Записи друзей пользователя Роман Богатырев

Такие уровни нужны только спекулянтам, а это риск падения.

Китайский фактор нависает над нефтяным рынком черной тучей, но его значение было несколько снижено за счёт того, что Япония заметно снизила показатель импорта нефти. Сокращение импорта нефти в Японию выразилось показателем снижения на 3%, т.е. до 3,67 баррелей в сутки.   В пользу спекулянтов, надо понимать, оказались и данные погоды. По данным метеорологических служб США, на северо-востоке ждут новую снежную стихию. В этом году снежные рекорды уже установили Балтимор и Вашингтон, и прогнозы синоптиков спекулянтам рынка нефти, что сладкая конфета. Но не всё так просто в мире спекуляций, тем более, там, где спрос реального потребителя основной фактор. 

Итоги и текущая техническая ситуация

Какие бы данные внешнего фона сегодня не воздействовали на настроения участников рынка нефти, но фактор наличия реального спроса на текущих уровнях предложения остаётся наиболее актуальным. Кстати, именно фактор отсутствия увеличения реального спроса на текущих уровнях накапливает риски падения для всех сырьевых рынков и рынка нефти в особенности. Другим фактором рисков, но уже технического свойства, является диапазон комфортности, определённый ещё в прошлом году руководителями ОПЕК. Сегодня рынок нефти находится именно у верхних границ этого диапазона и, пока, нет никаких, более или менее, объективных причин для его нарушения в сторону роста.

Кроме всего прочего, рост риска падения рынка нефти связан с фактором роста стоимости американской валюты.

Однако сам рост стоимости USD против EUR, к примеру, фактор довольно противоречивого свойства, который не может быть использован прямо для открытия позиций шорт. Более важным фактором является сегодня показатель роста сырьевых валют. Именно высокие уровни котировок таких сырьевых валют. Как CAD, NOK и AUD оказывают поддержку спекулянтам на сырьевых рынках. Как бы негативно для экономики Канады, Норвегии или Австралии не рассматривался рост стоимости национальных валют против доллара США, но изменить тенденцию регуляторы не могут. Единственным фактором, который может изменить ситуацию, может стать рыночный фактор начала фиксации длинных позиций на сырьевых площадках и начало покупок USD.

По итогам вчерашних торгов котировки мартовских контрактов на смесь марки Brent в очередной раз выросли в области 77-78 долларов за баррель и сделали попытку тестировать уровень 78,50. Однако, классически, не сумев закрепиться к концу торгов выше уровня 78,43, закрылись ниже границы фильтра, уровня 78,31. Контракты на смесь марки Light Sweet закрылись на уровне 80,25, что ниже аналогичной границы фильтра 80,31.

Технически, рынок нефти готов к началу фиксации длинных позиций по итогам торгов 2 месяцев текущего года.
 

Прогноз вероятной тенденции

Фактор фиксации длинных позиций в спекулятивных контрактах начала года для рынка нефти в период торгов четверга и в  пятницу этой недели слишком сильный и готов отразиться резким падением котировок.

Предполагаемый коридор торгов

Смесь Brent – 76,88-78,12, снижение
Смесь Light Sweet - 80,05-77,69, снижение
 

Статья в газете The Daily Mail с заявлением французского гиганта Societe Generale сеет панику в мире. Представители банка  Societe Generale предсказывают "Крах евро". Какими аргументами аналитический отдел банка подпитывает данное заявление?
У Евросоюза нет как экономических, так и политических ресурсов для оказания помощи слабым звеньям, входящим в состав ЕЭС. Слабыми звеньями на сегодняшний день являются Ирландия, Греция, Испания и Португалия. Если бы эти страны не являлись членами ЕЭС, они могли бы пережить кризис путем девальвации своих национальных валют и понижением учетной ставки рефинансирования.
Думаю, без труда можно представить, что творится в головах простых граждан, которые прочитали заявление Французкого банка Societe Generale о «Крахе евро». Нетрудно догадаться, что всех мучает один и тот же вопрос: “Что делать со сбережениями, которые хранятся в евро?”.
Лидер группы Землячества трейдеров и инвесторов США Жалалов высказал своё мнение по данному заявлению:Французские банкиры всего лишь комментируют факты, но не заглядывают в будущее.

В начале декабря 2009 года, Землячества профессиональных Трейдеров и Инвесторов США, предупреждали о развороте евро по отношению к доллару США, предвещая вторую волну мирового кризиса, опираясь на новые разработки в области технического анализа Академии трейдинга MasterForex-V. Речь шла об укреплении доллара США и обратной реакции у других валют по отношению к доллару.
Спустя три месяца, в течении которых стоимость евро упала на 62%, французы пришли к аналогичным выводам. Французским банкирам даже на фоне глобального мирового кризиса нужно сохранять объективные взгляды и холодный расчет, а не сеять панику раньше времени. О "Крахе евро" не может быть и речи, так как ЕЭС останется очень мощным союзом, даже если из его цепи исключат так называемое "Слабое звено", например, Испанию или Португалию.
Евро есть, было и останется второй по значимости валютой в мире. Сейчас, согласно техническому анализу MasterForex-V, евро слабеет по отношению к доллару США, как и все остальные валюты, но это еще не говорит о его крахе.
В интересах банкиров делать такие заявления, для их же биржевых игр, эти спекуляции нужны, чтобы вызвать определенный вид тренда.
Исходя из данного факта, не стоит им верить на слово.
Людям, которые ничего не смыслят в финансах, стоит дать только один совет: не слушайте аналитиков, банкиров и т.д.  Неважно, насколько высок их авторитет в СМИ. Про скрытые цели подобных заявлений они рассказывать никогда не будут. Игнорируя мнение банкиров и разных аналитиков, вы сохраните свои сбережения и нервы.

Кн.Иисуса Навина 2.5.

Когда же в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли; не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними; вы догоните их.

Российский рынок начал неделю самым значительным ростом за месяц – за два-три дня фондовые индексы поднялись приблизительно на 4%. Этому способствовало ралли на сырьевых рынках (в прошлую пятницу фьючерсы на нефть котировались по $74 за баррель, а в четверг уже по $79 за баррель). Отчасти это традиционное явление (по статистике в отсутствии внешнего фона наш рынок растет, а для большинства рынков эта неделя оказалась сокращенной – в США в понедельник праздновали День президентов, в то время как в азиатских странах отмечали наступление Нового года по лунному календарю), но лишь отчасти.

Немного истории. Наш скальпинг вышел из РАО ЕЭС – это были такие серьезные дяденьки, которые торговали по 100-600 лотов фьючерсом на РАО, я сам там был – мед пиво пил, не могу сказать про московскую тусу, я тогда в Екатеринбурге жил, но 20-30% объема по фьючам РАО было из Екб. Была такая легендарная личность *В* – расшифровывать не буду, полковник в отставке, специально под него рынок роняли, чтобы его на маржин колл вывести – тогда рынок неликвидный был.

Ну да история не об этом, постепенно рынок расширялся, но все равно основная масса торговала РАО и гп, я сам тогда на споте торговал, системно, РАО и гп по системе на фьючах я не понимал как торговать – контанга мешала и малая ликвидность.

И вот в июле 2005 года появился он, КОРОЛЬ рынка – фьючерс на рынок РТС. В первое время там никого не было – ни мм, ни торгашей – но постепенно расторговали. Сладкое время наступило в начале 2006 года, когда появился маркет мейкер, точнее – два: по 100 к с двух сторон. Конкурентов было мало, про роботов никто слыхом не слыхивал. Я торговал по данным с сайта форекс пф – на Яве. Смотришь за даксом, сипи и торгуешь вслед, временной лаг был секнд 15, выходили данные – котировщик стоит намертво, не снимается – просто сносишь его и едешь 1000-2000 пунктов. Открывается Америка – следишь за сипи.

Про перенос позы – в то время (прям как дед перед внуками :) ) вечерки не было, если рынок рос, амеры росли, я просто переносил позу, даже если утром было видно, что рынок упадет и будет гэп вниз – я успевал продать с переворотом по рынку в первую секунду – снося стакан – которого не было видно :). Сейчас такой номер не пройдет, все движение произошло на вечерке – а стакан к началу сессии пустой, да и не успеешь быть первым. Так же и просто без переноса, на открытии было возможно первым снести стакан и через три секунды закрыться.

Все эти дела в прошлом – сейчас надо работать головой, а не руками – быстрота пальцев не гарантирует успех в стакане, высокочастотные роботы торгуют в диапазоне внутри секунды. Также роботы арбитражат спред между сипи и рашей. Такого взрывного движения, которое раньше скальперам приносило большие доходы за малое время, уже нет, – присоединившись к движению, начинаешь крыться по стопу.

Приходится переходить в интрадей. И тут привычки скальпера начинают мешать, как яйца танцору :) – задаешь цель 1000, кроешь через 200, надо высидеть 15 минут, не можешь усидеть и пяти.

Ближе к теме – простой скальпинг руками умер – да здравствуют роботы и интрадей торговля!

www.svep.livejournal.com – тут все о фондовом рынке.

У вас рисков нет? Не волнуйтесь, будут.

То, что сегодня наблюдается на рынке нефти это реальное расхождение между уровнем предложения и реального спроса. Положение рынка нефти накапливает значительные риски, связанные, во многом, с покупками сырой нефти КНР. В прошлом году основным драйвером роста рынка нефти были именно покупки сырой нефти именно со стороны бюро государственных закупок КНР. Кстати, КНР активизировал свои действия на рынке до того, как ФРС запустила свои стимулирующие программы количественного смягчения. Это говорит о том, что рост нефтяного рынка не базируется на факторе увеличения ликвидности от ФРС. Теперь же, именно действия ЦБ КНР снижают объём ликвидности. 25 прозвонит уже второй сигнал о том, что кран с китайской ликвидностью закрывается.

Итоги и текущая техническая ситуация

То, что действия китайских властей неизбежно приведут к снижению ликвидности, ясно. Теперь на очереди уже действия ФРС по изъятию ликвидности и первый шаг в эту сторону был сделан в конце недели неожиданным повышением дисконтной ставки. В дополнение ко всему, котировки американского доллара на уровне старта начала снижения его стоимости в в прошлом году, 1,35. Это сигнал о вероятности начала его роста.

Сумма факторов, которая к концу прошлой недели заложена в фундаментальную основу динамики нефтяного рынка, выглядит накоплением критической массы перед взрывом. Снижение спроса со стороны КНР, изъятие ликвидности, которая шла на покупку нефтяных контрактов и рост просто потенциал роста стоимости USD это запал для пороховой бочки - рынка нефти. Если примешать сюда закрытие торгов прошлой недели спекулятивным ростом котировок к верхней границе стратегического диапазона, к технической отметке закрытия торгов прошлого года, 78,50, то риски выше границ разумного.

Однако есть и фактор рыночной справедливости, который гласит о том, есть факт наблюдаемого роста/снижения и отказаться от него нельзя.

Итог торгов прошлой недели для североморской смеси Brent - закрытие на уровне 78,50, является техническим фактором риска, формирования коррекции.

Ясно, что искать в понедельник технические факторы для роста в технической тенденции прошлой недели равно, как и технические сигналы коррекции - опасно. Наверняка, технические индикаторы показывают сигналы для коррекции, но спекуляции реальных участников рынка могут вынести рынок выше. Ровно так же может поступить рынок и с теми, кто будет уверен в сохранении силы краткосрочной тенденции роста - резким падением котировок. Ставки риска крайне высоки.

Прогноз вероятной тенденции

При условии наличия крайне высоких рисков при проведении краткосрочных спекуляций , сумма фундаментальных фактором говорит в пользу большей вероятности начала формирования коррекционного снижения на рынке нефти.

Фактором, который говорит в пользу роста котировок рынка нефти, является спекулятивный фактор, который может быть краткосрочно поддержан положением котировок курса EUR/USD выше уровня 1,35. Кроме того, для роста котировок в период понедельника есть время и диапазон до границ стратегического коридора - уровня 80 долларов. Этим фактором могут реально воспользоваться спекулянты, которые не будут спешить закрывать контракты, купленные в начале февральских торгов в области 69-72 доллара за баррель.

Фактором в пользу вероятности развития коррекции, является внешний фактор ожидания снижения ликвидности и спроса на фоне роста стоимости USD. имеется большая вероятность того, что уже в период начала торгов в понедельник часть участников торгов начнут фиксировать длинные позиции нефтяных контрактов не дожидаясь сигнала, который может появиться на рынке 25 февраля в четверг. Кроме того, фиксация длинных контрактов связана с завершением торгов в феврале и подготовкой к мартовским торгам. Фактор ожиданий восстановления экономики, а вместе с тем и восстановления спроса, говорит в пользу поиска более низких уровней для начала стратегических покупок в начале - середине марта.

Предполагаемый коридор торгов

Смесь Brent - 77,12-79,31
Смесь Light Sweet - 80,69-78,31
 

Кн. Ииисуса Навина 4.13.

Около 40 000 вооруженных на брань перешло перед Господом на равнины Иерихонския, чтобы сразиться.

------------------------------

Толкование.

Смею предположить, что на сей раз  речь идёт о фазовом переходе в консолидацию, т.е.  восходящий гэп с переходом в боковик.

Но это лишь предположение.  Вы можете истолковать иначе. Но = Дао никогда не ошибается. Ошибаются толкователи.

 

В декабре 2009 года Япония стала крупнейшим держателем фьючерса бондов США, обогнав Китай по данному показателю. За 2009 год прирост в правительственных бумагах США у Японии составил 23% против 3,8% у Китая. В свою очередь Китай, обладая наибольшими резервами в мире, начал переводить свои активы в другие инструменты на фоне рекордного дефицита  бюджета США.

Данную ситуацию анализировали Землячество трейдеров и инвесторов США и Канады совместно с трейдерами из Кафедры анализа биржевых настроений с помощью сравнительного анализа графиков разных периодов, фьючерса бондов США, индекса доллара США и индекса Японской йены.

Как показывает история, укрепление индекса доллара США приводит к подорожанию фьючерсов 3-х и 10-летних бондов США. А отсюда можно сделать такие выводы:

    Поскольку подтверждена тенденция к росту индекса доллара США, то в скором времени можно ожидать и роста в цене Американских правительственных бумаг.
    Так как фьючерс бондов дорожает, логичным будет получение большего дохода владельцами данных активов.
    Япония наибольший держатель американских бондов, и самый лакомый кусочек в виде дохода она и получит. Что, в свою очередь, должно повлиять на рост индекса Японской йены.

Вот так с помощью комплексного подхода в новом техническом анализе MasterForex-V видно возможное пробитие индексом Японской йены своего исторического максимума пятнадцатилетней давности.

Есть кому продать дороже 77 долларов? Хотите поговорить об этом?

Для сырьевых рынков и рынка нефти в частности вопрос запасов всегда острый. Американский Институт Нефти сообщил о том, что на неделе, завершившейся 12 февраля, запасы нефти в Америке снизились всего на 0,06 млн. баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 1,3 миллионов. Запасы бензина выросли на 1,4 млн. баррелей. Погодные условия в США на прошлой неделе не повысили, как ожидали аналитики, спрос на дистилляты, в которые входит и топочный мазут. Общий показатель потребления снизился на 2,5% до уровня 8,844 млн. баррелей в сутки.

Итоги и текущая ситуация

Для рынка нефти, как и всегда, оказывается сложным оценивать показатели данных статистики по запасам и уровни текущего рыночного предложения. Любые оценки данных статистики могут оказаться ошибочными под влиянием простого фактора отсутствия реального спроса на уровне текущего рыночного предложения. С другой стороны, именно оценка уровня текущего рыночного предложения представляется самой сложной.
Динамика снижения стоимости Единой валюты против остальных валют рынка с начала 2010 года создавала иллюзию роста стоимости доллара США. Этот фактор мог бы объективно рассматриваться в пользу снижения стоимости нефти на мировом рынке. Однако уровни цен рынка нефти, хотя и снижались, но не вышли за пределы уровня 70 долларов за баррель. Показатель наличия спроса на нефть по уровню предложения выше 70 долларов, отмеченный с начала прошлой недели, симптоматичен и объективно не указывает на рост стоимости именно USD. Снижение же стоимости EUR рассматривается объективным фактором, после роста котировок Единой валюты в прошлом году.

По сути, с начала года и по итогам половины времени торгов в первом квартале 2010 года рынок нефти сохранял границы стратегического диапазона 70-80 долларов. В свою очередь, рост котировок рынка нефти к уровню 75 долларов отражал отсутствие реальной оценки перспектив развития рынка в начале года. Таким образом, в области уровня  75 долларов вместе сошлись оценки противоречивого характера. С одной стороны, отсутствие реального фактора роста стоимости USD, с другой стороны, фактор отсутствия роста уровня потребления нефти и нефтепродуктов. Снижение котировок ниже уровня 72,50 могло бы говорить о давлении на рынок нефти со стороны укрепления USD. С другой стороны, рост котировок выше 77,50 мог говорить о росте уровня реального спроса на рынке нефти. К концу 3 недели февральских торгов значение этих двух факторов имеет равную силу. По этой причине динамика роста котировок нефти марки Brent на вчерашних торгах выше уровня 77,50 могла рассматривать, как спекулятивная и не имеющая ничего общего с объективным показателем роста.

Для динамики торгов в четверг, стоит учесть приближение периода фиксации прибыли по итогам торгов в феврале, заканчивающейся уже на следующей неделе. Этот фактор, вероятнее всего и стал причиной роста котировок, превысивший уровень отклонения от показателя 75 долларов в сторону 80.

По итогам торгов в четверг котировки мартовских контрактов на марку Brent закрылись на уровне 77,85, а котировки мартовских контрактов на марку Light Sweet закрылись на уровне 79,11.

Прогнозы и ожидаемый диапазон торгов

Сегодня, в пятницу 19 февраля заметных данных макроэкономической статистики не будет опубликовано. Участники торгов на рынке нефти будет принимать решения на основе наличия текущих предложений и спроса.

Основными факторами, которые могут быть заложены сегодня в качестве торговых идей, являются: наличие потенциала роста стоимости доллара США, начало периода фиксации прибыли по длинным позициям, наличие высоких уровней предложения на фоне снижения уровня спроса в динамике конца прошлого года и начала этого года.

Диапазон торгов для марки Brent в области 76,69-77,12; для марки Light Sweet в области 77,12-78,31. Направление тенденции - снижение   
 

Псалтирь пс.18.
5. По всей земле проиходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу,
6. и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще.