом торгов, нежели коррекционные движения, что подчеркивает силу восходящего тренда.

http://www.imageup.ru/img168/ris-2561190.gif

Рис. 2. 15-минутный график Индекса ММВБ

Здесь у нас 133 бара для анализа текущей волны. На графике мы видим, что цена пересекла линию 0-(ii), что может говорить о скором завершении волны (iv). Волна (ii) составила 62% от волны (i). Волна (iv) на данный момент равна 50% от волны (iii). Чтобы выполнилось правило чередования, нужно чтобы волна (iv) либо осталась на том же уровне, либо превысила уровень 62% и ушла глубже.

Также помним классические соотношения – 38,2-61,8% от третьей волны. 61,8% приходится на уровень в 1738 пунктов, хотя в этом случае правило чередования под сомнением.

Обращает на себя внимание небольшая дивергенция на АО (отмечена).

http://www.imageup.ru/img168/ris-3561191.gif

Рис. 3. 5-минутный график Индекса ММВБ

По своей конфигурации текущая волна не тянет на зигзаг, а больше напоминает плоскость с длинной волной с. На АО не видно никаких признаков того, что волна а состоит из пяти подволн, а вот на волне с такие сигналы есть. Таким образом, конфигурация волны 3-3-5 – плоскость.

Внешний фон сегодня благоприятствует позитивному открытию. Вместе с тем, не уверен, что волна с завершена. Для входа в лонги предпочел бы дождаться пробоя уровня 1760 пунктов.

Редкий случай: за прошедшую неделю наш виртуальный среднесрочный инвестиционный портфель показал доходность заметно худшую, чем индекс ММВБ — +0,2% против +0,8%. В общем-то, это, прямо скажем, несущественная разница, которая может быть компенсирована буквально за одни торги. Но, тем не менее, надо понимать, что не всегда удаётся показывать доходность выше индекса. Бывают и такие недели.

Из отдельных бумаг отметить практически нечего. Разве что Силовые машины принесли в портфель 4,5 тыс. рублей, да Лукойл — ещё около 3 тыс. рублей. Остальные бумаги либо потеряли в цене, либо совсем немного подорожали.

Первого февраля, как у нас заведено, в портфель были добавлены очередные 50 тыс. рублей, а днём позже сделана новая покупка. Я решил чуть увеличить антиинфляционную позицию, и в дополнение к акциям торговой сети Магнит взять ещё бумаги производителя продовольствия. Выбор пал на группу Черкизово — крупного российского игрока на рынке мяса и изделий из него.

Читать запись полностью

Индекс ММВБ

Бар за среду является «приседающим альпинистом», тренд вверх. Свеча все же скорее бычья, чем медвежья. Покупатели отбили атаку медведей в середине торгов, свеча белого цвета. Если так, то «приседающий» чаще реализуется вверх.

Свечной анализ дает несколько противоречивые сигналы. С одной стороны, это «падающая звезда» - сигнал возможного разворота. С другой – мы имеем так называемое «бычье окно», т.е. гэп. Это считается бычьим сигналом.

Если посмотреть на успехи нефти, то я склоняюсь более к бычьему сценарию.

http://www.imageup.ru/img132/ris-1560352.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

На дневных графиках образовался сигнал на покупку по методу ТААЧ – пробой против тренда вверх. Возможно открытие (добавление) длинных позиций. Цели – около 1820 пунктов.

http://www.imageup.ru/img132/ris-2560353.gif

Рис. 2. 15-минутный график Индекса ММВБ

Здесь у нас 98 баров для анализа волны [v]. Видно, что АО зашел в отрицательную зону, но собирается из нее уже выходить. Пока есть некоторые сомнения, волна (iv) ли это или волна более низкого порядка.

Постепенно мы будем увеличивать таймфрейм, тогда все станет более ясно. Также ориентируемся на возможную сигнальную линию (ii)-(iv).

Если это волна (iv), цели волны (v) расположены в районе 1800-1810 пунктов. Я полагаю, что данный рубеж будет взят на текущей волне [v].

Индекс ММВБ

Свеча за понедельник – «зеленый альпинист», тренд вверх, все в гору.

«Молот» за понедельник подтвердился.

http://www.imageup.ru/img126/ris-1559329.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

На дневном графике АО снова позеленел – начинается формирование нового витка роста и новой дивергенции.

На этом же графике показан торговый сетап по методу ТААЧ. Когда цена закроется за веером Фибоначчи (последняя желтая линия), это будет означать пробой канала вверх против тренда. Можно наращивать длинные позиции.

http://www.imageup.ru/img126/ris-2559331.gif

Рис. 2. 4-часовой график Индекса ММВБ

Здесь мы видим широкий восходящий канал. По этому же методу нам нужно дождаться, пока свеча закроется за линией канала плюс еще 10% ширины этого канала. После преодоления максимума этой свечи, можно нарастить позицию. Цель – ширина канала. Приблизительно 1810 пунктов.

http://www.imageup.ru/img126/ris-3559332.gif

Рис. 3. 10-минутный график Индекса ММВБ

На данном графике у нас 96 баров для анализа волны [v]. Мы видим, что наблюдается дивергенция, хотя при продолжении роста дивергенция может сойти на нет. Сейчас идет волна (iii).

http://www.imageup.ru/img126/ris-4559333.gif

Рис. 4. 15-минутный график Индекса ММВБ

Это следующий таймфрейм, на котором мы будем отслеживать текущую волну. Здесь на данный момент никаких дивергенций не замечено.

Вывод: пока на таймфрймах, которые дают от 100 до 140 баров для анализа текущей волны АО выше нуля, беспокоиться о лонгах не стоит, мы на волне сильного ап-тренда.

Имеется ввиду сопротивление относительно рынка. Соотношение GMKN/MICEX достигло максимума 2008 года, при этом на дневках сформировалась негативная дивергенция. Это, конечно, может придержать дальнейший рост бумаги до лучших времен. Я думаю, в ближайшие несколько дней она в лучшем случае будет наравне с рынком, а более реально- даже хуже индекса.

http://trendsurfer.ru/archives/307

Перед торгами – 1 февраля 2011

Индекс ММВБ

Торги за понедельник запомнятся на графиках зеленым «альпинистом». По «грязной» методике определения тренда – тренд вниз, но свеча ярко выраженная бычья. В свечном анализе «молот», так что поток медвежьих сигналов от свечей прерван – появилась первый бычий сигнал.

Хотя Samurai Forecaster видит в этом наоборот подтверждение предыдущей модели «завеса темных облаков со звездой-дожи». Я с ним не согласен.

http://www.imageup.ru/img197/ris-1558162.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

На дневном графике также откорректирована сигнальная линия [ii]-[iv].

Таким образом, скорее всего, имела место плоская коррекция с неудавшейся волной (b). Как вариант, возможно образование сужающегося треугольника, но в этом случае цена не должна уйти ниже 1705 пунктов.

Поддержка 1700 показала в очередной раз свою прочность. Думаю и в будущем она выступит сильным уровнем поддержки, как в своем время уровень 1200 пунктов.

http://www.imageup.ru/img197/ris-2558163.gif

Рис. 2. 4-часовой график Индекса ММВБ

На втором часу торгов нарисовался «молот», затем последовало подтверждение (белая свеча). После этого было решено нарастить лонги при проходе отметки 1720 пунктов. При сохранении положительной динамики на сегодняшних торгах считаю возможным продолжать наращивать позиции.

http://www.imageup.ru/img197/ris-3558164.gif

Рис. 3. Часовой график Индекса ММВБ

На 5-минутных графиках пришлось по ходу торгов корректировать окончание предполагаемой волны (ii).

http://www.imageup.ru/img197/ris-4558165.gif

Рис. 4. 5-минутный график Индекса ММВБ

Внешний фон сегодня весьма позитивен, что даст дополнительный импульс рынку.

Блумберг иногда радует новыми фишками. Недавно вот запустили сервис, позволяющий в реал-тайме отслеживать усиление или ослабление секторов и рынков. Сегодня в качестве примера приведу российский рынок акций. Суть в том, что каждый из 6 секторов (Energy, Materials, Finance, Telecoms, Utilities, Consumers) оценивается относительно общего индекса MSCI Russia, а затем наносится на график в соответствии со своей относительной силой. Начиеая с правого верхнего квадранта по часовой стрелке: Лидеры, Ослабевающие (пока еще лидеры, но…), Аутсайдеры, Усиливающиеся (пока еще аутсайдеры, но…) Кроме того, чем дальше от центра расположена точка, тем сильнее выражено текущее состояние сектора (то есть если лидеры ближе к правой границе- это хорошо, а если аутсайдер, да еще у левой границы- совсем плохо). По сути, это более красиво оформленный способ показать то, что я делал более кустарными методами- относительную динамику секторов и рынков.

Переходя к делу, привожу два графика с российскими секторами. Сначала недельный за последние 13 недель (квартал), потом дневной за последние 20 дней.

http://trendsurfer.ru/archives/292

Итак, картина такая. Долгосрочно продолжает лидировать сектор Materials (Металлы, Уголь, Удобрения), а отстают Телекомы (в левом нижнем углу на неделях). Сектор Energy (то есть, нефтянка) двигается на недельном графике из текущего состояния «Усиление» в сторону «Лидеров» (но еще не там!)

Среднесрочный дневной график говорит, что нефтянка уже в лидерах, Телекомы постепенно отталкиваются от самого беспонтового левого нижнего угла, а туда зато попадает сектор Consumers (потребительский).

Как эту инфу использовать, я уверен, каждый решит сам. Мне нравится то, что эти нововведения от Блумберга не входят в противоречия с моим фильтром акций, но при этом более наглядны.

Перед торгами – 31 января 2011

Индекс ММВБ

Рынок в пятницу продолжил снижение.

На неделях не было существенного изменения объема, так что считаем свечу по-прежнему «приседающей». Тренд боковой, свеча-«бродяга», хоть и не такая медвежья.

Свеча за пятницу – фальшивая, «бродяга», тренд боковой. Снижение в пятницу шло на довольно низких оборотах.

А вот от свечей поступают только медвежьи сигналы. Дожи за четверг хоть и был приседающим, это не помешало реализоваться модели «звезда дожи» - рынок в пятницу продолжил сползать. Теперь мы имеем модель «завесы темных облаков» со звездой дожи, что тоже является медвежьей формацией. На недельных графиках нарисовался повешенный после звезды-дожи. Это говорит о волатильном рынке, но также несет в себе негативный оттенок.

http://www.imageup.ru/img34/ris-1557240.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Если посмотреть на сигнальные линии, в частности на [ii]-[iv], то видим, что цена подошла к ней довольно близко. Уход цены ниже этой линии будет говорить о незавершенности волны [iv].

http://www.imageup.ru/img34/ris-2557241.gif

Рис. 2. Часовой график Индекса ММВБ

Сигнальная линия 0-(ii) пересечена, что может говорить о завершении волны (iv).

Обращает на себя внимание возникшая на АО дивергенция. Максимум волны iii и АО сильно не совпадают. Смотрим 15-минутный график.

http://www.imageup.ru/img34/ris-3557242.gif

Рис. 3. 15-мнутный график Индекса ММВБ

Здесь сейчас как раз 140 баров для анализа волны [v]. C учетом дивергенции на часовиках напрашивается вывод, что волна v вышла усеченной.

Таким образом, пока неясно завершена ли волна [iv]. Поток медвежьих сигналов от свечей все же настораживает. Внешний фон не дает поддержки. Принимая во внимание текущую разметку дневного графика, считаю, что пока цена выше уровня в 1700 пунктов длинные позиции, открытые с целью сыграть на волне [v], вполне закономерны.