Записи друзей пользователя Роман Богатырев

Сохраняю длинную позицию по акциям ГАЗПРОМ ао, ГМКНорНик, ИнтерРАОао, ЛУКОЙЛ, НЛМК ао, ПолюсЗолото, Ростел-ао, Русгидро, Сбербанк, Сбербанк-п, СевСт-ао, Сургнфгз, Сургнфгз-п, Уркалий-ао, ФСКЕЭС, ХолМРСК ао. Покупаю на открытии акции Татнфт 3ао, Новатэк ао. Сделок на продажу не запланировано.

Торги для мартовского фьючерса (6EH2) в среду днем проходят в минусе, хотя индикатор и расположен выше вчерашнего закрытия.

Утром основная волна позитива пришла от информации со стороны Китая, который пообещал – в очередной раз – поддержать Европу в ее борьбе с кризисом. Негатив в виде решения Еврогруппы отложить процесс рассмотрения второго пакета финансовой помощи Греции рынок оставил без внимания, но во второй половине дня этот мотив выходит на первый план.

Накануне стало известно, что рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги Испании, Италии, Португалии с "негативным" прогнозом, одновременно пересмотрены в сторону ухудшения рейтинги Мальты, Словении и Словакии. Кроме того, понижены прогнозы по рейтингам Великобритании ("негативный"), Франции и Австрии.

Среднесрочный тренд повышательный на этапе коррекции, цель текущего движения – разворот вниз к уровню 1,3000 от повышательного уровня сопротивления на 1,3280–1,3300.

Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в рамках коррекции среднесрочного повышательного тренда, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции тренда. Первый уровень сопротивления протестирован, он проходит через уровень 1,3280–1,3300. Первый уровень поддержки проходит через отметку 1,3000.

Индикатор MACD сигнализирует о снижении в положительной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют "медвежье" пересечение. Между индикатором и графиком цен образована "медвежья" конвергенция ­– признак приоритета продаж.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора покинуло зону перекупленности (80 пунктов и выше) – рекомендуем сохранять короткие позиции в рамках повторного выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов).

Fibo Group

Сохраняю длинную позицию по акциям ГАЗПРОМ ао, ГМКНорНик, ИнтерРАОао, ЛУКОЙЛ, НЛМК ао, ПолюсЗолото, Ростел-ао, Русгидро, Сбербанк, Сбербанк-п, СевСт-ао, Сургнфгз, Сургнфгз-п, Уркалий-ао, ФСКЕЭС, ХолМРСК ао. Сделок на покупку и продажу не запланировано.

Мартовский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH2) во вторник немного понижается.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня потерял 0,01%.

Инвесторы по фьючерсу отыгрывают информацию, пришедшую от рейтингового агентства Moody's – агентство понизило рейтинги Испании, Италии, Португалии с "негативным" прогнозом, одновременно пересмотрены в сторону ухудшения рейтинги Мальты, Словении и Словакии. Кроме того, понижены прогнозы по рейтингам Великобритании ("негативный"), Франции и Австрии.

В корпоративном секторе акции BHP Paribas SA лишились 1,8%, бумаги Lloyds Banking Group просели на 0,9%. Акции Deutsche Bank AG потеряли 1,4%, Santander – 0,5%.

Согласно техническому взгляду: среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – прогнозируем снижение котировок вниз до уровня 6650 пунктов как при развороте тенденции, так и при технической коррекции.

Котировки вышли за рамки повышательного волнового канала с верхней границей на 6700 пунктов. Через уровень 6650 пунктов проходит среднесрочный повышательный уровень сопротивления, ставший поддержкой. Отмечаем формирование нового повышательного уровня поддержки на уровне 6600 пунктов. Отмечаем выражение  повышательного канала выше уровня 6800 пунктов с последующими продажами в рамках технической коррекции.

Индикатор Ишимоку отражает наличие повышательного тренда, ключевые средние индикатора торгуются синхронно: быстрая – повышательно, медленная – повышательно – признак выражения тренда. Повышательный уровень сопротивления был расположен на 6850 пунктов, уровень поддержки – на 6650 пунктов.

Индикатор MACD находится в положительной области – отмечаем оформление повышательной дивергенции между графиком цен и значением индикатора ­– признак ослабления покупок и появления продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "бычьем" пересечении.

Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Рекомендуем открыть короткие позиции при выходе из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Fibo Group

Сохраняю длинную позицию по акциям ГАЗПРОМ ао, ГМКНорНик, ИнтерРАОао, ЛУКОЙЛ, НЛМК ао, ПолюсЗолото, Ростел-ао, Русгидро, Сбербанк, Сбербанк-п, СевСт-ао, Сургнфгз, Сургнфгз-п, ФСКЕЭС, ХолМРСК ао. Покупаю на открытии акции Уркалий-ао.

Журналисты "Биржевого лидера" подробно про курс пшеницы. Аркадий Злочевский, руководитель Российского зернового союза (РЗС) на конференции "Где марка" сообщил журналистам, что с 1 апреля в России могут быть введены вывозные пошлины на зерновые. Такая новость не стала сенсацией, так как об этом событии предупреждали осенью прошлого года, когда даже не весь урожай зерновых был собран.

В начале октября первый вице-премьер российского кабинета министров Виктор Зубков сообщил о том, что в России могут быть введены заградительные пошлины на экспорт зерновых, если чрезмерно активный их вывоз за рубеж вызовет угрозу дефицита внутри страны и, как следствие, спекулятивный рост цен, как это наглядно было продемонстрировано годом ранее с гречкой, подорожавшей на внутреннем рынке в несколько раз.

В правительстве России подсчитали, что при прогнозируемом урожае 90–92 млн т (в реальности же было собрано 93,9 млн т зерна в чистом весе) и потребностях внутреннего рынка 72 млн т критической отметкой при экспорте будет показатель 23–24 млн т. По состоянию на 20 января 2012 года из России было вывезено 19,5 млн т зерновых, и простой подсчет (сейчас вывозится 2–2,5 млн т ежемесячно) показывает, что 1 апреля действительно может быть достигнут обозначенный рубеж. В каком виде будут вывозные пошлины – плавающими или фиксированными, пока неясно, обсуждение этого в правительственных кругах идет полным ходом.

Действительно ли есть необходимость в установлении в России вывозных пошлин на зерно, и в частности на пшеницу? Если все же экспорт пшеницы из России будет ограничен, как это отразится на внутренних и мировых ценах? Есть ли страны, способные заменить Россию на мировом рынке в поставках пшеницы? Эти вопросы обсуждали эксперты Академии Masterforex-V.

Читать далее...

В понедельник мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH2) торгуется в небольшом плюсе.

По итогам января 2012 года дефицит бюджета США сократился до $27,4 млрд с $49,8 млрд за аналогичный период времени годом ранее – экономисты Bloomberg связывают просадку показателя с перенесением сроков ряда социальных выплат, которые обычно происходят в начале года. При этом, согласно мнению администрации президента Барака Обамы, дефицит федерального бюджета в стране в 2012 бюджетном году окажется на уровне $1,3 трлн, то есть 8,5% ВВП страны.

В 2013 году, как прогнозируется, дефицит сократится до отметки $901 млрд (5,5% от ВВП США).

Макроэкономический календарь на сегодня по США пуст.

Среднесрочный тренд повышательный на стадии коррекции или смены на понижательный, текущая цель – разворот с максимума на уровне 1352 пункта. Прогнозный ориентир снижения при развороте тенденции расположен на уровне 1285 пунктов.

Отмечаем смену покупок продажами у сопротивления 1350 пунктов, ориентир разворота вниз все тот же и расположен на уровне 1285 пунктов. Котировки развернулись от верхней границы повышательного канала.

 Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о смене покупок продажами вблизи уровня 1350 пунктов.  Ожидаем разворот котировок вниз от текущей верхней границы до нижней границы канала на 1285 пунктов.

Индикатор MACD указывает на падение значения в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора была образована "бычья дивергенция" – признак ослабления покупок и появления продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют "бычье" пересечение, а расстояние между ними стабильно.

Осциллятор сигнализирует о нахождении в зоне перекупленности. Текущая ситуация  подразумевает выражение повышательной тенденции, и необходимо приготовиться к понижательной тенденции. Рекомендуем открыть короткие позиции при выходе из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Fibo Group

Макроэкономическая конъюнктура послужила основным катализатором на товарно-сырьевых рынках за прошедший период, продемонстрировав уязвимость товаров к валютным колебаниям, о которых я писал в своем прошлом отчете. Так, на прошлой неделе на рынке происходило ралли в акциях и в евро на ожиданиях принятия решения по Греции и возможной поддержки от Банка Англии и ЕЦБ. Настроение инвесторов кардинально поменялось после того, как стало известно, что решение по Греции отложено и выдвинуты новые условия для предоставления очередного транша помощи. Трейдеры теперь относятся скептически к возможности избежать дефолта в еврозоне и начинают избавляться от европейской валюты. Данные валютные колебания в паре EUR/USD предопределили движение товарных деривативов, номинированных в долларах США.

Ослабевающий доллар не позволил сахару начать тестировать цену 23 цента за фунт и вернул котировки к уровням трехнедельной давности. Несмотря на это, я сохраняю свой прогноз относительно дальнейшего падения цен на этот товар. По сообщениям местного агентства Somar, в центральном регионе Бразилии может начаться сбор урожая уже в апреле. Жаркая и солнечная погода после влажного января обеспечивает идеальные условия для сахарного тростника. Хотя до начала нового урожая ещe далеко, рынку необходимо поглотить текущие излишки. Вдобавок, крупнейший потребитель сахара, Индия, позволила своим заводам экспортировать без ограничений 1 млн т. Рынок ждал этого решения от индийского правительства, но увеличение физических объемов предложения на рынке несомненно добавит давления на котировки. Я жду того, что промышленные игроки продолжат наращивать длинные позиции, подбирая "дешевый" сахар в последующие 1–2 месяца. Из года в год они используют сезонный фактор, чтобы скупить все излишки с рынка, тем самым провоцируют последующий спекулятивный рост в этом активе.

Американское правительство сократило оценки мирового производства кукурузы и соевых бобов после погодных аномалий, повлиявших на урожаи в Южной Америке. Отчет Министерства сельского хозяйства США (USDA) самой влиятельной организации на зерновых рынках понизил оценку аргентинского урожая кукурузы на 4 млн т и соевых бобов в Бразилии на 2 млн т по сравнению с предыдущей публикацией месячной давности. В целом отчет был не богат на новости, все данные оказались вблизи ожиданий, тогда как спекулятивные игроки рассчитывали на большие сокращения из-за высоких температур и обширной засухи во время решающей стадии созревания урожая в декабре – начале января, приведшей к необратимым потерям в центральных регионах Аргентины и Бразилии. Я полагаю, что этот отчет не должен оказать существенного влияния на рынок и, в первую очередь, на цены на кукурузу. Запасы кукурузы остаются низкими исходя из исторических уровней, выдвигая на первый план постоянную угрозу продовольственной инфляции. Поэтому сейчас рынок начнет оценивать балансы на сезон 2012–2013 годов и ждать следующего отчета от USDA, намеченного на конец февраля.

В свою очередь,  пшеница должна ослабить ценовое давление на кукурузу и соевые бобы. Возобновившиеся поставки уже помогли предотвратить ценовой "пузырь" в кукурузе, которая является ключевым компонентом для производства животных кормов и биотоплива. Сейчас в южном полушарии Австралия и Аргентина прогнозируют хорошие урожаи. Из всех зерновых культур пшеница требует наименьшее количество влаги и устойчива к высоким температурам, вследствие этого, глобальное производство в этом году может достичь 690 млн т. Фьючерсные контракты в Чикаго находятся в "боковике" начиная с осени 2011 года. С технической точки зрения, я рекомендую продавать от уровней выше $6,5 за бушель и использовать "короткие" "стопы", что допустимо в данном ликвидном товаре. Стоит отметить, что промышленные игроки начали сокращать объем своих длинных позиций в пшенице, что фундаментально может спровоцировать рост цен и начало восходящего тренда.

Бразилия – мировой лидер кофейного производства – ждет начала поставок урожая 2012–2013 года, который ожидается вблизи рекордных уровней благодаря двухлетней цикличности. Макроэкономическая нестабильность уменьшила эйфорию вокруг рисковых активов, предотвратив третий ценовой пик в кофе за 2011 год, основанный на опасениях о низких запасах Бразилии, главного производителя сорта арабика. Фьючерсы на кофе арабика торгуются в районе $216 за фунт и подвержены ценовым колебаниям в зависимости от сопровождающего новостного фона. Так, из-за угрозы бактериального заболевания деревьев кофе наблюдался скачок цен на прошлой неделе. В целом, я считаю, что в кофе можно открывать короткие позиции от уровня $230–235 за фунт.