Блог пользователя Anna Analytics

Европа снова неспокойна: мартовский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH2) сегодня продолжает понижаться.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 во вторник снизился на 0,6%.

Фьючерс реагирует на разговоры о Греции: страна все никак не может уйти с первых полос изданий. Так, накануне министр финансов страны г-н Венизелос отметил, что предложение о списании долгов является на текущий момент лучшим, так как оно вообще единственное жизнеспособное, и если частные кредиторы не захотят его принять, их придется заставить. В настоящее время порядка 20% частных инвесторов уже согласились на процесс обмена греческих облигаций – это около €40 млрд, хотя Греция должна частному капиталу порядка €206 млрд. Если до вечера 8 марта частные кредиторы не дадут свое полное согласие, сделка по обмену бондов может быть сорвана – Афинам нужно набрать 66% добровольных "простителей".

В корпоративном секторе бумаги PSA Peugeot Citroen лишились 6,1%, акции Cable & Wireless Worldwide потеряли 5,1%. Бумаги RWE добавили в свой актив 3,1% на внутренних новостях по прибыли.

Среднесрочный тренд по фьючерсу на Dax повышательный, текущая цель движения – продажи от диапазона 6950–7000 пунктов в рамках образования паттерна "двойная вершина" с целью прохода вниз уровня 6850 пунктов.

Индикатор Ишимоку отражает коррекцию растущего тренда, ключевые средние индикатора торгуются синхронно. Индикатор MACD перешел в отрицательную область – отмечаем оформление понижательной конвергенции между графиком цен и значением индикатора – признак продолжения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "медвежьем" пересечении.

Осциллятор вышел из зоны перекупленности. Рекомендуем открыть короткие позиции при выходе из зоны максимумов.

Апрельский фьючерс на нефть (CLJ2) в пятницу корректируется.

Накануне скачок цен на "черное золото" оказался неоправданным: Саудовская Аравия опровергла сообщения иранского телевидения о взрыве на трубопроводе внутри страны.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,2 млн баррелей, в то время как экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали прироста на 1,1 млн баррелей. За последние 12 месяцев нефть укрепилась на 10%, за февраль "прибавка в весе" составила около 8,5%.

Как ожидают в NOC, Национальной нефтяной корпорации Ливии, добыча нефти и газа достигнет своих довоенных отметок к середине текущего года. За февраль Ливия нарастила добычу "черного золота" на 8%, до 1,4 млн баррелей в сутки (до вооруженного конфликта добыча составляла порядка 1,6 млн баррелей ежесуточно).

Среднесрочный тренд повышательный, текущая повышательная коррекция оставляет в силе среднесрочный разворот вниз с  максимума на $110,00 за баррель, ожидаем увидеть продажи к уровню $103,50 за баррель.

Текущий повышательный волновой канал действует от локального минимума на $95,50 за баррель.

Первая цель роста проходит по уровню $100,00 за баррель. Цель достигнута.

Отмечаем коррекцию котировок к уровню $98,00 за баррель.

Третья растущая волна разогнала котировки к уровню $110,00 за баррель.

Отмечаем появление понижательной волны до уровня $105,00 за баррель.

Прогнозируем завершение повышательной волны и рывок вниз до уровня $103,60 за баррель.

Индикатор MACD подтверждает ослабление позиций "быков", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в "бычьем" пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии "бычьей конвергенции" с уровнем цен, при значении индикатора выше нулевого уровня – признак приоритета покупок.

Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Наша рекомендация – открыть короткие позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Fibo Group

Торги для мартовского фьючерса на евро (6EH2) в середине недели ушли в умеренно красную зону.

Итак, Европейский Центральный банк провел аукцион LTRO, в результате которого регулятор предоставит 800 банкам Европы кредиты на три года общим объемом €529,5 млрд, что выше предыдущего уровня спроса. Процентная ставка также будет совпадать со ставкой ЕЦБ – 1%.

Однако рынок по-своему оценил итоги аукциона, в результате чего настроение игроков ухудшилось. Теперь дело за осознанием происходящего: ситуация с ликвидностью в европейских финансовых организациях нормальная, Греция ждет новых денег, – особенных фундаментальных поводов для торгов на повышение больше нет.

С технической точки зрения, среднесрочный тренд пока остается повышательным, цель текущего движения – тест уровня 1,3500 (практически реализована) с дальнейшей консолидацией и растущими рисками понижательной коррекции.

Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в рамках среднесрочного повышательного тренда, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит повышательно, медленная – горизонтально – признак сохранения тренда. Первый уровень сопротивления проходит через уровень 1,3500.  Первый уровень поддержки проходит через отметку 1,3250.

Индикатор MACD сигнализирует о восстановлении в положительной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют "бычье" пересечение. Между индикатором и графиком цен образована "бычья" конвергенция ­– признак приоритета покупок.

Осциллятор стохастик. Значение индикатора находится в зоне перекупленности (80 пунктов и выше) – рекомендуем держать длинные позиции, после выхода индикатора из области – продавать с целью 1,3250.

Fibo Group

Мартовский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH2) растет во вторник умеренными темпами.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня поднялся на 0,4%.

Пока фьючерс держит на плаву решение германского парламента, который одобрил предоставление Греции второго пакета финансовой помощи объемом €130 млрд. В финале недели теперь пройдет саммит ЕС, на котором, как ожидается, будет поставлена точка в этом сложном вопросе.

Между тем давление на котировки оказывают новости от агентства Standard & Poor's, которое понизило рейтинг Греции от уровня СС до планки "выборочного дефолта".

В корпоративном секторе бумаги Peugeot выросли на 7% на внутренних новостях, бумаги Cove Energy добавили в свой актив 3,5%.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – разворот вверх от повышательного уровня поддержки на 6740 пунктов.

Через уровень 6740 пунктов проходит среднесрочный повышательный уровень сопротивления, ставший поддержкой. Отмечаем восстановление повышательного тренда (в рамках пробоя уровня 6850 пунктов) с последующим ориентиром на 6950 пунктов.

Индикатор Ишимоку отражает коррекцию повышательного тренда, ключевые средние индикатора торгуются синхронно: быстрая – горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции тренда. Повышательный уровень поддержки был протестирован на уровне 6740 пунктов, зона сопротивления – на 6950–7000 пунктов.

Индикатор MACD перешел в отрицательную область – отмечаем оформление повышательной дивергенции между графиком цен и значением индикатора ­– признак ослабления покупок и появления продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "медвежьем" пересечении.

Осциллятор покинул зону перекупленности. Рекомендуем держать короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Fibo Group

Европейский рынок сегодня полон позитива – мартовский фьючерс на германский индекс DAX вернулся к росту после нескольких дней снижения. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня поднялся на 0,1%.

Поддержку фьючерсу пока оказывает хорошая корпоративная отчетность европейских компаний. Дневные статданные по Германии, где ВВП страны за четвертый квартал совпал с прогнозами, умеренно позитивно влияет на ход торгов.

Еврокомиссия ждет рецессии в еврозоне в первом квартале – по прогнозам, в этом квартале ВВП региона снизится на 0,3%, аналогичного понижения экономисты ожидают и по итогам 2012 года. Причины все те же – ухудшение экономических условий в отдельно взятых государствах.

В корпоративном секторе бумаги Telecom Italia растут на 4,7% после публикации отчетности, акции BASF добавили в свой актив 2,7%. Акции Lloyds "потяжелели" на 1,2%, несмотря на новости об увеличении чистого убытка.

С точки зрения теханализа, среднесрочный тренд повышательный на этапе коррекции, текущая цель движения – тест повышательного уровня поддержки на 6740 пунктов.

Через уровень 6740 пунктов проходит среднесрочный повышательный уровень сопротивления, ставший поддержкой. Отмечаем коррекцию повышательного тренда (в рамках пробоя уровня 6850 пунктов) с последующими продажами к основанию на 6680 пунктов.

Несмотря на царящий во фьючерсе позитив, стоит быть внимательным к сохранению "лонгов" и имеет смысл приготовиться к открытию коротких позиций от указанных уровней.

Fibo Group

Котировки мартовского фьючерса на долговые обязательства американского Министерства финансов, US Treasury (TYH2), в среду едва заметно растут.

Прежде вышел блок позитивной статистики по числу требований на получение пособия по безработице за неделю и январским новостройкам, что вдохновило игроков.

Согласно обнародованному накануне протоколу последнего заседания ФРС США, у американских политиков не было единого мнения по вопросу выкупа активов – это расстроило игроков.

Макроэкономический календарь на сегодня по США не переполнен данными: в 19.00 мск выйдут показатели по продажам на вторичном рынке жилья за январь (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 1%, до 4,6 млн домов в годовом сопоставлении).

Среднесрочный тренд повышательный на стадии коррекции, текущая цель движения – дальнейшее снижение котировок с проходом уровня 130 00/32.

Текущая комбинация японских свеч "медвежье поглощение" – признак приоритета продаж. Первый уровень коррекции находился на уровне 130 10/32 – проторгованное основание.

Индикатор MACD подтверждает наличие понижательного импульса, об этом свидетельствует значение индикатора ниже нуля. Сглаженный уровень объемов образует понижательную конвергенцию, что сигнализирует о приоритете продаж. Ключевые скользящие средние индикатора торгуются в "медвежьем" пересечении.

Осциллятор вошел в зону перепроданности (уровень 20 пунктов и ниже) – сигнал  держать короткие спекулятивные позиции до выхода из зоны экстремумов.

Fibo Group

Во вторник днем мартовский фьючерс на евро ушел в минус, и на то у него оказались совершенно неожиданные причины.

Рынок так долго ждал финализации греческой мыльной оперы и, наконец, дождался, но детали оказались позитивными лишь на первый взгляд.

Итак, основные греческие решения можно считать принятыми: частные кредиторы согласны на списание долгов Греции, и их потери составят около 53,5% от номинальной цены старых облигаций, что выше предварительного уровня. Реальные же потери частного капитала оцениваются в 70%, то есть €107 млрд. Ставка купона, еще один острый момент, также определена: до 2015 года она составит 2%, затем в период с 2014 по 2020 годы окажется на уровне 3%, а позже вырастет до 4,3%. Еврогруппа утром объявила и о соглашении по выделению Греции второго пакета финансовой помощи.

Однако теперь инвесторы смотрят несколько глубже: на рынке растут опасения, что даже столь масштабные шаги не смогут предотвратить разрастания долгового кризиса.

Во второй половине дня к торгам вернутся американские игроки, и продажи имеют шанс усилиться.

Таким образом, на площадки возвращается здоровый пессимизм: никто не дает гарантии полного излечения Греции и, уж тем более, еврозоны.

Для фьючерсного контракта на евро среднесрочный тренд повышательный, цель текущего движения – коррекция вверх от уровня 1,3000 до промежуточного сопротивления на 1,3300.

Детальный анализ по индикаторам указывает, что по индикатору Ишимоку фьючерс на евро находится в рамках коррекции среднесрочного повышательного тренда, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции тренда. Первый уровень сопротивления проходит через уровень 1,3300. Первый уровень поддержки проходит через отметку 1,3000.

Индикатор MACD сигнализирует о снижении в положительной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют "медвежье" пересечение. Между индикатором и графиком цен образована "медвежья" конвергенция ­– признак приоритета продаж.

В текущей ситуации мы  рекомендуем сохранять короткие позиции по фьючерсу с целью продаж к 1,3000.

Fibo Group

Апрельский фьючерс на нефть (CLJ2) в понедельник держится в плюсе.

Фьючерс опирается на внешние данные – Иран частично прекратил экспорт нефти в Европу. Согласно цитирующим представителя министерства нефтяной промышленности страны Алирезу Никзада СМИ, ограничения коснулись Франции и Великобритании. На долю Парижа приходилось около 2% экспорта иранской нефти, на долю Лондона – порядка 1%.

МЭА снизило прогноз спроса на нефть на этот год – по мнению агентства, потребление "черного золота" в мире будет расти на 800 тыс. баррелей в сутки, что составит 89,9 млн баррелей в сутки (это на 300 тыс. баррелей ниже предыдущего прогноза). Прежде ОПЕК также понизила прогноз спроса на сырье на 2012 год – ожидания понижены на 120 тыс. баррелей в сутки.

Технически, среднесрочный тренд по инструменту повышательный, текущая цель движения – реализация роста к уровню $103,60 за баррель и выше $105 за баррель, а далее ожидаем увидеть продажи к уровню $99,50 за баррель.

Согласно графическому анализу, текущая комбинация японских свеч "бычье поглощение" реализует свое повышательное действие от уровня $101,50 за баррель. Котировки продолжили восстановление после остановки продаж на уровне $95,50 за баррель. Ожидаем повторение декабрьского максимума на $103,60 за баррель.

Дополнительно индикатор MACD подтверждает приоритет позиций "быков", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о росте значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в "бычьем" пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии "бычьей конвергенции" с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак приоритета покупок.

Осциллятор сигнализирует о нахождении в зоне перекупленности. Наша рекомендация – держать длинные позиции до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Fibo Group

Мартовский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH2) в пятницу снова в плюсе.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня вырос на 0,4%. За текущую неделю показатель стал тяжелее на 1,7%.

Фьючерс чувствует себя позитивно на фоне рыночных ожиданий, что второй пакет помощи Греции будет одобрен уже на новой неделе. Плюс ко всему, Германия отказалась от предложения разбить объем пакета €130 млрд на две части.

Сдерживающим фактором для фьючерса являются новости об уходе в отставку президента Германии из-за финансового скандала.

В корпоративном секторе акции Societe Generale SA выросли на 3,5%, бумаги Deutsche Bank AG прибавили 0,6%. Акции Lafarge SA укрепились на 3%.

Среднесрочный тренд повышательный в рамках коррекции, текущая цель движения – снижение котировок вниз до уровня 6650 пунктов как при развороте тенденции, так и при технической коррекции в рамках образования паттерна "двойная вершина" на уровне 6850 пунктов.

Через уровень 6650 пунктов проходит среднесрочный повышательный уровень сопротивления, ставший поддержкой. Отмечаем формирование нового повышательного уровня поддержки на уровне 6600 пунктов. Ожидаем коррекцию повышательного канала выше уровня 6800 пунктов с последующими продажами в рамках технической коррекции.

Индикатор Ишимоку отражает наличие повышательного тренда, ключевые средние индикатора торгуются синхронно: быстрая – горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции тренда. Повышательный уровень сопротивления расположен на 6850 пунктов, уровень поддержки – на 6650 пунктов.

Осциллятор сигнализирует о возврате в зону перекупленности. Рекомендуем подготовиться к открытию коротких позиций при выходе из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Fibo Group

Апрельский фьючерс на золото (GCJ2) в четверг продают.

Сохранение напряженности в вопросе с Грецией негативно влияет на позиции фьючерса.

С точки зрения макроэкономики, положение драгметалла особенно пока не меняется: в Китае в январе–ноябре 2011 года производство золота увеличилось на 4,85%, до 323,36 т (10,4 млн унций) по сравнению со схожим периодом 2010 года. При этом по итогам ноября прошлого года производство золота укрепилось на 2,7% год к году. Отметим, что страна сохраняет звание лидера по добыче золота с 2007 года.

Стимулировать спрос на драгметалл в качестве убежища могут долговые проблемы в еврозоне, но вполне возможно, что инвесторам могут понадобиться наличные, и тогда продажи фьючерса продолжатся.

С точки зрения технического анализа, среднесрочный тренд во фьючерсе повышательный на стадии выражения, текущая цель движения – снижение от паттерна "двойная вершина" на уровне $1765 за тройскую унцию с ориентиром продаж до уровня $1700 за тройскую унцию.

Говоря более предметно, котировки оформили разворотную комбинацию японских свеч "бычье поглощение" от уровня $1715 за тройскую унцию. Уровнем поддержки выступает уровень $1700 за тройскую унцию. Текущая зона сопротивления проходит через диапазон $1750–1765 за тройскую унцию. Уровень $1765 за тройскую унцию выступает правой частью графической фигуры "двойная вершина", что оказывает поддержку "медведям" для реализации разворота вниз. В случае ретеста вершины на $1765 за тройскую унцию "медвежий" сигнал усилится, но при проходе данной отметки необходимо будет дождаться новых сигналов разворота вниз.

Осциллятор стохастик на дневном графике по фьючерсу на золото покинул зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют "медвежье" пересечение. В данной ситуации рекомендуем держать короткие позиции в рамках повторного выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Fibo Group