Блог пользователя Anna Analytics

Августовский фьючерс на золото (GCQ1) четверг понижается после возвращения к росту накануне.

Инвесторы использовали фьючерс на драгметалл, хеджируя риски ввиду неоднозначного внешнего фона.

Импульсом для развития интереса к "золотому" фьючерсу стало решение рейтингового агентства Moody's Investor Service направить рейтинг США, находящийся сейчас на уровне ААА, на пересмотр с возможностью понижения, из-за отсутствия решений по вопросу повышения предельно допустимого уровня государственного долга в США.

Как отмечается в материалах World Gold Council (WGC), мировые ЦБ, которые участвуют в "третьем золотом соглашении" (Central Bank Gold Agreement, CBGA3), имеют право до 26 сентября текущего года продать 346,8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.

По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня $2000 за тройскую унцию.

Среднесрочный тренд – повышательный на стадии коррекции, текущая цель движения – продажи ниже уровня $1600 за тройскую унцию с консолидацией и перспективами снижения до уровня $1560 за тройскую унцию.

Индикатор MACD. Отмечаем постепенное снижение значения в положительной  области. Наблюдается незначительное сокращение объемов по индикатору при понижении цен на фьючерс – "бычья конвергенция" – признак сохранения приоритета для покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается "бычье" пересечение.

Осциллятор стохастик, по мнению Fibo Group, находится в зоне перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют "медвежье" пересечение. Отмечаем торговлю вблизи  зоны перекупленности – открывать короткие позиции только при покидании пороговой  зоны (80 пунктов).  На текущий момент держать длинные позиции.

Котировки сентябрьского фьючерса на долговые обязательства американского Министерства финансов, US Treasuries, (TYU1), в среду понижаются.

Вышедшая накануне статистика по числу новых строительств в прошлом месяце заметно вдохновила игроков.

Накануне президент США Барак Обама отметил, что в ходе переговоров между политиками по вопросу государственного долга и его лимита наметился прогресс, что было позитивно оценено рынками. Кроме того, президент поддержал новую инициативу – речь идет о плане, рассчитанном на 10 лет и подразумевающем сокращение расходных статей бюджета на $3,7 трлн с немедленным снижением на $500 млрд.

Макроэкономический календарь на сегодня по США не слишком насыщен: в 18.00 мск выйдут данные по продажам вторичного жилья в июне (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 1,9%, до уровня 4,9 млн домов).

Среднесрочный тренд – повышательный на стадии смены на понижательный, текущая цель движения – разворот вниз с установленного уровня 125,10/32 в рамках паттерна "двойная вершина". Техническая поддержка на 123,10/32.

Индикатор MACD подтверждает наличие понижательного импульса, об этом свидетельствует падение значения индикатора в положительной области. Сглаженный уровень объемов образовал повышательную конвергенцию, что сохраняет сигнал на покупку. Ключевые скользящие средние индикатора торгуются в "бычьем" пересечении.

Осциллятор стохастик остается в зоне перекупленности (уровень 80 пунктов и выше). Мы отмечаем  подготовку понижательного импульса. Рекомендуем открыть короткие позиции по инструменту при выходе из зоны перекупленности.

Сентябрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDU1) во вторник умеренно подрастает.

Вверх рынок тянут бумаги золотодобывающих компаний, опирающиеся на укрепление стоимости драгметалла.

Инвесторов все еще беспокоит отсутствие решений по вопросу бюджетных сокращений и повышению предельно допустимого уровня государственного долга, который сейчас находится на отметке $14,3 трлн.

Как свидетельствует вчерашняя публикация в издании "Асахи", власти Японии в ближайшие пять лет могут направить $107 млрд на восстановление страны после произошедшего в марте этого года крупнейшего землетрясения и последовавшего за ним разрушительного цунами. Полная версия проекта, по данным газеты, будет представлена позже в июле, и пока точно неизвестно, насколько сильно придется правительству поднять налоги для реализации финансирования мероприятий по восстановлению.

В корпоративном секторе акции Honda Motor Co падают на 1,7%, бумаги Esprit Holdings Ltd теряют 1,4%. Акции Mitsubishi  UFJ  Financial Corp. падают на 2,8%.

При этом цена акций Zijin Mining Group выросла на 2%, Newcrest Mining Ltd. – на 1%.

Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель движения – уровень поддержки на 9700 пунктов.

Индикатор MACD перешел в отрицательную область, спрэд между значением индикатора и ключевой отметкой 0 пунктов вырос накануне. Между графиком цен и значением индикатора образована "медвежья конвергенция" – признак продаж. Ключевые средние индикатора, с периодами 12 и 26 торгуются в "медвежьем" пересечении.

Осциллятор покинул зону перекупленности. Текущее движение подразумевает выставление коротких позиций с момента выхода из зоны перекупленности (80 пунктов) – по мнению Fibo Group, сигнал открыть и держать "шорт".

В понедельник сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) снижается.

Согласно вышедшим в пятницу статданным, индекс CPI в июне опустился в США на 0,2% месяц к месяцу при прогнозе экономистами снижения на 0,1%. Темпы роста промышленного производства в стране в прошлом месяце выросли на 0,2% при том, что экономисты предполагали рост на 0,3%.

Инвесторов беспокоит отсутствие решений по вопросу бюджетных сокращений и повышению предельно допустимого уровня государственного долга США, который сейчас находится на отметке $14,3 трлн.

На прошлой неделе стало известно, что рейтинговое агентство Standard & Poor's, вслед за Moody's Investor Service, направило рейтинг США, находящийся сейчас на уровне ААА, на пересмотр с возможностью понижения из-за отсутствия решений по вопросу повышения предельно допустимого уровня государственного долга США. По мнению Standard & Poor's, рейтинг может быть понижен с 50%-ной вероятностью в течение ближайших 90 дней.

Макроэкономический календарь на сегодня по США пуст.

Среднесрочный тренд – повышательный на стадии коррекции, текущая цель – сохранение поддержки на уровне 1300 пунктов откроет дорогу покупателям.

Индикатор MACD перешел в отрицательную область. Между графиком цен и значением индикатора образована "медвежья конвергенция" – признак продолжения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют "медвежье" пересечение, а расстояние между ними увеличилось.

Осциллятор продемонстрировал выход из зоны перекупленности, подчеркивают в Fibo Group. Текущая ситуация подразумевает развитие понижательной тенденции. Рекомендуем держать короткие позиции с момента выхода из зоны перекупленности (80 пунктов).

Августовский фьючерс на нефть (CLQ1) в пятницу понижается.

Согласно данным министерства энергетики, коммерческие запасы нефти за неделю снизились на 3,1 млн баррелей, до уровня 355,5 млн баррелей. По данным Американского института нефти, за прошедшую неделю коммерческие запасы нефти выросли на 2,3 млн баррелей, до уровня 359,4 млн т.

В МЭА накануне отметили, что в 2012 году средний спрос на "черное золото" в мире вырастет на 1,6%, до 91 млн баррелей в сутки (+1,5 млн баррелей). При этом поставки от стран, не входящих в картель ОПЕК, в следующем году вырастут на 1,7%, до 54 млн баррелей в день. По данным МЭА, в июне текущего года предложение на мировом рынке нефти выросло на 1,2 млн баррелей в сутки, до 88,3 млн баррелей.

На следующей неделе, согласно результатам опроса Bloomberg, нефть может подорожать на фоне прогноза слабости доллара США, так как игроки полагают, что ФРС США придется предпринимать дополнительные меры стимулирования экономики.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – реализованы покупки до уровня $99 за баррель с образованием понижательного паттерна "двойная вершина". Текущая поддержка расположена на уровне $94 за баррель.

Индикатор MACD подтверждает слабость позиций "быков", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о сохранении значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в "бычьем" пересечении. На графике фьючерс находится в "бычьей" дивергенции при движении значения выше нулевого уровня – признак будущих продаж.

Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности, считают в Fibo Group. Наша рекомендация – спекулятивно в "шорт" только после повторного выхода значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов и выше).

Сентябрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXU1) в четверг умеренно подрастает.

Сводный европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня опустился на 0,4%.

Сегодня стало известно, что рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг Греции до "мусорного" уровня ССС с предыдущей ступени В+, а также обратило внимание на потенциальную угрозу дефолта.

В корпоративном секторе акции Petrofac Ltd сократились на 2,2% после того, как экономисты Barclays пересмотрели свои рекомендации по акциям эмитента в сторону понижения. Бумаги Accor SA лишились 1,2%, акции Software AG просели на 2,8%.

Бумаги Mothercare Plc. теряют сегодня 3,6% после появления информации о снижении уровня продаж в первом фискальном квартале.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – снижение до  уровня поддержки на 7000 пунктов, советуем покупать на панике от уровня поддержки.

Индикатор MACD перешел в отрицательную область, спрэд между значением индикатора и ключевой отметкой в 0 пунктов вырос накануне – отмечаем понижательную конвергенцию между графиком цен и значением индикатора ­– признак продолжения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "медвежьем" пересечении.

Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности, практика применения индикатора подразумевает сохранение коротких позиций с момента пробоя вниз порогового уровня (80 пунктов), считают в Fibo Group.

В среду сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) растет.

Накануне был представлен протокол заседания Федеральной резервной системы от 21–22 июня, в котором отразился назревший раскол в рядах монетарного комитета. В частности, часть монетарных политиков считает, что рано или поздно придется рассмотреть вопросы дополнительного денежного стимулирования из-за ослабления темпов роста американской экономики, противоположный лагерь уверен, что стимулирующие меры придется сворачивать раньше, чем ожидалось.

Накануне также стало известно, что дефицит торгового баланса в США в мае расширился до $50,2 млрд против ожиданий уровня $44,1 млрд.

Однако данные по замедлению ВВП Китая во втором полугодии пока перевешивают внутренний негатив.

Макроэкономический календарь на сегодня по США почти пуст: в 16.30 мск будут опубликованы данные по стоимости импорта в июне (усредненный прогноз Bloomberg – снижение на 0,6% месяц к месяцу (рост на 13,2% год к году).

Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель – продажи с вершины на 1350 пунктов до уровня 1300 пунктов.

Индикатор MACD торгуется в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья" дивергенция – признак завершения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют "бычье" пересечение, а расстояние между ними сократилось.

Осциллятор продемонстрировал выход из зоны перекупленности. Текущая ситуация, по мнению Fibo Group,  подразумевает развитие понижательной тенденции. Рекомендуем открыть короткие  позиции с момента выхода из зоны перекупленности (80 пунктов).

Во вторник сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) продолжает понижаться.

В минувшие выходные президент США Барак Обама и лидеры Конгресса не пришли к единому решению по вопросу сокращения дефицита бюджета страны, – этот аспект важен, так как является условием повышения лимита госдолга. Республиканцы продолжают придерживаться мнения о необходимости сокращения дефицита на $2 трлн в течение десяти лет, исключив отмену налоговых льгот, демократы во главе с Обамой предлагают снизить дефицит на $4 трлн.

Ранее стало известно, что ставка безработицы выросла до 9,2% в июне с прежнего уровня 9,1% в мае, а число рабочих мест в американской экономике увеличилось только на 18 тыс. при прогнозе роста на 105 тыс.

Прежде вышли данные, которые продемонстрировали, что американские компании по итогам июня приняли на работу 157 тыс. сотрудников против прогноза 70 тыс. (ADP Employer Services). Кроме того, число заявок на получение пособия по безработице за неделю снизилось на 14 тыс., до отметки 418 тыс., против ожиданий снижения на 8 тыс.

Макроэкономический календарь по США сегодня интересен: в 16.30 мск будут опубликованы данные по отрицательному сальдо внешнеторгового баланса в мае (усредненный прогноз Bloomberg – рост до $44 млрд против апрельского уровня $43,7 млрд).

В 22.00 мск рынок будет ждать публикации "минуток" заседания ФРС США от 21-22 июня.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – разворот с вершины на 1350 пунктов до уровня 1300 пунктов.

Индикатор MACD торгуется в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья дивергенция" – признак завершения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют "бычье" пересечение, а расстояние между ними сократилось.

Осциллятор продемонстрировал выход из зоны перекупленности, считают в Fibo Group. Текущая ситуация подразумевает развитие понижательной тенденции. Рекомендуем открыть короткие позиции с момента выхода из зоны перекупленности (80 пунктов).

Сентябрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXU1) в начале недели серьезно снижается.

Сводный  европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня снизился на 0,2%.

Сегодня в Брюсселе стартовала двухдневная встреча представителей ЕС, на которой помимо Греции будет обсуждаться и вопрос с Италией. В понедельник издание Die Welt, а затем и WSJ сообщили о том, что, возможно, страны ЕС будут вынуждены увеличивать объем фонда, предназначенного доя финансирования проблемных стран, в два раза, до €1,5 трлн, так как ситуация в Италии накаляется. Кроме того, продолжает обсуждаться вопрос с Грецией и рассмотрение того сценария, при котором страна объявит о техническом дефолте по определенным бондам.

В корпоративном секторе акции Bank of Ireland упали на 6% после того как стало известно, что крупнейший ирландский банк намерен привлечь €1,9 млрд, продав пакет акций. Бумаги Intesa Sanpaolo проседают на 1,2%, UniCredit – на аналогичные 1,2%.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – коррекция от уровня 7500 пунктов до уровня поддержки на 7300 пунктов. Потенциал роста находится у отметки 7600 пунктов.

Индикатор MACD остается в положительной области, спрэд между значением индикатора и ключевой отметкой 0 пунктов сократился накануне – отмечаем повышательную дивергенцию между графиком цен и значением индикатора ­– признак завершения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "бычьем" пересечении.

Осциллятор стохастик торгуется у зоны перекупленности, считают в Fibo Group, практика применения индикатора подразумевает открытие коротких позиций с момента пробоя вниз порогового уровня (80 пунктов).

Августовский фьючерс на золото (GCQ1) в пятницу продолжает корректироваться.

Как отмечается в материалах World Gold Council (WGC), мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении (Central Bank Gold Agreement, CBGA3), имеют право до 26 сентября текущего года продать 346,8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.

По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня $2000 за тройскую унцию. В январе 2011 года золото снизилось в цене на 6%, но уже в марте достигло нового исторического максимума на $1447 за тройскую унцию. Очередной исторический максимум был обновлен в последний раз 2 мая, когда цена драгметалла достигала $1557,4 за тройскую унцию.

Золото опустилось в начале прошлой недели к минимальному значению с середины мая, за прошедшую неделю фьючерс потерял 2,5% стоимости, что явилось результатом активных продаж после решения США и МЭА об освобождении дополнительных объемов нефти из стратегических резервов.

Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения – коррекция с уровня $1535 до $1515 за тройскую унцию, среднесрочная цель – $1560 за тройскую унцию.

Индикатор MACD. Отмечаем восстановление значения при переходе в положительную  область. Наблюдается рост объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – разворот вверх после сигнала "медвежья дивергенция" – признак смены продаж на покупки. Между скользящими средними индикатора наблюдается "бычье" пересечение.

Осциллятор стохастик вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже), считают в Fibo Group. Скользящие средние демонстрируют "бычье" пересечение. Ожидаем торговлю с выходом из  зоны перепроданности – открыть и удерживать "лонг" с момента выхода из зоны перепроданности.