Блог пользователя Anna Analytics

Торги для мартовского фьючерса (6EH2) проходят выше вчерашнего закрытия.

Инвесторы отыгрывают решения, принятые в ходе брюссельского саммита, – это пакет мер по усилению бюджетной дисциплины и одобрение запуска фонда ESM с 1 июля 2012 года. Согласно обсужденным планам, дефицит бюджета в странах, одобривших соглашение, не должен превышать 0,5% ВВП (ранее эта планка составляла 3%).

Дополнительным позитивом оказалась германская статистика – ставка безработицы в январе сократилась до 6,7% с 6,8% ранее, а число безработных снизилось на 34 тыс., до 2,85 млн. Это минимальный  показатель за 20 лет.

В еврозоне же безработица в декабре осталась на максимальной отметке за последние десять лет – 10,4%.

Среднесрочный тренд повышательный, цель текущего движения – тест уровня 1,3200. Ожидаем замедление роста в рамках достигнутых технических целей с последующим разворотом пары вниз.

Индикатор MACD сигнализирует о снижении в положительной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют "бычье" пересечение. Между индикатором и графиком цен образована "бычья" конвергенция ­– признак приоритета покупок.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора сигнализирует о нахождении в зоне перекупленности (80 пунктов и выше) – рекомендуем держать длинные позиции до выхода значения  индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов).

Fibo Group

Мартовский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDH2) в понедельник немного снижается.

Фьючерс реагирует на смешанный внешний фон, который складывается к сегодняшнему дню из нерешенных греческих вопросов и ожидания старта европейского саммита. Помимо этого, инвесторы отыгрывают не оправдавшие ожиданий данные по ВВП США за четвертый квартал.

Дополнительное давление оказывают слухи о том, что Китай пока не будет понижать нормы резервирования для банков страны.

В корпоративном секторе бумаги James Hardie Industries SE сократились на 1,5%, акции Mitsubishi Electric Corp. потеряли сразу 12% на фоне действий японских властей, которые запретили компании участвовать в тендерах государства.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – разворот вниз от уровня 8900 пунктов. Технически фьючерс выглядит перекупленным.

Индикатор MACD сигнализирует о снижение к отметке 0. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья дивергенция" – признак ослабления покупателей. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в "бычьем" пересечении.

Осциллятор стремится покинуть зону перекупленности. Текущее движение подразумевает торговлю от покупок до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше). Возможен "медвежий" сигнал.

Fibo Group

В пятницу мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH2) почти не меняется.

Власти США идут на беспрецедентный шаг: впервые с 1998 года Белый дом намерен сократить бюджет министерства обороны. Это предполагается сделать в рамках сокращения бюджетного дефицита. Так, предполагается, что армия США в ближайшие пять лет станет меньше на 80 тыс. человек, а пятилетний бюджет Пентагона будет сокращен на $259 млрд.

Завершившееся на этой неделе заседание Федеральной резервной системы США оказалось интересным: и хотя ставка была сохранена в целевом диапазоне 0–0,25% годовых, регулятор подтвердил намерение удерживать ее как минимум до конца 2014 года на текущих минимальных отметках. Кроме того, в ФРС не исключили вероятности внедрения третьего раунда количественного смягчения, QE3, в случае, если того потребует ситуация. По оценке ЦБ, в последние месяцы инфляция в стране была сдержанной, зато экономика США продолжает расти, несмотря на замедление мировой экономической системы.

Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 17.30 мск выйдут показатели по ВВП за четвертый квартал (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 3% в годовом исчислении). В это же время к публикации готовятся данные по индексу PCE Core. В 18.55 мск готовятся к публикации показатели по окончательному значению индекса потребительского доверия от Мичиганского университета за январь.

Среднесрочный тренд повышательный в ожидании коррекции, текущая цель – коррекция до уровня 1285 пунктов. Прогнозный ориентир снижения – до уровня 1260 пунктов.

Индикатор MACD указывает на восстановление значения в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья дивергенция" – признак ослабления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют "бычье" пересечение, а расстояние между ними сокращается.

Осциллятор сигнализирует о торговле в зоне перекупленности. Текущая ситуация  подразумевает выражение повышательной тенденции. Рекомендуем сохранять длинные позиции до выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Fibo Group

Мартовский фьючерс на серебро (SIZ1) в четверг активно растет.

В первые дни наступившего года Монетный двор США продал не менее 4,3 млн унций серебра – это больше среднемесячного объема продаж в 2011 году, за исключением января и сентября.

К середине декабря 2011 года отток инвесторов из ETF-фонды серебра прервался, а сами фонды нарастили объем позиций в металле. Таким образом, суммарный объем вкладов составил порядка 17,97 тыс. т, но инвестиционный спрос все еще очень тонкий и хрупкий.

Согласно усредненным прогнозам BNP Paribas, по итогам 2011 года индустриальный спрос на серебро окажется на уровне 520 млн унций, что станет своеобразным максимумом, однако в 2012 году экономисты ждут нового витка спада спроса на металл.

Макроэкономический календарь на сегодня по США полон важных данных: в 17.30 мск готовятся к публикации показатели по числу требований на получение пособия по безработице за неделю (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 18 тыс., до 370 тыс.).

В то же время выйдут данные по заказам на товары длительного пользования в декабре. В 19.00 мск инвесторы будут ждать публикации данных по декабрьскому индексу опережающих экономических показателей от Conference Board. Одновременно выйдут показатели по продажам новостроек в прошлом месяце.

Среднесрочный тренд – повышательный на стадии развития, текущая цель – рост до уровня $34,00 за тройскую унцию, с сигналами выражения роста.

Индикатор MACD сигнализирует о преобладании покупателей на фоне восстановления значения индикатора в положительной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали повышательное пересечение. Отмечаем образованную повышательную конвергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – сигнал приоритета покупок.

Осциллятор стохастик сигнализирует о нахождении в зоне перекупленности (80 пунктов и выше). Согласно торговле по индикатору – приоритетны покупки до выхода из зоны экстремумов.

Fibo Group

Торги для мартовского фьючерса (6EH2) в середине недели ушли в красную зону.

Германская статистика до полудня еще поддерживала инвесторов: в январе индекс доверия немецких предпринимателей от Ifo вырос до 108,3 пункта против 107,3 пункта пересмотренного декабрьского значения.

Однако позже фьючерс вернулся к "боковику", а затем и начал понижение. Вопрос с долгами Афин все так же остается нерешенным. Греция не достигла сколько-нибудь объективных результатов в переговорах с частным капиталом по вопросу списания греческого долга. Пока у сторон есть время до 31 января. При этом Еврогруппа уже заявила, что ставка купона около 4% не устроит Европу.

Между тем, уже в марте Греции предстоит довольно масштабное погашение своих обязательств, что без сторонней помощи будет невозможно.

Среднесрочный тренд понижательный на стадии коррекции, цель текущего движения – тест уровня 1,3050. Ожидаем замедление роста в рамках достигнутых технических целей.

Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в рамках коррекции среднесрочного понижательного тренда, при этом ключевые средние торгуются разнонаправленно: быстрая смотрит повышательно, медленная – горизонтально – признак коррекции понижательного тренда. Понижательный уровень поддержки проходит через уровень 1,2600. Промежуточный уровень сопротивления – 1,3050.

Индикатор MACD сигнализирует о переходе в положительную область значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют "бычье" пересечение. Между индикатором и графиком цен образована "бычья" конвергенция ­– признак приоритета покупок.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора сигнализирует о входе в зону перекупленности (80 пунктов и выше) – рекомендуем держать длинные позиции до выхода значения  индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов).

Fibo Group

Мартовский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH2) во вторник теряет позиции.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня отступил на 0,7%.

Греция все еще не достигла сколько-нибудь объективных результатов в переговорах с частным капиталом по вопросу списания греческого долга, несмотря на намеченное на сегодня заседание министров финансов ЕС, которых очень интересует обстановка в экономике этой страны. Пока у сторон есть время до 31 января. При этом Еврогруппа уже заявила, что ставка купона около 4% не устроит Европу.

В корпоративном секторе акции Barclays Plc проседают на 2,6%, бумаги BNP Paribas SA теряют 0,5%. Акции BHP Billiton Plc снижаются на 1,4%, Rio Tinto Plc снижаются на 0,8%.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – коррекция вниз от уровня 6500 пунктов с ориентиром на уровень 6250 пунктов.

Индикатор MACD восстановился в положительной области – отмечаем оформление повышательной дивергенции между графиком цен и значением индикатора ­– признак ослабления покупок и появления продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "бычьем" пересечении.

Осциллятор находится в зоне перекупленности. Рекомендуем держать длинные позиции и подготовиться к открытию коротких позиций при выходе из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Fibo Group 

Мартовский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH2) в начале новой недели снижается.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня вырос на 0,1%.

На минувшей неделе Греция не достигла сколько-нибудь объективных результатов в переговорах с частным капиталом по вопросу списания греческого долга, несмотря на намеченное на сегодня заседание министров финансов ЕС, которых очень интересует обстановка в экономике этой страны. Пока у сторон есть время до 31 января.

В корпоративном секторе акции Monte dei Paschi di Siena растут на 14% на фоне полученного у ЕЦБ трехлетнего кредита. Бумаги Intesa Sanpaolo и Banco Popolare добавили в свой актив более 3%. Акции Hannover Re, равно как и Aegon, выросли на 1%.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – коррекция вниз от уровня 6500 пунктов с ориентиром на уровень 6250 пунктов.

Индикатор MACD восстановился в положительной области – отмечаем оформление повышательной дивергенции между графиком цен и значением индикатора ­– признак ослабления покупок и появления продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "бычьем" пересечении.

Осциллятор находится в зоне перекупленности. Рекомендуем держать длинные позиции и подготовиться к открытию коротких позиций при выходе из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Fibo Group

Февральский фьючерс на золото (GCG2) в пятницу понижается.

По прогнозам HSBC, в 2012 году цены на золото сократятся, также как и в 2013 году, продолжая тем самым негативную тенденцию четвертого квартала 2011 года. Стимулировать спрос на драгметалл в качестве убежища могут долговые проблем в еврозоне, но и то не факт: инвесторам могут понадобиться наличные,  тогда продажи фьючерса продолжатся.

Кения выдала первую лицензию на добычу золота – ее получила британская Goldplat на месторождение Kilimapesa сроком на 21 год. Разведанные запасы Kilimapesa составляют 1,65 млн т руды, то есть примерно 129 тыс. унций.

ЕЦБ за 2011 год нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0,8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.

В Китае в январе–ноябре 2011 года производство золота увеличилось на 4.85%, до 323,36 т (10,4 млн унций) по сравнению со схожим периодом 2010 года. При этом по итогам ноября прошлого года производство золота укрепилось на 2,7% год к году. Отметим, что страна сохраняет звание лидера по добыче золота с 2007 года.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – рост к уровню $1700 за тройскую унцию.

Индикатор MACD. Отмечаем падение значения в положительной области. Наблюдается снижение объемов по индикатору в зеленой зоне при восстановлении цен на фьючерс – "бычья дивергенция" – признак ослабления покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается "бычье" пересечение.

Осциллятор готов к покиданию зоны перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют "медвежье" пересечение. В данной ситуации рекомендуем держать длинные позиции и приготовиться к открытию коротких позиций при выходе из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Fibo Group

В четверг мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH2) немного отступает.

Между тем статистика накануне инвесторов вначале не обрадовала: промпроизводство в США в декабре выросло на 0,4% месяц к месяцу, во многом благодаря росту спроса на автомобили и стройматериалы, однако рынок ждал укрепления на 0,5%. Положение позже поправил МВФ, предложивший увеличение собственных ресурсов.

По словам члена совета управляющих американского ЦБ Элизабет Дьюк, ФРС намерена улучшать стратегию общения с рынками – уже с января регулятор начнет публиковать отдельные прогнозы по базовой процентной ставе для каждого члена ФРС, позже рынку покажут и мнения представителей FOMC по поводу сроков повышения ставки после длительного перерыва.

Макроэкономический календарь на сегодня по США полон данных: в 17.30 мск выйдет статистика по числу заявок на получение пособия по безработице за неделю (усредненный прогноз Bloomberg – снижение на 15 тыс., до 384 тыс.). В это же время готовится к публикации показатель по CPI за декабрь. Одновременно выйдут данные по новостройкам за прошлый месяц.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель –  поход на 1305 пунктов при рисках массированных продаж.

Индикатор MACD указывает на падение значения в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья дивергенция" – признак ослабления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют "бычье" пересечение, а расстояние между ними сокращается.

Осциллятор сигнализирует о возврате в зону перекупленности. Текущая ситуация  подразумевает выражение повышательной тенденции. Рекомендуем сохранять длинные позиции до выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Fibo Group

Во вторник мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH2) продолжает стремиться вверх.

По словам члена совета управляющих американского ЦБ Элизабет Дьюк, ФРС намерена улучшать стратегию общения с рынками – уже с января регулятор начнет публиковать отдельные прогнозы по базовой процентной ставке для каждого члена ФРС, позже рынку покажут и мнения представителей FOMC по поводу сроков повышения ставки после длительного перерыва.

По мнению главы ФРБ Ричмонда г-на Лэкера, в дополнительном стимулировании американской экономики необходимости нет – по его оценке, в 2012 году экономика страны будет расти на 2–2,5%, а CPI составит не более 2%. При этом глава ФРБ Чикаго г-н Эванс считает, что из-за роста уровня безработицы в США Федрезерву придется рассмотреть вероятность QE3.

Макроэкономический календарь на сегодня по США не перегружен статистикой: в 17.30 мск выйдут данные по январскому индексу производственной активности Empire Manufacturing (усредненный прогноз Bloomberg – рост до 11 пунктов против декабрьского значения 9,53 пункта).

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель – поход на 1300 пунктов при консолидации выше уровня 1283 пункта. Пока оптимистичный сценарий развития покупок под вопросом, и мы прогнозируем появление продаж.

Индикатор Ишимоку отражает наличие повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, указывающие на проторгованное основание на 1260  пунктов, сохраняют "бычье" пересечение. Быстрая скользящая средняя направлена повышательно, медленная – горизонтально – признак сохранения тренда, при этом котировки нацелены на торговлю вокруг уровня 1283 пункта.

Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о слабости покупок у бывшего уровня сопротивления на 1283 пунктах даже при его пробое.

Индикатор MACD указывает на падение значения в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья дивергенция" – признак ослабления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют "бычье" пересечение, а расстояние между ними сокращается.

Осциллятор сигнализирует о развитии сценария продаж при выходе из зоны перекупленности. Текущая ситуация  подразумевает выражение повышательной тенденции. Рекомендуем сохранять длинные позиции до выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Fibo Group