Блог пользователя Anna Analytics

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) во вторник днем вышли в плюс после серии утренних продаж.

Поводом для пессимизма с утра для фьючерса стали новости со стороны агентства Standard & Poor's, которое поставило рейтинги 15 европейских стран на пересмотр с вероятностью понижения, включая Германию и Францию, к середине торгов они оказались отыграны и рынок перешел к смешанной динамике.

С другой стороны, вторая оценка ВВП еврозоны за третий квартал вышла без изменений, плюс 0,2%, на данные фьючерс почти не среагировал.

Основное внимание рынка по-прежнему приковано к происходящему в Европе, в частности, усилиям Франции и Германии в создании финансового союза – детально предложение будет раскрыто на саммите ЕС в финале этой недели.

Среднесрочный тренд – понижательный, цель текущего движения – консолидация после теста уровня 1,3500.

Индикатор MACD перешел в положительную область значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют "бычье" пересечение. Между индикатором и графиком цен образована "бычья" конвергенция ­– признак приоритета покупок.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора сигнализирует о выходе из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем сохранять длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов).

Fibo Group

Декабрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXZ1) в начале новой недели уверенно растет.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня вырос на 0,6%.

Позитивный импульс во фьючерсе появился, когда стало известно, что власти Италии одобрили трехлетний план по консолидации бюджета объемом в €30 млрд. В число предполагаемых мер ужесточения контроля над расходами бюджета входит рост налогов, в том числе на недвижимость, а также пенсионная реформа.

В корпоративном секторе акции UniCredit выросли на 3,9%, бумаги BNP Paribas укрепились на 3,5%, Intesa Sanpaolo – на 4,2%. Акции Banco Santander добавили в свой актив 1,1%.

Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель движения – консолидация над уровнем 6000 пунктов с дальнейшим ориентиром на 6400 пунктов.

Индикатор MACD перешел в положительную область – отмечаем оформление повышательной конвергенции между графиком цен и значением индикатора ­– признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "бычьем" пересечении.

Осциллятор сигнализирует о входе в зону перекупленности. Рекомендуем держать  длинные позиции до выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Fibo Group

Февральский фьючерс на золото (GCG2) в пятницу торгуется в положительной зоне.

Слабость доллара США по-прежнему позволяет фьючерсу двигаться вверх.

Производство аффинированного золота в КНР выросло в сентябре на 2,3% месяц к месяцу, до уровня 32,61 т, а за девять месяцев текущего года показатель составил 259 т (плюс 4,3% год к году). По итогам года в China Gold Association ожидают роста производства драгметалла до 350 т – Китай, таким образом, сохраняет за собой звание крупнейшего производителя золота в мире.

Как отмечают в Saxo Bank, золоту не удается существенно продвинуться вперед, несмотря на все усиливающийся кризис и активные покупки золота центробанками. Между тем инвестиции в ETF золота выросли до 2350 т.

ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0,8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.

По мнению наблюдателей ANZ, к концу текущего года фьючерс на золото поднимется выше $1850 за тройскую унцию, а в 2012 году превысит значение $2000 за счет растущих опасений рынка по поводу развития европейских проблем и инфляции в развивающихся экономиках.

Среднесрочный тренд – понижательный на стадии разворота, текущая цель движения – восстановление котировок от уровня $1670 за тройскую унцию с целевым ориентиром на $1750 за тройскую унцию.

 Индикатор MACD. Отмечаем восстановление значения в отрицательной области. Наблюдается  восстановление объемов по индикатору в красной зоне при росте цен на фьючерс – "медвежья дивергенция" – признак ослабления продаж и появления покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается "медвежье" пересечение.

Осциллятор покинул зону перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют "бычье" пересечение. В данной ситуации рекомендуем держать длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Fibo Group

Торги для мартовского фьючерса (CPH2) в четверг ушли в отрицательную зону после взлета накануне вечером.

Поводом для ралли стали решения Федрезерва США совместно с крупнейшими мировыми Центробанками о снижении процентной ставке по долларовым свопам.

В горно-рудной Codelco полагают, что цены на медь в долгосрочной перспективе останутся высокими. Согласно прогнозам Goldman Sachs, в течение следующих шести месяцев цена на медь может оказаться под давлением сразу нескольких факторов, а если в шахте Grasberg сохранится сложная ситуация, цены на металл могут вырасти.

Кроме того, в 2012 году ожидается сохранение спроса на медь из Китая, хотя он будет не столь масштабным, как в 2011 году. По оценкам Credit Suisse, потребление "красного металла" в Поднебесной в 2011 году вырастет не более чем на 8%.

Европейский долговой кризис сделал фьючерс на металл крайне уязвимым, однако существует поддержка в виде Китая и его спроса – недавняя статистика по Поднебесной показала наличие спроса. И хотя в Китае постепенно смещается интерес  в сторону алюминия, как металла с более низкой премией к рыночной цене, спрос на медь присутствует.

Среднесрочный тренд – повышательный, цель текущего движения – восстановление к понижательному уровню сопротивления на 365,50 цента за фунт.

Индикатор MACD находится в положительной области, ключевые средние индикатора образовали "бычье" пересечение. В настоящий момент происходит выражение тенденции, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор: "бычья конвергенция" – признак приоритета покупок.

Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора покинуло  зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендация держать длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов.

Fibo Group

Январский фьючерс на нефть (CLF2) в среду торгуется в плюсе.

Позитив во фьючерс принесли новости о том, что Китай снижает нормы резервирования для своих банков с 5 декабря. Это означает, что более мягкая монетарная политика позволит экономике активнее расти, что в свою очередь, может усилить спрос на сырье.

Американский  институт  нефти (API) сообщил накануне, что за неделю запасы нефти выросли на 3,44 млн баррелей, до 339,1 млн баррелей. Прежде Минэнерго США объявило, что товарные запасы "черного золота" упали на 6,2 млн баррелей, до 330,8 млн баррелей, что стало минимумом с января 2010 года.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии Али аль-Наими, нефтяной рынок сейчас сбалансирован, и в нем не отмечено превышения уровня поставок над спросом. По итогам октября объем добычи нефти в стране составил 9,4 млн баррелей в сутки, как и месяцем ранее.

Экономисты Goldman Sachs Group, между тем, сообщили об улучшении прогноза по ценам на нефть на первый квартал 2012 года – теперь он составляет $102 за баррель сорта WTI.

Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель движения – рост к уровню $100,00 за баррель с потенциалом до $102,50 за баррель.

Индикатор MACD подтверждает ослабление позиций "медведей", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о восстановлении значения индикатора в отрицательной области. Скользящие средние находятся в "медвежьем" пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии "медвежьей" конвергенции с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня – признак приоритета продаж.

Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Наша рекомендация – сохранять короткие  позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов и выше).

Fibo Group

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) во вторник остаются в положительной области.

Главная тема дня для инвесторов сегодня – это встреча министров финансов стран Европы, где будут, возможно, подписаны документы по новому механизму наращивания объемов фонда EFSF. Рынок ждет, что еврозона покажет очередной план выхода из кризиса и активно начнет работу по решению долговых проблем.

Сегодня аукцион проводила Италия, которая предложила рынку облигации на €8 млрд. Перед началом аукциона рынок был настроен скептически в силу отношения к риску, однако в итоге книга заявок оказалась переподписана в 1,5 раза, а страна разместила три транша облигаций на сумму €7,5 млрд со сроками погашения в 2014, 2022 и 2020 годах. При этом доходность десятилетних облигаций составила 7,56% против 6,06% месяцем ранее.

Среднесрочный тренд – понижательный, цель текущего движения – восстановление от уровня 1,3190 с ориентиром на 1,3400.

Индикатор MACD остается  в отрицательной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют "медвежье" пересечение. Между индикатором и графиком цен образована "медвежья" дивергенция ­– признак ослабления продаж и появления покупок.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора сигнализирует о выходе из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем открыть длинные позиции в рамках выхода значения  индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов).

Fibo Group

Торги для декабрьского фьючерса (HGZ1) в начале недели проходят с серьезным повышением.

Европейский долговой кризис сделал фьючерс на металл крайне уязвимым, однако существует поддержка в виде Китая и его спроса – недавняя статистика по Поднебесной показала наличие спроса. И хотя в Китае постепенно смешается интерес  в сторону алюминия, как металла с более низкой премией к рыночной цене, спрос на медь присутствует.

Согласно прогнозам Goldman Sachs, в течение следующих шести месяцев цена на медь может оказаться под давлением сразу нескольких факторов, а если в шахте Grasberg сохранится сложная ситуация, цены на металл могут вырасти.

Кроме того, в 2012 году ожидается сохранение спроса на медь из Китая, хотя он будет не столь масштабным, как в 2011 году. По оценкам Credit Suisse, потребление красного металла в Поднебесной в 2011 году вырастет не более чем на 8%.

В горно-рудной Codelco, в свою очередь, полагают, что цены на медь в долгосрочной перспективе останутся высокими.

Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения  – восстановление к понижательному уровню сопротивления на 345,50 цента за фунт.

Индикатор MACD находится в положительной области, ключевые средние индикатора образовали "медвежье" пересечение. В настоящий момент происходит ослабление тенденции, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – "медвежья дивергенция" – признак ослабления продаж и появления покупок.

Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора вышло из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендация открыть длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов.

Fibo Group

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в пятницу торгуется глубоко в красной зоне.

Поводов для продажи фьючерса, как обычно в последнее время, предостаточно: это и новость о том, что позиция канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении выпуска единой облигации осталась прежней – категорически против, и сообщения о понижениях рейтингов сначала Португалии, а затем Венгрии.

Кроме того, инвесторов беспокоит ситуация на рынке займов: накануне Италия разместила на долговом рынке шестимесячные казначейские векселя, причем стоимость привлечения средств резко выросла – до 6,504%, что стало максимумом с 1997 года, когда евро еще не вводился в оборот. Месяцем ранее аналогичные бумаги размещались с доходностью 3,535%. Десятилетние бумаги Италии оставались на уровне доходности 7,3%.

Среднесрочный тренд – понижательный, цель текущего движения – продажи к уровню 1,3190. Индикатор MACD остается в отрицательной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют "медвежье" пересечение. Между индикатором и графиком цен образована "медвежья" дивергенция ­– признак ослабления продаж и появления покупок.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора остается в зоне  перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем сохранять короткие позиции до выхода значения  из зоны экстремумов (20 пунктов).

Fibo Group

Декабрьский фьючерс на кукурузу (ZCZ11) продолжает падение и в четверг.

Вьетнамский производитель комбикормов Proconco сделал выбор в пользу сырья индийского происхождения: компания заключила контракты с индийской стороной на импорт  25 тыс. т кукурузы. Ранее Южная Корея заключила с Индией аналогичный контракт на 30 тыс. т кукурузы.

Согласно открытым данным, Украина наращивает экспорт кукурузы – за неделю по 20 ноября экспорт сырья составил 459,2 тыс. т против 287,5 тыс.т неделей ранее. Возможно, оживление вызвано отменой экспортной пошлины, что позволило Украине выйти на мировой рынок. Основными рынками сбыта украинской кукурузы являются Япония, Египет, Тайвань и Малайзия.

Как считают наблюдатели Coldiretti farming group, в текущем году производство кукурузы в Италии вырастет до 10,5–11 млн т, что в итоге окажется выше, чем планка прошлого года (8,6 млн т). Напомним, что Италия увеличила площадь под посевы кукурузы.

Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель – продажи ниже уровня $6,00 за бушель с выражением понижательного импульса до годового минимума на $5,75 за бушель.

Индикатор MACD показывает, что на графике цен образована понижательная конвергенция со значением индикатора MACD. Ключевые скользящие средние индикатора  демонстрируют "медвежье" пересечение – действие понижательного тренда в рамках конвергенции – сигнал приоритета продаж.

Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, реализован вход в зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – держать короткие позиции до выхода из зоны экстремумов.

Fibo Group

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в среду проходят с серьезным понижением.

Поводов для продаж фьючерса сразу несколько: с одной стороны, утренняя статистика из Китая, где индекс производственной активности в ноябре сократился до 48 пунктов против октябрьского значения 51 пункт. Негатива добавили вчерашние данные от министерства торговли США, которое пересмотрело окончательный показатель по росту ВВП США за третий квартал в сторону понижения, до плюс 2,0% год к году против плюс 2,5% год к году ранее.

Кроме того, сегодняшний аукцион Германии практически провалился: страна в среду размещала десятилетние бумаги на сумму €6 млрд и недобрала 35% заявок до желаемого уровня. Заявки инвесторов составили только  € 3889 млрд, что явно недостаточно.

Среднесрочный тренд – понижательный, цель текущего движения  – восстановление котировок при сохранении уровня 1,3400.

Индикатор MACD восстанавливается в отрицательной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют "медвежье" пересечение. Между индикатором и графиком цен образована "медвежья" дивергенция ­– признак ослабления продаж и появления покупок.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора остается в зоне  перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем сохранять короткие позиции до выхода значения  из зоны экстремумов (20 пунктов).

Fibo Group