Блог пользователя Anna Analytics

Сентябрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXU1) в четверг снижается на ожиданиях выхода слабой статистики по США.

Сводный европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня отступил на 0,1%.

Игроки ожидают сегодня вечером публикации слабых статданных по американскому индексу ISM Manufacturing, что не позволяет игрокам совершать покупки.

Вышедшая накануне статистика по еврозоне оказалась ровной: ставка безработицы в июле второй месяц подряд сохранилась на значении 10,0%, а потребительские цены в августе оказались на прежнем значении плюс 2,5% год к году, что совпало с прогнозами.

В корпоративном секторе акции Lagardere рухнули сразу на 8,7% после того как появилась информация, что эмитент ожидает понижения годовой прибыли. Бумаги Peugeot SA просели на 1,9%, Renault SA – на 1,8%. Акции Meyer Burger Technology AG укрепились на 8% после того, как компания отчиталась о росте чистой прибыли в первом полугодии текущего года.

Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения – отскок от зоны поддержки на 5200–5400 пунктов. Прогнозируем покупки с горизонтом 6400 пунктов, говорят в Fibo Group

Индикатор MACD перешел из отрицательной области в положительную – отмечаем понижательную дивергенцию между графиком цен и значением индикатора, признак завершения продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора, с периодами 12 и 26, находятся в "бычьем" пересечении.

Осциллятор вышел из зоны перепроданности. Рекомендуем открыть длинные позиции в рамках выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).

В середине недели сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) активно растет.

Накануне вечером был представлен протокол августовского заседания Федеральной резервной системы, в тексте которого игроки увидели указания на то, число сторонников дополнительного стимулирования экономики растет. Очевидно, что со времени заседания ситуация в американской экономике только осложнилась, что и может быть опорой для принятия решений о третьем раунде количественного смягчения на заседании в сентябре. В пользу этого сценария говорит и текст протокола, в котором отмечается, что на текущий момент имеются основания для более серьезных шагов.

Макроэкономический календарь на сегодня по США не слишком насыщен: в 18.00 мск будут представлены данные по заказам промышленных предприятий в июле (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 1,9% месяц к месяцу при том, что месяцем ранее показатель снизился на 0,8%).

Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель – установление вершины выше уровня 1200 пунктов.

Индикатор MACD находится в положительной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья конвергенция" – признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют "бычье" пересечение, а расстояние между ними растет.

Осциллятор вошел в зону перекупленности, считают в Fibo Group. Текущая ситуация подразумевает сохранение повышательной тенденции. Рекомендуем держать длинные позиции до момента выхода из зоны перекупленности (80 пунктов).

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) во вторник немного подрастает.

Основным драйвером возвращения фьючерса к росту сегодня стало приближение сезона свадеб в Индии, когда традиционно потребление драгметалла в стране возрастает на 25%. Подобная поддержка сохранится до конца ноября. В целом в августе текущего года стоимость золота выросла на 16%, и если тенденция сохранится, по итогам месяца может оказаться, что подъем цен стал максимальным с 1999 года.

Последний раз фьючерс обновлял свой исторический максимум на прошлой неделе, когда достиг уровня $1907,5 за тройскую унцию. Инструмент рос исходя из рыночных опасений относительно экономической ситуации в еврозоне и США. Пока внешний фон выглядит относительно стабильным.

По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня $2000 за тройскую унцию. Скорее всего, это не предел.

Как отмечается в материалах World Gold Council (WGC), мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении (Central Bank Gold Agreement, CBGA3), имеют право до 26 сентября текущего года продать 346,8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.

Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель движения – продажи с пробоем первого уровня поддержки на $1700 за тройскую. Ожидаем мощного движения вниз в район 1600 пунктов после случившегося отскока до диапазона 1800–1850 пунктов.

Индикатор MACD. Отмечаем рост значения в отрицательной области. Наблюдается увеличение объемов по индикатору в красной зоне при понижении цен на фьючерс – "медвежья конвергенция", признак продолжения продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается "медвежье" пересечение.

Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности (80 пунктов и выше), уверены в Fibo Group. Скользящие средние демонстрируют "медвежье" пересечение. Отмечаем торговлю с выходом из зоны перекупленности – сигнал держать короткие позиции до выхода из пороговой зоны (20 пунктов).

Сентябрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDU1) в понедельник продолжает рост, начатый на прошлой неделе.

Бен Бернанке, глава Федеральной резервной системы США, в минувшую пятницу в ходе ежегодной конференции в Джексон Хоул отметил, что ожидает постепенного ускорения роста экономики страны, в то время как у регулятора еще остались инструменты для того, чтобы простимулировать экономику при негативном сценарии развития событий. Несмотря на то, что Бернанке не сказал ничего принципиально нового, кроме того, что следующее заседание ФРС будет на день дольше, игроки с оптимизмом восприняли речь главы американского регулятора.

Сегодня стало известно, что Демократическую партию в Японии возглавил Есихико Нода. Он пришел на смену покинувшему пост Наото Кану.

В корпоративном секторе бумаги James Hardie Industries укрепились на 2,6%, акции Li &  Fung Ltd выросли на 0,2%, Sony – на 2,9%. Сырьевой сектор не остался в стороне от роста: акции Glencore International подорожали на 2,5%, Cnooc Ltd – на 2,8%, Rio Tinto – на 1,8%.

Среднесрочный тренд меняется на повышательный, текущая цель движения  – окончание продаж и разворот вверх с проходом уровня 9000 пунктов.

Индикатор MACD перешел в положительную область, спрэд между значением индикатора и ключевой отметкой 0 пунктов вырос накануне. Между графиком цен и значением индикатора образована "медвежья дивергенция" – признак завершения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в "бычьем" пересечении.

Осциллятор вышел из зоны перепроданности, считают в Fibo Group. Текущее движение подразумевает открытие и сохранение длинных позиций после выхода из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже).

Котировки сентябрьского фьючерса на долговые обязательства американского министерства финансов, US Treasury, (TYU1) в пятницу растут.

Если в начале недели инвесторы отыгрывали на фондовых площадках продажи прошлой пятидневки, что и было заметно по котировкам фьючерсов на бонды, то теперь, с ухудшением внешнего фона, спрос на "тихие гавани" вернулся.

Ожидание слабой статистики давит на покупательские настроения: сегодня рынок будет следить за статистикой как никогда.

Среди игроков все еще сильны ожидания, что на встрече в Джексон Хоул сегодня глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке объявит о новых мерах стимулирования американской экономики. США будет сложно восстановиться без дополнительного пакета финансовых вливаний. На аналогичной встрече годом ранее г-н Бернанке сообщил об идее запуска QE2.

Макроэкономический календарь на сегодня по США насыщен: в 16.30 мск выйдут данные по пересмотренному значению ВВП за второй квартал (усредненный прогноз Bloomberg – снижение до 1,1% год к году с предварительного 1,3% год к году). В это же время будет обнародован индекс PCE Core за прошедший квартал. В 16.55 мск станут известны данные по индексу потребительского доверия от Мичиганского университета за июль (прогноз – снижение до 55,8 пункта с прежнего значения 63,7 пункта).

Среднесрочный тренд – повышательный, меняется на понижательный, текущая цель движения – разворот вниз с максимума на уровне 131 10/32 с потенциалом дальнейших продаж до уровня 126 00/32. Отмечаем промежуточный уровень поддержки на 129 10/32.

Индикатор MACD подтверждает наличие понижательного импульса, об этом свидетельствует значение индикатора в отрицательной области. Сглаженный уровень объемов образовал повышательную дивергенцию, что завершило сигнал на покупку. Ключевые скользящие средние индикатора торгуются в "медвежьем" пересечении.

Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности (уровень 80 пунктов и выше) – сигнал продавать, считают в Fibo Group. Рекомендуем держать короткие позиции.

Октябрьский фьючерс на нефть (CLV1) в четверг торгуется ровно.

Как свидетельствует отчет Минэнерго, за неделю запасы нефти снизились на 2,2 млн баррелей, при том, что эксперты Bloomberg ждали менее значительного сокращения, на 1,75 млн баррелей. По данным Американского института нефти API, запасы "черного золота" в США за неделю сократились на 3,34 млн баррелей, до уровня 347 млн баррелей. Эти показатели некоторым образом сняли напряжение в секторе после ливийских новостей.

По мнению экономистов Standard Chartered, в третьем квартале этого года цены на нефть сортов WTI и Brent понизятся – компания пересмотрела свои прогнозы в сторону снижения до $112 за баррель для Brent (ранее – $115) и до $90 за баррель для WTI (ранее $98).

Среднесрочный тренд – понижательный, меняется на повышательный, текущая цель движения – ретест уровня сопротивления на $88 за баррель. Ориентир для роста – на $95 за баррель.

Индикатор MACD подтверждает усиление позиций "быков", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о росте значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в "бычьем" пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии "бычьей конвергенции" с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак продолжения покупок.

Осциллятор стохастик повторно покинул зону перепроданности. Наша рекомендация – спекулятивно в "лонг" с момента выхода значения индикатора из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже).

Сентябрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDU1) в середине недели падает после выхода отрицательных новостей.

Рейтинговое агентство Moody's в среду сообщило о понижении кредитного рейтинга Японии до АА3 с предыдущего уровня АА2, прогноз "стабильный". Поводом для пересмотра рейтинга стал растущий дефицит бюджета Японии, который уже подошел к уровню 200% ВВП.

Сегодня же был обнародован пакет мер по борьбе с ростом иены, составляющий не менее $100 млрд, которые будут направлены как на поддержку местных экспортеров, так и будут стимулировать сделки M&A.

В корпоративном секторе бумаги China Life упали сразу на 12% после того как эмитент объявил о падении уровня квартальной прибыли более чем на четверть. Акции Malaysian Airline System потеряли 2,4% на фоне новостей об убытках.

Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель движения  – окончание продаж и разворот вверх после установления минимума на уровне 8600 пунктов.

Индикатор MACD торгуется в отрицательной области, спрэд между значением индикатора и  ключевой отметкой 0 пунктов сократился  накануне. Между графиком цен и значением индикатора образована "медвежья дивергенция" – признак ослабления продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в "медвежьем" пересечении.

Осциллятор находится в зоне перепроданности. Текущее движение подразумевает открытие длинных позиций только с момента выхода из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже), а до этого момента рекомендуем закрывать короткие позиции.

Сентябрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXU1) во вторник продолжает расти, укрепление наблюдается второй день подряд.

Сводный европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня поднялся на 1,8%. От февральского максимума индикатор удалился на 21%.

Позитив инвесторы черпают из ожиданий, что на встрече в Джексон Хоул 27 августа глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке объявит о новых мерах стимулирования американской экономики.

Выходящая сегодня статистика оказывается неоднозначной: с одной стороны, предварительный PMI в еврозоне в секторе обрабатывающей промышленности в августе оказался выше прогноза, на отметке 49,7 пункта, с другой – индекс ожиданий ZEW в еврозоне в августе упал до минус 40 пунктов против июльского значения минус 7 пунктов.

В корпоративном секторе акции UBS прибавили 2,6% после появления новостей о намерении банка сократить число сотрудников в рамках повышения эффективности бизнеса. Бумаги Cairn Energy выросли на 1,6%, акции Antofagasta укрепились на 3,5%.

Среднесрочный тренд – понижательный на стадии завершения, текущая цель движения – разворот от зоны поддержки на 5200–5400 пунктов. Далее прогнозируем покупки с потенциалом до 7000 пунктов.

Индикатор MACD находится в отрицательной области, спрэд между значением индикатора и ключевой отметкой 0 пунктов сократился накануне: отмечаем понижательную дивергенцию между графиком цен и значением индикатора ­– признак завершения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "медвежьем" пересечении.

Осциллятор находится в зоне перепроданности, считают в Fibo Group. Рекомендуем держать короткие позиции до момента выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) в понедельник продолжает дорожать.

Последние шесть сессий инструмент последовательно шел вверх, обновляя исторические максимумы. Новый пик был обновлен сегодня с утра, он составил $1898,1 за тройскую унцию.

В целом в августе текущего года стоимость золота выросла на 16%, и если тенденция сохранится, по итогам месяца может оказаться, что подъем цен стал максимальным с 1999 года.

По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня $2000 за тройскую унцию. Скорее всего, это не предел.

Как отмечается в материалах World Gold Council (WGC), мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении (Central Bank Gold Agreement, CBGA3), имеют право до 26 сентября текущего года продать 346,8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.

Рост стоимости фьючерса на золото обусловлен все теми же факторами – сохраняющимися экономическими рисками и долговым кризисом в еврозоне.

Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения – установление нового максимума на $1870 за тройскую унцию, ожидание теста уровня $1900 за тройскую унцию при  пугающих рисках понижательной коррекции. Рекомендуем закрывать длинные позиции по золоту. Ожидаем мощного движения вниз по причине фиксации прибыли по длинным позициям.

Индикатор MACD. Отмечаем рост значения в положительной  области. Наблюдается незначительный рост объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – "бычья дивергенция" – признак  завершения покупок и появления продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается "бычье" пересечение.

Осциллятор стохастик вернулся в зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют "бычье" пересечение. Отмечаем торговлю с повторным входом в зону перекупленности, считают в Fibo Group – сигнал прикрывать длинные позиции и открывать короткие при покидании пороговой зоны (80 пунктов).

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) в пятницу вернулся к росту после отката накануне.

Исторический максимум фьючерса был обновлен снова – накануне он составил $1684,9. Инвесторы все так же используют фьючерс на драгметалл, хеджируя риски ввиду неоднозначного внешнего фона.

Несмотря на решение Соединенными Штатами вопроса по повышению лимита госдолга, сама проблема остается нерешенной, что и стимулирует фьючерс на золото. Кроме того, последняя публикуемая американская статистика также не дает поводов для оптимизма.

По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня $2000 за тройскую унцию.

Как отмечается в материалах World Gold Council (WGC), мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении (Central Bank Gold Agreement, CBGA3), имеют право до 26 сентября текущего года продать 346,8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.

Среднесрочный тренд – повышательный на завершающем этапе, текущая цель движения – установление проторгованного основания на $1670 за тройскую унцию, ожидание теста уровня $1700 за тройскую унцию при  растущих рисках понижательной коррекции.

Индикатор MACD. Отмечаем постепенное снижение значения в положительной  области. Наблюдается незначительный рост объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – "бычья дивергенция" – признак  завершения покупок и появления продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается "бычье" пересечение.

Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют "медвежье" пересечение. Отмечаем торговлю с повторным выходом из зоны перекупленности – сигнал открывать короткие позиции от пороговой зоны (80 пунктов).