Блог пользователя Anna Analytics

Сентябрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXU1) в четверг продолжает понижаться.

Сводный  европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня сократился на 0,5%. Сейчас показатель  остается на 8,4% ниже максимумов этого года от 17 февраля.

Сегодня начинает работу двухдневный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться ситуация в Греции и положение дел в евро. Наблюдатели отмечают, что Греции будет сложно доказать свое право на получение нового пакета помощи.

Ранее министры финансов ЕС не смогли принять решение по новому пакету мер помощи Греции – вопрос отложен до начала июля. Для того чтобы страна получила новые финансовые вливания, необходимо, чтобы Греция доказала намерение следовать ранее согласованному плану по сокращениям бюджетного дефицита и приватизации.

В корпоративном секторе бумаги Holcim Ltd падают на 1,7% из-за понижения рекомендаций экспертами BPN Paribas, акции Intesa Sanpaolo просели на 1,7%.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – консолидация под уровнем сопротивления на 7300 пунктов.

Индикатор MACD перешел в положительную область, спрэд между значением индикатора и  ключевой отметкой 0 пунктов вырос накануне – отмечаем повышательную конвергенцию между графиком цен и значением индикатора ­– признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "бычьем" пересечении.

Осциллятор стохастик, по данным Fibo Group, реализовал вход в зону перекупленности, практика применения индикатора подразумевает сохранение длинных позиций до момента пробоя вниз  порогового уровня (80 пунктов).

Августовский фьючерс на золото (GCQ1) в среду незначительно отступает.

По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня $2000 за тройскую унцию.

Как отмечается в материалах World Gold Council, WGC мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении  (Central Bank Gold Agreement, CBGA3), имеют право до 26 сентября текущего года продать 346,8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.

По итогам первого квартала текущего года золото подорожало на 1,3%, продолжив тем самым растущий тренд, сохраняемый в течение десяти кварталов. Однако выходящие статданные по США не поддерживают рост цен на драгметалл: на этой неделе стало известно, что потребительская инфляция в США выросла в мае до 3,6% год к году, что стало максимумом с октября 2008 года.

В январе 2011 года золото снизилось в цене на 6%, но уже в марте достигло нового исторического максимума на $1447 за тройскую унцию. Очередной исторический максимум был обновлен в последний раз 2 мая, когда цена драгметалла достигала $1557,4 за тройскую унцию.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – реализация восстановления до уровня $1550 за тройскую.

Индикатор MACD. Подтверждается интерес инвесторов к покупкам, так как значение индикатора перешло в положительную область. Наблюдается рост объемов по индикатору при восстановлении цен на фьючерс – "бычья конвергенция",  сигнал продолжения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается "бычье" пересечение.

Осциллятор стохастик вошел в зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют "бычий" тренд. Отмечаем торговлю внутри зоны перекупленности – удерживать "лонг" до момента выхода из зоны перекупленности.

Fibo Group

Сентябрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDU1) в середине недели укрепляется.

После того как парламент Греции выразил своему премьер-министру г-ну Папандреу вотум доверия, на рынки вернулся интерес к покупкам.

На текущий момент участники рынка ждут следующих шагов по нормализации ситуации с долговыми проблемами Греции. Напомним, что в начале июля должно быть принято решение о выделении Афинам очередного кредитного транша.

По расчетам PricewaterhouseCoopers Llp, Сингапур в ближайшие два года станет крупнейшим финансовым центром по управлению капиталом на фоне укрепления развивающихся экономик, в то время как Швейцария и Лондон в данном качестве продолжают уступать позиции Азии.

В корпоративном секторе бумаги Sony и Samsung Electronics прибавили по 3%, акции Qantas Airways Ltd выросли на 0,9%, бумаги Elpida Memory подорожали на 4%.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – восстановление от нижней границы формации "нисходящий треугольник" на 9350 пунктов при ретесте понижательного уровня сопротивления на 9600 пунктов.

Индикатор MACD пересек ключевой уровень 0 пунктов и торгуется в положительной области, спрэд между значением индикатора и  ключевой отметкой 0 пунктов увеличился накануне. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья конвергенция" – признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в "бычьем" пересечении.

Осциллятор покинул зону перепроданности. Текущее движение подразумевает обретение сил покупателями после выхода из зоны экстремумов (20 пунктов) – сигнал удерживать "лонг".

Сентябрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXU1) в понедельник понижается.

Сводный европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня сократился на 0,6%, падение индикатора наблюдается уже семь недель. Сейчас показатель  остается на 8,8% ниже максимумов этого года от 17 февраля.

Давящим фактором остается Греция, и рынок уверен, что рано или поздно страна объявит о дефолте.

В минувшие выходные министры финансов ЕС не смогли принять решение по новому пакету мер помощи Греции – вопрос отложен до начала июля. Для того чтобы страна получила новые финансовые вливания, необходимо, чтобы Греция доказала намерение следовать ранее согласованному плану по сокращениям бюджетного дефицита и приватизации.

На прошлой неделе стало известно, что своего поста лишился министр финансов Греции Папаконстантину – его место займет бывший министр обороны Венизелос, в то время как Папаконстантину отправится руководить министерством охраны окружающей среды. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу с помощью перестановок надеется получить в парламенте поддержку бюджетным сокращениям объемом €78 млрд на пять лет.

В корпоративном секторе бумаги Barclays Plc проседают на 2,4%, Lloyds Banking Group – теряют 2,4%, акции BHP Billiton падают на 1,1% на фоне сокращения цен на металлы и нефть. Бумаги Zurich Financial Services стали легче на 0,9%.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – возвращение котировок за долгосрочный повышательный уровень 7100 пунктов.

Индикатор MACD перешел в положительную область, спрэд между значением индикатора и  ключевой отметкой 0 пунктов вырос накануне – отмечаем повышательную конвергенцию между графиком цен и значением индикатора ­– признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "бычьем" пересечении.

Осциллятор стохастик реализовал выход из зоны перепроданности, практика применения индикатора подразумевает открытие длинных позиций только с момента прохода порогового уровня (20 пунктов).

В пятницу сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) немного восстанавливается.

Накануне вышли данные, согласно которым число заявлений на получение пособия по безработице за неделю в США снизилось на 16 тыс., до 414 тыс. против прогноза сокращения на 7 тыс. Кроме того, число новостроек в мае выросло на 3,5% месяц к месяцу и составило 560 тыс. домов.

В середине недели стало известно, что индекс Empire Manufacturing от ФРБ Нью-Йорка понизился до минус 7,8 пункта в мае против 11,9 пункта в апреле – экономисты ожидали роста до 12 пунктов. Значение индикатора ниже нуля указывает на спад в производственной активности.

На этой неделе Китай объявил о повышении норм резервирования для банков на 50 базисных пунктов с 20 июня в ответ на публикацию статистики, согласно которой потребительские цены в Поднебесной по итогам мая укрепились на 5,5% год к году (+0,1% месяц к месяцу).

Согласно публикации в The Wall Street Journal, основной угрозой восстановлению американской экономики является устойчивое замедление роста числа рабочих мест – 54 респондента полагают, что в ближайшие 12 месяцев в экономике США возникнет 2,2 млн рабочих мест, в то время как в мае эта цифра составляла 2,5 млн рабочих мест. Ухудшение прогнозов отмечено впервые с октября 2010 года, издание опрашивает экспертов ежемесячно.

Макроэкономический календарь на сегодня по США не слишком насыщен: в 17.55 мск будут представлены данные по предварительному значению индекса потребительского доверия от университета Мичигана за июнь. В 18.00 мск выйдут показатели по индексу опережающих индикаторов в мае (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0,2% против снижения ранее на 0,3%).

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – снижение к пороговому уровню 1250 пунктов. Важный уровень поддержки – на 1240 пунктов.

Индикатор MACD восстановился в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована "медвежья дивергенция" – признак завершения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют "медвежье" пересечение, а расстояние между ними сокращается.

Осциллятор откладывает выход из зоны перепроданности, считают в Fibo Group. Текущая ситуация подразумевает сохранение понижательной тенденции. Рекомендуем открывать длинные позиции по мере осуществления выхода из зоны перепроданности (20 пунктов) – приоритетны покупки с момента выхода индикатора из состояния перепроданности (20 пунктов).

Июньский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXМ1) в четверг продолжает снижение.

Сводный  европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня сократился на 0.7% и остается на более чем 8.7% ниже максимумов этого года.

Поводом для продаж стала вчерашняя забастовка в Греции и усиление опасений скорого дефолта этой страны. Кроме того, ходят слухи, что своего поста может лишиться министр финансов Греции Папаконстантину, который является ключевой для Греции фигурой в переговорах с Еврозоной.

Не исключено, что в четверг в Греции появится новое правительство – премьер-министр  Греции  Георгиос Папандреу  с помощью перестановок надеется получить в парламенте поддержку бюджетным сокращениям объемом в 28 млрд евро. На этом фоне интерес инвесторов к риску падает.

В корпоративном секторе бумаги Rio Tinto потеряли 2% из-за просадки цен на сырье, акции BNP Paribas и Societe Generale снизились на 2.8% и 3.7% соответственно.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – возвращение котировок за долгосрочный  повышательный уровень 7100 пунктов.

Индикатор MACD перешел в положительную область, спред между значением индикатора и  ключевой отметкой в 0 пунктов вырос накануне – отмечаем повышательную конвергенцию между графиком цен и значением индикатора ­– признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «бычьем» пересечении.

Осциллятор стохастик, по оценке Fibo Group, реализовал выход из зоны перепроданности, практика применения индикатора подразумевает открытие длинных позиций только с момента прохода порогового уровня (20 пунктов).

В среду сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) вернулся к снижению.

Накануне Китай объявил о повышении норм резервирования для банков на 50 базисных пунктов с 20 июня в ответ на публикацию статистики, согласно которой потребительские цены в Поднебесной по итогам мая укрепились на 5,5% год к году (на 0,1% месяц к месяцу).

Согласно публикации в The Wall Street Journal, основной угрозой восстановлению американской экономики является устойчивое замедление роста числа рабочих мест – 54 респондента полагают, что в ближайшие 12 месяцев в экономике США возникнет 2,2 млн рабочих мет, в то время как в мае эта цифра составляла 2,5 млн рабочих мест. Ухудшение прогнозов отмечено впервые с октября 2010 года, издание опрашивает экспертов ежемесячно.

Инвесторы также не спешат рисковать после комментариев президента США Барака Обамы, который заявил, что отсутствие решений по повышению предельно допустимого уровня госдолга приведет к дефолту.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – восстановление к долгосрочному уровню сопротивления на 1285 пунктов. Важный уровень поддержки – на 1240 пунктов.

По расчетам Fibo Group, индикатор MACD восстановился в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована "медвежья дивергенция" – признак завершения продаж. Ключевые средние индикатора, с периодами 12 и 26 также демонстрируют "медвежье" пересечение, а расстояние между ними сокращается.

Осциллятор реализовал выход из зоны перепроданности. Текущая ситуация подразумевает становление повышательной тенденции. Рекомендуем открывать длинные позиции, так как был осуществлен выход из зоны перепроданности (20 пунктов) – приоритетны покупки с момента выхода индикатора из состояния перепроданности (20 пунктов).

Августовский фьючерс на золото (GCQ1) во вторник отыгрывает продажи начала недели.

Как утверждает публикация в Century  Weekly, КНР намерена создавать новые фонды для инвестиций в драгоценные металлы и энергоресурсы – и это стало одним из поводов для предыдущих покупок. По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня в $2000 за тройскую унцию.

По итогам первого квартала текущего года золото подорожало на 1.3%, продолжив тем самым растущий тренд, сохраняемый в течение десяти кварталов. Однако выходящие статданные по США не поддерживают рост цен на драгметалл.

Как отмечается в материалах World Gold Council, WGC мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении, Central Bank Gold Agreement, CBGA3, имеют право до 26 сентября текущего года продать 346.8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – коррекция к уровню  поддержки на 1500  $/тройскую унцию  с перспективой дальнейшего восстановления к уровню 1550 $/тройскую.

Индикатор MACD. Подтверждается интерес инвесторов к продажам, так как значение индикатора опустилось в отрицательную область. Наблюдается рост объемов по индикатору при понижении цен на фьючерс – медвежья конвергенция –  сигнал продолжения продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.

Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности (80 пунктов и выше) и находится вблизи зоны перепроданности. Скользящие средние демонстрируют медвежий тренд. В Fibo Group отмечают движение из зоны перекупленности – открыть спекулятивно шорт.  

Сентябрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDU1) в пятницу понижается

Продажи спровоцировала статистика по Китаю и решение ЦБ Кореи в третий раз за текущий год поднять процентную ставку на 25 базисных пунктов (3.25%).

Рост экспорта в Китае замедлился в мае до +19.4% г/г против уровня апреля на +29.9%, а импорт вырос до 28.4% против апрельской отметки 21.8%.

Вышедшие накануне данные по Японии оказались предсказуемо слабыми: по итогам первого квартала ВВП страны составил -3,5% г/г (ранее -3,7% г/г), хотя рынки ожидали пересмотра до -3,0% г/г.

В корпоративном секторе бумаги Honda Motor Co выросли на 1.3%, Toyota Motor Corp – укрепились на 1.3% в ожидании сильных прогнозов по прибыли. Акции Aluminum Corp. of China Ltd понизились на 1.5%, Li & Fung Ltd – просели на 2.4%. Бумаги Hyundai потеряли 1.1% после решения Кореи повысить ставку.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения  – торговля под среднесрочным уровнем сопротивления с ближайшим пороговым значением 9600 пунктов.

Индикатор MACD пересек ключевой уровень 0 пунктов и торгуется в положительной области, спред между значением индикатора и  ключевой отметкой в 0 пунктов был  стабилен накануне. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «бычьем» пересечении.

Осциллятор вышел из зоны перепроданности. Текущее движение подразумевает обретение сил покупателями после выхода из зоны экстремумов (20 пунктов) – сигнал открывать и удерживать лонг. 

Июльский фьючерс на природный газ (NGN1) в четверг понижается.

Результаты исследования Bank of America-Merrill Lynch  показывают, что в ближайшем будущем котировки фьючерсов на газ могут понижаться под давлением информации о росте объемов производства газа в США. При этом понижательные риски могут сохраниться и на протяжении второго квартала текущего года.

В целом спокойный внешний фон позволяет рынку быть уверенным, что во втором полугодии 2011 года экономический рост в мире ускорится. По данным Financial Times, спрос на газ в странах Европы будет только расти – особенно после того как Германия приняла решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году, а Швейцария отменила планы по строительству новых АЭС. В настоящее время газ занимает 23% в энергобалансе ЕС, у АЭС – 28%, еще 19% электричества

вырабатывается на возобновляемых источниках.

Как полагает исполнительный директор IEA Нобуо Танака, доля природного газа в мировом энергопотреблении будет только расти: по его прогнозам, к 2035 году она увеличится на 30%, а сам газ станет вторым источником энергии на мировом рынке.

Среднесрочный тренд повышательный. Текущая цель движения – пробой предыдущего  максимума на 4.85 $/mmBtu, ориентир уровень 5.00 $/mmBtu.

Индикатор MACD находится в положительной области, при этом спред между  значением индикатора и ключевым значением 0 существенно не изменился накануне. С графиком цен образована «бычья» конвергенция. Ключевые скользящие средние индикатора находятся в «бычьем» пересечении.

Осциллятор стохастик торгуется в зоне перекупленности – приоритетны покупки до момента выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов). Рекомендуем удерживать длинные  позиции.