Блог пользователя Anna Analytics

В четверг декабрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESZ11) подрастает.

Министр финансов США Тимоти Гайтнер отметил накануне, что крупные европейские экономики заинтересованы в целостности границ еврозоны, чтобы не допустить дефолта Греции.

Как пишет Bloomberg, партия республиканцев готовится принять предложение президента США по увеличению числа рабочих мест в экономике, однако выступает против роста налогового бремени и дополнительных трат со стороны бюджета. Напомним, что на прошлой неделе президент США Барак Обама предложил Конгрессу новый план по стимулированию сектора занятости объемом $440 млрд. План, уже получивший название American Jobs Act, в 2012 году должен сократить налоги для работающих американцев и компаний сектора малого бизнеса, а также способствовать развитию инфраструктурного строительства и текущего ремонта, что создаст дополнительные рабочие места.

Остается менее недели до старта удлиненного заседания Федеральной резервной системы США, на котором должны быть сделаны заявления относительно стимулировании экономики.

Макроэкономический календарь на сегодня по США полон данных: в 16.30 мск выйдут показатели по потребительским ценам за август (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0,2% месяц к месяцу). В это же время будут опубликованы показатели по числу требований на получение пособия по безработице за неделю (прогноз – снижение на 3 тыс.). Параллельно рынок увидит индикатор по балансу счета текущих операций в США за второй квартал. Одновременно готовятся к публикации данные по индексу производственной активности Empire Manufacturing за сентябрь.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – после ретеста уровня 1150 пунктов прогнозируем повышательную коррекцию до отметки 1190 пунктов.

Индикатор MACD перешел в положительную область значений. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья конвергенция" – признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора, с периодами 12 и 26 также демонстрируют "бычье" пересечение, а расстояние между ними выросло.

Осциллятор вышел из зоны перепроданности, считают в Fibo Group. Текущая ситуация  подразумевает развитие повышательной тенденции. Рекомендуем сохранять длинные позиции с момента выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).

Торги для октябрьского фьючерса (SBV1) в среду вновь проходят с понижением.

В целом сектор сахара продолжает оставаться подверженным внешнему влиянию – спекулятивные рыночные настроения подталкивают цены на сахар вверх, хотя в конкретный момент времени игроки не спешат покупать.

По данным F.O. Licht GmbH, в 2011–2012 сельскохозяйственном году производство сахара увеличится в России, Украине и Европейском Союзе. В году, который стартовал 1 сентября, производство сахара в Европе может увеличиться на 2,4 млн т, до уровня 17,4 млн т, что позволит достичь максимальных за пять лет уровней. Во Франции производство сахара вырастет, согласно прогнозам, до 4,6 млн т.

Предполагается, что в Бразилии, которая является крупнейшим мировым поставщиком сахара, объемы поставок снизятся до 510,2 млн т, впервые за десятилетие.

Ожидается, кроме того, что в 2000–2021 году Китай импортирует более 5 млн т сахара. Кроме того, предполагается, что сахара в Бразилии окажется ненамного ниже прошлогодних отметок.

Катализатором роста фьючерса на сырье выступали и новости, что Индия, которая является крупнейшим потребителем сахара в мире, может начать импорт сахара уже в октябре.

Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – ретест уровня поддержки на $0,28 за фунт.

Индикатор MACD восстанавливается  в отрицательной области, ключевые средние индикатора сохраняют "медвежье" пересечение. В настоящий момент происходит коррекция тенденции, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – "медвежья конвергенция" – признак продаж.

Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора покинуло зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – приоритетны покупки после подъема значения выше порогового уровня 20 пунктов.

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) во вторник меняется незначительно.

Начиная со старта недели спрос на фьючерс понижается – во многом из-за появления информации, что Италия ведет переговоры с Китаем о продаже основной доли своих облигаций и привлечении стратегического инвестора. На этом фоне страх игроков относительно распространения долговых проблем в еврозоне несколько слабеет.

Основным драйвером возвращения фьючерса к росту на прошлой неделе стало приближение сезона свадеб в Индии, когда традиционно потребление драгметалла в стране возрастает на 25%. Подобная поддержка сохранится до конца ноября. В целом в августе текущего года стоимость золота выросла на 15%.

Фьючерс в ходе торгов на минувшей неделе поднимался до уровня $1915 за тройскую унцию, а золото с немедленной поставкой в прошлый вторник подошло к значению $1920,25 за тройскую унцию, что стало очередным рекордом. Однако уже во второй половине дня, параллельно с падением курса франка на Forex, фьючерс на золото начал сползать вниз – похоже, что те же игроки, что закрывали позиции по франку, делали то же самое и в золоте.

Интересно, что по итогам первого полугодия доход Ганы от добычи золота вырос на 30% – за itcnm первых месяцев года было добыто 1 497 023 тройские унции золота.

Как отмечается в материалах World Gold Council (WGC), мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении (Central Bank Gold Agreement, CBGA3), имеют право до 26 сентября текущего года продать 346,8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – разворот вниз в рамках паттерна "двойная вершина" от уровня $1920 за тройскую унцию. Ожидаем продолжения понижательного движения к повышательному уровню поддержки на $1770 за тройскую унцию.

Индикатор MACD. Отмечаем падение значения в отрицательной области. Наблюдается  увеличение объемов по индикатору в красной зоне при понижении цен на фьючерс – "медвежья конвергенция" – признак приоритета продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается "медвежье" пересечение.

Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют "медвежье" пересечение, говорят в Fibo Group. Отмечаем торговлю с повторным выходом из зоны перекупленности – сигнал открывать короткие позиции после выхода за пороговую зону (80 пунктов).

Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ1) в понедельник продолжает отступать.

Рынки по-прежнему обеспокоены положением дел в еврозоне, точнее – в Греции, так как вероятность дефолта последней растет. На выходных стало известно, что Германия уже подготовила планы по поддержке собственных банков на случай, если Афины не получат денежного транша от МВФ и дефолта избежать не получится.

Утренняя статистика продемонстрировала, что в Китае объем банковского кредитования в августе вырос до 548,5 млрд юаней против прогноза 500 млрд юаней.

В корпоративном секторе бумаги Commonwealth Bank of Australia упали на 3,7%, акции HSBC Holdings Plc лишились 4,4%. Акции BHP Billiton Ltd просели на 3,4% в ответ на снижение сырьевых цен.

Среднесрочный тренд остается понижательным, текущая цель движения – пробой предыдущего "дна" на уровне 8600 пунктов. Прогнозируем падение котировок.

Индикатор MACD перешел в отрицательную область, спрэд между значением индикатора и ключевой отметкой 0 пунктов вырос накануне. Между графиком цен и значением индикатора ранее была образована "медвежья дивергенция" – признак слабости продаж. Ключевые средние индикатора, с периодами 12 и 26 торгуются в "медвежьем" пересечении.

Осциллятор вошел в зону перепроданности. Текущее движение подразумевает сохранение коротких позиций до выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Октябрьский фьючерс на природный газ (NGV1) в финале недели понижается.

Китай намерен к 2015 году нарастить импорт натурального газа почти в пять раз в направлении Туркмении, Казахстана и Узбекистана. При этом предполагается, что мощность газопровода "Центральная Азия – Китай" составит к 2015 году 55–60 млрд куб. м газа.

По последним данным EIA, запасы природного газа в США за неделю на 26 августа выросли на 55 млрд куб. футов, до уровня 2961 млрд куб. футов.

В Goldman Sachs прогноз роста объемов производства природного газа в США на текущий год повышен до 82,1 млн куб. м в сутки, на 2012 год – до 34 млн куб. м в сутки. Кроме того, в инвесткомпании полагают, что во втором полугодии 2011 года стоимость газа вырастет в США на $9, до $148,68 за 1 тыс. куб. м.

Как отмечает издание Financial Times, спрос на газ в странах Европы в дальнейшем будет только расти – особенно после того как Германия приняла решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году, а Швейцария отменила планы по строительству новых АЭС. В настоящее время газ занимает 23% в энергобалансе ЕС, у АЭС – 28%, еще 19% электричества вырабатывается на возобновляемых источниках.

Российские позиции на мировой газовой арене в ближайшее время могут измениться. Так, вторая строчка в рейтинге запасов природного газа принадлежит Ирану, где объем запасов оценивается в 29,6 трлн куб. м – для сравнения, у России запасы составляют 43,3 млрд куб. м. При этом Иран добывает пока газа в три раза меньше России, однако ситуация может поменяться – владея 16% запасов газа от всего мирового объема, Персия становится сильным игроком в газовом секторе: по планам правительства страны, к 2015 году добыча газа должна удвоиться.

Среднесрочный тренд повышательный. Текущая цель движения – продолжается повышательный импульс от проторгованного основания на уровне $3,90 mmBtu. Индикатор MACD сигнализирует о сохранении значения в положительной области. С графиком цен образована "медвежья" дивергенция – признак завершения продаж и появления покупок. Ключевые скользящие средние индикатора находятся в "бычьем" пересечении.

Осциллятор стохастик развернулся от зоны перепроданности, считают в Fibo Group – приоритетны покупки в рамках роста значения индикатора до зоны экстремумов (80 пунктов). Рекомендуем длинные позиции.

Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ1) в четверг подрастает, находясь, впрочем, ниже уровня вчерашнего закрытия.

Расти фьючерсу мешают негативные данные по рынку труда в Австралии, где ставка безработицы по итогам августа выросла до 5,3% с предыдущего уровня 5,1%, а также возобновившиеся разговоры на рынке по поводу возможного повышения ставок Китаем – в пятницу ожидается блок статистики по экономике Поднебесной. Эти показатели нивелируют позитив от вечернего выступления президента США Обамы, который может предложить новое стимулирование экономики.

В корпоративном секторе бумаги Samsung Electronics Co выросли на 1,6%, акции Commonwealth Bank of Australia просели на 1,5%, а бумаги Belle International упали сразу на 8% после того как стало известно о продажах сотрудниками компании пакетов акций эмитента.

Среднесрочный тренд остается понижательным с признаками смены на повышательный, текущая цель движения – установление паттерна "двойное дно" на уровне 8600 пунктов. Прогнозируем рост котировок.

Индикатор MACD находится в положительной области, спрэд между значением индикатора и ключевой отметкой 0 пунктов сократился накануне. Между графиком цен и значением индикатора ранее была образована "бычья конвергенция" – признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора, с периодами 12 и 26, торгуются в "бычьем" пересечении.

Осциллятор вышел из зоны перепроданности, считают в Fibo Group. Текущее движение подразумевает выставление длинных позиций в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Декабрьский фьючерс на кукурузу (ZCZ11) в среду продолжает укрепляться.

Растущему тренду способствовала прежде засушливая погода в США, из-за чего прогнозы по урожаю сокращались, равно как ухудшалось и качество кукурузы. Согласно исследованию Conab, по итогам 2010–2011 фискального года экспорт кукурузы сократится и из Бразилии – не исключено, что за отчетный период отгрузка сырья из страны составит 8 млн т против 10,8 млн т ранее.

Не исключено, что в ближайшей перспективе Аргентина начнет экспортировать кукурузу в Китай – если контракт будет подписан, поставки зерновых в Поднебесную начнутся уже в феврале 2012 года. Напомним, что ранее Китай являлся экспортером кукурузы, но в 2011–2012 годах КНР вынужденно наращивает импорт кукурузы из-за роста внутреннего потребления.

Как считают в ANZ Banking Group, в текущем году Китай нарастит импорт кукурузы до 7,2 млн т из-за растущего спроса на культуру со стороны комбикормовой промышленности. Для сравнения – в 2010 году Поднебесная импортировала 1,57 млн т кукурузы для данного сектора.

Известно, кроме того, что в рамках последнего тендера Тайвань закупил кукурузу бразильского производства в объеме 62 тыс. т с поставкой с 17 по 31 октября. Этот факт интересен в том свете, что два предыдущих тендера были отменены Тайванем из-за завышенных цен предложения.

Среднесрочный тренд – повышательный, считают в Fibo Group , текущая цель – коррекция с вершины $7,70 за бушель к уровню поддержки на $7,20 за бушель.

Индикатор MACD показывает, что на графике цен наблюдается повышательная конвергенция со значением индикатора MACD. Ключевые скользящие средние индикатора демонстрируют "бычье" пересечение – действие повышательного тренда в рамках конвергенции, сигнал приоритета покупок.

Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, реализован выход из зоны перекупленности (80 пунктов) – приоритетны продажи.

Во вторник сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) подрастает.

Накануне новостей со стороны США не поступало из-за банковского выходного дня.

Вышедшая в минувшую пятницу статистика игроков разочаровала: по данным министерства труда, число рабочих мест в американской экономике в августе осталось без изменений, в то время как экономисты, опрошенные Bloomberg, ждали роста на 68 тыс. Данные стали худшими за год. Ставка безработицы при этом осталась неизменной, на уровне 9,1%.

Макроэкономический календарь на сегодня по США не слишком насыщен: в 18.00 мск выйдут данные по индексу активности в сфере услуг, ISM Non-Manufacturing, за август (усредненный прогноз Bloomberg – падение до уровня 51 пункта против 52,7 пункта месяцем ранее).

Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель – ретест понижательного уровня поддержки на 1150 пунктов.

Индикатор MACD находится в положительной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья конвергенция" – признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора, с периодами 12 и 26, также демонстрируют "бычье" пересечение, а расстояние между ними сокращается.

Осциллятор покинул зону перекупленности. Текущая ситуация  подразумевает выражение понижательной тенденции. Рекомендуем держать короткие позиции после выхода из зоны перекупленности (80 пунктов).

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) в понедельник продолжает рост.

Интерес к драгметаллу вновь проявляется по мере того как инвесторы наблюдают за внешним фоном, который остается крайне напряженным из-за долговых проблем еврозоны и положения дел в США.

По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня $2000 за тройскую унцию. Скорее всего, это не предел.

Как отмечается в материалах World Gold Council (WGC), мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении (Central Bank Gold Agreement, CBGA3), имеют право до 26 сентября текущего года продать 346,8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.

Основным драйвером возвращения фьючерса к росту на прошлой неделе стало приближение сезона свадеб в Индии, когда традиционно потребление драгметалла в стране возрастает на 25%. Подобная поддержка сохранится до конца ноября. В целом в августе текущего года стоимость золота выросла на 15%, и если тенденция сохранится, по итогам месяца может оказаться, что подъем цен стал максимальным с 1999 года.

Интересно, что по итогам первого полугодия доход Ганы от добычи золота вырос на 30% – за шесть первых месяцев года было добыто 1 497 023 тройских унций золота.

Среднесрочный тренд – понижательный, подает сигнал смены на повышательный, текущая цель движения – сохраняем прогноз установления "двойной вершины" на уровне $1920 за тройскую унцию. Отмечаем реализацию повышательной коррекции с пробоем уровня 1850 пунктов.

Индикатор MACD. Отмечаем переход значения в плюсовую область. Наблюдается  слабое увеличение объемов по индикатору в зеленой зоне при повышении цен на фьючерс – "медвежья конвергенция" – признак приоритета продаж, говорят в Fibo Group. Между скользящими средними индикатора наблюдается "медвежье" пересечение.

Осциллятор стохастик вернулся в зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют "бычье" пересечение. Отмечаем торговлю с повторным входом в зону перекупленности – сигнал открывать короткие позиции сразу после будущего снижения за пороговую  зону (80 пунктов).

В пятницу сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) проседает в ожидании публикаций вечерней статистики.

Фьючерс понижается, так как инвесторы ждут слабых данных сегодня по рынку труда США, и если предположения оправдаются, для Федрезерва станет еще одним поводом больше задуматься на сентябрьском заседании о дополнительном стимулировании экономики.

На этой неделе был представлен протокол августовского заседания Федеральной резервной системы, в тексте которого игроки увидели указания на то, что число сторонников дополнительного стимулирования экономики растет. Очевидно, что со времени заседания ситуация в американской экономике только осложнилась, что и может быть опорой для принятия решения о третьем раунде количественного смягчения на заседании в сентябре. В пользу такого сценария говорит и текст протокола, в котором отмечается, что на текущий момент имеются основания для более серьезных шагов.

Макроэкономический календарь на сегодня по США весьма насыщен: в 16.30 мск будут представлены данные по числу рабочих мест в августе (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 70 тыс. против июньского укрепления на 117 тыс.). В это же время выйдут данные по ставке безработицы, которая, как ожидается, останется на отметке 9,1%.

Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель – коррекция до понижательного уровня поддержки на 1180 пунктов.

Индикатор MACD находится в положительной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья конвергенция" – признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора, с периодами 12 и 26, также демонстрируют "бычье" пересечение, а расстояние между ними растет.

Осциллятор покинул зону перекупленности, говорят в Fibo Group. Текущая ситуация  подразумевает выражение понижательной тенденции. Рекомендуем открыть короткие позиции после выхода из зоны перекупленности (80 пунктов).