Блог пользователя Anna Analytics

Августовский фьючерс на золото (GCM1) в середине недели теряет позиции.

Инвестиционный спрос на золото до настоящего времени оставался слабым: с начала мая ETF-фонд SPDR Gold Trust снизил свои запасы почти на 37 т металла. Впрочем, новости о том, что подконтрольная Соросу компания Soros Fund Management активно сокращала свои «золотые» инвестиции, продав 99% в SPDR Gold Trust и избавившись от 5 млн акций iShares Gold Trust, все еще работают против драгметалла. Кроме того, компания сократила доли участия в Kinross Gold и NovaGold Resources.

Согласно публикации в Century  Weekly, КНР намерена создавать новые фонды для инвестиций в драгоценные металлы и энергоресурсы – и это стало одним из поводов для предыдущих покупок. По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня в $2000 за тройскую унцию.

По итогам первого квартала текущего года золото подорожало на 1.3%, продолжив тем самым растущий тренд, сохраняемый в течение десяти кварталов. Однако выходящие статданные по США не поддерживают рост цен на драгметалл.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – сохранение консолидации около уровня 1550  $/тройскую унцию  с перспективой дальнейшего роста к уровню 1570 $/тройскую унцию.

Индикатор MACD. Подтверждаются покупки со стороны инвесторов, так как значение индикатора сохраняется в положительной зоне. Наблюдается рост объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – бычья конвергенция –  сигнал продолжения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.

Осциллятор стохастик приблизился к пороговому уровню зоны перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют бычий тренд. Отмечаем движение внутри зоны перекупленности – удерживать лонг.  

Июньский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDM1) во вторник восстанавливается после провала к минимуму за месяц.

Снижение цен на сырье и металлы не способствует пока серьезным покупкам, так как на рынке по-прежнему сильны опасения инвесторов относительно дальнейшего замедления темпов роста экономики.

Данные с рынка занятости США, обнародованные в минувшую пятницу, оказались слабыми, что укрепило игроков в мысли о замедлении темпов восстановления американской экономики. Этот фактор работает и сегодня.

В корпоративном секторе бумаги Tokyo Electric Power растут на 3.9% после массовых продаж накануне, акции Toyota прибавляют 2% после появления информации о том, что предполагается увеличение объемов производства автомобилей Prius на 70% на фоне сильного спроса.

Бумаги Sony Corp ослабли на 2.1%, Canon – на 3.4%, BHP Billiton Ltd – на 1%.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения  – выход из паттерна «треугольник», где уже были предприняты попытки выхода через верхнюю границу – рост до уровня 9750 пунктов и нижнюю – 9400 пунктов. 

Индикатор MACD пересек ключевой уровень 0 пунктов и торгуется в положительной области, спред между значением индикатора и  ключевой отметкой в 0 пунктов был  стабилен накануне. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак появления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «бычьем» пересечении.

Осциллятор остается в зоне перепроданности, указывают в Fibo Group. Текущее движение подразумевает обретение сил покупателями только с момента выхода из зоны экстремумов (20 пунктов) – сигнал открывать и удерживать лонг. 

Июльский фьючерс на серебро (SIN1) в понедельник вновь понижается.

В крупнейшей американской компании по добыче серебра Coeur d’Alene Mines Corp уверены, что мировые цены на серебро продолжат расти, так как в пользу данного сценария говорят и рост спроса, и ограниченный объем фактических поставок. За 2010 год серебро выросло в цене на 162% при укреплении золота только на 31%.

Помимо инвестиционного спроса на серебро, обусловленного нестабильностью на мировых рынках капитала, растет и спрос со стороны промышленности: если в прошлом году он укрепился на 21%, то в текущем году вполне способен достигнуть рекордных показателей.

Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель движения – коррекция к уровню 34 $/тройскую унцию. 

Индикатор  MACD сигнализирует о преобладании покупателей на фоне сокращения спреда между значением индикатора и ключевой линией 0 пунктов на положительной территории. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали повышательное пересечение. Отмечаем бычью конвергенцию  на графике цен и уровне объемов по MACD – признак преобладания покупателей.  Текущие объемы в полной мере отражают перспективу восстановления цен на фьючерс – признак будущих покупок

Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности, считают в Fibo Group. Согласно торговле по индикатору – приоритетны продажи с момента выхода за пограничную зону в 80 пунктов. Рекомендация открыть шорт от зоны перекупленности (80 пунктов).

Июльский фьючерс на кукурузу (ZCN11) в пятницу стоит практически на месте после уверенного роста накануне.

По оценкам независимой международной благотворительно организации Oxfam, к 2030 году производство кукурузы может упасть на 35%, причем в зоне риска по погодным условиям находится Южная Африка, крупных экспортер культуры. Урожаи в Бразилии имеют шанс сократиться на 20% в течение ближайших 20 лет.

Новостной фон все так же играет против кукурузы – прогноз погоды на первую декаду мая благоприятный, что позволит ускорить темпы роста сева сырья. Кроме того, за неделю объем производства этанола в США снизился на 4.7%, до 858 млн галлонов, - рынок воспринял эту информацию как подтверждение снижению факта спроса на кукурузу производителям этанола из-за завышенной стоимости исходного сырья.

Согласно информации в СМИ, тайваньская Maize Industry Procurement Association вновь вернулась к намерению провести тендер на закупку кукурузы объемом в 45 тыс. т производства США – ранее компания отказывалась от этой идеи ввиду завышенных цен.

По оценкам Goldman Sachs, в ближайшие три месяца цены на кукурузу могут достигнуть $8 за бушель.

Среднесрочный тренд повышательный в стадии развития третьей волны, текущая цель – ретест уровня 7.70 $/бушель  и оформление фигуры «двойная вершина», считают в Fibo Group.

Индикатор MACD показывает, что на графике цен наблюдается повышательная дивергенция со значением индикатора MACD. Ключевые скользящие средние индикатора  демонстрируют «бычье» пересечение – действие повышательного тренда в рамках дивергенции – сигнал появления будущих продаж.

Августовский фьючерс на золото (GCM1) в четверг растет, пока ситуация в мире остается неоднозначной.

По итогам первого квартала текущего года золото подорожало на 1,3%, продолжив тем самым растущий тренд, сохраняющийся в течение десяти кварталов.

Инвестиционный спрос на золото до настоящего времени оставался слабым: с начала мая ETF-фонд SPDR Gold Trust снизил свои запасы почти на 37 т металла. Впрочем, новости о том, что подконтрольная Соросу компания Soros Fund Management активно сокращала свои "золотые" инвестиции, продав 99% в SPDR Gold Trust и избавившись от 5 млн акций iShares Gold Trust, все еще работают против драгметалла. Кроме того, компания сократила доли участия в Kinross Gold и NovaGold Resources.

Согласно публикации в Century Weekly, КНР намерена создавать новые фонды для инвестиций в драгоценные металлы и энергоресурсы – и это стало одним из поводов для предыдущих покупок. По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня $2000 за тройскую унцию.

Неуверенность рынков в завтрашнем дне остается высокой, в свете чего интерес к золоту как к инструменту хеджирования рисков вновь высок.

По оценкам Fibo Group, среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – достижение верхней планки на $1550 за тройскую унцию с перспективой сохранения над ключевым уровнем $1500 за тройскую унцию и ориентиром на дальнейший тест уровня $1570 за тройскую унцию.

Индикатор MACD. Подтверждаются покупки со стороны инвесторов, так как значение индикатора перешло в положительную зону. Наблюдается рост объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – "бычья" конвергенция – сигнал продолжения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается "бычье" пересечение.

Осциллятор стохастик развернулся от зоны перепроданности и уже основательно закрепился в зоне перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют "бычий" тренд. Отмечаем достижение зоны перекупленности – удерживать "лонг".

Июльский фьючерс на нефть (CLK1) чуть снижается в среду в середине дня.

Инвесторы одобрительно восприняли новость о том, что Евросоюз  может  одобрить дополнительную поддержку Греции, не требуя дефолта страны, то есть вопрос реструктуризации долгов сейчас не обсуждается.

После прозвучавшего в пятницу мнения G8 по поводу оживления темпов восстановления мировой экономики фьючерс на нефть получил поддержку, так как игроки сочли, что спрос на топливо также увеличится. Греческие новости прибавляют оптимизма в этом вопросе.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – пробой консолидация на уровне 100 $/баррель с первоочередной целью роста к 105 $/баррель.

Графический анализ

По мнению Fibo Group, ранее произошел очередной разворот от нижней границы горизонтального канала на 95 $/баррель – уровень поддержки. Уровень сопротивления проходит через уровень 105.00 $/баррель. Накануне котировки реализовали выход из консолидации по направлению к  верхней границе диапазона.

Индикатор MACD подтверждает усиление позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о росте значения индикатора при переходе в положительную область. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в бычьей конвергенции, так  как последний рост на графике цен подтвердился соответствующим значением индикатора, признак покупок на объемах.   

Осциллятор стохастик поднялся из зоны перепроданности и достиг зоны перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в лонг на фоне входа значения индикатора в зону перекупленности (80 пунктов) и сохранения значения внутри этой области.

Июньский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH1) во вторник уверенно растет.

Сводный  европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня поднялся на 0,6%.

Издание The Wall Street Journal сегодня сообщило, что Германия согласна смягчить свою категоричную позицию в вопросе рассрочки греческих долгов и поддержит европейскую инициативу предоставить Греции новый кредитный транш.

В корпоративном секторе бумаги Banco Santander выросли на 1,8%, Deutsche Bank – прибавили 1,77%, Credit Agricole – 1,7%, Societe Generale – 2,73%.

Акции Standard Chartered прибавили 1,2%, после того как экономисты Nomura пересмотрели рекомендации по бумагам до "покупать" с прежнего "нейтрально".

Среднесрочный тренд – понижательный, на этапе завершения пятой волны, текущая цель движения – рост и закрытие гэпа в районе 7250 пунктов.

Индикатор MACD торгуется в отрицательной области, спрэд между значением индикатора и ключевой отметкой 0 пунктов сократился накануне – отмечаем понижательную дивергенцию между графиком цен и значением индикатора. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "медвежьем" пересечении.

Осциллятор стохастик не спешит повторно покинуть зону перепроданности, что подразумевает открытие длинных позиций с момента прохода порогового уровня (20 пунктов).

Июльский фьючерс на нефть (CLK1) в начале недели умеренно снижается.

В Великобритании сегодня банковский выходной, рынки США закрыты по причине празднования Дня памяти – активность электронных торгов небольшая.

После прозвучавшего в пятницу мнения G8 по поводу оживления темпов восстановления мировой экономики фьючерс на нефть получил поддержку, так как игроки сочли, что спрос на топливо также увеличится.

Аналитики банков Goldman Sachs и Morgan Stanley накануне сообщили, что ожидают роста стоимости нефти, пересмотрев прогнозы в сторону повышения, так как поставки «черного золота» из Ливии прерваны на длительное время. В Goldman Sachs прогнозируют среднюю цену нефти на ближайшие 12 месяцев на уровне $130 за баррель (Brent), в Morgan Stanley ждут $120/баррель (+20% Brent).  В Bank of America Merrill Lynch, между тем, полагают, что во второй половине текущего года цена на «черное золото» будет снижаться, так как высокие цены не способствуют росту спроса.

По заявлению ОПЕК, Организация готова обеспечить предложение нефти, отметил Мохаммед Али Хатиби, представитель Ирана. По его словам, ОПЕК стремится  частично компенсировать дефицит предложения нефти и обеспечить равновесие  на  рынке.

Стоит отметить, что отмечающийся сегодня в США День памяти является традиционным началом автомобильного сезона – спрос на топливо может увеличиться.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – пробой волатильности  вверх на уровне 100 $/баррель с первоочередной целью роста к 105 $/баррель.

Индикатор MACD подтверждает усиление позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о росте значения индикатора при переходе в положительную область. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в бычьей конвергенции, так  как последний рост на графике цен подтвердился соответствующим значением индикатора, признак покупок на объемах.   

Осциллятор стохастик поднялся из зоны перепроданности. Наша рекомендация – спекулятивно в лонг на фоне выхода значения индикатора из зоны перепроданности (20 пунктов).

Июньский фьючерс на золото (GCM1) в пятницу вернулся к росту.

По итогам первого квартала текущего года золото подорожало на 1.3%, продолжив тем самым растущий тренд, сохраняемый в течение десяти кварталов.

Инвестиционный спрос на золото до настоящего времени оставался слабым: с начала мая ETF-фонд SPDR Gold Trust снизил свои запасы почти на 37 т металла. Впрочем, новости о том, что подконтрольная Соросу компания Soros Fund Management активно сокращала свои «золотые» инвестиции, продав 99% в SPDR Gold Trust и избавившись от 5 млн акций iShares Gold Trust, все еще работают против драгметалла. Кроме того, компания сократила доли участия в Kinross Gold и NovaGold Resources.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – достижение верхней планки на 1530  $/тройскую унцию  с перспективой сохранения над ключевым уровнем 1500 $/тройскую унцию.

Индикатор  MACD. Подтверждаются покупки со стороны инвесторов, так как значение индикатора перешло в положительную зону. Наблюдается рост объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – бычья конвергенция –  сигнал продолжения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.

Осциллятор стохастик, по расчетам Fibo Group, развернулся от зоны перепроданности и уже проник в зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют бычий тренда. Отмечаем достижение зоны перекупленности – удерживать лонг.  

В четверг июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) подрастает.

Интерес к покупкам остается, между тем, серьезно ограниченным: инвесторы опасаются как распространения долговых проблем слабых европейских стран далее, так и влияния публикуемой слабой статистики по Европе и США. Обнародованные накануне данные оптимизма не внушили: реальный промышленный индекс ФРБ Ричмонда в мае сократился до -6 пунктов против прогноза 9 пунктов. Опубликованные позже сильные данные по продажам новостроек в апреле (+7.3%, до 323 тыс. домов) не смогли поправить негативную ситуацию.

Рейтинговое агентство Fitch сообщило в минувшую пятницу о понижении рейтинга Греции до уровня В+, что ослабило интерес инвесторов к риску.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – пробой долгосрочного уровня поддержки на уровне 1320 пунктов, а далее консолидация и возможный возврат к знаковому уровню.

Индикатор MACD торгуется в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья дивергенция» – признак завершения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними стабилизировалось.

Осциллятор реализовал повторный разворот в зону перепроданности. Текущая ситуация  подразумевает скорое появление растущей тенденции. Рекомендуем держать позиции в шорт, так как был осуществлен вход в зону перепроданности (20 пунктов) – приоритетны продажи до момента выхода индикатора из состояния перепроданности.