Блог пользователя Anna Analytics

Июньский фьючерс на золото (GCM1) в понедельник немного корректируется после обновления рекордных уровней. Сегодня основным катализатором для укрепления цен являются инфляционные опасения рынка.

Ранее повышение цены инструмента, по мнению Fibo Group, было вызвано новым витком эскалации конфликта в Ливии, сегодня актуален этот же фактор ввиду обстрела войсками Каддафи крупного ливийского нефтяного месторождения.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – установление абсолютной исторической вершины в районе 1480 пунктов с сохранением повышательной динамики.

Индикатор MACD. Подтверждаются оптимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора переместилось в положительную область. Наблюдается рост объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – бычья конвергенция –  сигнал продолжения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.

Осциллятор стохастик снова восстанавливается, установив максимум в зоне перекупленности. Быстрая скользящая средняя смотрит повышательно, медленная – слабо повышательно – признак развития повышательного импульса.

Ожидаем ослабления покупок.

Сегодня июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) торгуется с небольшим повышением.

Более активному росту фьючерса сегодня препятствуют как зафиксированное накануне землетрясение в Японии, так и опасения инвесторов в отношении диалога между демократами и республиканцами в США, где ведутся бурные споры по поводу снижения расходов бюджета. Если бюджет на второе полугодие сегодня не будет принят, США грозит частичная отставка правительства.

Среднесрочный тренд, по мнению Fibo Group, растущий, текущая цель движения – консолидация у вершины  1335 пунктов и дальнейшая коррекция.

Индикатор MACD снизился в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья дивергенция» – признак завершения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними постепенно сокращается.

Осциллятор торгуется в зоне перекупленности выше 80 пунктов, что подразумевает дальнейшее увеличение вероятности коррекции вниз. Рекомендуем удерживать позиции в лонг, так как был осуществлен выход из зоны перепроданности (20 пунктов) с достижением зоны перекупленности (80 пунктов) – приоритетны покупки до момента выхода индикатора из состояния перекупленности.

Сегодня июньский фьючерс на долговые обязательства американского Министерства финансов, US Treasury, (TYM1), незначительно подрастает – 118 12/32 пункта (+0.020% к цене закрытия предыдущей торговой сессии).

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – коррекция с  уровня 121 10/32 до уровня 118 10/32 и новый повышательный виток.

Индикатор  MACD подтверждает наличие  понижательного тренда, об этом свидетельствует переход значения индикатора в отрицательную область. Сглаженный уровень объемов образует понижательную дивергенцию с уровнем цен, в то время как ключевые скользящие средние индикатора оформили «медвежье» пересечение. Установлена стадия завершения понижательного тренда по данным индикатора.

Осциллятор стохастик удерживается в зоне перепроданности. Накануне индикатор, по мнению Fibo Group,  незначительно снизился, преодолев пороговый уровень 20 пунктов. 

Мы ожидаем увидеть новые покупки. Прогнозируем начальную стадию среднесрочного повышательного импульса, но стоит дождаться момента, когда индикатор пробьет пороговый уровень в 20 пунктов. Рекомендация – «держать».

В среду майский фьючерс на нефть (CLK1) растет, возвращаясь к двухлетним максимумам.

С января текущего года стоимость нефти выросла на 15%, что стало максимальным ростом в первом квартале с 2005 года.

Сегодня рост нефти сдерживается новостью о повышении Народным банком Китая процентных ставок по кредитам и депозитам, а также запланированным на вечер среды отчетом Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (по усредненному прогнозу Bloomberg, ожидается рост запасов нефти на 2 млн баррелей за неделю).

Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CL K 1)

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – уровень 110 пунктов в рамках действия паттерна «восходящий флаг».

Индикатор MACD подтверждает ослабление сбалансированности позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о стабилизации значения индикатора с переходом из отрицательной области в положительную. Осциллятор стохастик, по мнению Fibo Group, реализует покупки с момента покидания зоны перепроданности до момента достижения и выхода из зоны перекупленности.

Наша рекомендация – спекулятивно в лонг на фоне сохранения торгов над зоной экстремума (80 пунктов). 

Майский фьючерс на серебро (SIK1) во вторник немного понижается, оставаясь вблизи 31-летнего максимума. Последний рост инструмента был вызван опасением инфляции и ростом вложений в ETF.

Макроэкономический календарь на сегодня не очень насыщен: в 18.00 мск будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг США, ISM Non-Manufacturing, который, согласно усредненному прогнозу Bloomberg, снизился в марте до 59.5 пунктов с прежнего значения 59.7 пунктов.

Техническая картина торгов фьючерсами на серебро ( SIK 1)

Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения – первоочередной рост к уровню 39.00, а далее снижение к основанию на уровне 34.00 пункта.

Индикатор MACD сигнализирует о преобладании покупателей на фоне поддержания спреда между значением индикатора и ключевой линией 0 пунктов в положительной области. Осциллятор стохастик вернулся в зону перекупленности над уровнем 80 пунктов. Отметим, что повышательное движение индикатора длилось с конца января. Согласно торговле по индикатору – приоритетны продажи с момента, когда значение индикатора опустится за пограничную зону в 80 пунктов.

Рекомендация Fibo Group: открыть шорт с момента покидания зоны перекупленности (80 пунктов).

Сегодня майский фьючерс на нефть (CLK1) продолжает расти, поддержку нефтяным ценам обеспечивает сильная пятничная статистика по рынку труда в США.  

По ТА Fibo Group: 

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения –  уровень 108 пунктов в рамках действия паттерна «восходящий флаг».

Анализ по индикаторам

Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный тест предыдущей вершины на 106.70 пункта под верхней границей канала, которая располагается на уровне 108.00 пунктов. Отмечаем повышательный тренд по котировкам на фоне достижения ключевых значений после пробоя уровня 106.70.

Индикатор MACD подтверждает сбалансированность позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о понижении значения индикатора с переходом из положительной области в отрицательную. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в медвежьей конвергенции после периода бычьей дивергенции, так как последний максимум на графике цен не подтверждался растущим значением индикатора, признак покупок без объемов.   

Осциллятор стохастик реализует покупки с момента покидания зоны перепроданности до момента достижения и выхода из зоны перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в лонг  на фоне  сохранения торгов над зоной экстремума (80 пунктов).