Блог пользователя Anna Analytics

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в пятницу ушли в красную зону.

Несмотря на то что накануне Германия положительно проголосовала за увеличение размеров EFSF – теперь, согласно предварительным расчетам, участие страны в фонде возрастет до €211 млрд с текущих  €123 млрд, позитива надолго в рынке не хватило. Нерешенным остается греческий вопрос, да и статистика под занавес недели подкачала.

Так, розничные продажи в Германии за август упали на 2,9% месяц к месяцу, что явилось максимальной просадкой с мая 2007 года. Экономисты ждали снижения на 0,5%. Утренние данные по Китаю также не стали драйвером роста.

Сегодня до конца дня "тройка" – МВФ, ЕЦБ и ЕС – должна объявить свое решение по Греции и выделению ей денежного транша в размере €8 млрд.

Среднесрочный тренд  понижательный, цель текущего движения – консолидация под уровнем 1,3600, прогнозируем тест уровня 1,3800.

Индикатор MACD перешел в положительную область значений, считают в Fibo Group. Ключевые средние индикатора демонстрируют "бычье" пересечение. Между индикатором и графиком цен была образована "медвежья" дивергенция ­– признак ослабления продаж и наступления покупок.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент реализован выход значения индикатора из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже) – приоритетны покупки в рамках выхода из зоны экстремумов.

Торги для мартовского фьючерса (SBH2) в четверг ушли в серьезный минус.

Возможно, продажи объяснялись закрытием позиций по истечении срока действия предыдущего фьючерса.

В целом, сектор сахара все так же подвержен внешнему влиянию – спекулятивные рыночные настроения подталкивают цены на сахар вниз.

Предполагается, что в Бразилии, которая является крупнейшим мировым поставщиком сахара, объемы поставок снизятся до 510,2 млн т, впервые за десятилетие.

Ожидается, кроме того, что в 2000–2021 годах Китай импортирует более 5 млн т сахара. Кроме того, предполагается, что сахара в Бразилии окажется ненамного ниже прошлогодних отметок.

Интересно, что в сентябре переходящие запасы сахарных рынков стран Таможенного союза выросли до 4,3–4,4 млн т.

По данным F.O. Licht GmbH, в 2011–2012 сельскохозяйственном году производство сахара увеличится в России, Украине и Европейском Союзе. В году, который стартовал 1 сентября, производство сахара в Европе может увеличиться на 2,4 млн т, до уровня 17,4 млн т, что позволит достичь максимальных за пять лет уровней. Во Франции производство сахара вырастет, согласно прогнозам, до 4,6 млн т.

Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения  – восстановление после пробоя уровня поддержки на $0,25 за фунт, до диапазона $0,2750–0,2850 за фунт.

Индикатор MACD находится в отрицательной области, ключевые средние индикатора сохраняют "медвежье" пересечение. В настоящий момент происходит выражение тенденции, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – "медвежья дивергенция" – признак ослабления продаж и появления покупок, считают в Fibo Group.

Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора остается в зоне перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендация: подготовиться к "лонгу" и открыть его после подъема значения индикатора выше порогового уровня 20 пунктов.

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) в середине недели продолжает расти.

Согласно статистике, мировое потребление золота составляет 4500 т в год, с 1999 года мировые ЦБ ежегодно продавали 400 т золота.

Интересно, что по итогам первого полугодия доход Ганы от добычи золота вырос на 30% – за шесть первых месяцев года было добыто 1 497 023 тройских унций золота.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Bloomberg среди участников Лондонской ассоциации золотого рынка, до конца текущего года золото пройдет психологически важный рубеж $2000 за тройскую унцию – согласно усредненному мнению, к 31 декабря цены на драгметалл подойдут к уровню $2038 за тройскую унцию, а на протяжении 2012 года будут тянуться к $2268.

По расчетам HSBC, в 2011 году цена золота составит $1630 за тройскую унцию (ранее $1590).

По данным Financial Times, в этом году впервые за двадцать лет мировые центробанки начали скупать золото: чистые покупки драгметалла демонстрируют, насколько изменилась ситуация в секторе с повышением турбулентности на рынках капитала.

Так, ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0,8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – восстановление к предыдущему минимуму на $1700 за тройскую унцию с целью подтверждения понижательного движения.

Индикатор MACD. Отмечаем падение значения в отрицательной области. Наблюдалось увеличение объемов по индикатору в красной зоне при понижении цен на фьючерс – "медвежья конвергенция" – признак приоритета продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается "медвежье" пересечение.

Осциллятор вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже), отмечают в Fibo Group. Скользящие средние демонстрируют "медвежье" пересечение. Отмечаем торговлю с выходом из зоны перепроданности – сигнал открывать длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов).

Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ1) в понедельник подрастает.

В начале новой недели фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона упали до 15-месячного минимума, что явилось отражением опасений инвесторов по поводу торможения мировой экономики. Ситуация спроецировалась и на фьючерс.

Утренняя просадка в акциях объясняется и понижением прогнозов по прибыли ряда крупных компаний региона.

В корпоративном секторе бумаги Nippon Electric Glass обвалились на 10% – эмитент сообщил об ухудшении прогноза по прибыли за первое полугодие 2011–2012 фискального года на 14%. Акции China Yurun Food потеряли 20% после того как компания заявила о снижении прибыли на фоне роста издержек.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения  – остановка продаж у годового минимума на 8300 пунктов.

Индикатор MACD сигнализирует о переходе в отрицательную область значений. Между графиком цен и значением индикатора пока образована "медвежья дивергенция" – признак слабости продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в "медвежьем" пересечении.

Осциллятор покинул зону перепроданности, подчеркивают в Fibo Group. Текущее движение подразумевает сохранение длинных позиций после выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Торги для октябрьского фьючерса (SBV1) в пятницу продолжают оставаться в отрицательной зоне.

В целом сектор сахара продолжает оставаться подверженным внешнему влиянию – спекулятивные рыночные настроения подталкивают цены на сахар вниз.

Предполагается, что в Бразилии, которая является крупнейшим мировым поставщиком сахара, объемы поставок снизятся до 510,2 млн т, впервые за десятилетие.

Ожидается, кроме того, что в 2000–2021 году Китай импортирует более 5 млн т сахара. Кроме того, предполагается, что сахара в Бразилии окажется ненамного ниже прошлогодних отметок.

Интересно, что в сентябре переходящие запасы сахарных рынков стран Таможенного союза выросли до 4,3–4,4 млн т.

По данным F.O. Licht GmbH, в 2011–2012 сельскохозяйственном году производство сахара увеличится в России, Украине и Европейском Союзе. В году, который стартовал 1 сентября, производство сахара в Европе может увеличиться на 2,4 млн т, до уровня 17,4 млн т, что позволит достичь максимальных за пять лет уровней. Во Франции производство сахара вырастет, согласно прогнозам, до 4,6 млн т.

Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – ретест уровня  поддержки на $0,26 за фунт.

Индикатор MACD находится в отрицательной области, ключевые средние индикатора сохраняют "медвежье" пересечение. В настоящий момент происходит выражение тенденции, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – "медвежья дивергенция" – признак ослабления продаж, отмечают в Fibo Group.

Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора вернулось в зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендация открыть "лонг" только после роста значения индикатора выше порогового уровня 20 пунктов.

Ноябрьский фьючерс на нефть (CLX1) продолжает падать в четверг.

Инвесторы сокращают свои позиции по фьючерсу в ожидании понижения спроса, так как накануне Федрезерв США подчеркнул, что для американской экономики сильны понижательные риски.

По данным API, запасы нефти за неделю выросли в США на 2,57 млн баррелей, бензина – на 62 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго свидетельствуют, что запасы "черного золота" упали за неделю на 7,3 млн баррелей, до уровня 339 млн баррелей.

Накануне представитель ливийской National Oil Company заявил, что добыча "черного золота" в стране до довоенных объемов способна восстановиться не ранее последнего квартала 2012 года. Именно к этому времени добыча в Ливии сможет вернуться к отметке 1,6 млн баррелей в сутки, если внешний и внутренний фон будет стабильным.

На фоне углубления долгового кризиса в еврозоне инвесторы полагают, что спрос на топливо будет сокращаться. Новости о рейтинге Италии и отсутствии решений по Греции этот фактор только усиливают.

По мнению экономистов Standard Chartered, в третьем квартале этого года цены на нефть сортов WTI и Brent понизятся – компания пересмотрела свои прогнозы в сторону снижения до $112 за баррель для Brent (ранее $115) и до $90 за баррель для WTI (ранее $98).

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – пробой нижней границы   торгового диапазона на $84 за баррель.

Индикатор MACD подтверждает слабость "быков", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении значения индикатора в отрицательную область. Скользящие средние находятся в "медвежьем" пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии "бычьей" дивергенции с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак ослабления покупок и приоритета продаж.

Осциллятор достиг зоны перепроданности, считают в Fibo Group. Наша рекомендация – держать короткие позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов и выше).

Ноябрьский фьючерс на нефть (CLX1) в среду отступает.

Накануне представитель ливийской National Oil Company заявил, что добыча "черного золота" в стране до довоенных объемов способна восстановиться не ранее последнего квартала 2012 года. Именно к этому времени добыча в Ливии сможет вернуться к отметке 1,6 млн баррелей в сутки, если внешний и внутренний фон будет стабильным.

На фоне углубления долгового кризиса в еврозоне инвесторы полагают, что спрос на топливо будет сокращаться. Новости о рейтинге Италии и отсутствии решений по Греции этот фактор только усиливают.

По мнению экономистов Standard Chartered, в третьем квартале этого года цены на нефть сортов WTI и Brent понизятся – компания пересмотрела свои прогнозы в сторону снижения до $112 за баррель для Brent (ранее – $115) и до $90 за баррель для WTI (ранее – $98).

По данным API, запасы нефти за неделю выросли в США на 2,57 млн баррелей, бензина – на 62 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго будут представлены в среду, и, согласно опросу Bloomberg, они могут снизиться на 1,3 млн баррелей, до 345,1 млн баррелей.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – тест нижней границы торгового диапазона $85–90 за баррель.

Индикатор MACD подтверждает слабость "быков", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о падении значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в "бычьем" пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии "бычьей" дивергенции с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак ослабления покупок и приоритета продаж.

Осциллятор покинул зону перекупленности, говорят в Fibo Group. Наша рекомендация – держать короткие позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов и выше).

Декабрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXZ1) сегодня частично отыгрывает вчерашние потери.

Сводный европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня прибавил 0,7%. Продажи понедельника увели индикатор вниз на 2,3%, а с максимума февраля он просел на 23%.

Европейские страны вновь привлекают к себе внимание трейдеров: накануне рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило рейтинг Италии до А с предыдущего уровня А+, прогноз – "негативный", это распространяется как на краткосрочный, так и на долгосрочный рейтинги. Однако в начале недели Греция сообщила, что ее переговоры с Евросоюзом оказались продуктивными. Возможно, официальные результаты переговоров станут известны в середине недели.

В корпоративном секторе акции Zodiac Aerospace выросли на 3,6%, когда стали известны уровни выручки за прошедший финансовый год. Акции RWE AG укрепились на 3,6%, бумаги EON AG выросли на 3,3%.

Среднесрочный тренд понижательный с сохранением сигналов на повышательный, текущая цель движения – понижательная консолидация под уровнем сопротивления на 5500 пунктов. Рекомендуем держать "лонг" на фоне сигналов роста.

Индикатор MACD перешел в положительную область – отмечаем понижательную дивергенцию между графиком цен и значением индикатора ­– признак завершения продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "бычьем" пересечении, отмечают в Fibo Group.

Осциллятор покинул зону перепроданности. Рекомендуем сохранять длинные позиции в рамках выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) в начале новой недели почти не меняется.

Интересно, что по итогам первого полугодия доход Ганы от добычи золота вырос на 30% – за шесть первых месяцев года было добыто 1 497 023 тройских унций золота.

По данным Financial Times, в этом году впервые за двадцать лет мировые центробанки начали скупать золото: чистые покупки драгметалла демонстрируют, насколько изменилась ситуация в секторе с повышением турбулентности на рынках капитала.

Так, ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0,8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.

Согласно статистике, мировое потребление золота составляет 4500 т в год, с 1999 года мировые ЦБ ежегодно продавали 400 т золота.

Среднесрочный тренд понижательный с признаками смены на повышательный, текущая цель движения – разворот вверх от повышательного уровня поддержки на $1770 за тройскую унцию.

Индикатор MACD. Отмечаем восстановление значения в отрицательной области. Наблюдается  увеличение объемов по индикатору в красной зоне при понижении цен на фьючерс – "медвежья конвергенция" – признак приоритета продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается "медвежье" пересечение.

Осциллятор покинул зону перепроданности (20 пунктов и ниже), отмечают в Fibo Group. Скользящие средние демонстрируют "бычье" пересечение. Отмечаем торговлю с выходом из зоны перепроданности – сигнал открывать длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов).

Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ1) в пятницу продолжает укрепляться.

На плаву рынок держит ожидание, что ситуация с Грецией еще нормализуется, а долговым проблемам еврозоны не позволят развиться: накануне Европейский Центральный банк сообщил о дополнительных мерах по обеспечению своих банков долларовой ликвидностью, тем самым отчасти сняв рыночное напряжение.

В корпоративном секторе бумаги BHP Billiton Ltd растут на 1,5%, Rio Tinto укрепились на 1,9%, китайская Jiangxi Cooper Co прибавила 3,2% капитализации. Акции Samsung Electronics Co взлетели на 4,5%, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc – выросли на 3,6%.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения  – покупки до понижательного уровня сопротивления на 8800 пунктов.

Индикатор MACD перешел в положительную область, спрэд между значением индикатора и  ключевой отметкой 0 пунктов существенно не изменился накануне. Между графиком цен и значением индикатора ранее была образована "медвежья дивергенция" – признак слабости продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора, с периодами 12 и 26 торгуются в "медвежьем" пересечении.

Осциллятор покинул зону перепроданности, считают в Fibo Group. Текущее движение подразумевает открытие длинных позиций после выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).