Блог пользователя Anna Analytics

Сентябрьский фьючерс на нефть (CLU1) в четверг продолжает отступать.

На фоне слабых показателей по спросу в США инвесторы полагают, что интерес к сырью останется небольшим. Для фьючерса негативом стала опубликованная накануне статистика по США: июльский индекс ISM  Non-Manufacturing сократился до 52,7 пункта против ожидавшихся 53,5 пункта – индикатор понизился до минимума за 17 месяцев.

По расчетам Американского института нефти, за неделю товарные запасы нефти снизились на 3,31 млн баррелей, до уровня 354,9 млн баррелей.

Согласно официальным данным Минэнерго, за прошедшую неделю запасы нефти в стране выросли на 950 тыс. баррелей, до уровня 354,9 млн баррелей.

Среднесрочный тренд – понижательный на стадии развития, текущая цель движения – тест-пробой уровня поддержки на $93 за баррель и ориентир на уровень $90 за баррель.

Индикатор MACD подтверждает приоритет позиций "медведей", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о переходе значения индикатора из положительной области в отрицательную. Скользящие средние находятся в "медвежьем" пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии "медвежьей" конвергенции с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня – признак будущих продаж.

Осциллятор стохастик повторно покинул зону перекупленности и достиг зоны перепроданности, считают в Fibo Group. Наша рекомендация – спекулятивно в "шорт" до момента выхода значения индикатора из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже).

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) продолжает уверенный рост.

Исторический максимум фьючерса был обновлен снова – сегодня он составил $1675,8. Инвесторы все так же используют фьючерс на драгметалл, хеджируя риски ввиду неоднозначного внешнего фона.

Несмотря на решение Соединенными Штатами вопроса по повышению лимита госдолга, сама проблема остается нерешенной, что и стимулирует фьючерс на золото.

По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня $2000 за тройскую унцию.

Как отмечается в материалах World Gold Council (WGC), мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении (Central Bank Gold Agreement, CBGA3), имеют право до 26 сентября текущего года продать 346,8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.

Среднесрочный тренд – повышательный на завершающем этапе, текущая цель движения – пробой уровня сопротивления на $1650 за тройскую унцию, при растущих рисках понижательной коррекции.

Индикатор MACD. Отмечаем постепенное снижение значения в положительной области. Наблюдается незначительный рост объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – "бычья дивергенция", признак  завершения покупок и появления продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается "бычье" пересечение.

Осциллятор стохастик повторно вернулся в зону перекупленности (80 пунктов и выше), считают в Fibo Group. Скользящие средние демонстрируют "бычье" пересечение. Отмечаем торговлю с повторным входом в зону перекупленности – отложенный сигнал открывать короткие позиции от пороговой зоны (80 пунктов).

Во вторник сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) продолжает падать.

Палата представителей накануне положительно проголосовала по законопроекту по повышению лимита госдолга США, сегодня документ должен быть одобрен Сенатом.

В целом решение Конгресса США в вопросе сокращения расходов бюджета страны и продвижение в вопросе повышения лимита государственного долга рынки восприняли позитивно, однако отсутствует множество деталей для того, чтобы делать далеко идущие выводы. Так, рамочное соглашение, которое одобрили обе партии, предполагает повышение лимита госдолга на $1 трлн и снижение расходов американского бюджета на $2,5 трлн в ближайшие десять лет.

Предыдущая статистика оказалась слабой: по итогам второго квартала ВВП США вырос на 1,3% год к году при ожидании укрепления на 1,8% год к году. При этом рост в первом квартале был более существенным, 1,9% год к году. Кроме того, индекс ISM Manufacturing в июле упал до 50,9 пункта при ожидании уменьшения до 54,5 пункта.

Макроэкономический календарь на сегодня по США не перегружен статистикой: в 16.30 мск выйдут данные по расходам и доходам населения за июнь (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0,1% и 0,2% соответственно).

Среднесрочный тренд понижательный на стадии завершения, текущая цель – новый минимум на 1270 пунктов.

Индикатор MACD восстанавливается в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована "медвежья дивергенция" – признак завершения продаж. Ключевые средние индикатора, с периодами 12 и 26 также демонстрируют "медвежье" пересечение, а расстояние между ними стабилизировалось.

Осциллятор продемонстрировал вход в зону перепроданности, говорят в Fibo Group. Текущая ситуация  подразумевает выражение понижательной тенденции. Рекомендуем держать короткие позиции до момента выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).

Торги для сентябрьского фьючерса (6EU11) в понедельник проходят с приростом.

На рынке анализируют и оценивают информацию, полученную от президента США Барака Обамы по поводу достижения партиями республиканцев и демократов консенсуса в вопросе лимита госдолга и урезания расходных статей бюджета. Рамочное соглашение, которое одобрили обе партии, предполагает повышение лимита госдолга на $1 трлн и снижение расходов американского бюджета на $2,5 трлн в ближайшие десять лет. Эти бумаги еще должны быть одобрены Палатой представителей и подписаны.

Фьючерс на евро растет, тем не менее, пока не было официального объявления о повышении "потолка" госдолга – а 2 августа, крайний срок, уже совсем близко.

Среднесрочный тренд повышательный на стадии завершения, цель текущего движения  – тест уровня сопротивления на 1,4550.

Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в среднесрочном повышательном  тренде, ключевые средние торгуются разнонаправленно: быстрая смотрит повышательно, медленная – горизонтально, – признак повышательного тренда. Важный проторгованный уровень поддержки проходит через отметку 1,4200, важный уровень сопротивления располагается на уровне 1,4550.

Индикатор MACD растет в положительной области. Ключевые средние индикатора демонстрируют "бычье" пересечение. Между индикатором и графиком цен отмечаем "бычью" конвергенцию ­– признак сохранения потенциала покупок в паре.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент реализуется возврат значения индикатора в зону перекупленности (80 пунктов и выше) – приоритетны продажи с момента выхода из зоны перекупленности, считают в Fibo Group.

В пятницу сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) продолжает падать.

Накануне намеченное голосование в Палате представителей Конгресса США было перенесено – это давит на рынки.

Диспут между партиями республиканцев и демократов продолжается, однако переговоры, прошедшие ранее, результатов не дали. Ранее предполагалось, что решение по повышению лимита госдолга до 2 августа будет принято при любом раскладе, однако дата уже близка. Если до обозначенного времени решения не появится, США будут вынуждены объявить дефолт.

Опубликованная в четверг статистика оказалась позитивной: число требований на получение пособия по безработице за неделю снизилось на 24 тыс., до уровня 398 тыс. при ожидании роста на 3 тыс.

Макроэкономический календарь на сегодня по США насыщен: в 16.30 мск будут представлены данные по ВВП страны во втором квартале (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 1,8% год к году против уровня первого квартала на значении плюс 1,9% год к году). В это же время выйдут данные по индексу PCE Core за второй квартал (прогноз – рост на 2,3% против предыдущей отметки 1,6%). В 17.55 мск инвесторы будут ждать публикации по окончательному значению индекса потребительского доверия от Мичиганского университета в июле (прогноз – падение до 64 пунктов против июньской отметки 71,5 пункта).

Среднесрочный тренд понижательный на стадии завершения, текущая цель – ретест уровня поддержки на уровне 1290 пунктов. Ожидаем разворот тенденции на повышательную.

Индикатор MACD снижается в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована "медвежья конвергенция" – признак дальнейших продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют "медвежье" пересечение, а расстояние между ними увеличивается.

Осциллятор продемонстрировал вход в зону перепроданности, отмечают в Fibo Group. Текущая ситуация подразумевает развитие понижательной тенденции. Рекомендуем держать короткие позиции до момента выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).

Сентябрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXU1) в четверг остается в отрицательной области.

Сводный  европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня снизился на 0,3%.

Сегодня стало известно, что рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило рейтинг Греции до уровня СС с предыдущей планки ССС, сразу на две ступени, сохранив прогноз по "мусорному" рейтингу "негативным". Решение, согласно пояснительной записке, стало реакцией на пункт плана Еврогруппы по помощи Афинам, предполагающий обмен облигаций и оставляющий возможность для отдаленного дефолта.

Рынок по-прежнему остается в напряжении в отсутствие решений по размерам бюджетных сокращений в США, а также из-за повисшего в воздухе вопроса по повышению лимита госдолга в стране. В том случае, если до 2 августа решений принято не будет, США грозит техдефолт, что отразится и на европейских экономиках.

В корпоративном секторе акции швейцарского Credit Suisse AG потеряли 3% после появлении информации о намерении банка сократить рабочие места. Акции SBM Offshore NV рухнули на 15%.

Бумаги BASF AG лишились 5,9%, сократившись на максимальную величину за последние четыре месяца, после того как были обнародованы данные по EBIT, не удовлетворившие экономистов.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – после разворота от середины канала на 7400 пунктов ожидаем ретест уровня поддержки на 7100 пунктов. Далее прогнозируем покупки с потенциалом до 7550 пунктов.

Индикатор MACD перешел из положительной области в отрицательную, спрэд между значением индикатора и ключевой отметкой 0 пунктов увеличился  накануне – отмечаем понижательную конвергенцию между графиком цен и значением индикатора ­– признак продолжения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "медвежьем" пересечении.

Осциллятор стохастик нацелен на зону перепроданности, практика применения индикатора подразумевает сохранение коротких позиций.

В среду сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) чуть понижается.

Отсутствие решений по острым американским вопросам – размерам бюджетных сокращений и повышению лимита госдолга – держит игроков в напряжении. Диспут между партиями республиканцев и демократов продолжается, однако переговоры, прошедшие в выходные, результатов не дали. Ранее предполагалось, что решение по повышению лимита госдолга до 2 августа будет принято при любом раскладе, однако дата уже близка, а решений нет.

Накануне республиканцы заявили о том, что хотят пересмотреть существующий план сокращений, предполагающий снижение дефицита бюджета на $3 трлн за десять лет. Реакция американского лидера Обамы была однозначной: он пригрозил использованием вето, если это потребуется.

Макроэкономический календарь на сегодня по США не слишком насыщен: в 16.30 мск будут представлены данные по объему заказов на товары длительного пользования за июнь (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0,3%).

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель – консолидация под вершиной на уровне 1350 пунктов и выше уровня поддержки на 1320 пунктов.

Индикатор MACD стремится из положительной области в отрицательную. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья дивергенция" – признак завершения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют "медвежье" пересечение, а расстояние между ними увеличивается.

Осциллятор продемонстрировал выход из зоны перекупленности, считают в Fibo Group. Текущая ситуация  подразумевает развитие понижательной тенденции. Рекомендуем держать короткие позиции с момента выхода из зоны перекупленности (80 пунктов).

Котировки сентябрьского фьючерса на долговые обязательства американского Министерства финансов, US Treasury, (TYU1), во вторник продолжают понижаться.

США пока не могут похвастаться точкой в вопросе госдолга. Диспут между партиями республиканцев и демократов продолжается, речь идет о размерах сокращений расходных статей бюджета и вариантов уступок, на которые придется пойти обеим сторонам, однако переговоры, прошедшие в выходные, результатов не дали. Ранее предполагалось, что решение по повышению лимита госдолга до 2 августа будет принято при любом раскладе, однако дата уже близко, а решений нет.

Президент США Барак Обама накануне в ходе телевизионного выступления подчеркнул, что непринятие решений по "потолку" госдолга приведет к дефолту в стране, и призвал Конгресс найти консенсус.

Макроэкономический календарь на сегодня по США не слишком насыщен: в 18.00 мск будут представлены данные по индексу потребительского доверия в США от Conference Board (усредненный прогноз Bloomberg – падение в июле до 56 пунктов с предыдущего значения 58,2 пункта). В это же время выйдут данные по продажам новых домов в июне (прогноз – рост на 0,3% год к году, до 320 тыс. домов).

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – разворот вниз с установленного уровня 125 10/32 в рамках паттерна "двойная вершина". Техническая цель располагается на уровне 123 10/32.

Индикатор MACD подтверждает наличие понижательного импульса, об этом свидетельствует переход значения индикатора из положительной области в отрицательную. Сглаженный уровень объемов образовал понижательную конвергенцию, что завершает сигнал на покупку и открывает дорогу продажам. Ключевые скользящие средние индикатора торгуются в "медвежьем" пересечении.

Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности (уровень 80 пунктов и выше), считают в Fibo Group. Мы отмечаем развитие понижательного импульса. Рекомендуем держать короткие позиции по инструменту на фоне приближения к зоне перепроданности.

Сентябрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXU1) в понедельник снижается.

Сводный  европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня упал на 0,5%.

В напряжении рынок держит отсутствие решений по размерам бюджетных сокращений в США, а также повисший в воздухе вопрос по повышению лимита госдолга в стране.

На прошлой неделе завершился саммит Еврогруппы в Брюсселе – лидеры успешно согласовали план по новому пакету помощи Греции. В частности, стало известно, что участие в помощи Афинам примут и частные инвесторы – в общей сложности в течение трех лет МВФ и Европейский фонд предоставят Греции €109 млрд под ставку 3,5% годовых. Однако сегодня с утра рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Греции по долгосрочным обязательствам в иностранной валюте сразу на три ступени, до уровня Саа1, объяснив решение тем, что план Еврогруппы не исключает вероятности частичных техдефолтов.

В корпоративном секторе акции Barclays просели на 2,7%, BNP Paribas – лишились 0,3%, Deutsche Bank – стали легче на 0,9%. Бумаги Bank of Ireland Plc. выстрелили в понедельник на 8%, после того как стало известно, что власти Ирландии продадут 37% акций эмитента группе частных инвесторов.

Среднесрочный тренд повышательный, считают в Fibo Group, текущая цель движения – рост после пробоя  уровня сопротивления на 7300  пунктов.

Индикатор MACD находится в положительной области, спрэд между значением индикатора и ключевой отметкой 0 пунктов увеличился  накануне – отмечаем повышательную конвергенцию после понижательной дивергенции между графиком цен и значением индикатора ­– признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "бычьем" пересечении.

Осциллятор стохастик развернулся вблизи зоны перепроданности, практика применения индикатора подразумевает закрытие коротких позиций до момента возврата значения к пороговому уровню (80 пунктов).

В пятницу сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) подрастает едва заметно.

Накануне позитив пришел со стороны еврозоны: лидеры Еврогруппы согласовали план по новому пакету помощи Греции. В частности стало известно, что участие в помощи Афинам примут и частные инвесторы – в общей сложности, в течение трех лет МВФ и Европейский фонд предоставят Греции €109 млрд под ставку 3,5% годовых.

В целом принятие решения по новому финансовому пакету поможет избежать распространения долговых проблем далее по странам еврозоны.

При этом статистика по США осталась без внимания: число требований на получение пособия по безработице за неделю выросло на 10 тыс., до уровня 418 тыс. против прогнозов роста на 5 тыс.

США пока не могут похвастаться точкой в вопросе госдолга, однако дело движется: накануне президент Барак Обама проводил переговоры с представителем партии республиканцев и спикером Палаты представителей г-ном Бонером, что свидетельствует о в целом эффективном диалоге между сторонами.

Макроэкономический календарь на сегодня по США пуст.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель – покорение вершины на уровне 1350 пунктов.

Индикатор MACD торгуется в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья дивергенция" – признак завершения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют "бычье" пересечение, а расстояние между ними увеличивается.

Осциллятор продемонстрировал вход в зону перекупленности, считают в Fibo Group. Текущая ситуация  подразумевает сохранение повышательной тенденции. Рекомендуем держать длинные позиции до момента выхода из зоны перекупленности (80 пунктов).