Блог пользователя Anna Analytics

Сентябрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDU1) в четверг продолжает подрастать.

Накануне Народный банк Китая сообщил, что поднимает с 7 июля ставки по кредитам и депозитам сроком на один год – до 6,56% и 3,5% соответственно. Эта мера призвана обуздать инфляционное давление – в мае инфляция в Китае составила 5,5%, а по итогам июня может превысить 6%.

НБК, таким образом, поднимает ставки уже пятый раз с октября 2010 года, с тем чтобы притормозить экономику страны. По мнению экономистов, опрошенных Bloomberg, до конца 2011 года новых ужесточений кредитно-денежной политики Китая может не случиться.

В корпоративном секторе бумаги China Construction Bank растут на 0,6%, Bank of Communications – на 1,8%, Industrial & Commercial Bank of China – на 1,2%. Акции National Australia Bank прибавляют 0,6%, Mitsubishi UFJ – 0,5%.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – пробой ключевого уровня 10000 пунктов и установление нового максимума, с последующим ретестом 10000 пунктов.

Индикатор MACD пересек ключевой уровень 0 пунктов и торгуется в положительной области, спрэд между значением индикатора и ключевой отметкой 0 пунктов увеличился накануне. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья" конвергенция – признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в "бычьем" пересечении.

Осциллятор еще поднялся в зоне перекупленности . В Fibo Group считают, что текущее движение подразумевает сохранение сил покупателями до выхода из зоны экстремумов (80 пунктов) – сигнал удерживать "лонг".

Котировки сентябрьского фьючерса на долговые обязательства американского Министерства финансов, US Treasuries, (TYU1), в среду продолжают расти.

Рейтинговое агентство Moody's накануне понизило долгосрочный рейтинг Португалии до уровня Ba2, сразу на несколько ступеней, с прогнозом "негативный", сообщив также, что и над Китаем висят серьезные экономические угрозы.

На этой неделе Moody's также заявило, что проблемы финансовых учреждений Китая более масштабны, чем предполагалось ранее. Сам Народный банк Китая отметил в начале недели, что инфляция в стране сохраняется на высоком уровне (по предварительным данным, в июне может составить 6,2% против майского значения 5,5%, что являлось трехлетним максимумом). Эти цифры могут спровоцировать новое повышение ставки Банком Китая уже в ближайшие дни.

Макроэкономический календарь на сегодня по США почти пуст: в 18.00 мск выйдут данные по индексу деловой активности в непроизводственной сфере ISM (усредненный прогноз Bloomberg – сохранение на прежнем уровне 53,6 пункта).

Среднесрочный тренд – понижательный на стадии коррекции, текущая цель движения – восстановление от уровня поддержки на 122 10/32. Прогнозируем повышательную коррекцию котировок с целью на 123 10/32.

Индикатор MACD подтверждает наличие  понижательного импульса, об этом свидетельствует значение индикатора в отрицательной области. Сглаженный уровень объемов образовал понижательную конвергенцию, что сохраняет сигнал на продажу. Ключевые скользящие средние индикатора торгуются в "медвежьем" пересечении.

Осциллятор стохастик покинул зону перепроданности (уровень 20 пунктов и ниже). Мы отмечаем развитие повышательного импульса. Рекомендуем открыть длинные позиции по инструменту после выхода из зоны перепроданности.

Торги для октябрьского фьючерса (SBV1) во вторник проходят в положительной зоне.

По оценке Macquarie, в сезоне 2011–2012 года цена на сахар будет падать, несмотря на снижение уровней мирового производства на 7 млн метрических тонн. После того как в Бразилии производство сахара сократилось в текущем сезоне на 23% (сезон сбора урожая тростника стартовал в марте), прогнозы стали последовательно ухудшаться. Впрочем, в Macquarie уверены, что, несмотря на понижение прогнозов по производству, урожай сахара в Бразилии окажется не намного ниже прошлогодних отметок.

Экономисты ABN Amro понизили оценку дефицита сахара на текущий год до 1,45 млн т с прежнего уровня 3 млн т.

В Williams Servicos Maritimos Ltd отмечают, что на этой неделе в портах Бразилии будет отгружено на 22% больше сахара, чем неделей ранее.

Среднесрочный тренд – понижательный, цель текущего движения  – рост с попыткой закрыть гэп вниз на уровне  $0,28 за фунт.

Индикатор MACD перешел в отрицательную зону, ключевые средние индикатора получили "медвежье" пересечение. В настоящий момент происходит выражение тенденции, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – "медвежья конвергенция", признак будущих продаж.

Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, говорят в Fibo Group, реализован выход значения из зоны перекупленности (80 пунктов) – приоритетны продажи.

Августовский фьючерс на нефть (CLQ1) в пятницу дешевеет.

По расчетам API, за прошедшую неделю запасы нефти в США снизились на 2,7 млн баррелей, до уровня двухмесячного минимума, 360,3 млн баррелей. По официальным данным Минэнерго США, за неделю запасы нефти сократились на 4,38 млн баррелей, что в три раза превысило ожидания аналитиков (1,5 млн баррелей).

Отметим, что в Мексиканском заливе растет угроза урагана "Арлен", что оказывает давление на сектор нефти.

По оценкам Goldman Sachs, выделение нефти из запасов МЭА может в итоге спровоцировать понижение цен на "черное золото" (речь идет о сорте Brent) на $6–8. Согласно комментариям инвестбанка, страны МЭА не будут выставлять на продажу свои стратегические запасы, а пойдут по пути снижения требований к резервам.

Среднесрочный тренд – повышательный на стадии коррекции, текущая цель движения – консолидация под уровнем сопротивления на $96, при прогнозе роста до $100 за баррель.

Индикатор MACD, по мнению Fibo Group, подтверждает силу позиций "быков", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о росте значения индикатора при переходе в положительную область. Скользящие средние находятся в "бычьем" пересечении. На графике фьючерс находится в "бычьей" конвергенции при росте значения выше нулевого уровня.

Осциллятор стохастик поднялся выше порогового уровня зоны перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в "лонг" до выхода значения индикатора из зоны перекупленности (20 пунктов и выше). Ожидаем продолжения покупок.

Сентябрьский фьючерс на кукурузу (ZCU11) в пятницу резко падает.

Причиной продаж являются данные по росту посевов зерновых в США в текущем году – как пишет Bloomberg, фермеры засеяли зерновыми 92,3 млн акров земли, что близко к максимуму 2007 года (93,5 млн акров). Таким образом, растет вероятность, что урожай кукурузы в этом году может оказаться рекордным.

По оценкам независимой международной благотворительной организации Oxfam, к 2030 году производство кукурузы может упасть на 35%, причем в зоне риска по погодным условиям находится Южная Африка, крупный экспортер культуры. Урожаи в Бразилии имеют шанс сократиться на 20% в течение ближайших 20 лет.

Как считают в ANZ Banking Group, в текущем году Китай нарастит импорт кукурузы до 7,2 млн т из-за растущего спроса на культуру со стороны комбикормовой промышленности. Для сравнения – в 2010 году Поднебесная импортировала 1,57 млн т кукурузы для данного сектора.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – продажи от уровня сопротивления на $7,00 за бушель.

Индикатор MACD показывает, что на графике цен наблюдается понижательная дивергенция со значением индикатора MACD. Ключевые скользящие средние индикатора  демонстрируют "медвежье" пересечение – действие понижательного тренда в рамках дивергенции, сигнал завершения продаж в преддверии наступления массированных покупок.

Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, реализован возврат в зону перепроданности (20 пунктов) – приоритетны продажи. В Fibo Group ожидают сигнала покупать при выходе значения индикатора из зоны перепроданности.

Августовский фьючерс на нефть (CLQ1) в четверг отступает от четырехдневного максимума.

По расчетам API, за неделю запасы нефти в США снизились на 2,7 млн баррелей, до уровня двухмесячного минимума на 360,3 млн баррелей. По официальным данным Минэнерго США, за неделю запасы нефти сократились на 4,38 млн баррелей, что в три раза превысило ожидания аналитиков (1,5 млн баррелей).

Ранее МЭА заявило, что намерено поставить на рынок 60 млн баррелей "черного золота" дополнительно, чтобы компенсировать тем самым сокращение поставок из Ливии. Согласно оценке агентства, дефицит поставок нефти из Ливии вследствие военного конфликта составляет 132 млн баррелей по состоянию на 31 мая. По разным оценкам, шаг МЭА можно рассматривать как сигнал к тому, что мировому рынку нужно более масштабное понижение цен.

Накануне представитель МЭА Дэвид Файф подчеркнул, что его агентство заметило рост добычи нефти в некоторых странах картеля, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. По расчетам API, Американского института нефти, запасы "черного золота" в США за неделю снизились на 81 тыс. баррелей, в то время как наблюдатели предполагали сокращение на 1,4 млн баррелей.

Отметим, что в Мексиканском заливе растет угроза урагана "Арлен", что оказывает давление на сектор нефти.

Среднесрочный тренд – понижательный на стадии завершения, текущая цель движения – консолидация под уровнем сопротивления на 96, при прогнозе роста до $100 за баррель.

Индикатор MACD подтверждает силу позиций "быков", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о росте значения индикатора при переходе в положительную область. Скользящие средние находятся в "бычьем" пересечении. На графике фьючерс находится в "бычьей" конвергенции при росте значения выше нулевого уровня.

Осциллятор стохастик поднялся выше зоны перепроданности. Рекомендация Fibo Group – спекулятивно в "лонг" на фоне выхода значения индикатора из зоны перепроданности (20 пунктов). Ожидаем продолжения покупок.

В среду сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) продолжает укрепляться.

Поддержку покупкам впервые за четыре дня оказало решение Базельского комитета относительно крупнейших банков: финансовые учреждения должны будут создать дополнительный защитный буфер в объеме 1,5–2,5% (к имеющимся 7%) от всего размера активов. По оценке наблюдателей, требования к банкам оказались более лояльными, чем ожидалось.

Вышедшая накануне статистика расстроила инвесторов: индекс потребительского доверия Conference Board в июне упал до уровня 58,5 пунктов против ожидания укрепления к 61 пункту.

Макроэкономический календарь на сегодня по США почти пуст: в 18.00 мск будет представлен индекс по числу незавершенных сделок по продажам домов в мае, в 18.30 мск выйдет отчет по недельной динамике запасов нефти и нефтепродуктов.

Среднесрочный тренд  – повышательный на стадии развития, текущая цель – пробой сопротивления на уровне 1290 пунктов.

Индикатор MACD торгуется в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья конвергенция" – признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют "бычье" пересечение, а расстояние между ними стабильно.

Осциллятор продемонстрировал выход из зоны перепроданности. Текущая ситуация  подразумевает продолжение повышательной тенденции. Fibo Group рекомендует сохранять длинные позиции с момента выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).

Сентябрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXU1) во вторник снижается.

Сводный  европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня вырос на 0,5%. Прошлая неделя стала для индикатора уже седьмой в череде падений, что является наиболее масштабной просадкой с 1998 года.

Сегодня в парламенте Греции начинается голосование по предложенному Международным валютным фондом и ЕС плану мер сокращений бюджета, что стало обязательным условием для продолжения получения Грецией финансовой помощи. В августе Афинам предстоит погасить облигации на сумму €6,6 млрд, и отказ от принятия плана может привести к дефолту.

Ранее министры финансов ЕС не смогли принять решение по новому пакету мер помощи Греции – вопрос отложен до начала июля.

В корпоративном секторе бумаги Standard Chartered прибавили 1,3% на прогнозах о росте доналоговой прибыли в первом полугодии текущего года. Акции Prudential Plc выросли на 1,7% после того как аналитики Goldman Sachs пересмотрели свои рекомендации по бумагам компании до "покупать".

Акции Adidas AG прибавили 3,1% после публикации хорошей финансовой отчетности американского "коллеги", Nike.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – торговля в рамках формации "треугольник", коррекция от уровня  поддержки на 7150 пунктов.

Индикатор MACD, по расчетам Fibo Group, остается в положительной области, спрэд между значением индикатора и  ключевой отметкой 0 пунктов сократился накануне – отмечаем повышательную конвергенцию между графиком цен и значением индикатора ­– признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "бычьем" пересечении.

Осциллятор стохастик реализует выход из зоны перекупленности, практика применения индикатора подразумевает открытие коротких позиций с момента пробоя вниз  порогового уровня (80 пунктов).

Августовский фьючерс на золото (GCQ1) в понедельник незначительно подрастает после реализации волны продаж.

Золото опустилось к минимальному значению с середины мая, за прошедшую неделю фьючерс потерял 2,5% стоимости, что явилось результатом активных продаж после решения США и МЭА об освобождении дополнительных объемов нефти из стратегических резервов. Кроме того, рост доллара США давит на золото.

По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня $2000 за тройскую унцию.

Как отмечается в материалах World Gold Council (WGC), мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении (Central Bank Gold Agreement, CBGA3), имеют право до 26 сентября текущего года продать 346,8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.

В январе 2011 года золото снизилось в цене на 6%, но уже в марте достигло нового исторического максимума на $1447 за тройскую унцию. Очередной исторический максимум был обновлен в последний раз 2 мая, когда цена драгметалла достигала $1557,4 за тройскую унцию.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – реализация продаж с проходом уровня $1500 за тройскую унцию.

Индикатор MACD. Подтвердился интерес инвесторов к продажам, так как значение индикатора перешло в отрицательную область. Наблюдается увеличение объемов по индикатору при падении цен на фьючерс – "медвежья" конвергенция – сигнал усиления продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается "медвежье" пересечение.

Осциллятор стохастик, по оценке Fibo Group, вошел в зону перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют "медвежье" пересечение. Отмечаем торговлю с выходом из  зоны перекупленности – открыть и удерживать "шорт" с момента выхода из зоны перекупленности.

Августовский фьючерс на нефть (CLQ1) в пятницу продолжает снижаться, но уже не столь активными темпами, как накануне.

В четверг МЭА заявило, что намерено поставить на рынок 60 млн баррелей "черного золота" дополнительно, чтобы компенсировать тем самым сокращение поставок из Ливии. Согласно оценке агентства, дефицит поставок нефти из Ливии вследствие военного конфликта составляет 132 млн баррелей по состоянию на 31 мая.

По оценке Минэнерго США, за неделю запасы нефти в стране сократились на 1,71 млн баррелей, до 363,8 млн баррелей.

Накануне представитель МЭА Дэвид Файф подчеркнул, что его агентство заметило рост добычи нефти в некоторых странах картеля, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. По расчетам API (Американского института нефти), запасы "черного золота" в США за неделю снизились на 81 тыс. баррелей, в то время как наблюдатели предполагали сокращение на 1,4 млн баррелей.

Инвесторов все еще беспокоит вопрос относительно потенциального снижения спроса на энергоносители. Кроме того, давящим фактором остается потенциальное повышение объемов добычи нефти странами ОПЕК.

Среднесрочный тренд – понижательный на стадии коррекции, текущая цель движения – выход из консолидации при пробое уровня поддержки на $95 за баррель с попыткой восстановления от уровня $90 за баррель.

Индикатор MACD подтверждает ослабление позиций "медведей", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о росте значения индикатора в отрицательной области. Скользящие средние находятся в "медвежьем" пересечении. На графике фьючерс находится в "медвежьей" дивергенции при сохранении значения ниже нулевого уровня.

Осциллятор стохастик вошел в зону перепроданности. Наша рекомендация – спекулятивно в "шорт" на фоне входа значения индикатора в зону перепроданности (20 пунктов). Ожидаем будущие покупки на фоне покидания зоны перепроданности.