Блог пользователя Anna Analytics

Июньский фьючерс на золото (GCM1) в среду сдержанно укрепляется.

Инвестиционный спрос на золото до настоящего времени оставался слабым: с начала мая ETF-фонд SPDR Gold Trust снизил свои запасы почти на 37 т металла. Впрочем, новости о том, что подконтрольная Соросу компания Soros Fund Management активно сокращала свои «золотые» инвестиции, продав 99% в SPDR Gold Trust и избавившись от 5 млн акций iShares Gold Trust, все еще работают против драгметалла. Кроме того, компания сократила доли участия в Kinross Gold и NovaGold Resources.

Согласно публикации в Century  Weekly, КНР намерена создавать новые фонды для инвестиций в драгоценные металлы и энергоресурсы – и это стало одним из поводов для предыдущих покупок. По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня в $2000 за тройскую унцию.

Неуверенность рынков в завтрашнем дне остается высокой, в свете чего интерес к золоту как к инструменту хеджирования рисков вновь увеличивается.

В Fibo Group считают, что среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – выход из «треугольника»  через верхнюю границу 1500  $/тройскую унцию  открыл новые  перспективы для роста.

Индикатор MACD. Подтверждаются покупки со стороны инвесторов, так как значение индикатора перешло в положительную зону. Наблюдается рост объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – бычья конвергенция –  сигнал продолжения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.

Осциллятор стохастик развернулся от зоны перепроданности. Скользящие средние демонстрируют бычий тренда. Отмечаем достижение зоны перекупленности – удерживать лонг.  

Июньский фьючерс на природный газ (NGM1) во вторник уверенно растет, так как рынок полагает, что во втором полугодии 2011 года экономический рост в мире ускорится.

Результаты исследования Bank of America Merrill Lynch между тем показывают, что в ближайшем будущем котировки фьючерсов на газ могут понижаться под давлением информации о росте объемов производства газа в США. При этом понижательные риски могут сохраниться и на протяжении второго квартала текущего года.

По данным доклада IHS Cambridge Energy Research Associates, мировых запасов природного газа должно хватить на 250 лет при условии добычи текущими темпами. С одной стороны, от более сильного роста фьючерс удерживают опасения инвесторов по поводу перспектив мировой экономики, с другой – цены на энергоносители в мире продолжают расти.

Среднесрочный тренд – понижательный в стадии смены на повышательный. Текущая цель движения – сначала тест уровня  $4,40/mmBtu, а далее – $4,55/mmBtu.

Индикатор MACD перешел в положительную область, при этом спрэд между  значением индикатора и ключевым значением 0 увеличился накануне. С графиком цен образована "бычья" конвергенция. Ключевые скользящие средние индикатора находятся в "бычьем" пересечении.

Осциллятор стохастик, по мнению Fibo Group, развернулся из зоны  перепроданности – приоритетны покупки с момента роста выше 20 пунктов. Рекомендуем удерживать длинные позиции.

Июньский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDM1) в понедельник падает на опасениях по поводу углубления долгового кризиса в еврозоне.

После того как рейтинговое агентство Fitch приняло решение понизить рейтинг Греции до В+, а Standard & Poor's заметило, что рейтинг Италии находится под угрозой сокращения, понизив при этом прогноз по итальянскому рейтингу до "негативного" со "стабильного", азиатские площадки снижаются наиболее значительными темпами с марта текущего года.

В конце прошлой недели японский регулятор принял решение оставить ключевую ставку в диапазоне 0–0,1% годовых, при этом Банк Японии не стал корректировать программу выкупа с рынка активов. Однако ВВП Японии по итогам первого квартала сократился на 3,7% год к году против консенсус-прогноза минус 1,7% год к году. По итогам четвертого квартала 2010 года снижение пересмотрено до 3% год к году с прежнего значения 1,3%.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – продажи от уровня 9750 пунктов с отложенным потенциалом разворота на 11000 пунктов.

Индикатор MACD торгуется в области отрицательных значений, спрэд между значением индикатора и ключевой отметкой 0 пунктов сократился накануне. Между графиком цен и значением индикатора образована "медвежья дивергенция" – признак ослабления понижательного движения. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в "медвежьем" пересечении.

Осциллятор покинул зону перепроданности. По мнению FIBO Group, текущее движение подразумевает обретение сил покупателями с момента выхода из зоны экстремумов (20 пунктов).

В пятницу июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) стоит без движения.

Несмотря на то, что ФРС США накануне в "минутках" по итогам последнего заседания сообщила о том, что все еще намерена удерживать процентные ставки низкими долгое время, стабильный внешний фон позволяет игрокам покупать.

На уходящей неделе министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил, что объем государственного долга в стране вырос до $14,294 трлн, достигнув своего "потолка", и теперь власти страны приостановят эмиссию долговых обязательств, чтобы дождаться 2 августа – в это время правительство Обамы намерено достичь договоренности с Конгрессом относительно программы бюджетных сокращений.

Вышедшая накануне статистика продемонстрировала, что число американцев, впервые обратившихся за получением пособия по безработице, за неделю сократилось на 29 тыс., до 409 тыс., при ожидании снижения на 14 тыс. Ралли на рынке, однако, сдерживалось другими показателями: продажи на вторичном рынке жилья за апрель упали на 0,8%, до 5,05 млн домов, в то время как прогнозировался рост на 2%.

Среднесрочный тренд боковой, текущая цель – разворот от поддержки канала на уровне 1320 пунктов до уровня 1350 пунктов.

Индикатор MACD торгуется в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована "медвежья конвергенция" – признак сохранения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют "медвежье" пересечение, а расстояние между ними стабилизировалось.

Осциллятор реализовал разворот из зоны перепроданности. Текущая ситуация  подразумевает скорое появление растущей тенденции. Рекомендуем держать позиции в "лонге", так как был осуществлен выход из зоны перепроданности (20 пунктов) с целью до зоны перекупленности (80 пунктов) – приоритетны покупки с момента выхода индикатора из состояния перепроданности.

Июньский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH1) в четверг  растет, прервав затяжной период просадки. Поддержкой выступает дорожающее сырье.

Кроме того, ФРС США накануне дала понять, что ставки останутся низкими в ближайшем будущем, что также поддерживает покупки сегодня.

Сводный  европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня увеличился на 0.5%.

На этой неделе на заседании минфинов Еврозоны был одобрен пакет помощи Португалии объемом в 78 млрд евро, что было воспринято игроками положительно. Относительно Греции в МВФ заявили, что готовы рассмотреть вопрос о расширении сроков выплаты по долгам, но только после тщательно изучения положения дел в стране.

Среднесрочный тренд повышательный на этапе коррекции, текущая цель движения  – разворот вверх от повышательного уровня поддержки на 7250 пунктов.

По мнению Fibo Group, индикатор MACD перешел в отрицательную область, спред между значением индикатора и  ключевой отметкой в 0 пунктов вырос накануне – отмечаем понижательную конвергенцию между графиком цен и значением индикатора. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «медвежьем» пересечении.

Осциллятор стохастик восстанавливается внутри зоны перепроданности, что подразумевает сохранение коротких позиций до момента покидания порогового уровня (20 пунктов).

Июньский фьючерс на золото (GCM1) в среду приподнимается после продаж накануне.

Как стало известно ранее, подконтрольная Соросу компания Soros Fund Management активно сокращала свои "золотые" инвестиции, продав 99% в SPDR Gold Trust и избавившись от 5 млн акций iShares Gold Trust. Кроме того, компания сократила доли участия в Kinross Gold и NovaGold Resources.

Согласно публикации в Century Weekly, КНР намерена создавать новые фонды для инвестиций в драгоценные металлы и энергоресурсы – и это стало одним из поводов для предыдущих покупок. По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня $2000 за тройскую унцию.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – выход из "треугольника" в районе $1480–1500 за тройскую унцию укажет на дальнейший тренд.

Индикатор MACD. Подтверждаются пессимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора снижается в отрицательной зоне. Наблюдается снижение объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – "медвежья дивергенция", сигнал завершения  продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается "медвежье" пересечение.

Осциллятор стохастик остается около зоны перепроданности. Обе скользящие средние смотрят понижательно. Ожидаем скорого завершения продаж на фоне "медвежьей дивергенции".

Июньский фьючерс на природный газ (NGM1) во вторник отыгрывает просадку начала недели на общем подъеме рыночного настроения.

По данным доклада IHS Cambridge Energy Research Associates, мировых запасов природного газа должно хватить на 250 лет при условии добычи текущими темпами. С одной стороны, от более сильного роста фьючерс удерживают опасения инвесторов по поводу перспектив мировой, с другой – цены на энергоносители в мире продолжают расти.

Среднесрочный тренд повышательный. Текущая цель движения – движение вверх с пробоем волатильности до уровня 4.55$/mmBtu.

Индикатор MACDдержится в отрицательной области, при этом спред между отрицательным значением индикатора и ключевым значением 0 сократился. С графиком цен образована «медвежья» конвергенция. Ключевые скользящие средние индикатора находятся в «медвежьем» пересечении.

Осциллятор стохастик вышел из зоны  перепроданности – приоритетны покупки, до зоны перекупленности (80 пунктов). Рекомендуем удерживать длинные  позиции.

Июньский фьючерс на нефть (CLK1) в понедельник падает.

Негативом для рынка на текущий момент является выход на первый план греческих долговых проблем и долгового бремени еврозоны в целом, это снижает интерес к риску до минимума.

По оценкам Nomura International Plc., после отката повышение цен на "черное золото" может продолжиться, так как будет расти спрос со стороны Японии и Европы из-за перебоев с ливийскими поставками.

Однако в Bank of America Merrill Lynch полагают, что во второй половине текущего года цена на "черное золото" будет снижаться, так как высокие цены не способствуют росту спроса.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – очередной тест поддержки на $95 за баррель и возврат к психологической отметке $100 за баррель.

Индикатор MACD подтверждает силу позиций "медведей", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о повышении значения индикатора в отрицательной зоне. Скользящие средние находятся в "медвежьем" пересечении. На графике фьючерс находится в "медвежьей" дивергенции, так как последний минимум на графике цен не подтверждается соответствующим значением индикатора, признак продаж без объемов.

Осциллятор стохастик вышел из зоны перепроданности. Наша рекомендация – спекулятивно в "лонг" на фоне повышения значения индикатора из зоны перепроданности (20 пунктов).

Июньский фьючерс на золото (GCM1) в пятницу начинает восстановление после продаж четверга на фоне стабилизации мировых рынков капитала.

На прошлой неделе фьючерс на драгметалл  обновил  исторический максимум на 1556.7. При этом контракт довольно сдержанно отреагировал на новости понедельника об уничтожении Усамы бен Ладена. Как считают в EisnerAmper LLP, роль бен Ладена в динамике контракта на золото была очень ограниченной, и потому существенно на котировках не отразилась.

По оценкам Fibo Group, среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – очередные продажи были выкуплены с подъемом котировок над уровнем 1500  $/тройскую унцию.

Индикатор MACD. Подтверждаются пессимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора снижается в отрицательной зоне. Наблюдается снижение объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – медвежья дивергенция –  сигнал завершения  продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.

Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности. Быстрая скользящая средняя смотрит повышательно, медленная – понижательно – признак замедления понижательного импульса. Ожидаем завершения продаж на фоне медвежьей дивергенции.

Котировки июньского фьючерса на долговые обязательства американского Министерства финансов, US Treasury, (TYM1), в четверг растут.

Так как инвесторы уходят от рисков на рынках, интерес к US Treasury продолжает сохраняться.

На текущий год эксперты Международного валютного фонда понизили прогноз роста  экономики США до 2,8% с прежнего уровня 3%, но на 2012 год прогноз пересмотрен в сторону повышения – до 2,9% с прежних 2,7%.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – достижение нового максимума на 122,20/32 и консолидация вокруг уровня 122,00/32.

Индикатор MACD подтверждает наличие повышательного тренда, об этом свидетельствует значение индикатора в положительной области. Сглаженный уровень объемов образует повышательную дивергенцию с уровнем цен, в то время как ключевые скользящие средние индикатора торгуются при "бычьем" пересечении.

Установлена завершающая стадия повышательного тренда по данным индикатора.

Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности. Накануне индикатор консолидировался, торгуясь выше порогового уровня 80 пунктов. Мы увидели  консолидацию котировок. В Fibo Group прогнозируют скорое развитие коррекции среднесрочного повышательного импульса, с последующим приходом продавцов, когда  индикатор пробьет пороговый уровень зоны перекупленности (80 пунктов).